2025-08-20
Торговая стратегия «Черепаший суп», разработанная Линдой Брэдфорд Рашке и подробно описанная в её книге «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies», предлагает трейдерам нестандартный подход к рыночным движениям. В отличие от традиционных стратегий следования за трендом, «Черепаший суп» использует ложные прорывы, стремясь извлечь прибыль из разворотов цены, которые происходят, когда рынки не могут удержать новые максимумы или минимумы.
Стратегия «Черепаший суп» — это метод торговли на развороте, основанный на использовании неудачных прорывов. В отличие от стратегий следования за трендом, которые нацелены на получение прибыли от устойчивых ценовых движений в одном направлении, «Черепаший суп» выявляет ситуации, когда рынок на короткое время выходит за пределы ключевого уровня поддержки или сопротивления, а затем меняет направление. Трейдеры открывают позиции в направлении, противоположном прорыву, предполагая, что первоначальное движение было ложным сигналом.
Такой подход особенно эффективен на рынках, склонных к ложным пробоям, когда движение цены временно пробивает важные уровни, а затем вскоре возвращается к прежнему уровню.
Ложные прорывы
Ложный пробой происходит, когда цена выходит за пределы ключевого уровня поддержки или сопротивления, но не сохраняет импульс в этом направлении. Такие события часто загоняют трейдеров, открывающих позиции на основе пробоя, в ловушку, но цена разворачивается и движется против них.
Ловушки ликвидности
Участники рынка часто размещают стоп-лосс ордера сразу за значимыми уровнями поддержки или сопротивления. Когда цена кратковременно пробивает эти уровни, это может спровоцировать каскадное исполнение стоп-лоссов, предоставляя институциональным трейдерам ликвидность для открытия позиций по более выгодным ценам. Turtle Soup стремится извлечь выгоду из этих ловушек ликвидности, открывая сделки в направлении, противоположном ложному прорыву.
Отмены записей
Входы на развороте предполагают открытие позиций против преобладающего движения рынка в ожидании разворота цены. В контексте «Черепашьего супа» трейдеры открывают сделки против направления ложного пробоя, ожидая, что цена вернется в прежний диапазон.
Выявление потенциальных вариантов «Черепаший суп» требует определения конкретных рыночных условий:
Пробой ключевых уровней: цена выходит за пределы значимого уровня поддержки или сопротивления, что указывает на потенциальный прорыв.
Немедленный разворот: цена быстро возвращается в предыдущий диапазон, что говорит о том, что прорыв был ложным.
Подтверждение объема: увеличение объема торговли во время разворота может подтвердить действительность ложного пробоя.
Трейдерам следует искать эти условия на более высоких таймфреймах, например, на 4-часовых или дневных графиках, чтобы убедиться в значимости пробитых уровней.
Точка входа в торговлю черепаховым супом имеет решающее значение для максимизации потенциальной прибыли и минимизации рисков:
Точка входа: Открывайте сделку, когда цена закроется обратно внутри предыдущего диапазона, что указывает на несостоятельность прорыва.
Размещение стоп-лосса: разместите стоп-лосс сразу за точкой прорыва, чтобы ограничить потенциальные потери, если цена продолжит движение в направлении прорыва.
Размер позиции: определите размер позиции на основе расстояния между точкой входа и стоп-лоссом, убедившись, что риск на сделку соответствует допустимому уровню риска трейдера.
Использование лимитных ордеров может помочь достичь оптимальных цен входа, сократить проскальзывание и улучшить исполнение сделок.
Эффективные стратегии выхода необходимы для фиксации прибыли и управления рисками:
Цели прибыли: установите цели прибыли на основе предыдущих уровней поддержки или сопротивления, где цена, скорее всего, столкнется с препятствиями.
Трейлинг-стопы: используйте трейлинг-стопы для защиты прибыли, когда цена движется в пользу сделки, обеспечивая потенциальную прибыль и одновременно защищая от разворотов.
Выходы по времени: выходите из сделки по истечении заранее определенного периода времени, если цена не достигла целевой прибыли или стоп-лосса, чтобы избежать длительного воздействия рыночного риска.
Регулярный пересмотр и корректировка стратегий выхода может помочь адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и оптимизировать результаты торговли.
Правильное управление рисками имеет жизненно важное значение для обеспечения долгосрочной прибыльности и защиты капитала:
Риск на сделку: рискуйте лишь небольшой долей торгового капитала в каждой сделке, обычно от 1% до 2%, чтобы избежать значительных потерь.
Размер позиции: корректируйте размер позиции в зависимости от волатильности торгуемого актива и расстояния до стоп-лосса, поддерживая постоянный уровень риска.
Регулярный обзор: постоянно отслеживайте и оценивайте эффективность торговой стратегии, внося необходимые коррективы для адаптации к изменениям рынка.
Внедрение этих методов управления рисками помогает трейдерам ориентироваться в условиях неопределенности, присущей финансовым рынкам, и сохранять дисциплинированный подход к торговле.
Торговая стратегия «Черепаший суп» предлагает уникальный подход к получению прибыли на разворотах рынка после ложных пробоев. Сосредоточившись на неудавшихся пробоях и ловушках ликвидности, трейдеры могут извлечь выгоду из разворотов цены, которые часто происходят, когда рынки не могут удержать новые максимумы или минимумы. Однако, как и все торговые стратегии, «Черепаший суп» требует тщательного анализа, дисциплинированного исполнения и эффективного управления рисками для достижения стабильной прибыльности.
Для дальнейшего изучения стратегии «Черепаший суп» и ее применения рекомендуем ознакомиться с книгой Линды Брэдфорд Рашке «Уличная мудрость: высоковероятностные краткосрочные торговые стратегии», в которой представлены глубокие знания и практические примеры.
Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.
