2025-08-20
린다 브래드포드 라슈케가 개발하고, 저서 『스트리트 스마트: 고확률 단기 트레이딩 (Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)』에서 자세히 소개한 Turtle Soup 전략은 트레이더에게 시장 움직임에 대한 역발상적 접근법을 제공합니다.
기존의 추세 추종 전략과는 달리, Turtle Soup 전략은 거짓 돌파를 활용하여 시장이 새로운 고점이나 저점을 유지하지 못할 때 발생하는 가격 반전 기회를 통해 수익을 추구합니다.
Turtle Soup 전략은 돌파 실패(Failed Breakout)를 활용하는 반전 기반 트레이딩 기법입니다.
보통의 추세 추종 전략은 한 방향으로 강하게 움직이는 흐름을 따라 수익을 노리는 반면, Turtle Soup 전략은 가격이 주요 지지선이나 저항선을 일시적으로 돌파한 후 다시 범위 내로 되돌아오는 순간을 포착해 반대 방향으로 진입합니다.
이 전략은 특히 거짓 돌파가 자주 발생하는 시장 환경에서 효과적이며, 많은 경우 시장 참여자들이 잘못된 방향으로 포지션을 잡는 순간을 역이용합니다.
거짓 돌파는 가격이 특정 지지선이나 저항선을 넘었지만, 그 돌파가 유지되지 않고 다시 반대 방향으로 움직이는 상황을 말합니다.
이러한 움직임은 흔히 트레이더들의 손절매 주문을 유발하며, 그 결과 의도치 않은 유동성 공급이 발생하게 됩니다.
시장 참여자들이 중요 가격대 근처에 배치한 손절 주문은 시장이 해당 구간을 잠깐 돌파할 때 대량으로 체결됩니다. 이로 인해 유동성이 순간적으로 증가하며, 기관 투자자들은 더 좋은 가격에 매매 진입이 가능해집니다.
Turtle Soup 전략은 이러한 유동성 함정(Liquidity Trap)을 역이용하여 거짓 돌파 반대 방향으로 포지션을 잡습니다.
반전 진입은 현재의 가격 흐름과 반대 방향으로 거래하는 것으로, Turtle Soup 전략의 핵심입니다. 가격이 돌파에 실패하고 되돌림이 나타날 때, 이전 범위로 복귀하는 흐름에 올라타는 방식입니다.
Turtle Soup 전략의 매매 기회를 포착하기 위해 다음과 같은 시장 조건을 확인해야 합니다:
핵심 가격 레벨 돌파 감지
가격이 중요한 지지선이나 저항선을 돌파합니다.
빠른 되돌림
돌파 이후, 가격이 곧바로 이전 가격 범위로 복귀합니다.
거래량 증가 여부 확인
되돌림 구간에서 거래량이 증가하면, 거짓 돌파일 가능성이 높아집니다.
이러한 조건은 4시간봉이나 일봉 차트처럼 높은 타임프레임에서 확인하는 것이 더 신뢰도 높은 신호를 제공합니다.
진입 시점은 가격이 돌파 이후 다시 이전 가격 범위 안으로 종가가 들어올 때입니다.
이 시점은 거짓 돌파가 확정되었음을 의미하며, Turtle Soup 전략의 진입 신호로 간주됩니다.
손절 라인은 돌파 지점의 고점 또는 저점 바로 바깥에 설정합니다.
이를 통해 리스크를 명확하게 제한할 수 있습니다.
진입가와 손절가 사이의 거리, 그리고 자산의 변동성을 고려해 적절한 포지션 사이즈를 계산합니다.
거래당 리스크는 총 자산의 1~2% 이내로 유지하는 것이 안전합니다.
수익 실현과 리스크 관리를 위한 Turtle Soup 전략의 청산 방식은 다음과 같습니다:
지정가 청산(Target)
이전 지지선이나 저항선 등, 가격이 다시 반응할 가능성이 있는 구간에 청산 목표를 설정합니다.
트레일링 스탑 사용
수익 구간이 늘어날 경우, 트레일링 스탑을 설정해 수익을 확보하면서도 추가 수익을 노릴 수 있도록 합니다.
시간 기반 청산
일정 시간이 지났음에도 목표가나 손절가에 도달하지 않는 경우, 포지션을 종료하여 불필요한 노출을 줄입니다.
Turtle Soup 전략이 성공하려면, 엄격하고 체계적인 리스크 관리가 필요합니다.
거래당 리스크 제한: 계좌 자산의 1~2% 이상은 감수하지 않습니다.
변동성 고려한 포지션 조정: 자산의 가격 변동성에 따라 포지션 크기를 조절합니다.
전략 검토 및 개선: 시장 환경에 맞춰 정기적으로 전략을 점검하고 필요한 부분은 개선합니다.
이러한 요소를 지키면 Turtle Soup 전략의 고확률 기회를 안정적으로 활용할 수 있습니다.
Turtle Soup 전략은 거짓 돌파와 유동성 함정을 활용한 역발상 매매법으로, 외환 시장을 비롯한 다양한 금융 시장에서 효과적으로 적용할 수 있는 전략입니다. 특히, 시장이 특정 레벨을 돌파한 후 지속하지 못하고 되돌아오는 상황이 자주 발생하는 변동성 높은 시장 환경에서 더욱 강력한 도구가 됩니다.
다만, 모든 트레이딩 전략이 그렇듯, 분석력과 훈련된 실행력, 그리고 철저한 리스크 관리가 뒷받침되어야 지속적인 수익 창출이 가능합니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
