Canal Brin: conceptos básicos detallados

2023-11-15
Resumen:

Los canales de Bolling incluyen pistas superior, media e inferior que proporcionan señales basadas en la volatilidad y las tendencias de los precios. Los anchos de los canales reflejan volatilidad y una ruptura por encima o por debajo del carril puede generar una señal de compra o venta.

De hecho, no importa si una empresa está comprando materias primas o un ama de casa está agarrando el presupuesto para los gastos del hogar de este mes, la mayoría de ellos tomará un colchón para evitar un aumento repentino. Algunas personas que son buenas en estadística calcularán la desviación estándar basándose en cifras anteriores y luego agregarán 0,5 a dos desviaciones estándar del monto de la reserva.


En el mercado de valores, si se utiliza la desviación estándar del precio de cierre diario para ver el límite de la media móvil, el rango calculado por los dos conjuntos de datos puede ayudar a los inversores a comprender la magnitud de los cambios recientes en los precios de las acciones y luego como base para la entrada. y salir. Este es el concepto básico de las bandas de Bollinger, que les presentaremos hoy.

Brin channel

Canal Bollinger

Es una herramienta de análisis técnico de uso común para ayudar a analizar los movimientos de precios de acciones, divisas, materias primas y otros activos. Desarrollado por John Bollinger en la década de 1980, se construye basándose en principios estadísticos y promedios móviles.


Consta de tres líneas principales: el carril superior es la línea superior del canal, normalmente situada encima de la línea de precios. El carril medio es la línea media del canal, generalmente la media móvil simple (SMA) del precio. El carril inferior es el límite inferior del canal, normalmente situado debajo de la línea de precios.


Su uso principal es medir la volatilidad de los precios, determinar las tendencias de los precios y detectar posibles señales de ruptura. En primer lugar, la anchura del canal varía con la volatilidad de los precios. Un canal más ancho indica una mayor volatilidad y un canal más estrecho indica menos volatilidad. Y cuando el precio está en la mitad superior del canal, puede indicar una tendencia alcista del precio; cuando el precio está en la mitad inferior, puede indicar una tendencia a la baja del precio. Finalmente, se puede generar una señal potencial de compra o venta cuando la línea de precio se rompe por encima o por debajo del carril superior o inferior.

Bandas de Bollinger
Concepto Descripción
Definición Herramienta de análisis técnico desarrollada por John Bollinger para medir la volatilidad y las tendencias de los precios.
Usos Mida la volatilidad de los precios, determine tendencias, detecte señales de ruptura e identifique niveles de soporte y resistencia.
Riel superior También llamada línea de presión, es un múltiplo de la desviación estándar del precio más el carril medio.
Riel medio Generalmente es la media móvil simple (SMA) de 20 días de los intervalos.
Riel inferior También conocida como línea de soporte, es el carril medio menos un múltiplo de la desviación estándar del precio.
Señal Una ruptura del precio por encima del carril superior es una señal de compra, y una caída del precio por debajo del carril inferior es una señal de venta.

Principios del canal Bollinger

Es una herramienta analítica compuesta por tres líneas.


La primera línea en el medio, generalmente conocida como línea media, es en realidad la media móvil de 20 días. En general, la mayoría de los inversores están acostumbrados a la media móvil de 20 días. Por supuesto, si los inversores quieren igualar el promedio de diferentes calculadoras, también es posible realizar un análisis.


La línea superior, llamada línea de presión, se calcula sumando dos desviaciones estándar a la línea central. Por el contrario, la línea de abajo, que se dibuja restando dos desviaciones estándar de la línea central, generalmente se denomina línea de soporte. El bloque alrededor de las líneas de presión y soporte se conoce como red de Bandas de Bollinger.


Después de calcular estos valores y trazar estas líneas, ¿cuál es el significado? Aquí hay un concepto estadístico un poco simple involucrado. Según la asignación normal de más o menos una desviación estándar, las probabilidades de estar cubierto son aproximadamente del 68%, y más o menos dos desviaciones estándar son un enorme 95,4%.


Según este concepto, no es tan común que los movimientos diarios de precios se salgan del canal, es decir, más o menos dos desviaciones estándar, en términos de probabilidad. Pero por eso, cuando esto sucede, es una señal muy importante para los inversores.


Cómo lucir las bandas del canal Bollinger

Lo primero que hay que buscar es la posición del precio, lo que significa mirar dónde está la línea de precio en relación con el canal. Cuando la línea de precio está en la mitad superior del canal, significa que el precio puede estar un poco alto y puede estar sobrecomprado, por lo que podría ser una señal potencial de venta. Y cuando la línea de precio está en la mitad inferior del canal, puede indicar que el precio está en un nivel relativamente bajo y puede haber sobreventa, por lo que podría ser una señal potencial de compra.


Luego, observe el ancho del canal, que depende de la configuración del multiplicador de dispersión. Un canal más amplio indica que los precios están fluctuando demasiado y que puede haber incertidumbre en el mercado. Por otro lado, un canal más estrecho indica que los precios son menos volátiles y el mercado puede ser más estable.


A continuación, busque señales de ruptura. Los canales a menudo señalan rupturas. Cuando la línea de precio supera el carril superior, indica que puede haber una posible tendencia alcista, por lo que podría ser una señal de compra. Y cuando la línea de precios atraviesa el carril inferior, puede indicar una posible tendencia bajista, por lo que puede ser una señal de venta. Pero recuerde, las señales de ruptura deben usarse junto con otros indicadores y la confirmación de tendencias para minimizar el riesgo.


Una vez más, confirma la tendencia. Si la línea de precios está en la misma dirección que el canal, eso puede indicar fuerza de tendencia.


Finalmente, recuerde analizar múltiples períodos de tiempo. Considere utilizar diferentes períodos de tiempo para confirmar las señales. Por ejemplo, observe la tendencia en el marco de tiempo a largo plazo y luego busque puntos de entrada en el marco de tiempo a corto plazo.

Estrechamiento de las bandas de Bollinger
Puntos de observación Significado
Ancho de canal más estrecho La distancia entre los carriles superior e inferior del canal se estrecha.
movilidad reducida Las fluctuaciones de precios son relativamente más débiles y el mercado se vuelve relativamente tranquilo.
Apilamiento de consolidación Puede ser que el mercado esté entrando en un período de consolidación.
Comercio de ruptura Se producirá una ruptura del precio después de que el canal se estreche y el mercado vuelva a tener tendencia.
Comercia con precaución La baja volatilidad de los precios hace que sea difícil determinar la dirección de la tendencia.
Confirmación de otras señales. Combínelo con otros indicadores para reducir el riesgo de señal de tendencia.

Parámetros óptimos para el canal de Bollinger

Sus parámetros se pueden ajustar para diferentes mercados y estrategias comerciales. Los parámetros óptimos dependen de los objetivos comerciales, el plazo y la tolerancia al riesgo y deben determinarse mediante experimentación y pruebas retrospectivas. Los principales parámetros son:


Tipo de media móvil: el carril medio suele ser una media móvil del precio y se pueden elegir diferentes tipos de medias móviles, como la media móvil simple (SMA), la media móvil exponencial (EMA) o la media móvil ponderada (WMA). ). SMA es la opción más común, pero se puede elegir según la preferencia general.


Duración de la media móvil: la duración media móvil del mid-rail se puede establecer en función del período de tiempo de la operación. Las duraciones comunes incluyen 20, 50 y 200 días. Las duraciones más cortas son buenas para las operaciones a corto plazo y las duraciones más largas son buenas para las inversiones a largo plazo. Elija un término que se adapte a sus objetivos comerciales.


Multiplicador de desviación estándar: normalmente, el multiplicador de desviación estándar se establece en 2. Esto significa que los rieles superior e inferior son la distancia entre el riel central más o menos dos desviaciones estándar. Esta es una configuración común y también se puede ajustar en función de la demanda y la volatilidad del mercado.


Características del mercado: diferentes mercados y clases de activos pueden requerir diferentes configuraciones de parámetros. Ciertos mercados pueden ser más adecuados para operaciones a corto plazo, mientras que otros pueden ser más adecuados para inversiones a largo plazo. Por lo tanto, es posible que sea necesario ajustar los parámetros según el mercado específico y el activo con el que se negocie.


Tolerancia al riesgo: La tolerancia al riesgo es otro factor clave. Si la tolerancia al riesgo es baja, se pueden elegir configuraciones más conservadoras para mitigar la volatilidad. Si la tolerancia al riesgo es alta, los parámetros se pueden establecer de manera más flexible.

¿Qué significa la SMA de 5 días?
Concepto Descripción
Definición La media móvil simple de 5 días es un nivel de precio medio basado en el precio de cierre más reciente.
Usos Mida las tendencias a corto plazo, establezca soportes y resistencias y determine el momento de las entradas y salidas.
Análisis de tendencia Precio por encima de la media, tendencia alcista a corto plazo; precio por debajo de la media móvil simple, tendencia bajista a corto plazo.
Soporte y resistencia Hay niveles de soporte o resistencia. Cuando el precio se acerca a la SMA de 5 días, puede rebotar o resistir.
Señales cruzadas Se genera una señal de compra o venta cuando cruza una media móvil a largo plazo, como la SMA de 50 días.
Actividad a corto plazo Es más sensible a la volatilidad de los precios a corto plazo.

Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.

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