DEMA (Давхар экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж) гэж юу вэ?

Арилжааны хурдацтай хөгжиж буй ертөнцөд цаг хугацаа бол бүх зүйл юм. Арилжаачид мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахын тулд илүү хурдан бөгөөд найдвартай дохио өгөх хэрэгслүүдийг үргэлж хайж байдаг. Ийм хэрэгслийн нэг нь DEMA (Давхар экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж) бөгөөд энэ нь уламжлалт хөдөлгөөнт дундажаас илүү хурдан бөгөөд жигд чиг хандлагын дохио өгөх зорилготой үзүүлэлт юм.

DEMA (Давхар экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж)-ийг 1994 онд Патрик Муллой энгийн болон экспоненциал хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүдийн хоцролтыг арилгах зорилгоор нэвтрүүлсэн.

Экспоненциал хөдөлгөөн дундаж (EMA) нь энгийн хөдөлгөөн дундаж (SMA)-тай харьцуулахад хоцрогдлыг багасгадаг ч, зах зээлийн гэнэтийн өөрчлөлтөд удаан хариу үйлдэл үзүүлдэг. DEMA нь хоёр EMA-г тодорхой аргаар нэгтгэснээр энэхүү хоцрогдлыг багасгаж, үнийн хөдөлгөөний талаар илүү шууд мэдээлэл өгдөг.

DEMA-ийн ажиллах зарчим 

DEMA-ийн онцлогийг бүрэн ойлгохын тулд үүнийг хэрхэн тооцдог талыг мэдэх нь чухал. DEMA-ийн томьёо нь EMA-ийн EMA-г тооцож, залруулгын коэффициентийг хэрэглэдэг:

DEMA = (2 × EMA) - EMA-ийн EMA

Энэхүү тооцоо нь бусад хөдөлгөөн дунджид нөлөөлдөг хоцрогдлоос ангид, үнийн хөдөлгөөнд ойрхон гөлгөр муруйг бий болгодог. Арилжаачид энэхүү давуу талыг ашиглан зах зээлийн нөхцөл хурдан өөрчлөгдөх үед гарах эсвэл гарах дохиог илүү эрт хүлээн авч чаддаг.

Бүх үнийг ижил жинтэйгээр тооцдог SMA-ээс ялгаатай нь DEMA нь сүүлийн үнийг илүү чухалчилдаг. Энэхүү жинлэлт нь давхар гөлгөрлөх механизмтай хосолсноор илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг, гэхдээ тогтвортой хөдөлгөөн дундаж үүсгэдэг.

DEMA яагаад арилжаачдад чухал вэ?

DEMA (Давхар Экспоненциал Хөдөлгөөн Дундаж)-ын гол зорилго нь худалдаачид чиг хандлагыг илүү эрт, итгэлтэйгээр тодорхойлоход тусалдаг. Жишээлбэл, чиг хандлагат зах зээлд DEMA нь үнийн өөрчлөлтөд энгийн дунджаас хурдан хариу үзүүлж, худалдаачид чиг хандлага эргэхээс өмнө илүү их ашгийг бүртгэх боломжийг олгодог.

Хурд ба хариу үйлдэл нь валютын зах зээл зэрэг үнэ хурдан өөрчлөгддөг, хэлбэлзэл ихтэй зах зээлд онцгой ач холбогдолтой. DEMA нь хоцрогдлыг багасгаснаар бодит цагийн үнийн хөдөлгөөнд ойрхон дохиог өгч, удаан үзүүлэлт ашигладаг худалдаачидтай харьцуулахад давуу талыг бий болгодог.

Түүнчлэн, DEMA нь зах зээлийн чимээ шуугианыг шүүж, жинхэнэ чиг хандлагын өөрчлөлт ба жижиг хэлбэлзлийг ялгахад тусалдаг. Энэ нь хуурамч дохиог багасгаж, худалдааны цагийг илүү сайн сонгоход тусалдаг.

Арилжааны стратегид давхар экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг ашиглах

Арилжаачид DEMA-г өөрсдийн арилжааны хэв маяг, зорилгоос хамааран янз бүрийн аргаар ашигладаг. Нийтлэг аргуудын нэг нь DEMA-г чиг хандлагыг дагах хэрэгсэл болгон ашиглах бөгөөд DEMA-ийн шугамын чиглэл нь зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг. Жишээлбэл, хэрэв үнэ DEMA-ээс дээш байгаа бөгөөд шугам дээшээ чиглэж байвал энэ нь ерөнхийдөө "булиш" (үнэ өсөх) дохио гэж үздэг. Харин DEMA-ээс доош чиглэсэн үнэ нь "бериш" (үнэ буурах) нөхцөл байдгийг илтгэнэ.

Өөр нэг түгээмэл арга бол өөр өөр хугацааны хоёр DEMA-г хослуулах явдал юм. Богино хугацааны DEMA урт хугацааны DEMA-ээс дээш гарвал арилжаа хийх боломж, эсрэгээрээ доош гарвал зарах эсвэл гарах дохио өгдөг. Энэхүү "давхардсан" стратеги нь энгийн болон экспоненциал хөдөлгөөн дундажтай ижил төстэй боловч DEMA-ийн илүү хурдан хариу үйлдлийн давуу талыг ашигладаг.

Мөн арилжаачид DEMA-г чиг хандлагат зах зээлд дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлоход ашиглаж болно. Хөдөлгөөн дундаж нь ихэвчлэн динамик түвшин болдог бөгөөд үнэ түүн дээр хүрээд буцаж өгөх тохиолдолд чиг хандлагатай нийцсэн оролтын цэгийг санал болгодог.

Гэсэн хэдий ч DEMA-г ганцаарчилсан байдлаар ашиглах ёсгүй. Зах зээл хэвтээ хөдөлгөөнд орж болзошгүй тул зөвхөн DEMA-д тулгуурлавал хуурамч дохио үүсгэж болзошгүй. DEMA-г Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), эсвэл эзлэхүүний үзүүлэлтүүд зэрэг бусад техник шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулан ашигласнаар чиг хандлага, импульсийг баталгаажуулж, шийдвэр гаргах үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ.

DEMA-г бусад хөдөлгөөнт дундажтай харьцуулах

DEMA (Давхар Экспоненциал Хөдөлгөөн Дундаж)-ийн үнэ цэнийг ойлгохын тулд SMA, EMA зэрэг бусад түгээмэл хөдөлгөөн дундажтай харьцуулах нь ашигтай.

SMA нь тодорхой хугацааны дундаж үнийг тооцдог бөгөөд бүх өгөгдөлд ижил жин өгдөг. Хэрэглэхэд хялбар ч, SMA нь одоогийн үнийн хөдөлгөөнөөс мэдэгдэхүйц хоцрогддог бөгөөд энэ нь чиг хандлагын өөрчлөлтийн дохиог удаашруулж болзошгүй.

EMA нь сүүлийн үнийг илүү их жинтэйгээр тооцож, хоцрогдлыг багасгаж, өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг. Гэсэн хэдий ч EMA нь заримдаа хэвтээ зах зээлд хуурамч дохио үүсгэж болзошгүй.

DEMA нь гөлгөрлөх эффектийг давхаржуулсан бөгөөд энэ нь үнийн хөдөлгөөнд бүр ч хурдан хариу үзүүлдэг болоод гөлгөр шугамыг хадгалдаг. Энэхүү хослол нь худалдаачид тогтвортой байхын зэрэгцээ илүү эрт дохио авах боломжийг олгодог. Ийм учраас DEMA-г ихэвчлэн цаг хугацааны давуу тал хэрэгтэй, гэхдээ тогтвортой байдлыг алдахгүй байхыг хүсдэг арилжаачид илүүд үздэг.

DEMA-г ашиглахдаа анхаарах зүйлс ба хязгаарлалтууд

DEMA (Давхар экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж) нь тодорхой давуу талыг санал болгодог ч арилжаачид түүний хязгаарлалтыг мэддэг байх ёстой. Тогтворгүй эсвэл чиг хандлагагүй зах зээлд DEMA-ийн мэдрэмтгий байдал нь заримдаа буруу дохио өгч болзошгүй. Хурдан үнийн хэлбэлзэл нь DEMA-д хуурамч "breakout" эсвэл чиг хандлагын эргэлтийг илэрхийлж, эрт худалдаа хийхэд хүргэж болзошгүй.

Эдгээр эрсдлийг бууруулахын тулд арилжаачид ихэвчлэн DEMA-г бусад шинжилгээний хэрэгслээр нөхөж, алдагдлыг зогсоох захиалга, зохих байрлалын хэмжээг тогтоох зэрэг эрсдэлийн менежментийн зөв стратегийг үргэлж хэрэгжүүлдэг.

Нэмж дурдахад, DEMA тооцооллын зөв хугацааг сонгох нь чухал юм. Богино хугацаа нь DEMA-г илүү идэвхтэй болгодог боловч худал дохио өгөх магадлалыг нэмэгдүүлдэг бол урт хугацаа нь илүү зөөлөн дохио өгдөг боловч хоцрогдол ихтэй байдаг. Арилжаачид ихэвчлэн арилжаа хийж буй тодорхой хөрөнгө, зах зээлийн нөхцөл байдалд үндэслэн тохиргоог туршиж, тохируулдаг.

Эцсийн бодол

DEMA (Давхар Экспоненциал Хөдөлгөөнт Дундаж) нь уламжлалт хөдөлгөөнт дундажаас илүү хурдан бөгөөд жигд хувилбарыг санал болгодог үнэ цэнэтэй техникийн үзүүлэлт юм. Түүний хоцролтыг багасгах чадвар нь арилжаачдад чиг хандлагыг эрт тодорхойлж, арилжааны талаар илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад тусалдаг. DEMA нь бусад техникийн хэрэгсэл, хатуу эрсдэлийн менежменттэй хамт ашиглавал арилжааны иж бүрэн стратегийн үр дүнтэй бүрэлдэхүүн хэсэг болж чадна. Энэ нь ялангуяа тогтворгүй, хурдацтай хөгжиж буй зах зээлд ашигтай бөгөөд цаг хугацаа нь ашиг, алдагдлын хоорондох ялгааг бий болгодог.

DEMA-ийн давуу болон сул талуудыг ойлгох нь чухал. Энэ нь чиг хандлагыг илрүүлэх хүчирхээ хэрэгсэл боловч зөвхөн үүнд тулгуурлахаас зайлсхийж, шинжилгээний тэнцвэртэй аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. DEMA (Давхар Экспоненциал Хөдөлгөөн Дундаж)-г арилжааны багаж хэрэгслүүдэд нэгтгэснээр арилжаачид зах зээлийн импульсийг илүү тодорхой харж, илүү сайн арилжааны үр дүнд хүрэх боломжтой.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.