การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-08-29
เรื่องราวไม่กี่เรื่องในประวัติศาสตร์การเงินสามารถ ดึงดูดจินตนาการและให้บทเรียนได้เท่า Way of the Turtle ของ Curtis Faith หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่คู่มือการเทรดเท่านั้น แต่เป็น การเดินทางสู่การทดลองในตำนาน ศึกษาเรื่องวินัยและจิตวิทยา และเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ที่จริงจังกับตลาด Faith ผสมผสานความตื่นเต้นของการเทรดที่เดิมพันสูงเข้ากับบทเรียนอย่างละเอียด ทำให้หนังสือทั้ง ให้ความรู้และน่าติดตาม
ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ตำนานสินค้าโภคภัณฑ์ Richard Dennis และคู่หู William Eckhardt ได้ริเริ่มการทดลองสุดท้าทาย: พวกเขาจะคัดเลือกกลุ่มผู้เริ่มต้น ฝึกให้เทรด และดูว่าคนธรรมดาสามารถกลายเป็นเทรดเดอร์ชั้นยอดได้หรือไม่ ผู้ที่ถูกคัดเลือกจะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Turtle Traders
Curtis Faith วัยเพียง 19 ปี เป็นหนึ่งในนั้น เขาไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ไม่มีเครือข่ายบนวอลล์สตรีท มีเพียง ความอยากรู้ ความฉลาด และความเต็มใจที่จะเรียนรู้ Dennis มอบ กฎระเบียบเข้มงวด การสนับสนุนทางการเงิน และข้อความชัดเจน: ทำตามระบบ หรือไม่ก็ล้มเหลว
หนังสือ Way of the Turtle ถ่ายทอดเรื่องราวนี้อย่างมีชีวิต Faith เล่าถึงความตึงเครียดในช่วงแรก การเรียนรู้ตลาดในยามดึก และความกดดันในการบริหารเงินทุนจำนวนมากครั้งแรก เขายังเล่าถึงความรู้สึกท่วมท้นในบางครั้ง แต่ตื่นเต้นเมื่อการเทรด breakout ครั้งแรกประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถทำกำไรอย่างมาก หากปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
หัวใจของ Way of the Turtle คือ วิธีการตามแนวโน้มที่มีโครงสร้างชัดเจน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจับการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อทำนายตลาด
กฎการเข้าเทรด: การเทรดจะเริ่มเมื่อราคาตลาด ทำลายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่กำหนด — มักใช้ breakout 20 วันหรือ 55 วัน Faith อธิบายว่าการตามสัญญาณเหล่านี้ต้องใช้ ความอดทน เพราะหลายครั้งการเทรดแรกดูไม่สัญญาณดี แต่ในที่สุดกลับกลายเป็นเทรดที่ทำกำไรสูง
กำหนด Position Sizing: ระบบคำนวณ จำนวนเงินทุนที่เสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งตามความผันผวนของตลาด โดยใช้ค่า N (ค่าเฉลี่ยช่วงจริง) วิธีนี้ช่วยป้องกันการขาดทุนใหญ่ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ตำแหน่งที่มีกำไรเติบโต
การเพิ่มตำแหน่ง: Turtles จะเพิ่มตำแหน่งในเทรดที่กำไร ทีละน้อย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนระหว่างแนวโน้มในขณะที่ควบคุมความเสี่ยง Faith อธิบายอย่างละเอียดว่าแม้การปรับเล็ก ๆ ก็สามารถมีผลมหาศาลต่อผลตอบแทน
วินัยในการใช้ Stop-Loss: การออกจากเทรดที่ขาดทุนอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ Faith เน้นว่าการใช้ stop อย่างสม่ำเสมอ แม้จะเจ็บปวด ช่วยรักษาเงินทุนและทำให้สามารถอยู่รอดในตลาดได้ระยะยาว
ความฉลาดของระบบ Turtle อยู่ที่ ความเรียบง่าย: กฎชัดเจน การปฏิบัติตามระบบ และการจัดการความเสี่ยง แต่ตามที่ Faith เน้นว่า ความเรียบง่ายบนกระดาษไม่ได้หมายถึงง่ายในการปฏิบัติจริง
กฎทางเทคนิคเป็นเพียง ครึ่งหนึ่งของสมรภูมิ ตามที่ Faith อธิบายใน Way of the Turtle ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่ ด้านจิตวิทยา เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับ ช่วงขาดทุน, การกลับตัวของตลาดอย่างฉับพลัน, และความกลัวว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจลบกำไรทั้งหมด
วินัยทางอารมณ์: Faith เล่าถึงช่วงเวลาที่ราคาตกต่ำกว่าราคาที่เข้าตำแหน่ง สัญชาตญาณบอกให้ขายออก แต่กฎบังคับให้ต้องอดทน การทำตามระบบในช่วงเหล่านี้ คัดแยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้
การต้านทานแรงกระตุ้น: Turtle หลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะระบบผิด แต่เพราะพวกเขาละเมิดมัน ยอมแพ้ต่อ ความกลัวหรือความโลภ Faith เน้นว่าการควบคุมแรงกระตุ้นและยอมรับความไม่แน่นอนเป็นกุญแจสู่ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
มุมมองระยะยาว: Faith ย้ำว่าระบบนี้ ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ไม่ใช่ทุกการเทรดจะชนะ แต่เมื่อทำตามวินัยอย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์จะออกมาเป็นไปตามคาด การยอมรับการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถือเป็น รากฐานสำคัญของ Way of the Turtle
ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ส่วนตัวของเขา Faith ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ ความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรด ทำให้หนังสือเล่มนี้รู้สึก มีชีวิตชีวา ไม่ใช่แค่ตำราทางวิชาการ
แม้ว่ากฎ Turtle เดิมจะเข้มงวด แต่ Faith เร็ว ๆ นี้พบว่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ ใน Way of the Turtle เขาอธิบายถึง การปรับปรุงที่เขานำมาใช้
กรอง False Breakouts: ไม่ใช่ทุก breakout จะกลายเป็นแนวโน้ม Faith เพิ่มตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยง การเคลื่อนไหวของราคาที่หลอกลวงและอาจทำให้ขาดทุน
ปรับตามความผันผวน: เขาแก้ไข ขนาดตำแหน่งและระยะห่างของ stop ในตลาดที่มีความผันผวนสูง เพื่อปกป้องเงินทุนโดยไม่พลาดแนวโน้มใหญ่
การประยุกต์ใช้อย่างยืดหยุ่น: Faith เน้นว่า กฎเป็นกระดูกสันหลังของระบบ แต่การปรับใช้แบบยืดหยุ่น โดยอาศัยประสบการณ์และการสังเกต สามารถเพิ่มผลกำไรได้
การปรับตัวเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญจาก Way of the Turtle: การ ยึดมั่นกฎอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญ แต่การ เข้าใจตรรกะเบื้องหลัง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดและเติบโตในตลาดที่ไม่แน่นอนได้
แม้ว่าการทดลองของ Turtle จะมุ่งเน้นไปที่สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่หลักการที่ Faith สอนนั้นมีความสากล หนังสือ Way of the Turtle แสดงให้เห็นว่าการกระจายการลงทุนในตลาดต่างๆ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และการติดตามแนวโน้มอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ และตลาดคริปโทเคอร์เรนซีสมัยใหม่ได้อย่างไร
ศรัทธายังแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถขยายระบบได้อย่างไร การซื้อขายแบบอัลกอริทึมและการทดสอบย้อนหลังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถนำหลักการของ Turtle ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น แต่รากฐานทางจิตวิทยาและการบริหารความเสี่ยงยังคงเดิม ความเกี่ยวข้องที่ยั่งยืนของ Way of the Turtle อยู่ที่การผสมผสานระหว่างวิธีการที่ชัดเจนและความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์ กฎเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ แต่แนวคิดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็สำคัญเช่นกัน
โดยสรุป Way of the Turtle ไม่ใช่แค่บันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่เป็น แผนที่สู่ความสำเร็จท่ามกลางความไม่แน่นอน Faith แสดงให้เห็นว่า ด้วย การปฏิบัติอย่างมีวินัย, การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ, และความแข็งแกร่งทางอารมณ์ บุคคลธรรมดาก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
หนังสือเล่มนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้และสอนทักษะปฏิบัติจริง เช่น วิธีระบุแนวโน้ม, การกำหนดขนาดตำแหน่ง, การบริหารความเสี่ยง และที่สำคัญที่สุด การควบคุมจิตวิทยาในการเทรด แม้ผ่านไปหลายสิบปีหลังการทดลอง Turtle ดั้งเดิม บทเรียนของ Curtis Faith ยังคง ทรงพลังและนำไปใช้ได้จริง
สำหรับผู้ที่ต้องการ นำทางผ่านความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน Way of the Turtle ไม่ใช่แค่คู่มือ แต่เป็น แบบแผนการคิดแบบเทรดเดอร์, การปฏิบัติอย่างมีวินัย และการเติบโตเมื่อผู้อื่นล้มเหลว
ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
