ความสัมพันธ์ของ Forex คืออะไร และเหตุใดเทรดเดอร์จึงควรใส่ใจ?

คู่สกุลเงินมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรในตลาด Forex?

คู่สกุลเงินต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อกันและกันผ่านสกุลเงินที่ใช้ร่วมกัน ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และความรู้สึกของตลาด ดังนั้น การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ มักจะส่งผลไปยังคู่สกุลเงินอื่น ๆ ที่มีสกุลเงินฐานหรือสกุลเงินอ้างอิงเดียวกัน

ความสัมพันธ์ของ Forex วัดว่าคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวกันอย่างไร

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงแบบฝึกหัดทางวิชาการ สำหรับเทรดเดอร์แล้ว มันคือเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการระบุความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ ปรับแต่งกลยุทธ์ และแม้กระทั่งเปิดเผยโอกาสที่มองไม่เห็น

บทความนี้จะอธิบายว่าความสัมพันธ์ในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญ วิธีวัดความสัมพันธ์ และผู้ซื้อขายจะใช้ความสัมพันธ์นี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

ไฮไลท์

• ความสัมพันธ์ของ Forex วัดว่าคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบกัน โดยเผยให้เห็นว่าสกุลเงินเคลื่อนไหวพร้อมกันหรือไปในทิศทางตรงข้ามกัน

• การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถจัดการความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองเห็นโอกาสในการซื้อขายที่ซ่อนอยู่

• ความสัมพันธ์หลักได้แก่ EUR/USD และ GBP/USD (บวก) EUR/USD และ USD/CHF (ลบ) สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เช่น AUD, CAD และ NZD และสกุลเงินปลอดภัยเช่น JPY และ CHF

• ความสัมพันธ์มีความเป็นแบบไดนามิกและได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกของตลาด และวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ค้าจึงต้องติดตามความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นประจำตลอดหลายกรอบเวลา

ทำความเข้าใจกลไกของความสัมพันธ์

หัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่การวัดที่เรียบง่ายแต่สำคัญ นั่นคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าทางสถิตินี้มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง +1 หรือ -100% ถึง +100%

• +1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ — ทั้งสองคู่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา

• −1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ — เมื่อคู่หนึ่งเพิ่มขึ้น อีกคู่หนึ่งจะลดลง

• 0 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีความหมาย — การเคลื่อนไหวของพวกเขาค่อนข้างเป็นอิสระ

ในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์มักไม่สมบูรณ์แบบ ค่าสัมประสิทธิ์ +0.80 ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ -0.70 บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์แบบผกผันที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ ที่สำคัญ ความสัมพันธ์เป็นแบบไดนามิก สิ่งที่เป็นจริงในกรอบเวลาหนึ่งอาจไม่เป็นจริงในอีกกรอบเวลาหนึ่ง และความสัมพันธ์มักจะพัฒนาไปตามสภาวะตลาด

ความสัมพันธ์ที่สำคัญในตลาด Forex

ความสัมพันธ์บางอย่างมีความคงทนยาวนานจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้รวมของผู้ค้า

• EUR/USD และ GBP/USD มักจะเคลื่อนไหวควบคู่กันไป เนื่องจากทั้งคู่มีการเสนอราคาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแกร่งหรือความอ่อนค่าของดอลลาร์

• โดยทั่วไปแล้ว EUR/USD และ USD/CHF จะแสดงความสัมพันธ์แบบผกผัน เนื่องจากนักลงทุนมักมองว่าฟรังก์สวิสเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยูโรมีความตึงเครียด

• สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) มักมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดอลลาร์แคนาดาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากราคาน้ำมัน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะผันผวนตามราคาทองคำและโลหะอุตสาหกรรม

• สกุลเงินที่ปลอดภัย เช่น เยนของญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเสี่ยงทั่วโลก

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เหล่านี้มอบกรอบงานที่มีประโยชน์ให้กับผู้ค้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเสมอไป

การทำแผนที่และการวัดความสัมพันธ์ของ Forex

เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ เทรดเดอร์ต้องวัดความสัมพันธ์ก่อน เครื่องมือมากมายทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้:

1. เมทริกซ์ความสัมพันธ์ จะแสดงความสัมพันธ์เชิงตัวเลขระหว่างคู่ โดยมักใช้รหัสสีเพื่อเน้นความแข็งแกร่งและทิศทาง

2. แผนที่ความร้อน ให้ข้อมูลสรุปภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคู่ต่างๆ มากมาย

3. ซอฟต์แวร์สถิติและสเปรดชีตที่กำหนดเอง ช่วยให้วิเคราะห์ขั้นสูงได้มากขึ้น รวมถึงการสหสัมพันธ์ภายใต้ความล่าช้าที่แตกต่างกัน

กรอบเวลามีความสำคัญอย่างยิ่ง คู่สกุลเงินอาจมีความสัมพันธ์กันสูงในแต่ละเดือน แต่อาจมีความสัมพันธ์กันน้อยในแต่ละวันหรือรายชั่วโมง

ดังนั้นผู้ค้ามืออาชีพจึงติดตามความสัมพันธ์ข้ามขอบเขตเพื่อทำความเข้าใจทั้งโครงสร้างในระยะยาวและความผันผวนในระยะสั้น

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

ความสัมพันธ์มีบทบาทโดยตรงในการออกแบบพอร์ตโฟลิโอและการจัดการการซื้อขายรายวัน:

1) การกระจายความเสี่ยง

เทรดเดอร์ที่ถือสถานะหลายสถานะมักเชื่อว่ากำลังกระจายความเสี่ยง แต่คู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันอาจมีความเสี่ยงที่ซ้ำซ้อน การตรวจสอบความสัมพันธ์จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการกระจายความเสี่ยงอย่างแท้จริง

2) การป้องกันความเสี่ยง

คู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบสามารถหักล้างกันได้ ช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น การเปิดสถานะซื้อ EUR/USD และการเปิดสถานะซื้อ USD/CHF มักจะสร้างสมดุลความเสี่ยง

3) การซื้อขายแบบคู่

ผู้ซื้อขายอาจใช้ประโยชน์จากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น โดยคาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วความแตกต่างเหล่านั้นจะปรับตำแหน่งใหม่

4) การยืนยันสัญญาณ

การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าอารมณ์หรือแรงผลักดันของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไป

อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้พัฒนา

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินไม่เคยหยุดนิ่ง มีหลายปัจจัยที่หล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา:

• นโยบายการเงิน – เส้นทางอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันมักทำให้ความสัมพันธ์อ่อนแอลงหรือกลับด้าน

• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น สงคราม การเลือกตั้ง และข้อพิพาททางการค้า อาจทำให้ความสัมพันธ์อันยาวนานเปลี่ยนแปลงไปได้

• วัฏจักรของสินค้าโภคภัณฑ์ – ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น และราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวน ล้วนส่งผลต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

• ระบบตลาด – ในช่วงวิกฤต ความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะบรรจบกันเนื่องจากความรู้สึกต่อความเสี่ยงกระตุ้นให้เกิดกระแสการลงทุนในทุกระดับ

การตื่นตัวต่อแรงเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับตัวได้ก่อนที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ความเสี่ยงและข้อจำกัดของการพึ่งพาความสัมพันธ์

แม้ว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะมีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน:

• ความสัมพันธ์ไม่ใช่เหตุเป็นผล – แค่เพราะคู่ต่างๆ ดำเนินไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งหนึ่งจะขับเคลื่อนอีกสิ่งหนึ่ง

• การพังทลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงกะทันหันอาจทำให้ผู้ซื้อขายไม่ทันเตรียมตัวหากพวกเขาตั้งหลักมั่นคง

• อคติทางประวัติศาสตร์ – ความสัมพันธ์ในอดีตอาจไม่คงอยู่ภายใต้เงื่อนไขตลาดใหม่

• การกระจายความเสี่ยงมากเกินไป – การพยายามรักษาสมดุลให้กับการซื้อขายที่สัมพันธ์กันมากเกินไปอาจทำให้ผลตอบแทนเจือจางลงโดยไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ค้าที่รอบคอบจะถือว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือ ไม่ใช่เป็นระบบแบบสแตนด์อโลน

กรณีศึกษา – ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติ

EUR/USD เทียบกับ USD/CHF – ในช่วงวิกฤตหนี้ของยูโรโซน ค่าเงินฟรังก์พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองหาความปลอดภัย ส่งผลให้ความสัมพันธ์เชิงลบของคู่เงินนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

ดอลลาร์แคนาดาและน้ำมันดิบ – การส่งออกน้ำมันของแคนาดาเชื่อมโยงดอลลาร์แคนาดากับราคาพลังงานโลก การร่วงลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันมักส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างมาก

เหตุการณ์เครียดระดับโลก – ในวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 และระหว่างวิกฤตการณ์โรคระบาดในปี 2020 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินหลักพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากความไม่ชอบความเสี่ยงเป็นปัจจัยหลัก

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นทั้งประโยชน์และความเปราะบางของความสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อขาย

เพื่อใช้ความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิผล ผู้ค้าควร:

1. ทบทวนความสัมพันธ์เป็นประจำ เนื่องจากความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเหตุการณ์

2. เลือกกรอบเวลาที่เหมาะกับสไตล์ของพวกเขา – เทรดเดอร์ระยะสั้นต้องการความสัมพันธ์ภายในวัน ส่วนเทรดเดอร์ระยะยาวอาจชอบแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน

3. รวมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลพื้นฐาน และความรู้สึก จะช่วยให้เข้าใจบริบท

4. ใช้การกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างมีวินัย เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายความเสี่ยงผ่านการซื้อขายที่ทับซ้อนกัน

ด้วยการบูรณาการความสัมพันธ์อย่างรอบคอบ ผู้ประกอบการค้าจึงสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

บทสรุป – การนำทางเว็บไซต์สกุลเงิน

ความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์คือกรอบการทำงานที่ซ่อนอยู่ซึ่งเชื่อมโยงสกุลเงินโลกเข้าด้วยกัน เผยให้เห็นความเสี่ยงที่มองไม่เห็น มอบโอกาสในการป้องกันความเสี่ยง และเผยให้เห็นว่าโชคชะตาของแต่ละประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไรในตลาด

แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือทั้งหมด มันต้องใช้ความระมัดระวัง ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง รูปแบบแตกหัก และความประหลาดใจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ค้าที่มีวินัย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่ให้การปกป้องเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกด้วย โดยเปลี่ยนเครือข่ายอันซับซ้อนของตลาดสกุลเงินให้กลายเป็นแผนที่ที่นำทางได้

คำถามที่พบบ่อย

1. เหตุใดสกุลเงินบางสกุลจึงเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่บางสกุลเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม?

ขึ้นอยู่กับปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจร่วมกัน คู่เงินอย่าง EUR/USD และ GBP/USD มักจะขึ้นและลงพร้อมกัน ขณะที่ EUR/USD และ USD/CHF มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เพราะเงินฟรังก์ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

2. ความสัมพันธ์สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้หรือไม่

ไม่น่าเชื่อถือ สหสัมพันธ์เป็นเพียงแนวทางสู่ความสัมพันธ์ ไม่ใช่เครื่องมือคาดการณ์ มันช่วยระบุความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง หรือโอกาสในการซื้อขาย แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันสามารถทำลายรูปแบบเดิมได้

3. ฉันจะติดตามความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร?

ใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น เมทริกซ์สหสัมพันธ์ หรือแผนที่ความร้อน (เช่น Myfxbook, Mataf) ตรวจสอบกรอบเวลาต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อดูทั้งลิงก์ที่เสถียรและลิงก์ที่เปลี่ยนแปลง

4. ฉันจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสองเท่าในการซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร

รู้ว่าคู่เงินใดเคลื่อนไหวคล้ายกัน ลดขนาดสถานะการลงทุน กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยกว่า หรือใช้คู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบเพื่อป้องกันความเสี่ยง การรับรู้คือการป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ