เจาะลึก RSI Divergence เทคนิคเทรดที่มือโปรใช้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคถือเป็นพื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จ และหนึ่งในเครื่องมือที่นักเทรดมือนิยมใช้กันมากที่สุดคือดัชนี RSI (Relative Strength Index) ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการมองหา RSI Divergence ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือในการจับแนวโน้มการกลับตัวของราคา

บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่า RSI Divergence คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ และจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร เพื่อจับจังหวะเข้าซื้อ-ขายให้แม่นยำยิ่งขึ้น เหมือนกับที่นักเทรดมือโปรทำกัน

ทำความเข้าใจ RSI: รากฐานของการเกิด Divergence

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นเครื่องมือประเภทโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดย J.Welles Wilder มีหน้าที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยค่าของ RSI จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไป หากค่า RSI สูงกว่า 70 มักบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ขณะที่ค่าต่ำกว่า 30 มักหมายถึงตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

แต่อันที่จริง RSI มีประโยชน์มากกว่านั้น เพราะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงโมเมนตัมของตลาด และเมื่อเกิด Divergence ระหว่าง RSI กับกราฟราคาก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น

Regular Divergence กับ Hidden Divergence

การเกิด Divergence สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักได้แก่ Regular Divergence และ Hidden Divergence โดย Regular Divergence มักเกี่ยวข้องกับการกลับตัวของแนวโน้ม ขณะที่ Hidden Divergence มักบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม

ตัวอย่างของ Bullish Regular Divergence จะพบในช่วงที่ราคากำลังอยู่ในขาลง โดย RSI แสดงสัญญาณกลับทิศขึ้นซึ่งอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน Bearish Regular Divergence มักพบในช่วงขาขึ้นและเตือนถึงแนวโน้มขาลงที่อาจกำลังมาเยือน

ส่วน Hidden Bullish Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำที่สูงขึ้น (Higher Low) ขณะที่ RSI กลับทำจุดต่ำที่ต่ำลง (Lower Low) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

RSI Divergence คืออะไร?

RSI Divergence คือภาวะที่ราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับเส้น RSI กล่าวคือ ขณะที่ราคากำลังทำจุดสูงใหม่ (Higher High) หรือจุดต่ำใหม่ (Lower Low) แต่ RSI กลับไม่แสดงการยืนยันในทิศทางเดียวกัน ความไม่สอดคล้องนี้มักเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มเดิมเริ่มอ่อนแรงและอาจเกิดการกลับตัวในไม่ช้า

RSI Divergence แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

• Bullish Divergence: ราคาเกิดจุดต่ำใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดต่ำที่สูงขึ้น (Higher Low) แสดงว่าแรงขายเริ่มอ่อนลง

• Bearish Divergence: ราคาเกิดจุดสูงใหม่แต่ RSI ทำจุดสูงที่ต่ำลง (Lower High) บ่งบอกว่าแรงซื้อเริ่มลดลง

รูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนหรืออยู่ในช่วงแนวโน้มชัดเจน เพราะช่วยให้นักเทรดมองเห็นสัญญาณเปลี่ยนทิศทางได้ก่อนใคร

การตั้งค่า RSI เพื่อวิเคราะห์ Divergence

การใช้ RSI เพื่อจับสัญญาณ Divergence นักเทรดส่วนใหญ่มักใช้การตั้งค่ามาตรฐานคือ 14 ช่วงเวลา (14-period) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับค่า RSI ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองได้ เช่น หากต้องการความไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อาจเลือกช่วงสั้นลง (เช่น 7 หรือ 9) แต่หากต้องการลดสัญญาณรบกวนอาจใช้ช่วงยาวขึ้น (เช่น 21 หรือ 28)

เมื่อติดตั้ง RSI ลงบนกราฟแล้วให้สังเกตหารูปแบบ Divergence ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้น RSI กับการเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์ Divergence จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้กับกราฟเส้นหรือกราฟแท่ง (Line หรือ Bar Chart) บนพื้นหลังที่เรียบตา เพื่อไม่ให้สิ่งรบกวนมาบดบังสัญญาณสำคัญ

กลยุทธ์ Bullish RSI Divergence

การใช้ Bullish RSI Divergence ในการวางกลยุทธ์สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

เมื่อราคาของสินทรัพย์ทำจุดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง (Lower Lows) แต่เส้น RSI กลับทำจุดต่ำที่สูงขึ้น (Higher Lows) แสดงว่าแรงขายหรือโมเมนตัมขาลงเริ่มอ่อนแรงลง นักเทรดจะรอการยืนยันจากรูปแบบ Candlestick Reversal Pattern หรือการเบรกขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญก่อนที่จะเปิดสถานะซื้อ (Long)

เมื่อได้สัญญาณยืนยันแล้ว นักเทรดจะเข้าสถานะ Long และวางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด ส่วนเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) อาจตั้งไว้ที่แนวต้านก่อนหน้าหรือใช้ระดับ Fibonacci Retracement เป็นแนวทาง

ตัวอย่างเช่น ในการเทรดฟอเร็กซ์ หากคู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังสร้างรูปแบบ Descending Wedge บนกราฟ 4 ชั่วโมง และมี Bullish RSI Divergence ปรากฏนั่นอาจเป็นจังหวะเปิด Long ที่ดี

กลยุทธ์ Bearish RSI Divergence

ในทางกลับกัน เมื่อราคาทำจุดสูงใหม่อย่างต่อเนื่อง (Higher Highs) แต่ RSI กลับแสดงจุดสูงที่ต่ำลง (Lower Highs) นั่นคือสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง นักเทรดจะเฝ้ารอสัญญาณยืนยันเช่นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวขาลงอย่าง Shooting Star หรือ Evening Star

เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว นักเทรดอาจเปิดสถานะขาย (Short) หรือปิดสถานะซื้อที่มีอยู่ โดยจะวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือจุดสูงสุดล่าสุด และกำหนดจุดทำกำไรตามแนวรับก่อนหน้า หรือใช้ Pivot Points เป็นแนวอ้างอิง

ในตลาดหุ้น หากเกิด Bearish RSI Divergence ในหุ้นเทคโนโลยีที่ราคาพุ่งแรงหลังประกาศผลประกอบการดี อาจเป็นสัญญาณให้นักลงทุนทยอยทำกำไรหรือพิจารณาเปิดสถานะขาย

กลยุทธ์เพิ่มเติมของ RSI Divergence

1) กฎการเข้าและออกคำสั่ง

การมีกฎชัดเจนในการเข้าและออกจากการเทรดช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับกลยุทธ์ RSI Divergence อย่างมาก

กฎในการเข้าเทรดโดยทั่วไป ได้แก่:

• รอให้รูปแบบ Divergence ปรากฏชัดเจน พร้อมยืนยันจากพฤติกรรมของราคาหรือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว

• เข้าซื้อหรือขายเมื่อแท่งเทียนยืนยันปิดตัวลง

กลยุทธ์การออกเทรดอาจประกอบด้วย:

• ทำกำไรบางส่วนเมื่อราคาถึงแนวรับหรือแนวต้านใกล้เคียง

• ใช้ Trailing Stop เพื่อปกป้องกำไรเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ

• ปิดสถานะเมื่อ RSI กลับเข้าสู่ระดับกลาง (โดยทั่วไปคือบริเวณ 50)หลังจากแตะระดับสุดโต่ง

2) การยืนยัน Divergence ด้วยปริมาณการซื้อขายและเครื่องมือแนวโน้ม

"ปริมาณการซื้อขาย (Volume)" เป็นเครื่องมือยืนยันที่ทรงพลัง หากเกิด Divergence พร้อมกับปริมาณซื้อขายที่ลดลง ขณะราคายังเคลื่อนไปต่อแสดงถึงโมเมนตัมที่เริ่มอ่อนแรง

ตัวอย่างเช่น หากเกิด Bearish Divergence ควบคู่กับปริมาณการซื้อที่ลดลงในช่วงราคาทำจุดสูงใหม่ บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการย่อตัวลง

 ในทางกลับกัน หากเกิด Bullish Divergence พร้อมกับปริมาณการขายที่ลดลง แสดงถึงแรงขายที่อ่อนลงและอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น

เครื่องมือแนวโน้มอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) โดยเฉพาะ EMA 50 หรือ SMA 200 ช่วยกรองสัญญาณ Divergence ให้แม่นยำยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเช่น หากเกิด Bullish Divergence เหนือเส้น SMA 200 จะมีน้ำหนักมากกว่า Divergence ที่เกิดในช่วงขาลงต่ำกว่าเส้นดังกล่าว

RSI Divergence บนกรอบเวลา (Time Frame) ที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ RSI Divergence สามารถใช้ได้กับหลายกรอบเวลา สำหรับสาย Scalping หรือ Day Trade กราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาที ให้โอกาสเทรดระยะสั้นได้บ่อย แต่ความน่าเชื่อถืออาจน้อยกว่ากรอบใหญ่ 

ส่วนนักเทรดแบบ Swing มักมองหาสัญญาณ Divergence บนกราฟ 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง ซึ่งให้ความชัดเจนและทิศทางของแนวโน้มที่ดีกว่า ในขณะที่ผู้ที่ถือสถานะระยะยาว (Position Trader) จะใช้กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อจับจังหวะกลับตัวในแนวโน้มใหญ่

นอกจากนี้ ยังนิยมใช้การวิเคราะห์แบบหลายกรอบเวลา (Multi-Timeframe Analysis) โดยใช้กรอบใหญ่เพื่อดูแนวโน้มหลัก และกรอบเล็กสำหรับการเข้าออกตามสัญญาณ Divergence

ตัวอย่างในสถานการณ์จริง

กรณีที่ 1: Bullish Divergence ในราคาน้ำมันดิบ

ในช่วงต้นปี 2023 ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงทำจุดต่ำใหม่ใกล้ระดับ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ RSI บนกราฟรายวันกลับแสดงจุดต่ำที่สูงขึ้น 

รูปแบบ Bullish Divergence นี้เกิดร่วมกับ RSI ที่เข้าสู่โซน Oversold และเกิดแท่งเทียนรูป Hammer ยืนยันการกลับตัว ส่งผลให้ราคาฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 85 ดอลลาร์

กรณีที่ 2: Bearish Divergence ในดัชนี NASDAQ-100

ในช่วงกลางปี 2024 ในช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีพุ่งแรงดัชนี NASDAQ-100 ทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI บนกราฟรายวันกลับทำจุดสูงลดลง Negative Divergence นี้เกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงถึง 7% ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญสำหรับนักเทรดที่ทำกำไรหรือเปิดสถานะขาย

ตัวอย่างเหล่านี้เน้นย้ำถึงประโยชน์ของ RSI Divergence ระหว่างประเภทสินทรัพย์และรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน

สรุป

RSI Divergence เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ช่วยบอกถึงโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การใช้มันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การดูภาพรวมของตลาดร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างราคา สัญญาณจากแท่งเทียน หรือแม้แต่ปริมาณการซื้อขาย จะช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำยิ่งขึ้น

ในปี 2025 ซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตลาดการเงิน การเข้าใจและใช้กลยุทธ์ RSI Divergence อย่างถูกต้อง จึงกลายเป็นทักษะสำคัญที่นักเทรดควรมีติดตัว หากต้องการเทรดอย่างมีระบบและสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ