Brin 채널: 핵심 개념 설명

2023-11-15
소개

볼링 채널에는 가격 변동성과 추세에 따라 신호를 제공하는 상위, 중간 및 하위 트랙이 포함됩니다. 채널 폭은 변동성을 반영하며, 레일 위 또는 아래를 돌파하면 매수 또는 매도 신호가 생성될 수 있습니다.

실제로 기업이 원자재를 사거나 주부가 이번 달 가계비 예산을 쥐고 있더라도 급격한 증가를 피하기 위해 대부분은 쿠션을 잡을 것입니다. 통계에 능숙한 어떤 사람들은 과거 수치를 바탕으로 표준편차를 계산한 뒤 적립금의 2표준편차에 0.5를 더하기도 합니다.


주식시장에서 일평균 종가 표준편차를 이용하여 이동평균선을 보면, 두 데이터로 계산된 범위는 투자자가 최근 주가의 변동폭을 파악하고 이를 입출입의 기준으로 활용하는데 도움이 됩니다. 이것이 오늘 소개해드릴 볼린저밴드의 기본 개념입니다.

Brin channel

볼린저 채널

주식, 외환, 상품 및 기타 자산의 가격 변동을 분석하는 데 일반적으로 사용되는 기술 분석 도구입니다. 1980년대 John Bollinger가 개발한 이 개념은 통계 원리와 이동 평균을 기반으로 구성되었습니다.


이는 세 가지 주요 라인으로 구성됩니다. 상단 레일은 일반적으로 가격 라인 위에 위치한 채널의 상단 라인입니다. 중간 레일은 채널의 중간 선으로, 일반적으로 가격의 단순 이동 평균(SMA)입니다. 하단 레일은 채널의 하한선으로 일반적으로 가격선 아래에 위치합니다.


주요 용도는 가격 변동성을 측정하고, 가격 추세를 파악하고, 잠재적 돌파 신호를 파악하는 것입니다. 첫째, 채널의 폭은 가격 변동성에 따라 달라집니다. 채널이 넓을수록 변동성이 높다는 뜻이고, 채널이 좁을수록 변동성이 낮다는 뜻입니다. 그리고 가격이 채널 상단에 있으면 가격 상승 추세를 나타낼 수 있습니다. 가격이 하반부에 있으면 가격 하락 추세를 나타낼 수 있습니다. 마지막으로, 가격선이 상단 또는 하단 레일 위 또는 아래로 돌파될 때 잠재적인 매수 또는 매도 신호가 생성될 수 있습니다.

볼린저 밴드
개념 설명
정의 가격 변동성과 추세를 측정하기 위해 John Bollinger가 개발한 기술 분석 도구입니다.
용도 가격 변동성을 측정하고, 추세를 파악하고, 돌파 신호를 파악하고, 지지 및 저항 수준을 식별합니다.
상부 레일 압력선이라고도 하며 가격의 표준편차에 미드레일을 더한 값의 배수입니다.
중간 레일 일반적으로 간격의 20일 단순 이동 평균(SMA)입니다.
하부 레일 지지선이라고도 알려진 이 선은 미드레일에서 가격 표준 편차의 배수를 뺀 값입니다.
신호 상단 레일 위의 가격 돌파는 매수 신호이고, 하단 레일 아래의 가격 하락은 매도 신호입니다.

볼린저 채널의 원리

세 개의 선으로 구성된 분석 도구입니다.


일반적으로 미드 레일 라인으로 알려진 중앙의 첫 번째 라인은 실제로 20일 이동 평균입니다. 일반적으로 대부분의 투자자는 20일 이동평균선에 익숙합니다. 물론 투자자가 다양한 계산기의 평균을 맞추고 싶다면 실제로 분석하는 것도 가능합니다.


압력선이라고 불리는 위쪽 선은 중앙선에 두 개의 표준편차를 더하여 계산됩니다. 반대로 중심선에서 표준편차 2개를 뺀 아래 선을 일반적으로 지지선이라고 합니다. 압력선과 지지선 주변의 블록을 볼린저 밴드 네트워크라고 합니다.


이 값을 계산하고 선을 그린 후에는 어떤 의미가 있습니까? 여기에는 약간의 간단한 통계 개념이 포함되어 있습니다. 플러스 마이너스 1 표준편차의 정규 할당을 기준으로 하면, 커버될 확률은 약 68%, 플러스 마이너스 2 표준편차는 무려 95.4%에 달합니다.


이 개념에 따르면 일일 가격 변동이 채널을 벗어나는 경우, 즉 확률 측면에서 플러스 또는 마이너스 2 표준 편차를 벗어나는 경우는 흔하지 않습니다. 하지만 그렇기 때문에 그런 일이 발생하면 투자자들에게는 매우 중요한 신호가 됩니다.


볼린저 채널 밴드를 보는 방법

가장 먼저 찾아야 할 것은 가격 포지션입니다. 이는 가격 라인이 채널과 관련된 위치를 살펴보는 것을 의미합니다. 가격선이 채널 상단에 있으면 가격이 약간 높은 편에 있고 과매수 상태에 있을 수 있으므로 잠재적인 매도 신호일 수 있습니다. 그리고 가격선이 채널 하단에 있으면 가격이 상대적으로 낮은 수준에 있고 과매도가 있을 수 있으므로 잠재적인 매수 신호일 수 있습니다.


그런 다음 확산 승수 설정에 따라 달라지는 채널 너비를 살펴보세요. 더 넓은 채널은 가격이 너무 많이 변동하고 있으며 시장에 불확실성이 있을 수 있음을 나타냅니다. 반면, 채널이 좁을수록 가격 변동성이 덜하고 시장이 더 안정적일 수 있음을 나타냅니다.


다음으로 브레이크아웃 신호를 찾으세요. 채널은 종종 브레이크아웃 신호를 보냅니다. 가격선이 상단 레일을 돌파하면 잠재적인 상승 추세가 있을 수 있다는 뜻이므로 매수 신호일 수 있습니다. 그리고 가격선이 하단 레일을 돌파하면 잠재적인 하락 추세를 나타낼 수 있으므로 매도 신호일 수 있습니다. 하지만 위험을 최소화하려면 돌파 신호를 다른 지표 및 추세 확인과 함께 사용해야 한다는 점을 기억하십시오.


다시 한 번 추세를 확인하세요. 가격선이 채널과 같은 방향에 있다면 이는 추세 강도를 나타낼 수 있습니다.


마지막으로, 여러 시간대를 분석하는 것을 잊지 마세요. 신호를 확인하기 위해 다른 시간 프레임을 사용하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, 장기적인 기간의 추세를 살펴본 다음 단기적인 기간의 진입점을 찾으세요.

볼린저 밴드 축소
관찰 포인트 중요성
더 좁은 채널 폭 채널의 상부 레일과 하부 레일 사이의 거리가 좁아집니다.
줄어든 이동성 가격 변동은 상대적으로 약해지고 시장은 상대적으로 차분해집니다.
통합 스태킹 이는 통합 기간에 진입하는 시장의 바닥일 수 있습니다.
브레이크아웃 거래 채널이 좁아지고 시장이 다시 추세를 보이는 후에 가격 돌파가 발생합니다.
주의해서 거래하세요 낮은 가격 변동성으로 인해 추세 방향을 결정하기가 어렵습니다.
기타 신호 확인 다른 지표와 결합하여 추세 신호 위험을 줄이세요.

볼린저 채널의 최적 매개변수

다양한 시장과 거래 전략에 맞게 매개변수를 조정할 수 있습니다. 최적의 매개변수는 거래 목표, 기간, 위험 허용 범위에 따라 달라지며 실험과 백테스트를 통해 결정해야 합니다. 주요 매개변수는 다음과 같습니다:


이동 평균 유형: 미드 레일은 일반적으로 가격의 이동 평균이며 단순 이동 평균(SMA), 지수 이동 평균(EMA) 또는 가중 이동 평균(WMA)과 같은 다양한 유형의 이동 평균을 선택할 수 있습니다. ). SMA가 가장 일반적으로 선택되지만 전체적인 선호도에 따라 선택할 수 있습니다.


이동 평균 기간: 미드 레일의 이동 평균 기간은 거래 기간을 기준으로 설정할 수 있습니다. 일반적인 기간에는 20, 50, 200일이 포함됩니다. 단기 매매에는 듀레이션이 짧을수록 좋고, 장기 투자에는 듀레이션이 길수록 좋습니다. 귀하의 거래 목적에 맞는 용어를 선택하십시오.


표준 편차 승수: 일반적으로 표준 편차 승수는 2로 설정됩니다. 이는 상단 및 하단 레일이 중간 레일 사이의 거리에 2 표준 편차를 더하거나 뺀 값임을 의미합니다. 이는 일반적인 설정이며 수요 및 시장 변동성에 따라 조정될 수도 있습니다.


시장 특성: 다양한 시장과 자산 클래스에는 다양한 매개변수 설정이 필요할 수 있습니다. 특정 시장은 단기 거래에 더 적합할 수 있는 반면, 다른 시장은 장기 투자에 더 적합할 수 있습니다. 따라서 특정 시장 및 거래되는 자산에 따라 매개변수를 조정해야 할 수도 있습니다.


위험 허용 범위: 위험 허용 범위는 또 다른 핵심 요소입니다. 위험에 대한 허용 범위가 낮은 경우 변동성을 완화하기 위해 보다 보수적인 설정을 선택할 수 있습니다. 위험에 대한 허용 범위가 높으면 매개변수를 보다 유연하게 설정할 수 있습니다.

5일 SMA는 무엇을 의미하나요?
개념 설명
정의 5일 단순 이동 평균은 가장 최근 종가를 기준으로 한 평균 가격 수준입니다.
용도 단기 추세를 측정하고, 지지와 저항을 설정하고, 진입 및 청산 시점을 결정합니다.
유행 분석 평균 이상의 가격, 단기 상승 추세; 단순 이동 평균 아래의 가격, 단기 추세 하락.
지지와 저항 지지 또는 저항 수준이 있습니다. 가격이 5일 SMA에 접근하면 반등하거나 저항할 수 있습니다.
교차 신호 50일 SMA와 같은 장기 이동 평균을 교차하면 매수 또는 매도 신호가 생성됩니다.
단기 활동 단기 가격 변동성에 더 민감합니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.

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