คำนวณ Position Size อย่างไรให้แม่นยำ

การคํานวณ Position Size คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพ การจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องผ่านการกำหนดขนาดออเดอร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยลดการขาดทุนที่ไม่จำเป็น เพิ่มศักยภาพในการทำกำไร และที่สำคัญที่สุด ปกป้องเงินทุนของคุณจากความผันผวนในตลาดที่คาดเดาไม่ได้

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจวิธีคํานวณ Position Size ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบายความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอเทคนิคการวางแผนที่ใช้ได้จริงในการเทรดฟอเร็กซ์

ความหมายของ Position Size คืออะไร?

Position Size หรือขนาดออเดอร์ในการเทรด หมายถึงปริมาณล็อตที่คุณจะเปิดในการซื้อขายแต่ละครั้ง ซึ่งคำนวณโดยอิงจากทุนที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับ Stop Loss ที่ตั้งไว้

การคํานวณ Position Size อย่างถูกต้อง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งได้ และยังคงรักษาเงินทุนให้อยู่รอดในระยะยาว แม้จะเกิดการขาดทุนในบางการเทรด

ทำไมการคํานวณ Position Size จึงสำคัญ?

การคํานวณ Position Size อย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นกลไกหลักที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกินกว่าที่คุณสามารถรับได้ การมีระบบกำหนดขนาดออเดอร์อย่างมีหลักการยังช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการเทรด ทำให้กลยุทธ์ของคุณมีความแน่นอนและง่ายต่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยลดอารมณ์ในการตัดสินใจ เพราะเมื่อคุณมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดขนาดการเทรดแล้ว คุณจะไม่ตัดสินใจตามความรู้สึก ความกลัว หรือความโลภ และสุดท้าย การคำนวณ Position Size อย่างเป็นระบบยังส่งเสริมการเติบโตของพอร์ตในระยะยาวได้อย่างมั่นคง โดยการปกป้องเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในทุกสภาวะตลาด

ตัวอย่างการคํานวณ Position Size

• สมมติว่าคุณมีเงินทุน $10,000 และต้องการเสี่ยงแค่ 2% ต่อการเทรด นั่นเท่ากับคุณยอมเสี่ยง $200 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

• คุณกำลังวางแผนจะซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่ระดับราคา 1.1950 และตั้ง Stop Loss ที่ 1.1900 (ระยะห่าง 50 pips)

• หากคุณใช้บัญชีที่มีมูลค่า pip = $10ต่อ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย)

สูตรคํานวณ Position Size คือ

Position Size = (เงินทุน x ความเสี่ยง %) / (Stop Loss Distance x Pip Value) = ($10,000 x 0.02) / (50 x $10) = $200 / $500 = 0.4 ล็อตมาตรฐาน นั่นหมายความว่าคุณควรเปิดออเดอร์ที่ขนาด 0.4 ล็อตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณ

ประเภทของล็อตที่ต้องรู้ก่อนคํานวณ Position Size เพื่อการคำนวณที่ถูกต้อง คุณต้องเข้าใจประเภทของล็อตในการเทรด

• ล็อตมาตรฐาน (Standard Lot) = 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก

• มินิล็อต (Mini Lot) = 10,000หน่วย

• ไมโครล็อต (Micro Lot) = 1,000หน่วย

การเลือกขนาดล็อตขึ้นอยู่กับระดับเงินทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

เทคนิคการคํานวณ Position Size ที่ใช้กันทั่วไป

1. ความเสี่ยงแบบเปอร์เซ็นต์คงที่ (Fixed Percentage Risk)

• ความนิยมสูงสุดในกลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพ

• เลือกเสี่ยง 1–2% ของบัญชีในแต่ละการเทรด

• ง่ายต่อการคำนวณและปรับขนาด Position Size ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

2. มูลค่าความเสี่ยงแบบคงที่ (Fixed Dollar Risk)

ใช้จำนวนเงินที่คุณยอมรับการขาดทุนได้ เช่น $100 ต่อเทรด

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมตัวเลขการขาดทุนอย่างแม่นยำ

3. เทคนิค Kelly Criterion

สูตร: K = W - [ (1-W) /R ] 

• W = ความน่าจะเป็นที่จะชนะ

• R = อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อการขาดทุน

เทคนิคนี้เน้นการเพิ่มพอร์ตในระยะยาว แต่ต้องใช้ความรู้ทางสถิติระดับหนึ่งในการนำไปใช้อย่างเหมาะสม

วิธีคํานวณ Position Size ด้วยสูตรมาตรฐาน

Position Size = (ยอดเงินคงเหลือ x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / (Stop Loss Distance x มูลค่า Pip ต่อ 1 ล็อต)

• ยอดเงินคงเหลือ (Account Balance): จำนวนเงินที่มีในบัญชีเทรด

• เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (Risk %)

• Stop Loss Distance: ระยะห่างระหว่างราคาที่เข้าเทรดและระดับ Stop Loss

• Pip Value: มูลค่าของ 1 pipต่อขนาดล็อตที่กำหนด

ทำไมการคํานวณ Position Size จึงสำคัญ?

ก่อนการคํานวณ Position Size เทรดเดอร์ควรพิจารณาหลายปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อระดับความเสี่ยงและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด หนึ่งในปัจจัยหลักคือความผันผวนของตลาด (Volatility) ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมืออย่าง ATR (Average True Range) เพื่อประเมินความเสี่ยงในช่วงเวลานั้น ๆ ได้อย่างแม่นยำ ขนาดบัญชี (Account Size) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะหากบัญชีมีขนาดเล็ก เพราะจะมีความเปราะบางต่อการขาดทุน และจำเป็นต้องบริหารเลเวอเรจอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเลเวอเรจ (Leverage) ที่สูง แม้จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ ความถี่ในการเทรด (Trade Frequency) ก็มีผลต่อการจัดการ Position Size โดยเฉพาะหากเปิดหลายออเดอร์พร้อมกัน เทรดเดอร์ควรกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้พอร์ตถูกกระทบหนักจากการขาดทุนพร้อมกันหลายไม้ และสุดท้ายคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) ซึ่งควรตั้งเป้าหมายอย่างมีเหตุผล เช่น 1:2 หรือ 1:3 เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อชนะ จะสามารถชดเชยการขาดทุนจากการเทรดที่แพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก่อนการคำนวณ Position Size อย่างเหมาะสม

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการบริหาร Position Size

• เริ่มจากล็อตเล็กเสมอ โดยเฉพาะเมื่อทดลองกลยุทธ์ใหม่

• อย่าใช้เลเวอเรจสูงเกินไป หากยังไม่มีประสบการณ์

• บันทึกผลลัพธ์ของแต่ละ Position Size เพื่อปรับปรุงในอนาคต

• พิจารณาเทรดแบบเศษล็อต (fractional lot) หากโบรกเกอร์รองรับ

สรุปแล้ว การคํานวณ Position Size ย่างถูกต้องไม่ใช่แค่การใส่ตัวเลขลงในสูตรคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่คือกระบวนการวางกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถ “อยู่รอด” ในตลาดที่มีความผันผวนสูง และยังสามารถ “เติบโต” ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว หากคุณสามารถเรียนรู้และใช้หลักการบริหารความเสี่ยงผ่านการคำนวณ Position Size ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถเทรดได้ด้วยความมั่นใจ ลดโอกาสการขาดทุนอย่างรุนแรง และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับทุกสภาพตลาดได้อย่างยืดหยุ่น

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การปกป้องเงินทุนของคุณ สำคัญพอ ๆ กับการทำกำไร เพราะหากไม่มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างรอบคอบ แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้ การคํานวณ Position Size อย่างเหมาะสมจึงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้การเทรดของคุณมีความยั่งยืนในระยะยาว

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ