ตัวบ่งชี้ RSI อันดับต้นๆ สัญญาณซื้อและขายที่เทรดเดอร์ควรรู้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและเชื่อถือได้ โดยผู้ซื้อขายในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล

RSI ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในช่วงปลายทศวรรษปี 1970 โดยช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถกำหนดสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น และระบุแนวโน้ม

คู่มือนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ RSI การคำนวณ ระดับ RSI ที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงการซื้อหรือการขาย ความแตกต่าง ความล้มเหลว กลยุทธ์ขั้นสูง ตัวอย่างสัญญาณ RSI ในแผนภูมิจากสถานการณ์จริง และวิธีการผสาน RSI เข้ากับเครื่องมืออื่นเพื่อการยืนยัน

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) คืออะไร?

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index) คือ ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา ค่า RSI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

สูตร RSI:

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• โดยที่ RS = กำไรเฉลี่ยในช่วง N ช่วงเวลา / ขาดทุนเฉลี่ยในช่วง N ช่วงเวลา

แม้ว่าคณิตศาสตร์เบื้องหลังอาจดูซับซ้อน แต่แพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่ เช่น EBC Financial Group จะคำนวณ RSI โดยอัตโนมัติและวางไว้ใต้กราฟราคา ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถตีความและดำเนินการได้ง่าย

การตีความ RSI ขั้นพื้นฐาน

ผู้ซื้อขายใช้ RSI เป็นหลักเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้น:

• ซื้อมากเกินไป : RSI สูงกว่า 70 อาจเป็นสัญญาณขาย

• ขายมากเกินไป : RSI ต่ำกว่า 30 อาจเป็นสัญญาณซื้อ

เกณฑ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าราคาอาจเคลื่อนไหวมากเกินไป เร็วเกินไป และอาจเกิดการกลับตัวหรือการย่อตัวในเร็วๆ นี้

ระดับสำคัญ :

• 70–100: โซนซื้อมากเกินไป

• 50: เส้นกลาง/เส้นกลาง; สัญญาณทิศทางแนวโน้ม

• 30–0: โซนขายเกิน

ตอนนี้มาสำรวจสัญญาณซื้อและขาย RSI เฉพาะที่สามารถช่วยให้คุณซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สัญญาณซื้อตัวบ่งชี้ RSI อันดับต้น ๆ

1. RSI ทะลุ 30 (สัญญาณกลับตัวของ Oversold)

หนึ่งในสัญญาณซื้อพื้นฐานที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ RSI ตกลงต่ำกว่า 30 แล้วกลับตัวขึ้นเหนือระดับนั้น บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง และอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นตามมา

ตัวอย่าง :

ในแนวโน้มขาลง RSI ของหุ้นจะลดลงเหลือ 25 จากนั้นจึงขึ้นไปสูงกว่า 30 อีกครั้ง นี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะพิจารณาเข้าสถานะซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นหรือปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

2. การแยกทางแบบกระทิง

ภาวะ Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI แสดงจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ความคลาดเคลื่อนนี้บ่งชี้ว่าแรงขายกำลังลดลง แม้ว่าราคาจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับตัวเป็นขาขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ :

ไดเวอร์เจนซ์จะได้ผลดีที่สุดเมื่ออยู่ใกล้โซนแนวรับหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ยิ่งมีนัยสำคัญมากขึ้นเมื่อไดเวอร์เจนซ์ RSI เกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์

3. RSI ทะลุ 50 (ยืนยันแนวโน้ม)

แม้ว่าระดับ 30 และ 70 จะได้รับความสนใจมากที่สุด แต่ระดับ 50 ก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อ RSI ขยับขึ้นเหนือ 50 แสดงว่ากลุ่มขาขึ้นกำลังควบคุมตลาด ข้อมูลนี้สามารถยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มหรือการทะลุแนวรับได้

การใช้งานจริง :

เมื่อราคาทะลุแนวต้านและตัวบ่งชี้เคลื่อนตัวสูงกว่า 50 จากด้านล่าง แสดงว่าโมเมนตัมอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนไหวของราคา

4. RSI เด้งกลับจาก 40–50 ในช่วงขาขึ้น

ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI มักจะดึงตัวกลับเข้าสู่โซน 40-50 แล้วดีดตัวขึ้น ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก การซื้อในช่วงที่ราคาดีดตัวขึ้นเหล่านี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสสูงเมื่อแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น

5. ความล้มเหลว (ขาขึ้น)

การแกว่งตัวของความล้มเหลวที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ RSI:

• ต่ำกว่า 30 (ขายมากเกินไป)

• สูงกว่า 30

• ดึงกลับเล็กน้อย (แต่ไม่ต่ำกว่า 30 อีกแล้ว)

• จากนั้นก็ดันขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงเดิม

การเคลื่อนไหวสี่ขั้นตอนนี้สร้างรูปแบบที่ส่งสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและมักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับขึ้นราคา

สัญญาณขาย RSI อันดับต้นๆ ที่ควรจับตามอง

1. RSI ตัดต่ำกว่า 70 (สัญญาณการกลับตัวของการซื้อมากเกินไป)

เมื่อค่า RSI สูงกว่า 70 สินทรัพย์นั้นอาจถูกซื้อมากเกินไป (overbought) หากราคาตกลงมาต่ำกว่า 70 มักจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณขายหรือขายทำกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน

บันทึก :

การซื้อมากเกินไปไม่ได้หมายความว่า "ขายชอร์ตทันที" เสมอไป ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI สามารถอยู่เหนือ 70 ได้เป็นระยะเวลานาน ควรรวมสัญญาณเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาเสมอ

2. การแยกทางแบบขาลง

ภาวะ Bearish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ภาวะนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลง บ่งชี้ว่าการขึ้นราคาอาจกำลังหมดแรง

ใช้ด้วยความระมัดระวัง :

มองหา Divergence ใกล้แนวต้าน หรือหลังจากราคาดีดตัวขึ้นยาวๆ ยืนยันด้วยรูปแบบแท่งเทียน เช่น ดาวตก หรือ แนวโน้มขาลง

3. RSI ตกลงต่ำกว่า 50 (โมเมนตัมขาลง)

การเคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าฝ่ายขาลงได้ควบคุมโมเมนตัมแล้ว อาจเป็นสัญญาณให้ออกจากสถานะซื้อหรือแม้กระทั่งเริ่มขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง

4. RSI เด้งจาก 50–60 ในช่วงขาลง

ในตลาดขาลง RSI มักจะดีดตัวขึ้นจาก 50-60 และลดลงอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์สามารถใช้โซนนี้เป็นแนวต้านสำหรับการซื้อขายแบบต่อเนื่องตามแนวโน้มได้

5. ความผันผวนของความล้มเหลว (ขาลง)

การเปลี่ยนแปลงความล้มเหลวของขาลงเกิดขึ้นเมื่อ RSI:

• ขึ้นไปสูงกว่า 70 (ซื้อมากเกินไป)

• ต่ำกว่า 70

• ขึ้นอีกแล้ว(แต่ไม่เกิน70)

• จากนั้นก็ทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม

มันชี้ให้เห็นถึงการพังทลายของโมเมนตัมและสามารถบ่งบอกถึงการลดลงที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ตัวอย่างสัญญาณซื้อและขายของตัวบ่งชี้ RSI

ตัวอย่างที่ 1: Bullish Divergence บน USD/CHF (4H)

• ราคาทำจุดต่ำลง

• RSI ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น

• แท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาขึ้นยืนยันจุดเข้า

ผลลัพธ์ : ราคาพุ่งขึ้น 200+ pips

ตัวอย่างที่ 2: ความผันผวนของราคาหุ้น Apple ที่เป็นขาลง (AAPL รายวัน)

• RSI พุ่งขึ้นเหนือ 70 และไม่สามารถยืนได้

• สร้างจุดสูงที่ต่ำกว่าและทำลายจุดต่ำสุดของ RSI ก่อนหน้านี้

• ราคาลดลงมากกว่า 8% ในเซสชั่นต่อไปนี้

วิธีการใช้ RSI ในตลาดต่างๆ

การซื้อขายฟอเร็กซ์

RSI ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะใน:

• เงื่อนไขขอบเขตจำกัด: เหมาะสำหรับการตั้งค่าการกลับค่าเฉลี่ย

• การถอยกลับของแนวโน้ม: ระบุโอกาสการซื้อในคู่สกุลเงินขาขึ้น เช่น USD/JPY, GBP/USD

เทรดเดอร์มักใช้ค่า RSI ที่ 14, 9 หรือ 7 สำหรับกราฟระหว่างวัน การตั้งค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้ RSI ไวต่อสัญญาณมากขึ้น แต่อาจเพิ่มสัญญาณรบกวนได้

การซื้อขายหุ้น

ในตลาดหุ้น RSI ทำงานได้ดีในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการหรือช่วงที่ราคาหุ้นมีการทะลุแนวรับทางเทคนิค ควรสังเกตสัญญาณ Divergence ใกล้ช่องว่างราคา หรือราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเพื่อส่งสัญญาณถึงภาวะหมดสภาพ

การซื้อขายคริปโต

เนื่องจากความผันผวนของคริปโตมีสูง RSI จึงมักพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุด นักเทรดจึงมองหา RSI Divergence เพื่อจับจังหวะการกลับตัวของ Bitcoin หรือ Altcoin

การตั้งค่า RSI ที่ดีที่สุดสำหรับรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน

สไตล์การซื้อขาย	ช่วง RSI ที่แนะนำ	ทำไม
การถลกหนังหัว	5–7	สัญญาณรวดเร็ว ความไวสูง
การซื้อขายระหว่างวัน	9–14	ความสมดุลระหว่างความเร็วและความน่าเชื่อถือ
การซื้อขายแบบสวิง	14	ค่าเริ่มต้นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
การซื้อขายแบบตำแหน่ง	14–21	กรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น

ทดสอบและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามความผันผวนของสินทรัพย์และกลยุทธ์ของคุณ

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว Relative Strength Index ไม่ได้เป็นแค่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตัดสินใจอย่างรอบรู้โดยพิจารณาจากโมเมนตัมของตลาดอีกด้วย

สำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับทักษะ การเข้าใจสัญญาณซื้อและขายของ RSI จะช่วยปรับปรุงจุดเข้าและจุดออกให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับการจัดการความเสี่ยงและเครื่องมืออื่นๆ จะกลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในคลังแสงการเทรดของคุณ

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ