要約
Turtle Soup が偽のブレイクアウトを利用して、不安定な市場で高確率の反転を捉える方法をご覧ください。
リンダ・ブラッドフォード・ラシュケ氏が考案し、著書『ストリート・スマート：高確率短期取引戦略』で詳細に解説されているタートルスープ取引戦略は、トレーダーに市場の動きに対する逆張りのアプローチを提供します。従来のトレンドフォロー戦略とは異なり、タートルスープは偽のブレイクアウトを利用し、市場が新たな高値または安値を維持できなかった場合に発生する価格反転から利益を得ることを目指します。
タートルスープ戦略は、ブレイクアウトの失敗を狙う反転トレード手法です。一方向への持続的な価格変動から利益を得ることを目的とするトレンドフォロー戦略とは対照的に、タートルスープ戦略は、市場が主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルを一時的に上回った後に反転する状況を特定します。トレーダーは、最初の動きが誤ったシグナルであったと予測し、ブレイクアウトの反対方向にポジションを取ります。
このアプローチは、価格が一時的に重要なレベルを突破した後すぐに反転する、偽のブレイクアウトが発生しやすい市場で特に効果的です。
偽のブレイクアウト
ダマシブレイクアウトとは、価格が主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルを上回ったものの、その方向への勢いを維持できなかった場合に発生します。こうした状況は、ブレイクアウトを期待してポジションを取ったトレーダーを罠にかけ、価格が反転して逆行してしまうケースが少なくありません。
流動性トラップ
市場参加者は、重要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルのすぐ上にストップロス注文を設定することがよくあります。価格がこれらのレベルを一時的に突破すると、ストップロス注文が連鎖的に執行され、機関投資家がより有利な価格でポジションを組むための流動性が確保されます。Turtle Soupは、こうした流動性トラップを利用し、ダマシブレイクアウトとは反対方向に取引をエントリーすることを目指しています。
逆仕訳
反転エントリーとは、価格の反転を予想し、市場の動向に逆らうポジションを取ることです。タートルスープの文脈では、トレーダーは価格が以前のレンジに戻ると予想し、ダマシブレイクアウトの方向とは反対の方向に取引をエントリーします。
潜在的なタートルスープ設定を特定するには、特定の市場条件を認識する必要があります。
主要レベルのブレイク:価格が重要なサポート レベルまたはレジスタンス レベルを超えて上昇し、ブレイクアウトの可能性を示します。
即時反転:価格がすぐに前の範囲に戻り、ブレイクアウトが誤りであったことを示唆します。
取引量の確認:反転中に取引量が増加すると、偽のブレイクアウトの有効性が確認できます。
トレーダーは、突破されるレベルの重要性を確認するために、4時間足チャートや日足チャートなどのより長い時間枠でこれらの条件を探す必要があります。
タートルスープ取引のエントリーポイントは、潜在的な利益を最大化し、リスクを最小化するために重要です。
エントリーポイント:価格が前の範囲内に戻り、ブレイクアウトが失敗したことを示すときに取引を開始します。
ストップロスの配置:価格がブレイクアウト方向に進み続ける場合、潜在的な損失を制限するために、ブレイクアウト ポイントのすぐ先にストップロス オーダーを配置します。
ポジションのサイズ設定:エントリー ポイントとストップ ロスの距離に基づいてポジションのサイズを決定し、取引ごとのリスクがトレーダーのリスク許容度と一致するようにします。
指値注文を利用すると、最適なエントリー価格を実現し、スリッページを減らし、取引の実行を改善することができます。
利益を確保し、リスクを管理するには、効果的な出口戦略が不可欠です。
利益目標:価格が障害に遭遇する可能性のある過去のサポート レベルまたはレジスタンス レベルに基づいて利益目標を設定します。
トレーリング ストップ:価格が取引に有利な方向に動いたときに利益を保護するためにトレーリング ストップを実装し、反転を防ぎながら潜在的な利益を確保します。
時間ベースの終了:価格が利益目標またはストップロスに達していない場合は、市場リスクへの長期的な露出を回避するために、事前に設定された期間後に取引を終了します。
出口戦略を定期的に見直し、調整することで、変化する市場状況に適応し、取引結果を最適化することができます。
長期的な収益性を確保し、資本を保護するには、適切なリスク管理が不可欠です。
取引ごとのリスク:大きな損失を防ぐために、各取引で取引資本のわずかな割合（通常は 1% ～ 2%）のみをリスクにさらします。
ポジション サイズ:取引される資産のボラティリティとストップロスまでの距離に基づいてポジション サイズを調整し、一貫したリスク レベルを維持します。
定期的なレビュー:取引戦略の有効性を継続的に監視および評価し、市場の変化に適応するために必要に応じて調整を行います。
これらのリスク管理手法を実装すると、トレーダーは金融市場に固有の不確実性を乗り越え、規律ある取引アプローチを維持することができます。
タートルスープ取引戦略は、ダマシブレイクアウト後の市場反転から利益を獲得するための独自のアプローチを提供します。失敗したブレイクアウトと流動性トラップに焦点を当てることで、トレーダーは市場が新たな高値または安値を維持できなかった場合に頻繁に発生する価格反転から利益を得るポジションを取ることができます。しかし、他のすべての取引戦略と同様に、タートルスープ戦略でも安定した収益性を確保するには、慎重な分析、規律ある執行、そして効果的なリスク管理が必要です。
タートル スープ戦略とその応用についてさらに詳しく知りたい場合は、Linda Bradford Raschke の著書『Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies』を参照してください。この本では、詳細な洞察と実用的な例が紹介されています。
免責事項：本資料は一般的な情報提供のみを目的としており、金融、投資、その他の助言として依拠すべきものではありません（また、そのように解釈されるべきではありません）。本資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していると推奨するものではありません。
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2025-08-20
