Đăng vào: 2025-12-11
Chaikin Volatility là một chỉ báo kỹ thuật về biến động thị trường, theo dõi tốc độ thay đổi của phạm vi giao dịch theo thời gian.
Phương pháp này xem xét khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của mỗi nến, sau đó áp dụng đường trung bình lũy thừa (EMA) và đo lường phần trăm thay đổi của mức trung bình đó trong một số chu kỳ nhất định, thường là 10 chu kỳ.
Nói một cách đơn giản, nó cho bạn biết liệu các thanh giá đang bắt đầu kéo dài hay đang ổn định lại. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì những thay đổi nhanh chóng về biến động thường xuất hiện trước các xu hướng mạnh, sự đảo chiều đột ngột hoặc lệnh dừng lỗ. Biết được khi nào biến động đang mở rộng hay thu hẹp có thể giúp bạn lựa chọn thời điểm vào lệnh, đặt lệnh dừng lỗ ở mức nào và liệu có nên giảm hay tăng quy mô vị thế.
Trong giao dịch, chỉ báo Chaikin Volatility theo dõi sự thay đổi trong biên độ giao dịch, tức là khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của mỗi kỳ. Nó so sánh biên độ trung bình hiện tại với biên độ từ một vài kỳ trước đó.
Điều này giúp các nhà giao dịch nhận biết liệu thị trường đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hay thu hẹp phạm vi chuyển động.
Bạn sẽ tìm thấy chỉ báo này trên hầu hết các nền tảng giao dịch trong mục công cụ biến động hoặc dao động. Công cụ này xuất hiện dưới dạng một đường di chuyển trên hoặc dưới mức 0, hoặc đôi khi là dưới dạng phần trăm. Các nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như những người theo đuổi phong cách Day Trading và nhà giao dịch theo xu hướng, thường theo dõi chỉ báo này nhất vì sự thay đổi trong phạm vi giá có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Chaikin Volatility sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) của phạm vi giá cao-thấp.
EMAN(H−L)N kỳ trước ÷ EMAN(H−L)−EMAN(H−L)N kỳ trước ×100
Tính EMA của giá trị Cao trừ đi giá trị Thấp trong N kỳ.
Hãy so sánh nó với đường EMA từ N kỳ trước đó.
Điều này cho biết tỷ lệ phần trăm thay đổi trong phạm vi giao dịch.
Chỉ báo này tăng lên khi thị trường có những biến động giá mạnh hơn. Nó giảm xuống khi các biến động ổn định lại. Các yếu tố chính bao gồm:
Thông cáo báo chí. Khi các dữ liệu quan trọng hoặc quyết định của ngân hàng trung ương được công bố, biên độ giá thường mở rộng. Chỉ số biến động Chaikin có xu hướng tăng lên.
Sự thay đổi trong tâm lý rủi ro. Khi các nhà giao dịch chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang lo sợ, thị trường thường chứng kiến những biến động mạnh về đỉnh và đáy. Chỉ báo thường tăng lên.
Các giai đoạn hoạt động thấp. Trong các kỳ nghỉ hoặc các phiên giao dịch yên tĩnh, mức cao và mức thấp sẽ thu hẹp lại. Chỉ số thường giảm.
Các thiết lập đột phá. Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, sự mở rộng sớm trong phạm vi giao dịch có thể là dấu hiệu của các tín hiệu phá vỡ (breakout) tiềm năng giúp nâng chỉ báo lên.
Chỉ số Chaikin Volatility có thể ảnh hưởng đến cả thời điểm và chi phí giao dịch. Khi chỉ số này ở mức cao, giá có thể biến động mạnh hơn. Điều này có thể khiến việc đặt lệnh ở mức giá kỳ vọng trở nên khó khăn hơn.
Điểm thoát lệnh cũng có thể xuất hiện nhanh hơn, cả về lợi nhuận lẫn thua lỗ. Biên độ dao động rộng hơn có thể làm tăng hiện tượng trượt giá và khiến mức chênh lệch giá (Spread) mở rộng xung quanh các tin tức.
Khi chỉ báo ở mức thấp, giá có xu hướng dao động nhẹ. Việc vào và ra lệnh có thể dễ kiểm soát hơn, nhưng thị trường có thể không di chuyển đủ để đạt mục tiêu nhanh chóng. Các nhà giao dịch thường điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ và kỳ vọng dựa trên mức độ biến động của phạm vi giao dịch.
Dấu hiệu tốt
Biến động giá rõ ràng gia tăng gần mức đột phá.
Biến động thấp nhưng ổn định trong một xu hướng yên tĩnh.
Dấu hiệu rủi ro
Biến động đột ngột tăng vọt mà không có xu hướng rõ ràng.
Biến động giảm mạnh trong phạm vi thị trường biến động không ổn định.
Giả sử tỷ giá EURUSD giao dịch với biên độ trung bình hàng ngày là 40 pip trong 10 ngày qua. Một tuần sau, biên độ trung bình hàng ngày tăng lên 60 pip. Chỉ số biến động Chaikin so sánh các mức trung bình này. Mức tăng từ 40 lên 60 pip tương ứng với mức thay đổi 50%.
Một nhà giao dịch mở vị thế ngắn hạn nhìn thấy sự tăng giá này và hiểu rằng giá có thể biến động mạnh hơn. Điểm dừng lỗ hợp lý ở mức 20 pip giờ có thể quá sát. Mục tiêu lợi nhuận có thể đạt được nhanh hơn, nhưng rủi ro cũng tăng lên.
Nếu chỉ báo giảm từ 40 xuống 20 pip, điều đó sẽ báo hiệu một thị trường trầm lắng hơn, nơi các biến động có thể diễn ra chậm hơn.
Hãy nhìn vào đường chỉ báo trên biểu đồ của bạn và so sánh nó với vài tuần trước.
Hãy xem đường biểu đồ đang tăng, giảm hay đi ngang.
Kiểm tra xem thị trường đang ở gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng nào.
Lưu ý nếu có sự kiện tin tức sắp diễn ra, vì điều này có thể làm thay đổi phạm vi.
Hãy so sánh chỉ báo này với kích thước của các nến gần đây. Nếu kích thước nến đang tăng lên, điều đó cho thấy độ biến động đang gia tăng.
Mẹo: Hãy kiểm tra trước mỗi lần thiết lập mới và một lần mỗi phiên giao dịch trong giờ hoạt động.
Sử dụng nó như một tín hiệu mua hoặc bán. Nó đo lường hoạt động, chứ không phải hướng đi, vì vậy chỉ sử dụng nó có thể gây hiểu lầm.
Bỏ qua xu hướng. Biến động mạnh bên trong một xu hướng có thể hỗ trợ đà tăng trưởng, nhưng biến động mạnh trong một phạm vi giá nhất định có thể chỉ là nhiễu loạn.
Không điều chỉnh kích thước lệnh dừng. Các lệnh dừng quá nhỏ trong giai đoạn biến động cao thường bị kích hoạt sớm.
Đọc dữ liệu trong khoảng thời gian quá ngắn. Khoảng thời gian quá ngắn có thể tạo ra tín hiệu sai lệch.
Quên mất yếu tố thời điểm công bố tin tức. Nhiều biến động đột biến xuất phát từ việc công bố dữ liệu, chứ không phải từ sự thay đổi xu hướng thực sự.
Chỉ báo dải Bollinger (Bollinger Bands): mở rộng và thu hẹp dựa trên mức độ biến động.
Độ lệch chuẩn: ý tưởng cốt lõi đằng sau nhiều công cụ đo biến động.
Trượt giá: có thể tăng lên trong các giai đoạn biến động mạnh.
Chênh lệch giá: các nhà môi giới có thể nới rộng chênh lệch giá khi biến động tăng cao.
Chỉ báo Chaikin Volatility theo dõi mức độ mở rộng hoặc thu hẹp của biên độ dao động giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của các nến gần đây. Khi biên độ mở rộng, chỉ báo tăng lên, cho thấy hoạt động giao dịch gia tăng. Khi biên độ thu hẹp, chỉ báo giảm xuống, cho thấy điều kiện giao dịch ổn định hơn.
Người mới bắt đầu nên xem nó như một "thước đo năng lượng" đơn giản. Biến động tăng có nghĩa là thị trường đang trở nên năng động hơn và các dao động có thể rộng hơn. Biến động giảm có nghĩa là chuyển động đang chậm lại. Điều quan trọng là theo dõi hướng chung của đường biểu đồ, chứ không phải từng biến động nhỏ.
Hầu hết các nền tảng sử dụng đường EMA 10 kỳ của phạm vi giá cao-thấp và so sánh nó với giá trị từ 10 kỳ trước đó. Các thiết lập này phản hồi đủ nhanh cho các biểu đồ ngắn hạn trong khi vẫn giữ mức nhiễu thấp. Các thiết lập dài hơn sẽ cho tín hiệu mượt mà hơn nếu thị trường biến động mạnh.
Chỉ riêng sự tăng đột biến thôi thì không đủ. Một sự tăng vọt chỉ cho thấy biên độ giá đang mở rộng. Một sự đột phá thực sự cần có cấu trúc, chẳng hạn như một xu hướng rõ ràng, sự phá vỡ trên hoặc dưới một mức quan trọng và động lượng ổn định. Sự biến động tăng lên mà không có định hướng có thể chỉ đơn giản phản ánh tin tức hoặc sự không chắc chắn.
Bởi vì chỉ báo này phản ứng với những thay đổi đột ngột về kích thước nến. Các sự kiện tin tức, thời điểm mở phiên giao dịch hoặc các chuyển động nhanh có thể làm mở rộng phạm vi giá cao-thấp trong một hoặc hai nến. Điều này tạo ra sự tăng mạnh ngay cả khi không có xu hướng nào hình thành sau đó.
Đúng vậy. Chỉ số cao cảnh báo rằng giá có thể biến động nhanh và điểm dừng lỗ có thể cần nhiều khoảng trống hơn. Chỉ số thấp cho thấy chuyển động chậm hơn, điều này có thể giúp thiết lập điểm dừng lỗ chặt hơn và điểm vào lệnh dễ dự đoán hơn. Nó cho ta một cái nhìn nhanh về mức độ ổn định hay không ổn định của thị trường.
Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng nó trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và biểu đồ ngày, nơi nhiễu thấp hơn. Trên các khung thời gian rất ngắn, bạn có thể thấy nhiều thay đổi nhỏ khó giao dịch. Cách tiếp cận tốt nhất là thử nghiệm và xem ở đâu nó tạo ra những chuyển biến rõ ràng, có ý nghĩa thay vì những biến động liên tục.
Chỉ báo biến động Chaikin (Chaikin Volatility) theo dõi tốc độ thay đổi của biên độ giao dịch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất. Nó không dự đoán hướng đi, nhưng cho thấy khi nào thị trường đang sôi động trở lại hoặc ổn định lại. Khi được sử dụng cùng với phân tích hành động giá (Price Action), các công cụ theo xu hướng và một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng, nó có thể giúp bạn phát hiện các điểm đột phá tiềm năng, tránh các giai đoạn hoảng loạn và lựa chọn quy mô vị thế phù hợp hơn.
Nếu sử dụng riêng lẻ hoặc bỏ qua trong khi đọc tin tức, nó có thể dẫn đến sự nhầm lẫn. Cốt lõi của công cụ này rất đơn giản: nó cho bạn biết mức độ mạnh yếu của biến động thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
Nhà môi giới tốt
nhất thế giới
World's Best Broker
