Giải thích chi tiết các khái niệm cơ bản về Dải Bollinger

2023-11-15
Bản tóm tắt:

Dải Bollinger là công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm dải trên, dải giữa và dải dưới, cung cấp tín hiệu dựa trên biến động giá và xu hướng. Độ rộng của kênh phản ánh sự biến động và việc phá vỡ đường ray trên hoặc dưới có thể tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.

Trên thực tế, cho dù đó là công ty thu mua nguyên liệu thô hay một bà nội trợ đang cố gắng tính toán ngân sách chi tiêu của hộ gia đình trong tháng này, để tránh mức tăng đột ngột, hầu hết mọi người sẽ cố gắng tìm một khoảng đệm. Một số người giỏi thống kê sẽ tính toán độ lệch chuẩn dựa trên các số trong quá khứ và sau đó cộng thêm 0,5 vào hai độ lệch chuẩn.


Trên thị trường chứng khoán, nếu bạn nhìn vào giới hạn trung bình động với độ lệch chuẩn của giá đóng cửa hàng ngày, phạm vi được tính toán bởi hai bộ dữ liệu có thể giúp các nhà đầu tư nắm bắt được mức độ thay đổi giá cổ phiếu gần đây, từ đó làm cơ sở. cho việc gia nhập và rời bỏ thị trường. Và đây là khái niệm cơ bản về Bollinger Bands mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay.

Brin channel

Kênh Bollinger

Nó là một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để giúp phân tích biến động giá của cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các tài sản khác. Được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, nó được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thống kê và đường trung bình động.


Nó bao gồm ba đường chính: đường trên là đường trên của kênh, thường nằm phía trên đường giá. Đường giữa là đường giữa của kênh, thường là đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá. Đường dưới là giới hạn dưới của kênh, thường nằm bên dưới đường giá.


Công dụng chính của nó là đo lường sự biến động của giá, xác định xu hướng giá và phát hiện các tín hiệu đột phá tiềm năng. Đầu tiên, độ rộng của kênh thay đổi theo biến động giá. Kênh rộng hơn biểu thị mức độ biến động tăng lên và kênh hẹp hơn biểu thị mức độ biến động ít hơn. Và khi giá ở nửa trên của kênh, nó có thể cho thấy xu hướng giá tăng; khi giá ở nửa dưới, nó có thể cho thấy xu hướng giá giảm. Cuối cùng, tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng có thể được tạo ra khi đường giá phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới đường ray trên hoặc dưới.

Dải Bollinger
Ý tưởng Sự miêu tả
Sự định nghĩa Công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger để đo lường sự biến động và xu hướng giá cả.
Công dụng Đo lường mức độ biến động giá, xác định xu hướng, phát hiện các tín hiệu đột phá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Đường sắt trên Còn được gọi là đường áp suất, nó là bội số của độ lệch chuẩn của giá cộng với đường giữa.
Đường sắt giữa Nói chung, nó là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày của các khoảng thời gian.
Đường ray dưới Còn được gọi là đường hỗ trợ, nó là đường giữa trừ đi bội số của độ lệch chuẩn của giá.
Tín hiệu Giá phá vỡ phía trên đường ray trên cùng là tín hiệu mua và giá giảm xuống dưới đường ray phía dưới là tín hiệu bán.

Nguyên tắc của kênh Bollinger

Nó là một công cụ phân tích được tạo thành từ ba dòng.


Đường đầu tiên ở giữa, thường được gọi là đường giữa, thực chất là đường trung bình động 20 ngày. Nói chung, hầu hết các nhà đầu tư đều quen với đường trung bình động 20 ngày. Tất nhiên, nếu các nhà đầu tư muốn khớp mức trung bình của các máy tính khác nhau thì việc phân tích trên thực tế cũng có thể thực hiện được.


Đường trên, gọi là đường áp suất, được tính bằng cách cộng hai độ lệch chuẩn vào đường trung tâm. Ngược lại, đường bên dưới được vẽ bằng cách trừ hai độ lệch chuẩn so với đường trung tâm, thường được gọi là đường hỗ trợ. Khối xung quanh các đường áp suất và hỗ trợ được gọi là mạng Dải Bollinger.


Sau khi tính toán các giá trị này và vẽ những đường này, ý nghĩa của nó là gì? Có một chút khái niệm thống kê đơn giản liên quan ở đây. Dựa trên sự phân bổ thông thường cộng hoặc trừ một độ lệch chuẩn, tỷ lệ được bảo hiểm là khoảng 68%, và cộng hoặc trừ hai độ lệch chuẩn là một con số khổng lồ 95,4%.


Theo khái niệm này, việc biến động giá hàng ngày đi ra ngoài kênh không quá phổ biến, tức là nằm ngoài cộng hoặc trừ hai độ lệch chuẩn xét về mặt xác suất. Nhưng chính vì điều này nên khi nó xảy ra thì đó là một tín hiệu rất quan trọng đối với nhà đầu tư.


Cách xem Dải kênh Bollinger

Điều đầu tiên cần tìm là vị trí giá, có nghĩa là xem xét mối liên hệ giữa đường giá và kênh. Khi đường giá nằm ở nửa trên của kênh, điều đó có nghĩa là giá có thể hơi cao và có thể bị mua quá mức, vì vậy đây có thể là tín hiệu bán tiềm năng. Và khi đường giá nằm ở nửa dưới của kênh, điều đó có thể cho thấy giá đang ở mức tương đối thấp và có thể có tình trạng bán quá mức, vì vậy đây có thể là tín hiệu mua tiềm năng.


Sau đó, hãy xem độ rộng của kênh, điều này phụ thuộc vào cài đặt hệ số chênh lệch. Kênh rộng hơn cho thấy giá đang dao động hơi quá nhiều và có thể có sự không chắc chắn trên thị trường. Mặt khác, kênh hẹp hơn cho thấy giá ít biến động hơn và thị trường có thể ổn định hơn.


Tiếp theo, tìm kiếm tín hiệu đột phá. Các kênh thường báo hiệu sự đột phá. Khi đường giá vượt lên trên đường ray phía trên, điều đó cho thấy có thể có một xu hướng tăng tiềm năng, vì vậy đó có thể là tín hiệu mua. Và khi đường giá phá vỡ đường ray phía dưới, nó có thể báo hiệu một xu hướng giảm tiềm ẩn, vì vậy đây có thể là tín hiệu bán. Nhưng hãy nhớ rằng, các tín hiệu đột phá nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và xác nhận xu hướng để giảm thiểu rủi ro.


Một lần nữa, xác nhận xu hướng. Nếu đường giá cùng hướng với kênh, điều đó có thể cho thấy cường độ xu hướng.


Cuối cùng, hãy nhớ phân tích nhiều khung thời gian. Hãy cân nhắc sử dụng các khung thời gian khác nhau để xác nhận tín hiệu. Ví dụ: xem xét xu hướng trong khung thời gian dài hạn và sau đó tìm điểm vào trong khung thời gian ngắn hạn.

Dải Bollinger thu hẹp
Điểm quan sát Ý nghĩa
Độ rộng kênh hẹp hơn Khoảng cách giữa đường ray trên và dưới của kênh thu hẹp lại.
Giảm khả năng di chuyển Biến động giá tương đối yếu hơn và thị trường trở nên tương đối bình tĩnh.
Xếp chồng hợp nhất Đó có thể là đáy của thị trường đang bước vào thời kỳ củng cố.
Giao dịch đột phá Một đột phá giá sẽ xảy ra sau khi kênh thu hẹp và thị trường sẽ có xu hướng trở lại.
Giao dịch thận trọng Biến động giá thấp khiến việc xác định hướng xu hướng trở nên khó khăn.
Xác nhận các tín hiệu khác Kết hợp với các chỉ báo khác để giảm rủi ro tín hiệu xu hướng.

Thông số tối ưu cho kênh Bollinger

Các thông số của nó có thể được điều chỉnh cho các thị trường và chiến lược giao dịch khác nhau. Các thông số tối ưu phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch, khung thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro và cần được xác định thông qua thử nghiệm và kiểm tra ngược. Các thông số chính là:


Loại đường trung bình động: Đường giữa thường là đường trung bình động của giá và có thể chọn các loại đường trung bình động khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA) hoặc đường trung bình động có trọng số (WMA). SMA là lựa chọn phổ biến nhất, nhưng nó có thể được chọn theo sở thích chung.


Thời lượng trung bình động: Khoảng thời gian trung bình động của đường giữa có thể được đặt dựa trên khung thời gian của giao dịch. Khoảng thời gian phổ biến bao gồm 20, 50 và 200 ngày. Thời hạn ngắn hơn phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và thời hạn dài hơn phù hợp cho đầu tư dài hạn. Chọn một thuật ngữ phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.


Hệ số độ lệch chuẩn: Thông thường, hệ số nhân độ lệch chuẩn được đặt thành 2. Điều này có nghĩa là đường ray trên và dưới là khoảng cách giữa đường ray ở giữa cộng hoặc trừ hai độ lệch chuẩn. Đây là cài đặt chung và cũng có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu và biến động của thị trường.


Đặc điểm thị trường: Các thị trường và loại tài sản khác nhau có thể yêu cầu cài đặt thông số khác nhau. Một số thị trường có thể phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn, trong khi những thị trường khác có thể phù hợp hơn cho đầu tư dài hạn. Do đó, các thông số có thể cần được điều chỉnh tùy thuộc vào thị trường cụ thể và tài sản đang được giao dịch.


Khả năng chấp nhận rủi ro: Khả năng chấp nhận rủi ro là một yếu tố quan trọng khác. Nếu mức độ chấp nhận rủi ro thấp, có thể chọn các cài đặt thận trọng hơn để giảm thiểu sự biến động. Nếu mức độ chấp nhận rủi ro cao, các thông số có thể được thiết lập linh hoạt hơn.

SMA 5 ngày có ý nghĩa gì?
Ý tưởng Sự miêu tả
Sự định nghĩa Đường trung bình động đơn giản 5 ngày là mức giá trung bình dựa trên giá đóng cửa gần đây nhất.
Công dụng Đo lường các xu hướng ngắn hạn, thiết lập mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời xác định thời điểm vào và thoát lệnh.
Phân tích xu hướng Giá trên mức trung bình, xu hướng tăng ngắn hạn; giá dưới mức trung bình động đơn giản, xu hướng ngắn hạn giảm.
Hỗ trợ và kháng cự Có mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi giá tiếp cận SMA 5 ngày, nó có thể bật lên hoặc kháng cự.
Tín hiệu chéo Tín hiệu mua hoặc bán được tạo ra khi nó vượt qua đường trung bình động dài hạn, chẳng hạn như SMA 50 ngày.
Hoạt động ngắn hạn Nhạy cảm hơn với biến động giá ngắn hạn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.

Con đường tăng trưởng và giá trị đầu tư của Microsoft

Con đường tăng trưởng và giá trị đầu tư của Microsoft

Vị thế dẫn đầu về công nghệ, các dự án đầu tư đa dạng và cổ tức ổn định của Microsoft mang lại tiềm năng đầu tư mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

2024-05-17
Hướng dẫn tính và áp dụng tỷ lệ Sharpe

Hướng dẫn tính và áp dụng tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe đo lường lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro, hỗ trợ lựa chọn các khoản đầu tư mạnh dựa trên lợi nhuận cao hơn trên mỗi đơn vị rủi ro.

2024-05-17
Tổng quan về kim loại màu và phân tích đầu tư

Tổng quan về kim loại màu và phân tích đầu tư

Kim loại màu hoạt động tốt trong việc phát triển kinh tế nhưng có thể biến động do tâm lý. Nhà đầu tư nên theo dõi cung cầu và xu hướng toàn cầu.

2024-05-17