Канал Брин: подробное описание основных понятий

2023-11-15
Краткое содержание:

Каналы боллинга включают верхнюю, среднюю и нижнюю дорожки, которые подают сигналы, основанные на волатильности цен и тенденциях. Ширина канала отражает волатильность, и прорыв выше или ниже уровня может дать сигнал на покупку или продажу.

Фактически, независимо от того, покупает ли бизнес сырье или домохозяйка берет бюджет на домашние расходы в этом месяце, большинство из них возьмут подушку безопасности, чтобы избежать внезапного увеличения. Некоторые люди, хорошо разбирающиеся в статистике, рассчитывают стандартное отклонение на основе прошлых цифр, а затем добавляют 0,5 к двум стандартным отклонениям суммы резерва.


На фондовом рынке, если использовать дневное стандартное отклонение цены закрытия, чтобы увидеть предел скользящего среднего, диапазон, рассчитанный на основе двух наборов данных, может помочь инвесторам понять величину недавних изменений цен на акции, а затем стать основой для входа. и выйти. Это основная концепция полос Боллинджера, которую мы собираемся представить вам сегодня.

Brin channel

Канал Боллинджера

Это широко используемый инструмент технического анализа, который помогает анализировать движение цен на акции, иностранную валюту, сырьевые товары и другие активы. Разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах, он построен на основе статистических принципов и скользящих средних.


Он состоит из трех основных линий: верхняя направляющая – это верхняя линия канала, обычно расположенная над ценовой линией. Средняя направляющая – это средняя линия канала, обычно это простая скользящая средняя (SMA) цены. Нижняя планка – это нижняя граница канала, обычно расположенная ниже ценовой линии.


Его основное назначение — измерение волатильности цен, определение ценовых тенденций и выявление потенциальных сигналов прорыва. Во-первых, ширина канала меняется в зависимости от волатильности цены. Более широкий канал указывает на повышенную волатильность, а более узкий канал указывает на меньшую волатильность. А когда цена находится в верхней половине канала, это может указывать на восходящий тренд цены; когда цена находится в нижней половине, это может указывать на тенденцию к снижению цен. Наконец, потенциальный сигнал на покупку или продажу может быть сгенерирован, когда ценовая линия прорывается выше или ниже верхней или нижней границы.

Полосы Боллинджера
Концепция Описание
Определение Инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером для измерения волатильности цен и тенденций.
Использование Измеряйте волатильность цен, определяйте тенденции, находите сигналы прорыва и определяйте уровни поддержки и сопротивления.
Верхний рельс Также называемая линией давления, она кратна стандартному отклонению цены плюс средний уровень.
Средний рельс Обычно это 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) интервалов.
Нижний рельс Также известная как линия поддержки, это средняя линия минус кратное стандартное отклонение цены.
Сигнал Прорыв цены выше верхней границы является сигналом на покупку, а падение цены ниже нижней границы — сигналом на продажу.

Принципы канала Боллинджера

Это аналитический инструмент, состоящий из трех линий.


Первая линия посередине, известная как средняя линия, на самом деле является 20-дневной скользящей средней. В целом большинство инвесторов привыкли к 20-дневной скользящей средней. Конечно, если инвесторы хотят сопоставить среднее значение различных калькуляторов, фактический анализ также возможен.


Верхняя линия, называемая линией давления, рассчитывается путем добавления двух стандартных отклонений к центральной линии. Напротив, линия ниже, которая рисуется путем вычитания двух стандартных отклонений из центральной линии, обычно называется линией поддержки. Блок вокруг линий давления и поддержки известен как сеть полос Боллинджера.


Каково значение после расчета этих значений и рисования этих линий? Здесь задействована довольно простая статистическая концепция. Если исходить из нормального распределения плюс-минус одно стандартное отклонение, шансы на охват составляют около 68%, а плюс-минус два стандартных отклонения составляют колоссальные 95,4%.


Согласно этой концепции, дневные движения цен не так уж часто выходят за пределы канала, то есть за пределы плюс-минус двух стандартных отклонений с точки зрения вероятности. Но поэтому, когда это происходит, это очень важный сигнал для инвесторов.


Как смотреть полосы канала Боллинджера

Первое, на что следует обращать внимание, — это положение цены, то есть смотреть, где находится ценовая линия относительно канала. Когда ценовая линия находится в верхней половине канала, это означает, что цена может быть немного выше и может быть перекуплена, поэтому это может быть потенциальным сигналом на продажу. А когда ценовая линия находится в нижней половине канала, это может указывать на то, что цена находится на относительно низком уровне и возможна перепродажа, поэтому это может быть потенциальным сигналом на покупку.


Затем посмотрите на ширину канала, которая зависит от настройки множителя спреда. Более широкий канал указывает на то, что цены слишком сильно колеблются и на рынке может возникнуть неопределенность. С другой стороны, более узкий канал указывает на то, что цены менее волатильны и рынок может быть более стабильным.


Далее ищите сигналы прорыва. Каналы часто сигнализируют о прорывах. Когда ценовая линия прорывается выше верхней планки, это указывает на потенциальный восходящий тренд, поэтому это может быть сигналом на покупку. А когда ценовая линия пробивает нижнюю планку, это может указывать на потенциальный нисходящий тренд, поэтому это может быть сигналом на продажу. Но помните, что сигналы прорыва следует использовать в сочетании с другими индикаторами и подтверждением тренда, чтобы минимизировать риск.


Еще раз подтвердите тенденцию. Если ценовая линия находится в том же направлении, что и канал, это может указывать на силу тренда.


Наконец, не забудьте проанализировать несколько таймфреймов. Рассмотрите возможность использования разных таймфреймов для подтверждения сигналов. Например, посмотрите на тренд в долгосрочном периоде времени, а затем найдите точки входа в краткосрочном периоде.

Сужение полос Боллинджера
Точки наблюдения Значение
Уменьшенная ширина канала Расстояние между верхними и нижними направляющими швеллера сужается.
сниженная подвижность Колебания цен относительно слабее, и рынок становится относительно спокойным.
Укладка консолидации Возможно, это дно рынка, вступающее в период консолидации.
Прорывная сделка Ценовой прорыв произойдет после того, как канал сузится, и рынок вернется в тренд.
Торгуйте с осторожностью Низкая волатильность цен затрудняет определение направления тренда.
Подтверждение других сигналов Комбинируйте с другими индикаторами, чтобы снизить риск сигналов о тренде.

Оптимальные параметры для канала Боллинджера

Его параметры можно настроить для разных рынков и торговых стратегий. Оптимальные параметры зависят от торговых целей, временных рамок и толерантности к риску и должны определяться путем экспериментирования и тестирования на истории. Основными параметрами являются:


Тип скользящей средней: средняя линия обычно представляет собой скользящую среднюю цены; можно выбрать различные типы скользящих средних, например, простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) или взвешенную скользящую среднюю (WMA). ). SMA является наиболее распространенным выбором, но его можно выбрать в соответствии с общими предпочтениями.


Длительность скользящей средней: продолжительность скользящей средней средней линии может быть установлена ​​в зависимости от временного интервала сделки. Обычная продолжительность включает 20, 50 и 200 дней. Более короткие сроки хороши для краткосрочной торговли, а более длинные — для долгосрочного инвестирования. Выберите термин, который соответствует вашим торговым целям.


Множитель стандартного отклонения. Обычно множитель стандартного отклонения равен 2. Это означает, что верхняя и нижняя направляющие представляют собой расстояние между средней направляющей плюс-минус два стандартных отклонения. Это стандартная настройка, которую также можно корректировать в зависимости от спроса и волатильности рынка.


Характеристики рынка. Для разных рынков и классов активов могут потребоваться разные настройки параметров. Некоторые рынки могут лучше подходить для краткосрочной торговли, тогда как другие могут лучше подходить для долгосрочных инвестиций. Поэтому параметры, возможно, придется корректировать в зависимости от конкретного рынка и торгуемого актива.


Толерантность к риску. Толерантность к риску является еще одним ключевым фактором. Если толерантность к риску низкая, можно выбрать более консервативные настройки для снижения волатильности. Если толерантность к риску высока, параметры можно задавать более гибко.

Что означает 5-дневная SMA?
Концепция Описание
Определение 5-дневная простая скользящая средняя — это средний уровень цен, основанный на последней цене закрытия.
Использование Измеряйте краткосрочные тенденции, устанавливайте поддержку и сопротивление и определяйте время входа и выхода.
Анализ тенденций Цена выше средней, краткосрочный тренд вверх; цена ниже простой скользящей средней, краткосрочный тренд вниз.
Поддержка и сопротивление Существуют уровни поддержки или сопротивления. Когда цена приближается к 5-дневной SMA, она может отскочить или сопротивляться.
Перекрестные сигналы Сигнал на покупку или продажу генерируется, когда он пересекает долгосрочную скользящую среднюю, например 50-дневную SMA.
Краткосрочная деятельность Более чувствителен к краткосрочной волатильности цен.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.

Путь роста Microsoft и инвестиционная ценность

Путь роста Microsoft и инвестиционная ценность

Технологическое лидерство Microsoft, разнообразные предприятия и стабильные дивиденды предлагают сильный инвестиционный потенциал и долгосрочные перспективы роста.

2024-05-17
Обзор цветных металлов и инвестиционный анализ

Обзор цветных металлов и инвестиционный анализ

Цветные металлы показывают хорошие результаты в условиях экономического роста, но могут быть волатильными из-за настроений. Инвесторы должны следить за спросом и предложением и мировыми тенденциями.

2024-05-17
Руководство по расчету и применению коэффициента Шарпа

Руководство по расчету и применению коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа измеряет доходность с поправкой на риск, помогая выбрать надежные инвестиции, основанные на более высокой доходности на единицу риска.

2024-05-17