Brin Channel: แนวคิดพื้นฐานโดยละเอียด

2023-11-15
สรุป

ช่องทาง Bolling ประกอบด้วยแทร็กบน กลาง และล่างที่ให้สัญญาณตามความผันผวนของราคาและแนวโน้ม ความกว้างของช่องสะท้อนถึงความผันผวน และการทะลุเหนือหรือใต้รางอาจทำให้เกิดสัญญาณซื้อหรือขาย

จริงๆแล้วไม่ว่าธุรกิจจะซื้อวัตถุดิบหรือแม่บ้านจะคว้างบประมาณรายจ่ายในครัวเรือนเดือนนี้ส่วนใหญ่จะรีบคว้าเบาะไว้ไม่ให้เพิ่มขึ้นกะทันหัน คนที่เก่งด้านสถิติบางคนจะคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวเลขที่ผ่านมาแล้วบวก 0.5 เข้ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเงินสำรอง


ในตลาดหุ้น หากใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานราคาปิดรายวันเพื่อดูขีดจำกัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วงที่คำนวณโดยข้อมูลทั้งสองชุดสามารถช่วยนักลงทุนในการจับขนาดของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคาหุ้นและเป็นพื้นฐานในการเข้า และออก นี่คือแนวคิดพื้นฐานของ Bollinger bands ซึ่งเราจะแนะนำให้คุณรู้จักในวันนี้

Brin channel

ช่องโบลินเจอร์

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเพื่อช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่น ๆ พัฒนาโดย John Bollinger ในปี 1980 สร้างขึ้นตามหลักการทางสถิติและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่


ประกอบด้วยสามเส้นหลัก: รางบนเป็นเส้นบนของช่องซึ่งมักจะอยู่เหนือเส้นราคา รางกลางคือเส้นกลางของช่อง ซึ่งโดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคา รางล่างคือขีดจำกัดล่างของช่อง ซึ่งโดยปกติจะอยู่ใต้เส้นราคา


การใช้งานหลักคือเพื่อวัดความผันผวนของราคา กำหนดแนวโน้มราคา และมองหาสัญญาณการทะลุที่อาจเกิดขึ้น ประการแรก ความกว้างของช่องจะแตกต่างกันไปตามความผันผวนของราคา ช่องที่กว้างกว่าบ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และช่องที่แคบกว่าบ่งบอกถึงความผันผวนที่น้อยลง และเมื่อราคาอยู่ในครึ่งบนของช่อง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น เมื่อราคาอยู่ในครึ่งล่าง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่ลดลง ในที่สุด สัญญาณการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นอาจถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้นราคาทะลุเหนือหรือใต้รางบนหรือล่าง

โบลินเจอร์ แบนด์
แนวคิด คำอธิบาย
คำนิยาม เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย John Bollinger เพื่อวัดความผันผวนของราคาและแนวโน้ม
การใช้งาน วัดความผันผวนของราคา กำหนดแนวโน้ม มองหาสัญญาณการทะลุ และระบุระดับแนวรับและแนวต้าน
รางบน เรียกอีกอย่างว่าเส้นแรงดัน ซึ่งเป็นผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบวกกับรางกลาง
รางกลาง โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) ของช่วงเวลาต่างๆ
รางล่าง หรือที่เรียกว่าเส้นแนวรับ คือเส้นกึ่งกลางลบด้วยผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา
สัญญาณ ราคาทะลุเหนือรางบนถือเป็นสัญญาณซื้อ และราคาที่ลดลงต่ำกว่ารางล่างถือเป็นสัญญาณขาย

หลักการของ Bollinger Channel

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยสามบรรทัด


เส้นแรกที่อยู่ตรงกลางหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเส้นกึ่งกลาง จริงๆ แล้วคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน แน่นอนว่าหากนักลงทุนต้องการจับคู่ค่าเฉลี่ยของเครื่องคิดเลขต่างๆ การวิเคราะห์ตามความเป็นจริงก็เป็นไปได้เช่นกัน


เส้นบนเรียกว่าเส้นแรงดัน คำนวณโดยการบวกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเข้ากับเส้นกึ่งกลาง ในทางตรงกันข้าม เส้นด้านล่างซึ่งวาดโดยการลบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองตัวออกจากเส้นกึ่งกลาง โดยทั่วไปเรียกว่าเส้นแนวรับ บล็อกรอบๆ เส้นความดันและแนวรับเรียกว่าเครือข่าย Bollinger Bands


หลังจากคำนวณค่าเหล่านี้และลากเส้นเหล่านี้แล้ว มีความสำคัญอย่างไร? มีแนวคิดทางสถิติง่ายๆ เล็กน้อยที่เกี่ยวข้องอยู่ที่นี่ จากการจัดสรรปกติของบวกหรือลบหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โอกาสที่จะครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 68% และบวกหรือลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือมากถึง 95.4%


ตามแนวคิดนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันจะออกนอกช่อง เช่น อยู่นอกบวกหรือลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแง่ของความน่าจะเป็น แต่ด้วยเหตุนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจึงเป็นสัญญาณที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุน


วิธีดู Bollinger Channel Bands

สิ่งแรกที่ต้องมองหาคือตำแหน่งราคา ซึ่งหมายถึงการดูว่าเส้นราคาสัมพันธ์กับช่องใด เมื่อเส้นราคาอยู่ที่ครึ่งบนของช่อง หมายความว่าราคาอาจอยู่ในระดับสูงเล็กน้อยและอาจมีการซื้อมากเกินไป ดังนั้นจึงอาจเป็นสัญญาณขายที่มีศักยภาพ และเมื่อเส้นราคาอยู่ในครึ่งล่างของช่องก็อาจบ่งบอกว่าราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและอาจมีการขายมากเกินไปจึงอาจเป็นสัญญาณซื้อได้


จากนั้น ดูที่ความกว้างของช่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวคูณสเปรด ช่องสัญญาณที่กว้างขึ้นบ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนมากเกินไปเล็กน้อย และอาจมีความไม่แน่นอนในตลาด ในทางกลับกัน ช่องทางที่แคบกว่าบ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนน้อยลงและตลาดอาจมีความเสถียรมากขึ้น


ต่อไป ให้มองหาสัญญาณการฝ่าวงล้อม ช่องสัญญาณมักส่งสัญญาณการทะลุ เมื่อเส้นราคาทะลุเหนือรางบน แสดงว่าอาจมีแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อเส้นราคาทะลุผ่านรางล่าง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นสัญญาณขาย แต่จำไว้ว่าควรใช้สัญญาณฝ่าวงล้อมร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และการยืนยันแนวโน้มเพื่อลดความเสี่ยง


ยืนยันแนวโน้มอีกครั้ง หากเส้นราคาอยู่ในทิศทางเดียวกับช่อง นั่นอาจบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม


สุดท้ายนี้ อย่าลืมวิเคราะห์หลายกรอบเวลา พิจารณาใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันสัญญาณ ตัวอย่างเช่น ดูแนวโน้มในกรอบเวลาระยะยาว จากนั้นมองหาจุดเข้าในกรอบเวลาระยะสั้น

Bollinger Bands แคบลง
จุดสังเกต ความสำคัญ
ความกว้างของช่องแคบลง ระยะห่างระหว่างรางบนและรางล่างของช่องแคบลง
ความคล่องตัวลดลง ความผันผวนของราคาค่อนข้างอ่อนลงและตลาดค่อนข้างสงบ
การรวมซ้อน อาจเป็นจุดต่ำสุดของตลาดที่เข้าสู่ช่วงการแข็งตัว
การค้าฝ่าวงล้อม การฝ่าวงล้อมราคาจะเกิดขึ้นหลังจากที่ช่องแคบลงและตลาดจะกลับเป็นเทรนด์
ซื้อขายด้วยความระมัดระวัง ความผันผวนของราคาต่ำทำให้ทิศทางของแนวโน้มท้าทายในการกำหนด
การยืนยันสัญญาณอื่นๆ ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงสัญญาณแนวโน้ม

พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่อง Bollinger

พารามิเตอร์สามารถปรับได้ตามตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การซื้อขาย กรอบเวลา และการยอมรับความเสี่ยง และจำเป็นต้องพิจารณาผ่านการทดลองและการทดสอบย้อนหลัง พารามิเตอร์หลักคือ:


ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: รางกลางมักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา และสามารถเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ). SMA เป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุด แต่สามารถเลือกได้ตามความต้องการโดยรวม


ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่: ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ของรางกลางสามารถกำหนดได้ตามกรอบเวลาของการซื้อขาย ระยะเวลาทั่วไป ได้แก่ 20. 50. และ 200 วัน ระยะเวลาที่สั้นลงนั้นดีสำหรับการซื้อขายระยะสั้น และระยะเวลาที่ยาวขึ้นนั้นดีสำหรับการลงทุนระยะยาว เลือกคำที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การซื้อขายของคุณ


ตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: โดยทั่วไป ตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะตั้งค่าเป็น 2 ซึ่งหมายความว่ารางด้านบนและด้านล่างคือระยะห่างระหว่างรางกลางบวกหรือลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นี่เป็นการตั้งค่าทั่วไปและยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความผันผวนของตลาด


ลักษณะตลาด: ตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันอาจต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน ตลาดบางแห่งอาจเหมาะกว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ตลาดอื่นๆ อาจเหมาะกว่าสำหรับการลงทุนระยะยาว ดังนั้นอาจจำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์โดยขึ้นอยู่กับตลาดและสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย


การยอมรับความเสี่ยง: การยอมรับความเสี่ยงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ หากการยอมรับความเสี่ยงต่ำ อาจเลือกการตั้งค่าแบบระมัดระวังมากขึ้นเพื่อลดความผันผวน หากความทนทานต่อความเสี่ยงสูง ก็สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

SMA 5 วันหมายถึงอะไร?
แนวคิด คำอธิบาย
คำนิยาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 5 วันคือระดับราคาเฉลี่ยที่อิงจากราคาปิดล่าสุด
การใช้งาน วัดแนวโน้มระยะสั้น กำหนดแนวรับและแนวต้าน และกำหนดเวลาเข้าและออก
วิเคราะห์แนวโน้ม ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย แนวโน้มระยะสั้นขึ้น ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา แนวโน้มระยะสั้นลดลง
แนวรับและแนวต้าน มีแนวรับหรือแนวต้าน เมื่อราคาเข้าใกล้ SMA 5 วัน มันอาจดีดตัวหรือต่อต้าน
สัญญาณข้าม สัญญาณซื้อหรือขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น SMA 50 วัน
กิจกรรมระยะสั้น มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้นมากกว่า

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เส้นทางการเติบโตและมูลค่าการลงทุนของ Microsoft

เส้นทางการเติบโตและมูลค่าการลงทุนของ Microsoft

ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ Microsoft การลงทุนที่หลากหลาย และเงินปันผลที่มั่นคง มอบศักยภาพการลงทุนที่แข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโตในระยะยาว

2024-05-17
คู่มือการคำนวณและการใช้อัตราส่วนชาร์ป

คู่มือการคำนวณและการใช้อัตราส่วนชาร์ป

อัตราส่วน Sharpe จะวัดผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง โดยช่วยในการเลือกการลงทุนที่แข็งแกร่งโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นต่อหน่วยความเสี่ยง

2024-05-17
ภาพรวมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและการวิเคราะห์การลงทุน

ภาพรวมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและการวิเคราะห์การลงทุน

โลหะที่ไม่ใช่เหล็กทำงานได้ดีในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่อาจมีความผันผวนได้เนื่องจากความเชื่อมั่น นักลงทุนควรติดตามอุปสงค์-อุปทานและแนวโน้มทั่วโลก

2024-05-17