Chiến lược phân kỳ RSI: Thời điểm thị trường như một chuyên gia

Phân tích kỹ thuật là xương sống của nhiều chiến lược giao dịch thành công và một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của nhà giao dịch là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Trong phạm vi sử dụng của RSI, phân kỳ nổi bật là phương pháp đáng tin cậy để phát hiện các đảo ngược xu hướng tiềm ẩn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn hiểu phân kỳ RSI là gì, tại sao nó lại quan trọng và cách bạn có thể sử dụng nó để dự đoán thị trường hiệu quả hơn như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Hiểu về RSI: Nền tảng của sự phân kỳ

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng do J. Welles Wilder phát triển. Nó đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, thường nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi RSI trên 70, thị trường thường được coi là quá mua; khi dưới 30, nó được coi là quá bán.

Nhưng RSI không chỉ là một chỉ báo quá mua/quá bán. Nó cung cấp thông tin chi tiết về động lực thị trường và sự phân kỳ với giá có thể tiết lộ những manh mối ẩn giấu về sự thay đổi xu hướng tiềm ẩn.

Phân kỳ thường xuyên và phân kỳ ẩn

Phân kỳ có thể được phân loại thành phân kỳ đều và phân kỳ ẩn. Phân kỳ đều thường liên quan đến sự đảo ngược xu hướng, trong khi phân kỳ ẩn chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng.

Phân kỳ tăng giá điển hình xuất hiện trong xu hướng giảm, cho thấy có thể xảy ra đảo ngược tăng giá. Phân kỳ giảm giá điển hình diễn ra trong xu hướng tăng và cho thấy sắp có đảo ngược giảm giá.

Mặt khác, sự phân kỳ tăng giá ẩn xảy ra khi giá hình thành đáy cao hơn trong khi RSI tạo đáy thấp hơn. Nó báo hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Phân kỳ RSI là gì?

Sự phân kỳ RSI xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với RSI. Nói cách khác, trong khi giá có thể tạo ra mức cao hơn hoặc mức thấp hơn, RSI không xác nhận động thái đó. Sự không nhất quán này thường báo hiệu xu hướng suy yếu và khả năng đảo ngược.

Có hai loại phân kỳ RSI chính:

• Bullish Divergence : Giá hình thành đáy thấp hơn, nhưng RSI hình thành đáy cao hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đang yếu đi.

• Phân kỳ giảm : Giá tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn. Điều này ngụ ý sức mua đang yếu dần.

Các mô hình này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động hoặc có xu hướng, nơi các nhà giao dịch tìm kiếm những dấu hiệu sớm của sự thay đổi.

Thiết lập RSI cho Phân tích Phân kỳ

Để sử dụng RSI cho giao dịch phân kỳ, hầu hết các nhà giao dịch đều tuân theo thiết lập chuẩn 14 chu kỳ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, bạn có thể điều chỉnh chu kỳ RSI cho phù hợp. Chu kỳ ngắn hơn (như 7 hoặc 9) làm cho chỉ báo nhạy hơn, trong khi chu kỳ dài hơn (21 hoặc 28) làm phẳng các biến động.

Áp dụng chỉ báo RSI vào biểu đồ của bạn và theo dõi các mẫu phân kỳ hình thành giữa đường RSI và giá. Phân kỳ được phát hiện tốt nhất bằng biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh có nền sạch để loại bỏ sự sao nhãng.

Chiến lược phân kỳ RSI tăng giá

Sau đây là cách bạn có thể tiếp cận sự phân kỳ RSI tăng giá:

Khi giá của một tài sản đang tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng RSI đang tạo ra các đáy cao hơn, điều này có thể báo hiệu rằng đà giảm đang chậm lại. Sau đó, một nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự xác nhận thông qua mô hình đảo ngược nến hoặc sự đột phá trên mức kháng cự chính.

Sau khi nhận được xác nhận, nhà giao dịch sẽ vào vị thế mua và đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đáy dao động gần đây nhất. Mục tiêu chốt lời có thể dựa trên mức kháng cự trước đó hoặc mức thoái lui Fibonacci.

Ví dụ, trong giao dịch ngoại hối, nếu EUR/USD đang hình thành mô hình nêm giảm dần và phân kỳ RSI xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ, thì đây có thể là cơ hội mua vào quan trọng.

Chiến lược phân kỳ RSI giảm giá

Ngược lại, nếu giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo ra các đỉnh thấp hơn, nhà giao dịch sẽ theo dõi các dấu hiệu của sự cạn kiệt xu hướng. Một mô hình nến giảm giá, chẳng hạn như sao băng hoặc sao hôm, có thể đóng vai trò xác nhận.

Sau khi xác nhận, nhà giao dịch có thể bán khống tài sản hoặc đóng các vị thế mua của họ. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức đỉnh mới nhất và mục tiêu có thể phù hợp với các mức hỗ trợ hoặc điểm xoay gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, sự phân kỳ RSI giảm trên các cổ phiếu công nghệ tăng mạnh sau đợt tăng thu nhập mạnh có thể là tín hiệu để chốt lời hoặc bán khống.

Các chiến lược phân kỳ RSI bổ sung

1) Quy định vào và ra

Các quy tắc vào và ra chính xác giúp các chiến lược phân kỳ RSI trở nên nhất quán hơn.

Một quy tắc nhập cảnh điển hình sẽ bao gồm:

• Chờ sự phân kỳ hình thành và xác nhận bằng cách sử dụng hành động giá hoặc mô hình nến

• Vào lệnh khi nến xác nhận đóng cửa

• Các chiến lược thoát hiểm có thể bao gồm:

• Kiếm lợi nhuận một phần ở mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất

• Sử dụng lệnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận khi giá biến động theo hướng có lợi

• Thoát khi RSI quay trở lại mức trung tính (thường là 50) sau khi đạt đến mức cực đại

2) Xác nhận sự phân kỳ với các công cụ khối lượng và xu hướng

Khối lượng có thể là một công cụ xác nhận mạnh mẽ. Khi sự phân kỳ đi kèm với khối lượng giảm khi giá tiếp tục, điều này cho thấy động lực đang suy yếu.

Ví dụ, sự phân kỳ giảm giá kết hợp với khối lượng giảm ở mức cao mới củng cố ý tưởng về khả năng thoái lui. Tương tự, sự phân kỳ tăng giá với khối lượng bán giảm cho thấy người bán đang mất kiểm soát.

Các công cụ xu hướng như đường trung bình động (đặc biệt là 50 EMA hoặc 200 SMA) giúp lọc các thiết lập phân kỳ. Nếu phân kỳ tăng giá xảy ra trên đường trung bình động 200 ngày, nó có trọng số lớn hơn trong xu hướng giảm bên dưới nó.

Phân kỳ RSI trong các khung thời gian khác nhau

Chiến lược phân kỳ RSI hoạt động trên nhiều khung thời gian. Đối với giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, phân kỳ trên biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút có thể mang lại cơ hội giao dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, tín hiệu trên các khung thời gian thấp hơn có xu hướng kém tin cậy hơn do nhiễu và kết quả dương tính giả.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường tìm kiếm sự phân kỳ trên biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ, cung cấp các thiết lập có ý nghĩa hơn với các chỉ báo xu hướng mạnh hơn. Các nhà giao dịch theo vị thế có thể phân tích RSI hàng ngày hoặc hàng tuần để tìm kiếm cơ hội đảo chiều dài hạn.

Kết hợp các khung thời gian cũng rất phổ biến - sử dụng khung thời gian cao hơn cho hướng xu hướng và khung thời gian thấp hơn cho các mục nhập dựa trên sự phân kỳ.

Nghiên cứu trường hợp thực tế

Trường hợp 1: Phân kỳ tăng giá trong dầu thô

Vào đầu năm 2023, giá dầu thô WTI đã đạt mức thấp mới quanh 65 đô la một thùng. Tuy nhiên, RSI trên biểu đồ hàng ngày cho thấy mức thấp cao hơn.

Sự phân kỳ tăng giá này trùng với mức RSI quá bán và mô hình nến búa, báo hiệu sự đảo chiều. Giá sau đó tăng lên 85 đô la.

Trường hợp 2: Phân kỳ giảm giá trong NASDAQ-100

Trong đợt tăng giá công nghệ vào giữa năm 2024, NASDAQ-100 đạt đỉnh cao hơn, nhưng RSI liên tục chỉ ra các đỉnh thấp hơn trên biểu đồ hàng ngày. Sự phân kỳ tiêu cực này xảy ra trước khi giảm 7%, cung cấp cho những người bán khống và chốt lời một chỉ báo quan trọng.

Những ví dụ này nhấn mạnh tính hữu ích của sự phân kỳ RSI trên các loại tài sản và phong cách giao dịch khác nhau.

Phần kết luận

Tóm lại, RSI phân kỳ là một tín hiệu mạnh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên tránh sử dụng nó một cách riêng lẻ. Bối cảnh thị trường, cấu trúc giá và phân tích khối lượng đều nâng cao hiệu quả của các thiết lập phân kỳ.

Vì năm 2025 mang đến sự kết hợp giữa tính biến động, cơ hội và những tiến bộ công nghệ nhanh chóng trên thị trường tài chính, nên việc thành thạo các chiến lược dựa trên sự phân kỳ sẽ có giá trị hơn bao giờ hết.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.