소개
Turtle Soup이 변동성이 큰 시장에서 높은 확률의 반전을 포착하기 위해 거짓 돌파를 어떻게 활용하는지 알아보세요.
린다 브래드포드 라슈케가 개발하고 저서 『스트리트 스마트: 고확률 단기 트레이딩 전략(Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)』에 자세히 설명된 터틀 수프(Turtle Soup) 트레이딩 전략은 트레이더들에게 시장 움직임에 대한 역발상적 접근 방식을 제공합니다. 기존의 추세 추종 전략과 달리, 터틀 수프는 거짓 돌파(false breakout)를 활용하여 시장이 새로운 고점이나 저점을 유지하지 못할 때 발생하는 가격 반전을 통해 수익을 창출합니다.
터틀 수프 전략은 실패한 돌파를 활용하는 반전 거래 기법입니다. 지속적인 가격 변동을 통해 수익을 내는 추세 추종 전략과는 달리, 터틀 수프는 시장이 주요 지지선이나 저항선을 잠시 돌파했다가 방향을 바꾸는 상황을 포착합니다. 트레이더들은 돌파의 반대 방향으로 포지션을 진입하며, 초기 움직임이 잘못된 신호일 것이라고 예상합니다.
이러한 접근 방식은 가격 움직임이 일시적으로 상당한 수준을 돌파한 후 얼마 지나지 않아 다시 하락하는 허위 돌파가 발생하기 쉬운 시장에서 특히 효과적입니다.
거짓 브레이크아웃
거짓 돌파는 가격이 주요 지지선이나 저항선을 돌파했지만 그 방향으로 모멘텀을 유지하지 못할 때 발생합니다. 이러한 상황은 돌파를 기반으로 포지션을 진입한 트레이더들이 함정에 빠지게 만들지만, 결국 가격이 반전되어 반대로 움직이는 경우가 많습니다.
유동성 함정
시장 참여자들은 종종 중요한 지지선이나 저항선 바로 위에 손절매 주문을 합니다. 가격이 이러한 수준을 일시적으로 돌파할 경우, 손절매 주문이 연쇄적으로 발생하여 기관 투자자들이 더 유리한 가격에 포지션을 진입할 수 있는 유동성을 제공합니다. Turtle Soup은 이러한 유동성 함정을 활용하여 거짓 돌파의 반대 방향으로 거래를 진입하는 것을 목표로 합니다.
반전 항목
반전 진입은 가격 반전을 예상하고 시장의 흐름에 반하는 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 거북이 수프(Turtle Soup)의 맥락에서, 트레이더들은 가격이 이전 범위로 회귀할 것으로 예상하면서 거짓 돌파 방향과 반대 방향으로 매매를 시작합니다.
잠재적인 Turtle Soup 설정을 식별하려면 특정 시장 조건을 인식해야 합니다.
주요 수준 돌파: 가격이 중요한 지지 수준이나 저항 수준을 넘어서며 돌파 가능성을 시사합니다.
즉각적인 반전: 가격이 이전 범위로 빠르게 후퇴하면서 돌파가 거짓이었음을 시사합니다.
거래량 확인: 반전 중 거래량이 증가하면 거짓 돌파의 타당성을 확인할 수 있습니다.
트레이더는 4시간 차트나 일간 차트 등 더 높은 시간대에서 이러한 조건이 나타나는지 살펴서 해당 수준의 심각성을 확인해야 합니다.
거북이 수프 거래의 진입 시점은 잠재적 이익을 극대화하고 위험을 최소화하는 데 매우 중요합니다.
진입 시점: 가격이 이전 범위 내에서 다시 마감하여 돌파가 실패했음을 나타낼 때 거래를 시작합니다.
손절매 주문: 가격이 돌파 방향으로 계속 움직일 경우 발생할 수 있는 손실을 제한하기 위해 돌파 지점 바로 너머에 손절매 주문을 넣습니다.
포지션 크기: 진입 지점과 손절 지점 사이의 거리를 기준으로 포지션 크기를 결정하고, 거래당 위험이 거래자의 위험 허용 범위와 일치하는지 확인합니다.
제한 주문을 활용하면 최적의 진입 가격을 달성하고, 미끄러짐을 줄이며, 거래 실행을 개선하는 데 도움이 됩니다.
효과적인 종료 전략은 수익을 확보하고 위험을 관리하는 데 필수적입니다.
이익 목표: 가격이 장애물에 부딪힐 가능성이 있는 이전 지지 또는 저항 수준을 기반으로 이익 목표를 설정합니다.
트레일링 스톱: 가격이 거래에 유리하게 움직일 때 수익을 보호하기 위해 트레일링 스톱을 구현하여 반전에 대비하는 동시에 잠재적 이익을 확보합니다.
시간 기반 청산: 가격이 수익 목표 또는 손절매 수준에 도달하지 못할 경우, 미리 정해진 기간 이후에 거래를 청산하여 시장 위험에 장기간 노출되는 것을 방지합니다.
정기적으로 종료 전략을 검토하고 조정하면 변화하는 시장 상황에 적응하고 거래 결과를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
장기적인 수익성을 보장하고 자본을 보호하려면 적절한 위험 관리가 필수적입니다.
거래당 위험: 일반적으로 1~2% 사이인 거래 자본의 적은 비율만 거래당 위험에 빠뜨려 상당한 손실을 방지합니다.
포지션 크기: 거래되는 자산의 변동성과 손절매 가격까지의 거리에 따라 포지션 크기를 조정하고 일관된 위험 수준을 유지합니다.
정기 검토: 거래 전략의 효과를 지속적으로 모니터링하고 평가하여 시장 변화에 적응하기 위해 필요한 조정을 합니다.
이러한 위험 관리 관행을 구현하면 거래자가 금융 시장의 본질적인 불확실성을 헤쳐나가고 거래에 대한 규율 있는 접근 방식을 유지하는 데 도움이 됩니다.
터틀 수프(Turtle Soup) 트레이딩 전략은 허위 돌파 이후 시장 반전에서 수익을 창출하는 독특한 접근법을 제공합니다. 실패한 돌파와 유동성 함정에 집중함으로써, 트레이더는 시장이 새로운 고점이나 저점을 유지하지 못할 때 흔히 발생하는 가격 반전에서 수익을 낼 수 있는 포지션을 확보할 수 있습니다. 하지만 모든 트레이딩 전략과 마찬가지로, 터틀 수프 전략 역시 꾸준한 수익성을 달성하기 위해서는 신중한 분석, 엄격한 실행, 그리고 효과적인 위험 관리가 필요합니다.
거북이 수프 전략과 그 응용 프로그램을 더 자세히 알아보려면 Linda Bradford Raschke의 책 Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies를 검토해 보세요. 이 책은 심층적인 통찰력과 실제 사례를 제공합니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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