Diterbitkan pada: 2025-10-07 Diperbarui pada: 2025-10-08
J. Welles Wilder Jr. adalah seorang insinyur yang beralih menjadi analis pasar yang, dalam bukunya tahun 1978 New Concepts in Technical Trading Systems, memperkenalkan serangkaian indikator teknis — terutama RSI, ATR, ADX/DMI dan Parabolic SAR — yang tetap menjadi alat fundamental bagi para pedagang dan analis saat ini.
John Welles Wilder Jr. dilatih sebagai insinyur mekanik dan bertugas di Angkatan Laut AS; pendidikan teknisnya banyak dikutip sebagai dasar bagi pendekatan matematika dan sistematis yang kemudian ia terapkan pada data harga.
Setelah bekerja di bidang teknik dan pengembangan properti, Wilder pindah ke perdagangan komoditas dan mendirikan Trend Research, Ltd., yang melaluinya ia menerbitkan metodenya dan menawarkan seminar.
Buku terkenalnya, New Concepts in Technical Trading Systems, diterbitkan pada tahun 1978 dan pertama kali menjelaskan indikator yang menyandang namanya.
Wilder terus menulis dan berbicara tentang pasar selama beberapa dekade; idenya dengan cepat diadopsi oleh platform grafik dan pedagang di seluruh dunia dan tetap tertanam dalam sebagian besar paket grafik modern.
Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis (1978) memperkenalkan serangkaian perlakuan matematika yang diterapkan pada data seri harga. Buku ini menetapkan rumus dan parameter praktis yang masih digunakan oleh para pedagang.
Indikator yang paling banyak digunakan yang diperkenalkan oleh Wilder meliputi: Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR), Directional Movement/Average Directional Index (DMI/ADX), Parabolic SAR, Swing Index, dan Commodity Selection Index (CSI).
Ini membentuk perangkat ringkas yang membahas momentum, volatilitas, kekuatan tren, dan jalan keluar.
RSI adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga terkini pada skala 0–100; ia menandakan potensi kondisi jenuh beli/jenuh jual dan divergensi momentum.
Wilder merekomendasikan penghalusan 14 periode (standar), menggunakan rata-rata keuntungan versus kerugian yang dihaluskan untuk menghitung indeks yang berosilasi antara 0 dan 100.
Ambang batas yang umum adalah 70 (jenuh beli) dan 30 (jenuh jual), meskipun pedagang berpengalaman menyesuaikannya berdasarkan rezim pasar.
Sinyal-sinyal umum:
Persimpangan jenuh beli/jenuh jual (70/30).
Divergensi antara harga dan RSI (harga membuat titik tertinggi lebih tinggi, tetapi RSI membuat titik tertinggi lebih rendah).
Ayunan "Swing" atau kegagalan yang dijelaskan oleh Wilder (sinyal dikonfirmasi setelah indikator menyelesaikan pola siklus pendek).
ATR mengukur volatilitas pasar dengan merata-ratakan "rentang sebenarnya" — nilai yang memperhitungkan harga tertinggi/terendah saat ini dan harga penutupan sebelumnya — selama periode tertentu. ATR tidak memberikan arah, hanya besaran volatilitas.
Umumnya digunakan untuk: penentuan ukuran posisi, penempatan stop-loss dinamis (misalnya kelipatan ATR), dan mengidentifikasi penembusan volatilitas.
Ini sangat berharga ketika terjadi celah atau pergerakan batas, karena jangkauan sebenarnya mencakup celah.
+DI dan −DI mengukur pergerakan arah; ADX adalah ukuran yang dihaluskan dari kekuatan absolut tren (agnostik arah), biasanya pada skala 0–100. Angka di atas ~25 umumnya diartikan sebagai indikasi tren yang cukup kuat.
Bagaimana para pedagang menggunakannya. Gunakan persilangan +DI/−DI untuk mengidentifikasi arah dan ADX untuk memastikan apakah arah tersebut didukung oleh kekuatan; hindari mengandalkan sinyal arah saat ADX rendah (pasar rentang).
Parabolic SAR menempatkan serangkaian titik di atas atau di bawah harga untuk menyarankan kemungkinan arah tren dan titik pembalikan; metode ini dirancang sebagai metode trailing stop untuk pasar yang sedang tren.
SAR bekerja paling baik dalam tren yang stabil dan dapat menghasilkan fluktuasi tajam dalam pasar yang terikat dalam kisaran; pedagang sering menggunakan ADX untuk menyaring kapan sinyal SAR dapat diandalkan.
| Indikator | Tujuan utama | Standar umum | Jenis pasar terbaik | Penggunaan praktis utama |
| RSI | Momentum / jenuh beli-jenuh jual | 14 periode; ambang batas 70/30 | Berkisar & tren (dengan hati-hati) | Waktu masuk/keluar, divergensi. |
| ATR | Besarnya volatilitas | 14 periode (umumnya) | (Pengukuran volatilitas apa pun) | Penempatan stop, penentuan ukuran posisi. |
| ADX / DMI | Kekuatan dan arah tren | 14 periode; ADX >25 menyiratkan tren | Pasar yang sedang tren | Konfirmasi tren, hindari penembusan palsu. |
| Parabolic SAR | Trailing stop / titik pembalikan | AF mulai 0,02, langkah 0,02, maks 0,20 | Tren yang kuat | Pasang trailing stop, sinyal mundur. |
Langkah 1: Periksa ADX; jika ADX > 25 (atau ambang batas yang dipilih), perhatikan sinyal mengikuti tren dengan serius. Jika ADX < 20–25, gunakan alat mean-reversion (misalnya, RSI) dengan hati-hati.
Aturan: tetapkan stop awal pada 1,5–3 × ATR tergantung pada jangka waktu dan toleransi risiko Anda; perketat dengan Parabolic SAR seiring perkembangan tren.
Contoh: dalam tren naik yang kuat (ADX tinggi, +DI > −DI), perlakukan penurunan RSI menuju 40–50 sebagai peluang beli; dalam tren turun perlakukan reli RSI menuju 60–70 sebagai peluang jual/jual.
Gunakan ADX untuk memfilter: hanya bertindak berdasarkan sinyal SAR ketika ADX menunjukkan tren yang kuat.
Terintegrasi dalam platform. Rumus Wilder terintegrasi di hampir setiap paket grafik dan pustaka perangkat lunak; keberadaannya yang luas menjadikan metodenya sebagai titik awal standar untuk desain sistem teknis.
Ekstensi dan penggunaan kuantitatif. Pedagang dan peneliti kuantitatif memperlakukan indikator Wilder sebagai fitur (input) untuk pembelajaran mesin atau sebagai komponen dalam strategi algoritmik, sering kali menyesuaikan penghalusan, panjang periode, atau menggabungkannya dengan filter aksi harga dan data arus pesanan.
Dia adalah seorang insinyur mekanik dan teknisi pasar yang menerbitkan Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis pada tahun 1978 dan memperkenalkan beberapa indikator yang masih digunakan secara luas.
RSI, ATR, ADX/DMI, Parabolic SAR, Swing Index dan Commodity Selection Index (CSI) antara lain.
Ya — RSI banyak digunakan sebagai osilator momentum — tetapi pengguna harus menyesuaikan ambang batas dan konteks dengan aset dan jangka waktu serta menggunakan RSI bersama filter tren/volatilitas.
Praktik umum adalah menetapkan stop loss pada kelipatan ATR (misalnya, 1,5–3× ATR) sehingga stop loss beradaptasi dengan volatilitas saat ini; selalu kombinasikan dengan aturan ukuran posisi.
Dalam pasar yang terikat dalam kisaran atau bergejolak, tren sering berubah secara berkala dan menghasilkan gejolak; penggunaan ADX untuk mengonfirmasi kekuatan tren mengurangi sinyal palsu.
Pelajaran praktis tentang J. Welles Wilder Jr. dan metodenya
J. Welles Wilder Jr. menggabungkan ketelitian rekayasa dengan pengalaman pasar praktis untuk menghasilkan seperangkat kecil alat yang didefinisikan secara matematis yang tetap sangat berpengaruh.
Indikatornya mencakup momentum (RSI), volatilitas (ATR), kekuatan tren (ADX/DMI) dan logika keluar trailing (Parabolic SAR).
(a) memperlakukan indikator sebagai alat, bukan aturan;
(b) menggabungkan ukuran tren, momentum dan volatilitas;
(c) backtest pada aset dan jangka waktu yang relevan;
dan (d) menerapkan manajemen risiko yang disiplin (penentuan ukuran posisi dan penghentian yang disesuaikan dengan volatilitas).
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Pendapat yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
