การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-09-02
Swing Trading แตกต่างจากการ Day Trading ตรงที่มุ่งเน้นการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคากลางระยะเวลา ซึ่งมักอยู่ระหว่างไม่กี่วันจนถึงหลายสัปดาห์ เทรดเดอร์สไตล์นี้มักตั้งเป้าหมายทำกำไรจาก “การแกว่งตัว” ของตลาด ซึ่งคือการขึ้นลงระยะสั้นระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดภายในแนวโน้มที่กว้างกว่า
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในแนวทางนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยกรองสัญญาณรบกวนของตลาด ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถชี้จุดกลับตัวได้อย่างแม่นยำ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages หรือ MA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด เพราะช่วยปรับเรียบข้อมูลราคา ทำให้เห็นแนวโน้มและแรงส่งของตลาดได้ชัดเจนขึ้น ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสม เทรดเดอร์แบบ Swing สามารถกำหนดจุดเข้าออกและปรับพอร์ตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติและการใช้งานเฉพาะตัวใน Swing Trading
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average: SMA)
SMA คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาปิดตามจำนวนวันที่กำหนด เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา ใช้กันอย่างแพร่หลาย และช่วยระบุทิศทางแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SMA ให้ความสำคัญกับข้อมูลย้อนหลังทุกจุดเท่ากัน จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคากะทันหันได้ช้า ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เทรดเดอร์ตอบสนองได้ล่าช้า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average: EMA)
EMA ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าค่า SMA เทรดเดอร์ Swing มักชอบ EMA เมื่อต้องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงส่งตลาดอย่างรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือ ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกในตลาดผันผวน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average: WMA)
WMA ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า แต่ให้ความราบรื่นมากกว่า EMA ใช้ไม่บ่อยใน Swing Trading แต่สามารถช่วยปรับสัญญาณเข้าออกให้แม่นยำขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขั้นสูง (DEMA และ TEMA)
Double และ Triple EMA (DEMA และ TEMA) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดความล่าช้าเพิ่มเติม แม้จะไม่เป็นที่นิยมเท่า SMA หรือ EMA แต่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และต้องการเพิ่มความแม่นยำในการจับจังหวะ
การเลือกช่วงเวลา จำนวนแท่งเทียนหรือวันที่ใช้ในการคำนวณเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เทรดเดอร์แบบ Swing ส่วนใหญ่มักจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้:
ค่าเฉลี่ย 20 หรือ 21 วัน
เป็นเกณฑ์ระยะสั้น แสดงภาพประมาณหนึ่งเดือนการซื้อขาย เหมาะสำหรับจับการแกว่งตัวเร็วของตลาด และทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก
ค่าเฉลี่ย 50 วัน
ได้รับความนิยมทั้งเทรดเดอร์รายย่อยและสถาบัน ถือเป็นจุดสมดุลระหว่างความไวและความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับ Swing Trade ระยะกลาง
ค่าเฉลี่ย 100 วัน
เป็นช่วงเวลานานขึ้น ช่วยกรองเสียงรบกวนระยะสั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรอบเวลาที่สูงขึ้น ให้แนวรับ/แนวต้านที่มั่นคง
ค่าเฉลี่ย 200 วัน หรือ 250 วัน
มาตรฐานทองคำสำหรับทิศทางตลาดระยะยาว ค่า 200 วันถูกจับตามองในตลาดทั่วโลก ส่วนค่า 250 วันแทนช่วงปีการซื้อขายโดยประมาณ สำหรับเทรดเดอร์แบบ Swing ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดสวนแนวโน้มหลัก
ชุด 3 ค่า (20/50/200 MA)
การใช้ค่าเฉลี่ยสามตัวพร้อมกันให้มุมมองหลายชั้น 20 วันจับการแกว่งระยะสั้น, 50 วันระบุแรงส่งระยะกลาง, 200 วันเผยแนวโน้มหลัก ชุดนี้เป็นตัวกรองที่ทรงพลังต่อสัญญาณหลอก
คู่ EMA (8/21 หรือ 20 EMA)
เทรดเดอร์บางคนชอบ EMA ที่เร็วกว่า เช่น คู่ 8 และ 21วัน เพื่อจับสัญญาณกลับตัวเร็ว การตั้งค่านี้ได้รับความนิยมในเทรดเดอร์แบบ Swing ที่เน้นความเร็วมากกว่าความมั่นคง
สัญญาณ Crossovers (Golden และ Death Cross)
Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อค่า MA สั้น เช่น 50 วัน ขึ้นเหนือค่า MA ยาว เช่น 200 วัน สัญญาณแรงซื้อที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน Death Cross บ่งบอกแรงขายเมื่อค่า MA สั้นต่ำกว่าค่า MA ยาว เทรดเดอร์ใช้เป็นเครื่องยืนยันมากกว่าการเข้าตามสัญญาณเพียงอย่างเดียว
MA เป็นแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก
นอกจากสัญญาณ Crossovers แล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังทำหน้าที่เป็นโซนที่ราคามักตอบสนอง ราคามัก “ดีดตัว” จากค่าเฉลี่ย 50 หรือ 200 วันในตลาดที่มีแนวโน้ม ทำให้เกิดโอกาสเข้าหรือออกอย่างเป็นธรรมชาติ
ไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงลำพัง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น ดัชนี RSI, MACD หรือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย หากใช้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้สัญญาณคลาดเคลื่อนในตลาดที่แกว่งตัวด้านข้าง
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรอบเวลา
สัญญาณขาขึ้นบนกราฟรายวันจะน่าเชื่อถือมากขึ้น หากได้รับการยืนยันในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงหรือรายสัปดาห์ การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าเทรดสวนแรงส่งหลัก
ปรับช่วงค่าเฉลี่ยตามความผันผวน
ตลาดไม่คงที่ ในสภาวะผันผวน ค่าเฉลี่ยระยะสั้น (เช่น 20 วัน) อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ การใช้ค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้น (เช่น 50 หรือ 100 วัน) จะช่วยปรับสัญญาณให้ราบเรียบขึ้น
ระวังความล่าช้า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ล่าช้าโดยธรรมชาติ ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มมากกว่าทำนาย นักเทรดต้องยอมรับข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการลดสัญญาณรบกวนและความทันเวลา
กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงอาจรวมค่า SMA 20 วันเพื่อระบุแนวโน้มระยะสั้น และ EMA 12 วันเพื่อหาจังหวะเข้าตลาด เช่น หาก SMA 20 วันแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ EMA 12 วันตัดขึ้นเหนือ SMA 20 วัน นักเทรดอาจพิจารณาเปิดสถานะ Long
สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) เพราะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กรอบเวลา และความชอบของตลาดแตกต่างกัน การทดสอบการผสมผสานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับข้อมูลย้อนหลังช่วยให้มั่นใจว่าวิธีที่เลือกเหมาะสมกับสไตล์การเทรดส่วนตัว
Q1: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดเหมาะกับ Swing Trading มากที่สุด?
ค่าที่นิยมใช้มากที่สุดคือ SMA/EMA 20/21 วัน, 50 วัน และ 200 วัน โดย 20 วันจับการแกว่งระยะสั้น, 50 วันช่วยสมดุลแนวโน้มระยะกลาง และ 200 วันยืนยันทิศทางโดยรวม
Q2: ควรเลือก SMA หรือ EMA?
SMA ให้สัญญาณที่เรียบกว่าและตอบสนองต่อความผันผวนระยะสั้นน้อยกว่า EMA ขณะที่ EMA ตอบสนองต่อข้อมูลราคาใหม่ได้เร็วกว่า เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการสัญญาณเร็ว
Q3: ควรใช้ช่วงเวลาใดในการเข้าเทรดและการตรวจจับแนวโน้ม?
EMA ระยะสั้น (เช่น 8–21 วัน) เหมาะสำหรับระบุจังหวะเข้าเทรด ส่วน SMA ระยะยาว (50–200 วัน) เหมาะสำหรับประเมินแนวโน้มโดยรวม
Q4: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้หรือไม่?
ได้ ราคามักจะมองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วัน ซึ่งเทรดเดอร์ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
Q5: Golden Cross และ Death Cross คืออะไร?
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อค่า MA สั้นตัดค่า MA ยาว Golden Cross (ขาขึ้น) คือค่า MA สั้นขึ้นเหนือค่า MA ยาว ส่วน Death Cross (ขาลง) คือค่า MA สั้นต่ำกว่าค่า MA ยาว
Q6: จะหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้อย่างไร?
ควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ยืนยันสัญญาณในหลายกรอบเวลา และปรับช่วงค่า MA ให้เหมาะกับสภาพตลาดปัจจุบัน
ไม่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ "ดีที่สุด" สำหรับ Swing Trading การเลือกขึ้นอยู่กับสภาพตลาด กรอบเวลา และความชอบส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ย 20 วัน, 50 วัน และ 200 วัน ยังคงเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เห็นภาพแนวโน้มชัดเจน ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเป็นรากฐานของกลยุทธ์ Swing Trading ที่มั่นคง
ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
