Publicado el: 2025-12-11
La volatilidad de Chaikin es un indicador técnico de volatilidad que rastrea qué tan rápido cambia el rango comercial de un mercado a lo largo del tiempo.
Observa la brecha entre el precio alto y el precio bajo de cada vela, luego aplica un promedio móvil exponencial y mide el cambio porcentual en ese promedio durante un número determinado de períodos, generalmente 10.
En pocas palabras, te indica si las barras de precios están empezando a extenderse o a calmarse. Esto es importante para los traders, ya que los cambios rápidos en la volatilidad suelen preceder a tendencias fuertes, reversiones bruscas o stop-outs. Saber cuándo la volatilidad se expande o se contrae puede ayudarte a decidir cuándo entrar, a qué distancia colocar los stops y si reducir o aumentar el tamaño de la posición.
En el trading, la volatilidad de Chaikin rastrea la variación del rango de negociación, que es la distancia entre los precios máximos y mínimos de cada período. Compara el rango promedio actual con el rango de varios períodos anteriores.
Esto ayuda a los traders a ver si el mercado está entrando en una fase de oscilaciones más amplias o de movimiento más estrecho.
Encontrará este indicador en la mayoría de las plataformas de trading, en las herramientas de volatilidad u osciladores . Aparece como una línea que se mueve por encima o por debajo de cero, o a veces como un porcentaje. Los traders a corto plazo, como los intradía y los swing traders, lo observan con mayor frecuencia, ya que los cambios en el rango de precios pueden indicar cambios en el estado de ánimo del mercado.
La volatilidad de Chaikin utiliza la media móvil exponencial (EMA) del rango alto-bajo.
EMAN(H−L)Hace N periodos ÷ EMAN(H−L)−EMAN(H−L)Hace N periodos×100
Calcular la EMA del máximo menos el mínimo durante N períodos.
Compárelo con la EMA de N períodos anteriores.
Esto da un cambio porcentual en el rango comercial.
El indicador sube cuando el mercado muestra fluctuaciones de precios más fuertes. Baja cuando las fluctuaciones se estabilizan. Los factores clave incluyen:
Comunicados de prensa. Cuando se publican datos importantes o decisiones de bancos centrales, el rango de precios suele ampliarse. La volatilidad de Chaikin tiende a aumentar.
Cambio en el estado de ánimo de riesgo. Cuando los traders pasan de la calma al miedo, los mercados suelen experimentar fuertes subidas y bajadas. El indicador suele subir.
Periodos de baja actividad. Durante las vacaciones o las sesiones tranquilas, las subidas y bajadas se intensifican. El indicador suele bajar.
Configuraciones de ruptura. A medida que el precio se acerca a un nivel clave de soporte o resistencia, una expansión temprana en el rango puede impulsar el indicador.
La volatilidad de Chaikin puede influir tanto en el momento oportuno como en el coste. Cuando el indicador está alto, los precios pueden fluctuar con mayor intensidad. Esto puede dificultar la entrada al nivel esperado.
Los puntos de salida también pueden alcanzarse más rápidamente, tanto para ganancias como para pérdidas. Los rangos más amplios pueden aumentar el deslizamiento y provocar que los diferenciales se amplíen en torno a las noticias.
Cuando el indicador está bajo, el precio tiende a fluctuar. Las entradas y salidas pueden ser más fáciles de controlar, pero el mercado podría no moverse lo suficiente como para alcanzar los objetivos rápidamente. Los traders suelen ajustar sus distancias de stop y expectativas en función de la actividad del rango.
Buenas señales
Claro aumento de la volatilidad cerca de un nivel de ruptura.
Volatilidad baja pero estable durante una tendencia tranquila.
Señales de riesgo
Picos repentinos de volatilidad sin una tendencia clara.
Fuertes caídas en la volatilidad dentro de un rango volátil.
Supongamos que el EURUSD ha operado con un rango diario promedio de 40 pips durante los últimos 10 días. Una semana después, el rango diario promedio aumenta a 60 pips. La volatilidad de Chaikin compara estos promedios. El aumento de 40 a 60 pips representa una variación del 50 %.
Un trader que abre una posición a corto plazo observa este aumento y comprende que el precio podría fluctuar con más fuerza. Un stop que tenía sentido a 20 pips podría ahora ser demasiado ajustado. Un objetivo puede alcanzarse más rápido, pero el riesgo también aumenta.
Si el indicador hubiera caído de 40 a 20 pips, sería señal de un mercado más tranquilo donde los movimientos podrían tardar más.
Mire la línea indicadora en su gráfico y compárela con las últimas semanas.
Vea si la línea está subiendo, bajando o permaneciendo plana.
Compruebe qué tan cerca está el mercado de un soporte o resistencia principal.
Tenga en cuenta si se aproxima un evento noticioso, ya que esto puede cambiar el rango.
Compare el indicador con el tamaño de las velas recientes. Si las velas crecen, la volatilidad aumenta.
Consejo: verifiquelo antes de cada nueva configuración y una vez por sesión durante las horas comerciales activas.
Se usa como señal de compra o venta. Mide la actividad, no la dirección, por lo que usarlo solo puede ser engañoso.
Ignorar la tendencia. Una alta volatilidad dentro de una tendencia puede impulsar el impulso, pero una alta volatilidad en un rango puede ser señal de ruido.
No ajustar el tamaño del stop. Los stops demasiado ajustados en una fase de alta volatilidad suelen alcanzarse antes de tiempo.
Leerlo en un período de tiempo demasiado corto. Los períodos muy cortos pueden generar señales falsas.
Olvidando el momento oportuno de las noticias. Muchos picos se deben a la publicación de datos, no a un cambio real de tendencia.
Bandas de Bollinger: se amplían y estrechan según los niveles de volatilidad.
Desviación estándar: la idea central detrás de muchas herramientas de volatilidad.
Deslizamiento: puede aumentar durante períodos de alta volatilidad.
Spread: los brokers pueden ampliar los spreads cuando aumenta la volatilidad.
La volatilidad de Chaikin mide la expansión o contracción del rango máximo-mínimo de las velas recientes. Cuando el rango crece, el indicador sube, lo que indica una mayor actividad. Cuando el rango se estrecha, el indicador baja, lo que indica unas condiciones de trading más tranquilas.
Los principiantes deberían interpretarlo como un simple indicador de energía. Una volatilidad creciente significa que el mercado se está volviendo más activo y que las oscilaciones podrían ampliarse. Una volatilidad descendente significa que el movimiento se está ralentizando. La clave está en observar la dirección general de la línea, no cada pequeño giro.
La mayoría de las plataformas utilizan una EMA de 10 períodos del rango máximo-mínimo y la comparan con el valor de 10 períodos anteriores. Estos ajustes responden con suficiente rapidez para gráficos a corto plazo, manteniendo el ruido bajo. Los ajustes más largos ofrecen señales más fluidas si el mercado está volátil.
No por sí solo. Un pico solo indica que el rango de precios se está expandiendo. Una verdadera ruptura requiere estructura, como una tendencia clara, una ruptura por encima o por debajo de un nivel clave y un impulso constante. Un aumento de la volatilidad sin dirección puede simplemente reflejar noticias o incertidumbre.
Porque el indicador reacciona a cambios repentinos en el tamaño de las velas. Noticias, aperturas de sesión o movimientos rápidos pueden ampliar el rango máximo-mínimo en una o dos velas. Esto genera una subida brusca incluso si no se forma una tendencia posteriormente.
Sí. Las lecturas altas advierten que el precio podría fluctuar rápidamente y que los stops podrían necesitar más margen. Las lecturas bajas sugieren un movimiento más tranquilo, lo que puede facilitar la fijación de stops más ajustados y entradas más predecibles. Ofrecen una idea rápida de la estabilidad o inestabilidad del mercado.
A muchos traders les gusta en gráficos de 1 hora, 4 horas y diarios, donde el ruido es menor. En marcos temporales muy cortos, es posible que se observen muchos pequeños cambios que son difíciles de operar. El mejor enfoque es probar y ver dónde se observan cambios claros y significativos en lugar de fluctuaciones constantes.
La volatilidad de Chaikin es un indicador de volatilidad que rastrea la velocidad de cambio del rango de precios entre máximos y mínimos. No predice la dirección, pero muestra cuándo el mercado se está recuperando o calmando. Utilizado con la acción del precio, herramientas de tendencia y un plan de riesgo claro, puede ayudarle a detectar posibles rupturas, evitar períodos de pánico y elegir tamaños de posición más adecuados.
Si se usa solo o se ignora durante las noticias, puede generar confusión. La esencia de la herramienta es simple: indica la intensidad del movimiento del mercado.
Aviso legal: Este material es solo para fines informativos generales y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
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