Объяснение индикатора ADX: как определить рыночные тенденции

Индекс среднего направления движения (ADX) — это важный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам оценить силу рыночного тренда независимо от его направления.

Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году, ADX является частью Системы направленного движения, и трейдеры используют его для оценки того, находится ли рынок в тренде или колеблется.

Более того, ADX широко используется на различных финансовых рынках, включая акции, форекс и сырьевые товары. Таким образом, понимание и эффективное применение инструмента может помочь трейдерам независимо от их предпочтений.

Что такое индикатор ADX?

Как уже упоминалось, ADX — это ненаправленный индикатор, то есть он измеряет силу тренда, но не его направление. Обычно он строится рядом с двумя другими линиями: Положительным направленным индикатором (+DI) и Отрицательным направленным индикатором (-DI). Эти компоненты работают вместе, чтобы обеспечить комплексное представление динамики рынка:

• Линия ADX : показывает силу тренда. Растущий ADX указывает на усиление тренда, а падающий ADX — на ослабление импульса.

• Линии +DI и -DI : указывают направление тренда. Когда +DI выше -DI, рынок находится в восходящем тренде; когда -DI выше +DI, рынок находится в нисходящем тренде.

Значение ADX колеблется от 0 до 100:

• 0–20: Слабый тренд или рыночный диапазон

• 20–40: Умеренная сила тренда

• 40–60: Сильная тенденция

• 60–100: Очень сильная тенденция

Как рассчитать

Расчет ADX включает несколько этапов:

1. Рассчитайте направленное движение (+DM и -DM) :

• +DM = Текущий максимум – Предыдущий максимум

• -DM = Предыдущий минимум – Текущий минимум

• Если +DM > -DM и +DM > 0, то используется +DM; в противном случае — ноль.

• Если -DM > +DM и -DM > 0, то используется -DM; в противном случае — ноль.

2. Рассчитайте истинный диапазон (TR):

TR — величайшее из:

• Текущий максимум – Текущий минимум

• Абсолютное значение текущего максимума – предыдущего закрытия

• Абсолютное значение текущего минимума – предыдущего закрытия

3. Рассчитайте индикаторы направления (+DI и -DI) :

• +DI = (Сглаженный +DM / ATR) × 100

• -DI = (Сглаженный -DM / ATR) × 100

4. Рассчитайте индекс направленного движения (DX) :

• DX = (|+DI – -DI| / (+DI + -DI)) × 100

5. Рассчитайте ADX :

• ADX — это сглаженное среднее значение DX за указанный период, обычно 14 периодов.

Стратегии торговли ADX

1. Стратегия подтверждения тренда

Одно из наиболее распространенных применений ADX — подтверждение того, стоит ли торговать трендом. При таком подходе трейдеры ожидают, что ADX поднимется выше определенного уровня — обычно 20 или 25 — указывая на начало развивающегося тренда. Затем направление торговли выбирается на основе того, какой индикатор направления (+DI или -DI) находится выше другого.

Например, если ADX поднимается выше 25, а +DI выше -DI, это сигнализирует об усилении бычьего тренда. Трейдеры могут попытаться войти в длинные позиции во время откатов. Обратное справедливо для медвежьей установки, где -DI выше +DI.

Эта стратегия лучше всего работает на трендовых рынках и помогает отфильтровывать шум в условиях бокового движения или диапазона. Стопы обычно размещаются ниже недавних минимумов колебаний для длинных сделок или выше максимумов колебаний для коротких.

2. Стратегия ADX и скользящих средних

Более того, ADX можно комбинировать со скользящими средними, такими как 50-дневная или 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), чтобы уточнить входы и выходы из тренда. Сильный сигнал на покупку возникает, когда цена выше ключевой скользящей средней, ADX поднимается выше 20 или 25, а +DI пересекает -DI.

Это подтверждает, что рынок находится в тренде, импульс силен, а общее ценовое движение поддерживает дальнейшее движение в том же направлении.

Скользящая средняя служит динамическим уровнем поддержки или сопротивления. Многие трейдеры будут ждать, пока цена отскочит от скользящей средней после того, как ADX подтвердит тренд, чтобы инициировать свои позиции.

3. Стратегия прорыва ADX

Другая стратегия заключается в применении ADX в сценариях прорыва. В периоды низкой волатильности значение ADX имеет тенденцию оставаться ниже 20, отражая ограниченный диапазоном рынок. Внезапный рост выше 20 предполагает, что прорыв может быть в процессе.

Чтобы торговать этим, следите за ценовыми моделями, такими как треугольники, флаги или зоны плотной консолидации. По мере того, как ADX растет и цена вырывается из диапазона, трейдеры могут позиционировать соответствующим образом. Направление прорыва подтверждается доминирующей линией DI — длинная, если +DI выше -DI, или короткая, если верно обратное.

Эта стратегия может быть эффективна для трейдеров, желающих извлечь выгоду из внезапных рыночных расширений и избежать ложных пробоев, ожидая подтверждения от ADX.

4. Торговля на откате ADX

ADX не просто помогает определять новые тренды; он также может определять время откатов в рамках существующих трендов. Когда ADX выше 25, рынок находится в тренде, и если цена откатывается к уровню поддержки (при восходящем тренде) или сопротивления (при нисходящем тренде), это представляет собой возможную точку входа.

То, что делает это более точным, это наблюдение за ADX во время отката. Когда ADX выравнивается или падает, но остается выше 20, тренд остается неизменным. Как только откат заканчивается и цена возобновляет движение в направлении тренда, трейдеры могут повторно войти или добавить к своим позициям.

Эта стратегия помогает избежать преждевременного входа и позволяет трейдерам поймать продолжение здорового тренда по более выгодной цене.

Ограничения ADX

Хотя ADX является ценным инструментом, у него есть определенные ограничения:

• Запаздывающий индикатор : ADX основан на исторических данных, которые могут давать запаздывающие сигналы, особенно на быстро меняющихся рынках.

• Сложность : Расчет и интерпретация ADX могут оказаться сложными для новичков, поскольку требуют глубокого понимания технического анализа.

• Ложные сигналы : на нестабильных или боковых рынках ADX может генерировать ложные сигналы, что может привести к потенциальным убыткам, если его не использовать осторожно.

Поэтому трейдеры часто используют ADX с другими индикаторами и методами анализа, чтобы смягчить эти ограничения.

Заключение

В заключение, Average Directional Index является мощным инструментом для оценки силы тренда на финансовых рынках. Понимая его расчет, интерпретацию и применение, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и улучшать свои торговые стратегии.

Однако, как и все индикаторы, его следует использовать как часть комплексного аналитического подхода, учитывая другие технические и фундаментальные факторы.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.