กลยุทธ์เทรด DAX Futures สำหรับมือใหม่และมือโปร

ตลาด DAX Futures ซึ่งอ้างอิงจากดัชนีหุ้นชั้นนำของเยอรมนี เป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกการเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางตำแหน่งทางการลงทุนแบบมีทิศทาง ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง หรือเก็งกำไรในระยะสั้น

บทความนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณควรรู้ ตั้งแต่รายละเอียดของสัญญา ช่วงเวลาการซื้อขาย ไปจนถึงกลยุทธ์การเข้าเทรด การควบคุมความเสี่ยง และเทคนิคขั้นสูงในการวางแผนเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

DAX Futures คืออะไร?

DAX (Deutscher Aktienindex) เป็นดัชนีหุ้นชั้นนำของเยอรมนีที่รวบรวม 40 บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตปี 2025 ดัชนีนี้มีมูลค่ารวมเกือบ 1.9 ล้านล้านยูโร การเทรด DAX Futures สามารถทำได้ผ่านสัญญาหลายขนาด ได้แก่  FDAX (Full Size), FDXM (Mini-DAX),  FDXS (Micro-DAX)  

DAX Futures ขนาด Full Size แต่ละฉบับมีราคา 25 ยูโรต่อจุดดัชนี ส่วน Mini-DAX และ Micro-DAX มีราคาลดลงเหลือ 5 ยูโรและ 1 ยูโรตามลำดับ ทำให้นักเทรดรายย่อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สัญญาเหล่านี้เป็นแบบชำระด้วยเงินสดและหมดอายุทุกไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ในวันศุกร์ที่สามของเดือน

DAX Futures เปิดให้ซื้อขายได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ถึงบ่ายวันศุกร์ (ET) โดยให้สภาพคล่องที่โดดเด่นและสเปรดที่แคบ ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดรายวัน สวิง และผู้เล่นสถาบัน

รายละเอียดสำคัญของสัญญา DAX Futures และการเลือกใช้

FDAX เป็นสัญญาหลักที่มีสภาพคล่องมากที่สุด เหมาะสำหรับนักเทรดมืออาชีพหรือสถาบัน ส่วน FDXM และ FDXS มีขนาดเล็กกว่าตามลำดับ 1/5 และ 1/25 ของ FDAX จึงเหมาะสำหรับรายย่อยหรือผู้ที่ต้องการจัดการขนาดการเปิดสถานะอย่างละเอียด

มูลค่าต่อ Tick:

• FDAX: 25 ยูโรต่อจุด โดยมักจะเคลื่อนไหวประมาณ 200 จุดต่อวัน (ประมาณ 5,000 ยูโรต่อวัน)

• FDXM: 5 ยูโรต่อจุด

• FDXS: 1 ยูโรต่อจุด

ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์และสัญญา ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก Margin Call

การเลือกช่วงเวลาเข้าเทรด: เวลาทำการและเหตุการณ์สำคัญ

DAX Futures เปิดทำการตรงกับเวลาตลาดยุโรป คือ วันอาทิตย์เวลา 19:00 ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 ตามเวลา ET โดยช่วงที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ ได้แก่:

• เวลาตลาดยุโรปเปิด (ประมาณ 8:00 CET)

• การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของเยอรมนี

• ตลาดสหรัฐฯ เปิดและมีข่าวสารออกมา ซึ่งมักส่งผลต่อฟิวเจอร์สยุโรป

เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ นักเทรดระยะสั้นจะหยุดพักในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรกของความผันผวน และทำการเทรดตามช่วงราคาที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะภายใน 2 ชั่วโมงแรกหลังจากตลาดเปิด

ทำไมต้องเทรด DAX Futures?

สภาพคล่องสูงและสเปรดแคบ

เหมาะกับการเข้าออกตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ลดโอกาสเกิด Slippage เหมาะกับนักเทรดสายรุกหรือระบบอัตโนมัติ

เลเวอเรจและประสิทธิภาพของเงินทุน

สามารถควบคุมมูลค่าตำแหน่งที่สูงได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อย ช่วยขยายโอกาสในการทำกำไร (และขาดทุน)

เปิด Long หรือ Short ได้อย่างอิสระ

DAX Futures สามารถทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่มีข้อจำกัดแบบหุ้น

สะท้อนภาวะตลาดยูโรโซน

ดัชนี DAX มักนำหรือตอบสนองต่อดัชนีสหรัฐฯ และสะท้อนความเชื่อมั่นในตลาดยุโรป จึงใช้เป็นเครื่องชี้วัดแนวโน้มโลกได้อย่างดี

กลยุทธ์หลักในการเทรด DAX Futures

1. Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)

งานวิจัยล่าสุดระบุว่า DAX Futures มักจะเคลื่อนไหวกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากเกิดจุดสูงสุดหรือต่ำสุดชั่วคราว ระบบหนึ่งที่ทำกำไรได้ดีใช้ Bollinger Bands ในกรอบเวลา 30 นาที และเปิดออเดอร์เมื่อราคาทะลุขอบบนหรือล่างของแถบ Bollinger ที่ตั้งไว้

กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรดที่ดี โดยเฉพาะฝั่งขาย (Short) เมื่อนำสัญญา Mini หรือ Micro มาใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง

อีกรูปแบบหนึ่งใช้กรอบเวลา 15 นาทีโดยจะเข้าซื้อ/ขายเมื่อราคาทะลุระดับสูงหรือต่ำของช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ก่อนที่จะเกิดการกลับตัว กลยุทธ์นี้เน้นตรวจจับภาวะที่โมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงแล้วจึงเข้าทำการซื้อขาย

2. Trend Following(ตามแนวโน้ม)

เทรดเดอร์จะตรวจจับแนวโน้มที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมืออย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระบบการทะลุกรอบแนวรับ/แนวต้าน (Channel Breakout) แล้วปล่อยให้กำไรเติบโตตามแนวโน้ม หลักการคล้ายกับแนวคิดคลาสสิกของ Trend Following คือซื้อเมื่อแนวโน้มเริ่มเป็นขาขึ้น และออกเมื่อโมเมนตัมเริ่มลดลง

กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับวันที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจนและมีแรงส่งสูง

3. Range Breakouts (ทะลุกรอบช่วงเปิดตลาด)

นักเทรดรายวันนิยมมองหาการทะลุกรอบราคาที่เกิดขึ้นใน 2 ชั่วโมงแรกหลังตลาดเปิด หาก DAX ทะลุกรอบแนวรับหรือแนวต้านอย่างชัดเจน พร้อมยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume Confirmation) มักจะให้โอกาสในการทำกำไรแบบสเกลได้ในวันเดียว

4. RSI-Based Reversals (กลับตัวตาม RSI)

กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม คือการใช้ RSI (14) บนกราฟ 5 นาที เช่น เมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 25 แล้วกลับมาปิดเหนือ 25 หรือเมื่อ RSI ขึ้นเหนือ 75 แล้วกลับลงมาแสดงถึงภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

นักเทรดมักเลือกทำเพียงหนึ่งออเดอร์ที่มีโอกาสสำเร็จสูงต่อวัน โดยรักษาอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนไว้ที่ 1:3 เพื่อคงวินัยในการเทรด

5. Event-Driven (ตามข่าวสาร)

DAX มีความไวต่อข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนีและสหภาพยุโรป นักเทรดมักปิดหรือปรับลดขนาดสถานะก่อนที่ข้อมูลสำคัญจะประกาศ (เช่น ดัชนี CPI การว่างงาน หรือแถลงการณ์นโยบาย) หรือทำการเทรดตามทิศทางการเบรกเมื่อคาดว่าจะเกิดความผันผวนต่อเนื่องหลังข่าว

วางแผนเทรด DAX Futures อย่างมืออาชีพ

1) เลือกรูปแบบการเทรดของคุณ

ตัดสินใจว่าคุณเป็นนักเทรดรายวัน (Day Trader) เปิด-ปิดสถานะภายในวันเดียว แบบ Swing ถือสถานะหลายวัน หรือระยะยาว ถือสถานะเป็นสัปดาห์หรือเดือน เวลาที่คุณสามารถให้และกลยุทธ์จะต่างกันตามสไตล์

2) เลือกขนาดสัญญาที่ถูกต้อง

• Micro-DAX (FDXS) และ Mini-DAX(FDXM) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

• ใช้ FDAX ขนาดเต็มเมื่อคุณมั่นใจในกลยุทธ์และการบริหารเงินทุนของคุณ

3) กำหนดกลยุทธ์และเงื่อนไขการเข้าเทรด

• เลือกวิธีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เช่น RSI Reversal, Mean Reversion, Breakout หรือ Trend Following

• ทดลองย้อนหลัง (Backtest) และทำความเข้าใจเงื่อนไขที่กลยุทธ์นั้นทำงานได้ดีหรือแย่

4) ตั้งกฎบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

• อย่าเสี่ยงเกิน 1–2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

• ใช้คำสั่ง Stop-Loss เสมอและอย่าเปลี่ยนแปลงมันด้วยอารมณ์ระหว่างเทรด

• ปรับขนาดสถานะตามความผันผวนและขนาดของสัญญา

5) เลือกหน้าต่างการกำหนดเวลาการซื้อขาย

ให้ความสำคัญกับกรอบเวลาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ เช่น 2 ชั่วโมงแรกหลังจากเปิดตลาดในยุโรป หรือระหว่างเวลาประกาศภาวะเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ

6) จำกัดความถี่ในการซื้อขายของคุณ

โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นให้ตั้งเป้าเทรดเฉพาะ 1–2 ออเดอร์คุณภาพต่อวัน เพื่อช่วยลดการเทรดเกินเหตุและความล้าจากการตัดสินใจ

7) ใช้สมุดบันทึกการเทรด

จดทุกการเทรดว่าทำไมถึงเข้าเทรด ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เรียนรู้อะไรจากมัน โดยเมื่อเวลาผ่านไปสมุดบันทึกนี้จะกลายเป็นโค้ชที่ดีที่สุดของคุณ

สรุป

การเทรด DAX Futures มอบโอกาสที่หลากหลาย ด้วยความคล่องตัวสูง เลเวอเรจ และความสามารถในการทำกำไรในทุกทิศทางของตลาด สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เริ่มจากสัญญา FDXS หรือ FDXM ควบคู่กับกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน เช่น RSI Reversal หรือ Breakout จากกรอบช่วงเปิดตลาด

สำหรับมืออาชีพ กลยุทธ์อย่าง Multi-Day Reversal หรือ Trend Following ที่มีวินัยและการควบคุมความเสี่ยงที่ดีสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้ในระยะยาว

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ