กลยุทธ์ซุปเต่าช่วยให้คุณจับกับดักตลาดได้อย่างไร

กลยุทธ์การเทรดแบบ Turtle Soup ซึ่งพัฒนาโดย Linda Bradford Raschke และมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือ Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies ของเธอ นำเสนอแนวทางการเทรดแบบสวนกระแส (Contrarian) ให้กับเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด กลยุทธ์นี้แตกต่างจากกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มแบบเดิมๆ ตรงที่ Turtle Soup ใช้ประโยชน์จากการทะลุกรอบราคาหลอก (False Breakout) โดยมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการกลับตัวของราคาที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดไม่สามารถรักษาระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ได้

บทนำสู่ซุปเต่า

กลยุทธ์ Turtle Soup เป็นวิธีการซื้อขายแบบกลับทิศทางที่มุ่งหาประโยชน์จากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ล้มเหลว กลยุทธ์นี้ต่างจากกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม (Trend-following) ซึ่งมุ่งทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่องในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง Turtle Soup ระบุถึงสถานการณ์ที่ตลาดเคลื่อนตัวข้ามแนวรับหรือแนวต้านสำคัญเพียงช่วงสั้นๆ แต่กลับพลิกกลับทิศทาง เทรดเดอร์เข้าสถานะในทิศทางตรงกันข้ามกับจุดทะลุแนวรับ โดยคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งแรกนั้นเป็นสัญญาณหลอก

แนวทางนี้มีประสิทธิผลอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้มเกิดการทะลุราคาปลอม ซึ่งราคาจะทะลุระดับสำคัญชั่วคราวก่อนจะย้อนกลับในเวลาไม่นานหลังจากนั้น

แนวคิดหลักในการซื้อขายซุปเต่า

• การฝ่าวงล้อมเท็จ

การทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ผิดพลาด (False Breakout) เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมในทิศทางนั้นได้ เหตุการณ์เหล่านี้มักดักจับเทรดเดอร์ที่เข้าสถานะตามการทะลุแนวรับ แต่ราคากลับพลิกกลับและเคลื่อนไหวสวนทางกับจุดนั้น

• กับดักสภาพคล่อง

นักลงทุนในตลาดมักวางคำสั่ง Stop Loss เหนือแนวรับหรือแนวต้านสำคัญเพียงเล็กน้อย เมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านี้เพียงชั่วครู่ อาจเกิดการ Stop Loss ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเทรดเดอร์สถาบันในการเข้าซื้อในราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้น Turtle Soup มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากกับดักสภาพคล่องเหล่านี้ โดยการเข้าซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับ False Breakout

• รายการย้อนกลับ

การเข้าซื้อแบบกลับทิศทาง (Reversal Entry) คือการเข้าสถานะที่สวนทางกับการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนั้น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัว ในบริบทของ Turtle Soup เทรดเดอร์จะเข้าซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของการทะลุกรอบราคาหลอก (False Breakout) โดยคาดว่าราคาจะกลับสู่กรอบราคาเดิม

ตั้งค่าการระบุตัวตนในการซื้อขาย Turtle Soup

การระบุการตั้งค่า Turtle Soup ที่มีศักยภาพต้องอาศัยการรับรู้เงื่อนไขตลาดที่เฉพาะเจาะจง:

• การทะลุระดับสำคัญ: ราคาเคลื่อนตัวผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้

• การกลับตัวทันที: ราคาปรับตัวกลับตัวอย่างรวดเร็วไปยังช่วงก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทะลุแนวต้านนั้นเป็นเท็จ

• การยืนยันปริมาณ: ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นระหว่างการกลับตัวสามารถยืนยันความถูกต้องของการทะลุราคาเท็จได้

ผู้ซื้อขายควรค้นหาเงื่อนไขเหล่านี้ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าระดับที่ถูกทะลุจะมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การเข้าซื้อขายใน Turtle Soup Trading

จุดเข้าสำหรับการซื้อขาย Turtle Soup ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด:

• จุดเข้า: เข้าทำการซื้อขายเมื่อราคาปิดกลับภายในช่วงก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุแนวรับล้มเหลว

• การวางคำสั่ง Stop-Loss: วางคำสั่ง Stop Loss ไว้เลยจุดทะลุราคาเล็กน้อย เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากราคายังคงอยู่ในทิศทางทะลุราคา

• การกำหนดขนาดตำแหน่ง: กำหนดขนาดตำแหน่งโดยอิงจากระยะห่างระหว่างจุดเข้าและจุดตัดขาดทุน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่อการซื้อขายสอดคล้องกับระดับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ซื้อขาย

การใช้คำสั่งจำกัดสามารถช่วยให้บรรลุราคาเข้าที่เหมาะสมที่สุด ลดการลื่นไถล และปรับปรุงการดำเนินการซื้อขาย

กลยุทธ์การออกในการซื้อขาย Turtle Soup

กลยุทธ์การออกที่มีประสิทธิผลมีความจำเป็นต่อการล็อกกำไรและจัดการความเสี่ยง:

• เป้าหมายกำไร: กำหนดเป้าหมายกำไรโดยอิงจากระดับการสนับสนุนหรือการต้านทานก่อนหน้า โดยที่ราคาอาจพบกับอุปสรรค

• Trailing Stops: ใช้ Trailing Stops เพื่อปกป้องกำไรในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อต่อการซื้อขาย ช่วยให้ได้รับกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่ป้องกันการกลับตัว

• การออกตามเวลา: ออกจากการซื้อขายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากราคาไม่ถึงเป้าหมายกำไรหรือจุดตัดขาดทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดเป็นเวลานาน

การทบทวนและปรับกลยุทธ์การออกอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและปรับผลลัพธ์ทางการค้าให้เหมาะสมที่สุด

การจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำไรในระยะยาวและปกป้องเงินทุน:

• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: เสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนการซื้อขายในแต่ละครั้ง โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 1% ถึง 2% เพื่อป้องกันการสูญเสียที่สำคัญ

• การกำหนดขนาดตำแหน่ง: ปรับขนาดตำแหน่งตามความผันผวนของสินทรัพย์ที่ทำการซื้อขายและระยะห่างถึงจุดตัดขาดทุน โดยรักษาระดับความเสี่ยงให้สม่ำเสมอ

• การทบทวนปกติ: ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การนำแนวทางการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ไปใช้จะช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในตลาดการเงิน และรักษาแนวทางการซื้อขายที่มีวินัย

บทสรุป

กลยุทธ์การเทรด Turtle Soup นำเสนอแนวทางเฉพาะตัวในการทำกำไรจากการกลับตัวของตลาดหลังจากเกิดการทะลุกรอบราคาแบบหลอก (False Breakout) ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การทะลุกรอบราคาที่ล้มเหลวและกับดักสภาพคล่อง เทรดเดอร์สามารถวางตำแหน่งตัวเองเพื่อรับประโยชน์จากการกลับตัวของราคา ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อตลาดไม่สามารถรักษาระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ Turtle Soup จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ การดำเนินการอย่างมีวินัย และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้กำไรที่สม่ำเสมอ

หากต้องการสำรวจกลยุทธ์ Turtle Soup และการประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โปรดพิจารณาอ่านหนังสือ Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies ของ Linda Bradford Raschke ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างเชิงปฏิบัติ

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ