คำอธิบายตัวบ่งชี้ ADX: วิธีการสังเกตแนวโน้มตลาด

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดโดยไม่คำนึงถึงทิศทาง

ADX พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเคลื่อนไหวทิศทาง และผู้ซื้อขายใช้เพื่อประเมินว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มหรือมีช่วงราคา

นอกจากนี้ ADX ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น การทำความเข้าใจและใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเหลือผู้ซื้อขายได้โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของพวกเขา

ตัวบ่งชี้ ADX คืออะไร?

ดังที่ได้กล่าวไว้ ADX เป็นตัวบ่งชี้แบบไม่บอกทิศทาง ซึ่งหมายความว่า ADX จะวัดความแรงของแนวโน้มแต่ไม่วัดทิศทาง โดยทั่วไป ADX จะแสดงควบคู่ไปกับเส้นอีกสองเส้น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงบวก (+DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ (-DI) ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของพลวัตของตลาดได้อย่างครอบคลุม:

• เส้น ADX : แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยที่ ADX ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ ADX ที่ลดลงบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนลง

• เส้น +DI และ -DI : ระบุทิศทางของแนวโน้ม เมื่อ +DI อยู่เหนือ -DI ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ -DI อยู่เหนือ +DI ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาลง

ค่า ADX มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100:

• 0–20: แนวโน้มอ่อนหรือตลาดมีช่วง

• 20–40: แนวโน้มความเข้มแข็งปานกลาง

• 40–60: แนวโน้มแข็งแกร่ง

• 60–100: แนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก

วิธีการคำนวณ

การคำนวณ ADX มีหลายขั้นตอน:

1. คำนวณการเคลื่อนที่ตามทิศทาง (+DM และ -DM) :

• +DM = ค่าสูงสุดปัจจุบัน – ค่าสูงสุดก่อนหน้า

• -DM = ค่าต่ำสุดก่อนหน้า – ค่าต่ำสุดปัจจุบัน

• ถ้า +DM > -DM และ +DM > 0 ให้ใช้ +DM แต่ถ้าไม่ก็จะเป็นศูนย์

• ถ้า -DM > +DM และ -DM > 0 จะใช้ -DM แต่ถ้าไม่ก็จะเป็นศูนย์

2. คำนวณช่วงที่แท้จริง (TR):

TR เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของ:

• ค่าสูงในปัจจุบัน – ค่าต่ำในปัจจุบัน

• ค่าสัมบูรณ์ของค่าสูงสุดปัจจุบัน – ราคาปิดก่อนหน้า

• ค่าสัมบูรณ์ของค่าต่ำสุดปัจจุบัน – ค่าปิดก่อนหน้า

3. คำนวณตัวบ่งชี้ทิศทาง (+DI และ -DI) :

• +DI = (ปรับเรียบ +DM / ATR) × 100

• -DI = (ปรับเรียบ -DM / ATR) × 100

4. คำนวณดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว (DX)

• DX = (|+DI – -DI| / (+DI + -DI)) × 100

5. คำนวณ ADX :

• ADX คือค่าเฉลี่ยที่ปรับเรียบของ DX ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา

กลยุทธ์การซื้อขาย ADX

1. กลยุทธ์การยืนยันแนวโน้ม

การใช้งาน ADX ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งคือการยืนยันว่าแนวโน้มนั้นคุ้มค่าที่จะซื้อขายหรือไม่ โดยวิธีนี้ เทรดเดอร์จะมองหาว่า ADX จะขึ้นไปเหนือระดับหนึ่งหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 20 หรือ 25 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเริ่มก่อตัว จากนั้นจึงเลือกทิศทางการซื้อขายโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ทิศทาง (+DI หรือ -DI) ที่อยู่เหนืออีกตัวหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น หาก ADX สูงกว่า 25 และค่า +DI อยู่เหนือค่า -DI แสดงว่าเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น ผู้ซื้อขายอาจมองหาการเข้าซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัวลง ส่วนแนวโน้มขาลงจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่า -DI อยู่เหนือค่า +DI

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม และช่วยกรองสัญญาณรบกวนระหว่างสภาวะเคลื่อนไหวด้านข้างหรือช่วงราคาที่จำกัด โดยทั่วไปแล้ว จุดหยุดการซื้อขายจะวางไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดสำหรับการเทรดแบบซื้อ หรืออยู่เหนือจุดสูงสุดสำหรับการเทรดแบบขาย

2. กลยุทธ์ ADX และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

นอกจากนี้ ADX ยังสามารถใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันหรือ 200 วัน (EMA) เพื่อปรับแต่งจุดเข้าและจุดออกของเทรนด์ สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ADX ขึ้นเหนือ 20 หรือ 25 และ +DI ตัดเหนือ -DI

เป็นการยืนยันว่าตลาดมีแนวโน้มดี มีโมเมนตัมแข็งแกร่ง และราคาโดยรวมสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดียวกัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก ผู้ซื้อขายจำนวนมากจะรอให้ราคาดีดตัวออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลังจากที่ ADX ยืนยันแนวโน้มแล้วจึงเริ่มดำเนินการซื้อขาย

3. กลยุทธ์การฝ่าแนวรับ ADX

กลยุทธ์อีกประการหนึ่งคือการใช้ ADX ในสถานการณ์การทะลุแนวรับ ในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ ค่า ADX มักจะอยู่ต่ำกว่า 20 ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ หากค่า ADX พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันเหนือ 20 แสดงว่าอาจเกิดการทะลุแนวรับได้

ในการซื้อขายนี้ ให้ติดตามรูปแบบราคา เช่น สามเหลี่ยม ธง หรือโซนการรวมตัวที่แคบ เมื่อ ADX เพิ่มขึ้นและราคาทะลุกรอบ ผู้ซื้อขายสามารถวางตำแหน่งตามนั้นได้ ทิศทางการทะลุกรอบได้รับการยืนยันโดยเส้น DI ที่โดดเด่น — ซื้อหาก +DI อยู่เหนือ -DI หรือขายหากตรงกันข้าม

กลยุทธ์นี้สามารถมีประสิทธิผลสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวอย่างกะทันหันของตลาด และหลีกเลี่ยงการฝ่าแนวรับปลอมโดยรอการยืนยันจาก ADX

4. การซื้อขาย ADX Pullback

ADX ไม่เพียงแต่ช่วยระบุแนวโน้มใหม่เท่านั้น แต่ยังช่วยจับเวลาการย่อตัวลงภายในแนวโน้มที่มีอยู่ได้อีกด้วย เมื่อ ADX อยู่เหนือ 25 แสดงว่าตลาดมีแนวโน้ม และหากราคาย่อตัวลงสู่ระดับแนวรับ (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือแนวต้าน (ในแนวโน้มขาลง) แสดงว่าราคาอาจเข้าสู่จุดเข้าได้

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แม่นยำยิ่งขึ้นคือการเฝ้าดู ADX ระหว่างการย่อตัว เมื่อ ADX แบนลงหรือลดลงแต่ยังคงอยู่เหนือ 20 แนวโน้มยังคงอยู่ เมื่อการย่อตัวสิ้นสุดลงและราคาเริ่มกลับมาเป็นทิศทางของแนวโน้ม ผู้ซื้อขายสามารถเข้าซื้อหรือเพิ่มตำแหน่งของตนได้

กลยุทธ์นี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าก่อนเวลาอันควร และช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถจับความต่อเนื่องของแนวโน้มที่ดีในราคาที่ดีกว่าได้

ข้อจำกัดของ ADX

แม้ว่า ADX จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ:

• ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า : ADX ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจให้สัญญาณที่ล่าช้า โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• ความซับซ้อน : การคำนวณและการตีความ ADX อาจเป็นเรื่องซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

• สัญญาณเท็จ : ในตลาดที่มีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวด้านข้าง ADX อาจสร้างสัญญาณเท็จ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้ใช้ด้วยความระมัดระวัง

ดังนั้นผู้ซื้อขายมักใช้ ADX ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อบรรเทาข้อจำกัดเหล่านี้

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว ดัชนีทิศทางเฉลี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาดการเงิน โดยการทำความเข้าใจการคำนวณ การตีความ และการใช้งาน เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้นและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของตนให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมด ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม โดยพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานอื่นๆ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ