DEMA คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์จึงนิยมใช้ค่าเฉลี่ยนี้

ในโลกของการเทรดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เรื่องของ “จังหวะเวลา” ถือเป็นสิ่งสำคัญ นักเทรดจึงมองหาเครื่องมือที่สามารถให้สัญญาณที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมก็คือ DEMA (Double Exponential Moving Average) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สัญญาณแนวโน้มที่รวดเร็วและราบรื่นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม

DEMA (Double Exponential Moving Average) ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Patrick Mulloy ในปี 1994 เพื่อลดความหน่วงของข้อมูล (lag) ที่มีอยู่ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average: SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Moving Average: EMA)

แม้ว่า EMA จะช่วยลดความหน่วงได้บางส่วนเมื่อเทียบกับ SMA แต่ก็ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหันได้ช้า DEMA จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยการรวม EMA สองชุดเข้าด้วยกันในรูปแบบเฉพาะ ช่วยลดความหน่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจกลไกของ DEMA 

เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของ DEMA อย่างแท้จริง จำเป็นต้องเข้าใจวิธีการคำนวณของมันก่อน โดยสูตรของ DEMA จะเริ่มจากการคำนวณ EMA แล้วจึงนำมาใช้คำนวณต่ออีกขั้น พร้อมกับมีการปรับค่าด้วยสูตรเฉพาะดังนี้:

DEMA = (2 × EMA) - EMA ของ EMA

การคำนวณนี้ทำให้ได้กราฟที่ราบรื่นขึ้นและใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาจริงมากยิ่งขึ้น โดยปราศจากความล่าช้าที่มักเกิดขึ้นในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น นักเทรดจึงสามารถรับสัญญาณการเข้าซื้อหรือขายได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเมื่อตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งแตกต่างจาก SMA ที่ให้น้ำหนักเท่ากันกับราคาทุกจุดในช่วงเวลาคำนวณ DEMA ให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด ประกอบกับกลไกการปรับเรียบแบบสองชั้น จึงทำให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ตอบสนองไวแต่ยังคงเสถียรในการใช้งาน

ทำไม DEMA ถึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

วัตถุประสงค์หลักของ DEMA คือเพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มได้เร็วยิ่งขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีแนวโน้ม DEMA จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยแบบเดิม ทำให้นักเทรดสามารถจับการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นก่อนที่แนวโน้มจะกลับตัว

ความเร็วและการตอบสนองของ DEMA ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น ตลาด Forex ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลดความหน่วงของข้อมูลช่วยให้สัญญาณที่ได้รับจาก DEMA ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาจริงในขณะนั้น นักเทรดจึงมีข้อได้เปรียบเหนือผู้ที่ใช้เครื่องมือที่ตอบสนองช้ากว่า

นอกจากนี้ DEMA ยังสามารถช่วยกรอง “สัญญาณรบกวน” ของตลาดได้ดี ทำให้นักเทรดมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และลดโอกาสเกิดสัญญาณหลอก ส่งผลให้การเข้าและออกจากสถานะการเทรดมีความแม่นยำมากขึ้น

การใช้ DEMA ในกลยุทธ์การเทรด

นักเทรดนำ DEMA ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบตามสไตล์และเป้าหมายของตนเอง หนึ่งในวิธีที่นิยมคือการใช้ DEMA เป็นเครื่องมือในการติดตามแนวโน้ม (trend-following) โดยทิศทางของเส้น DEMA จะช่วยบ่งชี้แนวโน้มตลาด เช่น หากราคายืนเหนือเส้น DEMA และเส้น DEMA มีแนวโน้มขึ้นถือเป็นสัญญาณขาขึ้น (Bullish) ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่าเส้น DEMA ที่มีแนวโน้มลง จะบ่งบอกถึงภาวะขาลง(Bearish)

เทคนิคอีกวิธีที่ได้รับความนิยมคือการใช้ DEMA หลายเส้นที่มีช่วงเวลาต่างกัน โดยเส้น DEMA ระยะสั้นที่ตัดขึ้นเหนือเส้น DEMA ระยะยาว อาจเป็นสัญญาณซื้อ ขณะที่การตัดลงของเส้นระยะสั้นลงใต้เส้นระยะยาว อาจบ่งบอกถึงเวลาที่ควรขายหรือออกจากสถานะ กลยุทธ์การตัดกันของเส้นนี้คล้ายกับการใช้ SMA หรือ EMA แต่ได้เปรียบในเรื่องความตอบสนองที่รวดเร็วของ DEMA

นอกจากนี้ นักเทรดยังสามารถใช้ DEMA เพื่อช่วยระบุแนวรับและแนวต้านในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้มักทำหน้าที่เป็นระดับไดนามิกที่ราคามักดีดตัวขึ้นในช่วงพักตัว ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก

แม้ DEMA จะมีข้อดีมากมาย แต่ไม่ควรใช้เพียงลำพัง เนื่องจากตลาดบางช่วงอาจเข้าสู่สภาวะแกว่งตัว หรือเคลื่อนไหวในกรอบข้าง การพึ่งพา DEMA เพียงอย่างเดียว อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ การผสมผสาน DEMA กับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น ดัชนี RSI , MACD หรืออินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ โดยยืนยันแนวโน้มและแรงขับเคลื่อนของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบ DEMA กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิดอื่น

ถ้าอยากเข้าใจว่า DEMA มีข้อดีอย่างไร เราควรลองเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คนส่วนใหญ่มักใช้ อย่าง SMA และ EMA กันก่อน

SMA คือการคำนวณราคากลางในช่วงเวลาหนึ่ง โดยให้น้ำหนักเท่ากันกับราคาทุกจุด วิธีนี้ใช้ง่าย แต่ข้อเสียคือมันมีความล่าช้า ทำให้สัญญาณที่ได้ไม่ค่อยทันต่อการเคลื่อนไหวของราคาจริงในตอนนั้น

EMA พัฒนาขึ้นมาโดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า จึงทำให้สัญญาณตอบสนองได้เร็วขึ้น และลดความล่าช้าลงบ้าง แต่ก็ยังมีโอกาสล่าช้า และส่งสัญญาณผิดพลาดได้บ้าง โดยเฉพาะเวลาตลาดผันผวนหรือแกว่งตัว

ส่วน DEMA จะพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการปรับเส้นค่าเฉลี่ยให้เรียบและตอบสนองรวดเร็วกว่าเดิมถึงสองเท่า ทำให้เส้นนี้ติดตามราคาจริงได้ดีขึ้น โดยยังคงความเรียบของเส้นไว้ได้ดี  ซึ่งช่วยให้นักเทรดได้สัญญาณเร็วและชัดเจนกว่า ลดโอกาสโดนสัญญาณหลอกหรือผันผวนเกินเหตุ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ DEMA ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ที่ต้องการทั้งความรวดเร็วและความแม่นยำในสัญญาณ

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัดของ DEMA

แม้ว่า DEMA (Double Exponential Moving Average) จะมีข้อดีที่ชัดเจน แต่นักเทรดควรทราบถึงข้อจำกัดของ DEMA ไว้บ้าง ในตลาดที่ผันผวนหรือไม่มีแนวโน้ม ความไวของ DEMA อาจทำให้เกิดสัญญาณที่คลาดเคลื่อนได้ ราคาที่ผันผวนรวดเร็วอาจทำให้ DEMA ให้สัญญาณหลอก เช่น การทะลุหรือการกลับตัวของแนวโน้มที่ไม่จริง ส่งผลให้นักเทรดเข้าเทรดก่อนเวลาที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ นักเทรดจึงมักใช้ DEMA ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-loss )และการกำหนดขนาดตำแหน่งการลงทุนอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคำนวณ DEMA ก็มีความสำคัญ ช่วงเวลาสั้นจะทำให้ DEMA ตอบสนองเร็วขึ้น แต่โอกาสเกิดสัญญาณหลอกก็สูงขึ้นด้วย ส่วนช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะช่วยให้สัญญาณเรียบขึ้นแต่จะมีความหน่วงมากกว่า นักเทรดมักทดสอบและปรับแต่งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และสภาพตลาดที่เทรดอยู่จริง

สรุป

DEMA คืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่มีคุณค่า ช่วยให้นักเทรดได้รับสัญญาณแนวโน้มที่รวดเร็วและราบรื่นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม ความสามารถในการลดความหน่วงทำให้เทรดเดอร์สามารถจับแนวโน้มได้เร็วยิ่งขึ้น และตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น เมื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี DEMA จะเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การเทรดที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวนและเคลื่อนไหวรวดเร็ว ซึ่งจังหวะเวลาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนอย่างชัดเจน

การเข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของ DEMA ถือเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตรวจจับแนวโน้ม แต่นักเทรดไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือนี้เพียงอย่างเดียว ควรใช้แนวทางวิเคราะห์ที่สมดุล โดยการนำ DEMA เข้ามาใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ จะช่วยให้นักเทรดเห็นภาพแรงขับเคลื่อนของตลาดได้ชัดเจนขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ