วิธีใช้บล็อกเวลาระหว่างวันเพื่อความแม่นยำในการซื้อขายที่ดีขึ้น

การเทรดระหว่างวันเป็นศาสตร์ที่ความแม่นยำและจังหวะเวลามักสร้างความแตกต่างระหว่างกำไรที่สม่ำเสมอกับการขาดทุนที่น่าหงุดหงิด ตลาดมีวัฏจักรที่คาดการณ์ได้ตลอดทั้งวัน โดยมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของกิจกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น การรวมตัว และความผันผวนที่ปิดตลาด สำหรับเทรดเดอร์ที่พึ่งพาการตั้งค่าทางเทคนิค การเล่นโมเมนตัม หรือกลยุทธ์ที่อิงปริมาณการซื้อขาย การเข้าใจว่าควรดำเนินการเมื่อใดจึงมีความสำคัญพอๆ กับการระบุว่าควรเทรดอะไร การจัดตำแหน่งจุดเข้าและจุดออกให้สอดคล้องกับจังหวะระหว่างวันตามธรรมชาติของตลาด จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดต้นทุนสูงจากการเทรดที่ผิดจังหวะ

ตลาดเปิดหน้าต่าง (09:15–10:00 / 10:30)

ช่วง 45 ถึง 75 นาทีแรกหลังตลาดเปิดถือเป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุดของวันซื้อขาย เทรดเดอร์ที่เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ก่อนเปิดตลาดอย่างดีมักจะพบช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายนี้ ปริมาณการซื้อขายที่สูงนี้เป็นผลมาจากการบรรจบกันของการวิเคราะห์ข่าวข้ามคืน สัญญาณจากทั่วโลก กระแสเงินทุนจากสถาบัน และการดำเนินการตามคำสั่งตลาดและคำสั่งหยุดการซื้อขาย

เหตุใดจึงสำคัญสำหรับผู้ซื้อขาย:

• การค้นพบราคา: ช่วงเวลาเปิดตลาดเป็นตัวกำหนดทิศทางของวันซื้อขาย ช่องว่างและการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงต้นตลาดจะช่วยกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

• โอกาสที่เกิดจากความผันผวน: การเคลื่อนไหวราคาที่รวดเร็วอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่ต้องการทะลุแนวต้านหรือผู้ค้าที่ต้องการเก็งกำไรโดยใช้กลยุทธ์โมเมนตัม

• การเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสาร: ข้อมูลเศรษฐกิจข้ามคืน รายงานผลประกอบการ หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ มีแนวโน้มที่จะมีราคาทันทีหลังจากเปิดตลาด

เคล็ดลับปฏิบัติ:

รอ 5-15 นาทีแรกให้ราคานิ่งก่อนเริ่มเปิดสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่หรือเทรดด้วยเลเวอเรจที่สูงกว่า การทะลุกรอบราคาแบบหลอกมักเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาด

เสถียรภาพช่วงกลางเช้า (10:00 น. / 10:15 – 11:30 น.)

ขณะที่ตลาดกำลังซึมซับความผันผวนในช่วงแรก มักจะเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวโน้มที่มีเสถียรภาพมากขึ้น หรือการเคลื่อนไหวแบบจำกัดกรอบ ช่วงกลางเช้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคที่ชัดเจนขึ้นและมีความเสี่ยงจากการแกว่งตัวต่ำ

ลักษณะของ Time Block:

• แนวโน้มภายในวันที่เกิดขึ้นใหม่: หุ้นหรือดัชนีที่แข็งแกร่งอาจเริ่มสร้างการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่สอดคล้องกัน

• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น: จุดเข้าพร้อมระดับการหยุดการขาดทุนที่กำหนดไว้จะระบุได้ง่ายกว่า

• ลดสเปรดและสลิปเพจ: การดำเนินการด้านราคามีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้การดำเนินการสำหรับคำสั่งจำกัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์ที่มุ่งเน้น:

นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตามแนวโน้มโดยใช้เครื่องมืออย่าง VWAP, Fibonacci retracements หรือการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถเพิ่มขนาดสถานะได้ในระดับปานกลางเมื่อความชัดเจนของสถานะเพิ่มขึ้น

เที่ยงวันสงบ (11:30 – 14:30 น.)

ช่วงเวลานี้ของวันมักถูกเรียกว่า "ช่วงพักกลางวัน" มีลักษณะเด่นคือปริมาณการซื้อขายและโมเมนตัมลดลงอย่างเห็นได้ชัด เทรดเดอร์มักสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ผันผวน สัญญาณที่ผิดพลาด และความไม่แน่นอนของราคาในช่วงเวลานี้

สิ่งที่นักเทรดควรรู้:

• สภาพคล่องต่ำ: เมื่อสถาบันต่างๆ ถอยห่างออกไป การเคลื่อนไหวของราคาอาจกลายเป็นแบบไม่แน่นอนและไม่มีทิศทาง

• การดำเนินการตามช่วงราคา: การรวมตัวในแนวราบเป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้เกิดการทะลุแนวรับในตอนท้ายวัน

• วินัยเหนือการกระทำ: ครั้งนี้ต้องใช้การยับยั้งชั่งใจมากกว่าความก้าวร้าว

ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์:

เว้นแต่คุณจะกำลังดำเนินกลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยหรือการทะลุกรอบการรวมตัว อาจเป็นการฉลาดที่จะนั่งรอในเซสชันนี้หรือตรวจสอบตำแหน่งที่มีอยู่โดยใช้การหยุดตามระยะสั้น

ช่วงเวลาปิดทำการ (14:30 – 15:30 น.)

เมื่อวันซื้อขายใกล้สิ้นสุด ปริมาณการซื้อขายจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทั้งสองทิศทาง ช่วงเวลานี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นที่ต้องการปิดสถานะก่อนปิดตลาด

สาเหตุของความผันผวน:

• การปรับตำแหน่ง: สถาบันและกองทุนขนาดใหญ่จะปรับตามผลการดำเนินงานรายวันหรือการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ

• การปิดสถานะระยะสั้นหรือการพังทลาย: แนวโน้มภายในวันมักจะกลับตัวหรือเร่งตัวขึ้นในช่วงชั่วโมงสุดท้าย

• โมเมนตัมของผู้ค้าปลีก: ผู้ค้าปลีกที่ไล่ตามการขึ้นหรือลงของราคาในตอนท้ายวันยิ่งทำให้ความผันผวนรุนแรงขึ้น

โฟกัสการตั้งค่าการค้า:

การเก็งกำไรแบบโมเมนตัม การกลับตัวของ VWAP และการเทรดแบบ Breakout ในชั่วโมงสุดท้ายอาจมีประสิทธิภาพมากในกรณีนี้ ควรรักษาจังหวะการเทรดให้เร็วและกำหนดกฎเกณฑ์การออกจากตลาดที่ชัดเจน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กำหนดเวลาการแข่งขัน Square-Off (≈15:15 – 15:30)

ในตลาดอย่างอินเดีย การซื้อขายระหว่างวันจำเป็นต้องปิดสถานะตามเวลาที่โบรกเกอร์กำหนด ซึ่งโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 15:15 ถึง 15:25 น. การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการปิดสถานะแบบเทียมแต่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมราคาในช่วงนาทีสุดท้าย

นัยสำคัญ:

• ความเสี่ยงจากการออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติ: การไม่ออกจากตำแหน่งด้วยตนเองอาจส่งผลให้ราคาออกไม่ดีหรือเกิดการลื่นไถล

• เพิ่มสเปรด: สเปรดระหว่างการเสนอซื้อและเสนอขายขยายตัวขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการสภาพคล่องเตรียมที่จะปิดทำการในแต่ละวัน

• ความเร็วในการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ: การควบคุมและการดำเนินการด้วยตนเองมีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:

ปิดสถานะไม่กี่นาทีก่อนถึงกำหนดปิดตลาดของโบรกเกอร์ หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นการซื้อขายใหม่ในช่วงเวลานี้ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและมีการควบคุมที่เข้มงวดมาก

ความคิดสุดท้าย: จังหวะเวลาเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธวิธี

สำหรับเทรดเดอร์แบบรายวัน การเข้าใจนาฬิกามีความสำคัญพอๆ กับความเข้าใจกราฟ ความผันผวนของตลาดตลอดทั้งวันสร้างโอกาสที่ชัดเจน การรู้ว่าควรเทรดเมื่อใดก็สำคัญพอๆ กับการรู้ว่าควรเทรดอะไร การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจังหวะการซื้อขายในแต่ละวัน จะช่วยให้คุณได้เปรียบเชิงโครงสร้างเหนือนักลงทุนในตลาดที่อาศัยการคาดเดาหรือแรงกระตุ้น

จำไว้ว่า—เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ได้สร้างแค่กลยุทธ์การตั้งค่าเท่านั้น แต่ยังสร้างกลยุทธ์ด้านเวลาด้วย จงตระหนักรู้ ปรับตัว และเหนือสิ่งอื่นใด จงมีวินัย

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ