قناة برين: المفاهيم الأساسية مفصلة

2023-11-15
ملخص:

تتضمن قنوات بولينج مسارات علوية ومتوسطة وسفلية توفر إشارات بناءً على تقلبات الأسعار واتجاهاتها. يعكس عرض القناة التقلبات، وقد يؤدي الاختراق فوق أو أسفل السكة إلى توليد إشارة شراء أو بيع.

في الواقع، بغض النظر عما إذا كانت الشركة تشتري المواد الخام أو كانت ربة المنزل تستحوذ على ميزانية نفقات الأسرة لهذا الشهر، فإن معظمها سوف ينتزع وسادة من أجل تجنب الزيادة المفاجئة. سيحسب بعض الأشخاص الذين يجيدون الإحصائيات الانحراف المعياري بناءً على الأرقام السابقة ثم يضيفون 0.5 إلى انحرافين معياريين للمبلغ الاحتياطي.


في سوق الأوراق المالية، في حالة استخدام الانحراف المعياري لسعر الإغلاق اليومي لمعرفة حد المتوسط ​​المتحرك، فإن النطاق المحسوب بواسطة مجموعتي البيانات يمكن أن يساعد المستثمرين في فهم حجم التغيرات الأخيرة في أسعار الأسهم ومن ثم كأساس للدخول. والخروج. هذا هو المفهوم الأساسي لخطوط بولينجر، والذي سنقدمه لك اليوم.

Brin channel

قناة بولينجر

إنها أداة تحليل فني شائعة الاستخدام للمساعدة في تحليل تحركات أسعار الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والأصول الأخرى. تم تطويره بواسطة جون بولينجر في الثمانينات، وهو مبني على أساس المبادئ الإحصائية والمتوسطات المتحركة.


وتتكون من ثلاثة خطوط رئيسية: الخط العلوي وهو الخط العلوي للقناة، وعادة ما يقع فوق خط السعر. الخط الأوسط هو الخط الأوسط للقناة، وعادة ما يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) للسعر. السكة السفلية هي الحد الأدنى للقناة، وعادة ما تقع تحت خط السعر.


استخدامه الأساسي هو قياس تقلبات الأسعار، وتحديد اتجاهات الأسعار، وتحديد إشارات الاختراق المحتملة. أولا، يختلف عرض القناة مع تقلبات الأسعار. تشير القناة الأوسع إلى زيادة التقلبات، وتشير القناة الأضيق إلى تقلبات أقل. وعندما يكون السعر في النصف العلوي من القناة، فقد يشير ذلك إلى اتجاه السعر التصاعدي؛ عندما يكون السعر في النصف السفلي، فقد يشير ذلك إلى اتجاه السعر الهبوطي. أخيرًا، قد يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع محتملة عندما ينكسر خط السعر أعلى أو أسفل السكة العلوية أو السفلية.

البولنجر باند
مفهوم وصف
تعريف أداة التحليل الفني التي طورها جون بولينجر لقياس تقلبات الأسعار واتجاهاتها.
الاستخدامات قياس تقلبات الأسعار، وتحديد الاتجاهات، وإشارات الاختراق الفوري، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
السكك الحديدية العليا ويسمى أيضًا خط الضغط، وهو عبارة عن مضاعف للانحراف المعياري للسعر بالإضافة إلى الخط الأوسط.
السكك الحديدية الوسطى وهو عمومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) للفترات الزمنية.
السكك الحديدية السفلى يُعرف أيضًا باسم خط الدعم، وهو الخط الأوسط مطروحًا منه مضاعف الانحراف المعياري للسعر.
الإشارة يعتبر كسر السعر فوق الخط العلوي إشارة شراء، وانخفاض السعر أسفل الخط السفلي هو إشارة بيع.

مبادئ قناة بولينجر

إنها أداة تحليلية تتكون من ثلاثة أسطر.


الخط الأول في المنتصف، والمعروف عمومًا بخط السكة الوسطى، هو في الواقع المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا. بشكل عام، اعتاد معظم المستثمرين على المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا. بالطبع، إذا أراد المستثمرون مطابقة متوسط ​​الآلات الحاسبة المختلفة، فمن الممكن أيضًا التحليل في الواقع.


يتم حساب الخط العلوي، الذي يسمى خط الضغط، عن طريق إضافة انحرافين معياريين إلى خط الوسط. على العكس من ذلك، فإن الخط أدناه، والذي يتم رسمه عن طريق طرح انحرافين معياريين عن خط الوسط، يسمى بشكل عام خط الدعم. تُعرف الكتلة المحيطة بخطوط الضغط والدعم بشبكة Bollinger Bands.


وبعد حساب هذه القيم ورسم هذه الخطوط ما هي الأهمية؟ هناك القليل من المفهوم الإحصائي البسيط المتضمن هنا. استنادا إلى التخصيص الطبيعي زائد أو ناقص انحراف معياري واحد، فإن احتمالات التغطية تبلغ حوالي 68٪، وزائد أو ناقص اثنين من الانحراف المعياري هو 95.4٪.


ووفقاً لهذا المفهوم، ليس من الشائع أن تخرج تحركات الأسعار اليومية خارج القناة، أي خارج القناة زائد أو ناقص اثنين من الانحرافات المعيارية، من حيث الاحتمالية. ولكن لهذا السبب، عندما يحدث ذلك، فهو إشارة مهمة جدًا للمستثمرين.


كيف تبدو خطوط قناة بولينجر

أول شيء يجب البحث عنه هو موضع السعر، وهو ما يعني النظر إلى مكان تواجد خط السعر بالنسبة للقناة. عندما يكون خط السعر في النصف العلوي من القناة، فهذا يعني أن السعر قد يكون مرتفعًا قليلاً وقد يكون في منطقة ذروة الشراء، لذلك قد تكون إشارة بيع محتملة. وعندما يكون خط السعر في النصف السفلي من القناة، فقد يشير ذلك إلى أن السعر عند مستوى منخفض نسبيًا وقد يكون هناك إفراط في البيع، لذلك يمكن أن تكون إشارة شراء محتملة.


ثم، انظر إلى عرض القناة، والذي يعتمد على إعداد مضاعف الانتشار. وتشير القناة الأوسع إلى أن الأسعار تتقلب قليلاً أكثر من اللازم وأنه قد يكون هناك عدم يقين في السوق. ومن ناحية أخرى، تشير القناة الأضيق إلى أن الأسعار أقل تقلبا وأن السوق قد يكون أكثر استقرارا.


بعد ذلك، ابحث عن إشارات الاختراق. تشير القنوات في كثير من الأحيان إلى الاختراقات. عندما يكسر خط السعر فوق الخط العلوي، فإنه يشير إلى أنه قد يكون هناك اتجاه صعودي محتمل، لذلك يمكن أن يكون إشارة شراء. وعندما يخترق خط السعر الخط السفلي، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي محتمل، وبالتالي قد يكون إشارة بيع. ولكن تذكر أنه يجب استخدام إشارات الاختراق جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى وتأكيد الاتجاه لتقليل المخاطر.


مرة أخرى، تأكيد الاتجاه. إذا كان خط السعر في نفس اتجاه القناة، فقد يشير ذلك إلى قوة الاتجاه.


وأخيرا، تذكر أن تقوم بتحليل أطر زمنية متعددة. فكر في استخدام أطر زمنية مختلفة لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، انظر إلى الاتجاه في الإطار الزمني طويل المدى ثم ابحث عن نقاط الدخول في الإطار الزمني قصير المدى.

تضييق نطاقات بولينجر
نقاط المراقبة دلالة
عرض قناة أضيق تضيق المسافة بين القضبان العلوية والسفلية للقناة.
انخفاض الحركة تقلبات الأسعار أضعف نسبيا ويصبح السوق هادئا نسبيا.
التراص الموحد قد يكون الجزء السفلي من السوق يدخل في فترة التوحيد.
تجارة الاختراق سيحدث اختراق للسعر بعد تضييق القناة وسيعود السوق إلى الاتجاه.
التجارة بحذر إن تقلبات الأسعار المنخفضة تجعل من الصعب تحديد اتجاه الاتجاه.
تأكيد الإشارات الأخرى ادمجها مع مؤشرات أخرى لتقليل مخاطر إشارة الاتجاه.

المعلمات المثلى لقناة بولينجر

يمكن تعديل معلماتها لتناسب الأسواق واستراتيجيات التداول المختلفة. تعتمد المعلمات المثالية على أهداف التداول، والإطار الزمني، وتحمل المخاطر، ويجب تحديدها من خلال التجريب والاختبار الخلفي. المعلمات الرئيسية هي:


نوع المتوسط ​​المتحرك: عادة ما يكون الخط المتوسط ​​عبارة عن متوسط ​​متحرك للسعر، ويمكن اختيار أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، أو المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، أو المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA). ). SMA هو الخيار الأكثر شيوعًا، ولكن يمكن اختياره وفقًا للتفضيل العام.


مدة المتوسط ​​المتحرك: يمكن تعيين متوسط ​​مدة الخط المتوسط ​​المتحرك بناءً على الإطار الزمني للتداول. تشمل المدد الشائعة 20.50 و200 يومًا. تعتبر الفترات الأقصر جيدة للتداول على المدى القصير، والفترات الأطول جيدة للاستثمار على المدى الطويل. اختر المصطلح الذي يناسب أهدافك التجارية.


مضاعف الانحراف المعياري: عادةً، يتم تعيين مضاعف الانحراف المعياري على 2. وهذا يعني أن القضبان العلوية والسفلية هي المسافة بين السكة الوسطى زائد أو ناقص انحرافين معياريين. يعد هذا إعدادًا شائعًا ويمكن تعديله أيضًا بناءً على الطلب وتقلبات السوق.


خصائص السوق: قد تتطلب الأسواق وفئات الأصول المختلفة إعدادات معلمات مختلفة. قد تكون بعض الأسواق أكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير، في حين قد تكون أسواق أخرى أكثر ملاءمة للاستثمارات طويلة الأجل. ولذلك، قد يلزم تعديل المعلمات اعتمادًا على السوق والأصول المحددة التي يتم تداولها.


تحمل المخاطر: يعتبر تحمل المخاطر عاملاً رئيسياً آخر. إذا كان تحمل المخاطر منخفضًا، فقد يتم اختيار إعدادات أكثر تحفظًا للتخفيف من التقلبات. إذا كان مستوى تحمل المخاطر مرتفعًا، فيمكن تعيين المعلمات بشكل أكثر مرونة.

ماذا يعني المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام؟
مفهوم وصف
تعريف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام هو متوسط ​​مستوى السعر بناءً على أحدث سعر إغلاق.
الاستخدامات قياس الاتجاهات قصيرة المدى وتحديد الدعم والمقاومة وتحديد توقيت الدخول والخروج.
تحليل الاتجاه السعر أعلى من المتوسط، والاتجاه نحو الأعلى على المدى القصير؛ السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط، والاتجاه نحو الأسفل على المدى القصير.
الدعم والمقاومة هناك مستويات الدعم أو المقاومة. عندما يقترب السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط لخمسة أيام، فقد يرتد أو يقاوم.
إشارات متقاطعة يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع عندما تتجاوز متوسطًا متحركًا طويل المدى، مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.
نشاط قصير المدى أكثر حساسية لتقلبات الأسعار على المدى القصير

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.

مسار نمو مايكروسوفت وقيمة الاستثمار

مسار نمو مايكروسوفت وقيمة الاستثمار

توفر ريادة Microsoft التقنية ومشاريعها المتنوعة وأرباحها المستقرة إمكانات استثمارية قوية وآفاق نمو طويلة المدى.

2024-05-17
نظرة عامة على المعادن غير الحديدية وتحليل الاستثمار

نظرة عامة على المعادن غير الحديدية وتحليل الاستثمار

تؤدي المعادن غير الحديدية أداءً جيدًا في التوسع الاقتصادي ولكنها يمكن أن تكون متقلبة بسبب المعنويات. يجب على المستثمرين مراقبة العرض والطلب والاتجاهات العالمية.

2024-05-17
دليل لحساب وتطبيق نسبة شارب

دليل لحساب وتطبيق نسبة شارب

تقيس نسبة شارب العائدات المعدلة حسب المخاطر، مما يساعد في اختيار الاستثمارات القوية على أساس عوائد أعلى لكل وحدة من المخاطر.

2024-05-17