ADX 지표 설명: 시장 동향 파악 방법

평균 방향성 지수(ADX)는 시장 방향에 관계없이 트레이더가 시장 추세의 강도를 평가하는 데 도움이 되는 중요한 기술적 분석 도구입니다.

J. 웰스 와일더 주니어가 1978년에 개발한 ADX는 방향성 이동 시스템의 일부이며, 트레이더는 이를 사용하여 시장이 추세를 보이는지 또는 범위에 있는지 평가합니다.

더욱이 ADX는 주식, 외환, 상품 등 다양한 금융 시장에서 널리 사용됩니다. 따라서 이 도구를 이해하고 효과적으로 적용하면 트레이더의 선호도에 관계없이 도움이 될 수 있습니다.

ADX 지표란 무엇인가?

앞서 언급했듯이 ADX는 비방향성 지표로, 추세의 강도는 측정하지만 방향성은 측정하지 않습니다. 일반적으로 ADX는 긍정적 방향 지표(+DI)와 부정적 방향 지표(-DI)라는 두 선과 함께 표시됩니다. 이러한 요소들은 함께 작용하여 시장 역학에 대한 포괄적인 관점을 제공합니다.

• ADX선 : 추세의 강도를 보여줍니다. 상승하는 ADX는 추세가 강화되고 있음을, 하락하는 ADX는 모멘텀이 약해지고 있음을 나타냅니다.

• +DI 및 -DI 선 : 추세의 방향을 나타냅니다. +DI가 -DI 위에 있으면 시장은 상승 추세에 있고, -DI가 +DI 위에 있으면 시장은 하락 추세에 있습니다.

ADX 값의 범위는 0~100입니다.

• 0–20: 약한 추세 또는 범위 시장

• 20–40: 중간 정도의 추세 강도

• 40~60세: 강한 추세

• 60–100: 매우 강한 추세

계산 방법

ADX 계산에는 여러 단계가 포함됩니다.

1. 방향 이동(+DM 및 -DM) 계산 :

• +DM = 현재 최고가 - 이전 최고가

• -DM = 이전 최저가 - 현재 최저가

• +DM > -DM이고 +DM > 0이면 +DM이 사용되고, 그렇지 않으면 0이 사용됩니다.

• -DM > +DM이고 -DM > 0이면 -DM이 사용되고, 그렇지 않으면 0이 사용됩니다.

2. 실제 범위(TR)를 계산합니다.

TR은 다음 중 가장 큰 것입니다.

• 현재 최고가 – 현재 최저가

• 현재 최고가 - 이전 종가의 절대값

• 현재 최저가 - 이전 종가의 절대값

3. 방향 표시기(+DI 및 -DI)를 계산합니다 .

• +DI = (평활화된 +DM / ATR) × 100

• -DI = (평활화된 -DM / ATR) × 100

4. 방향 이동 지수(DX)를 계산합니다 .

• DX = (|+DI – -DI| / (+DI + -DI)) × 100

5. ADX를 계산하세요 :

• ADX는 일반적으로 14개 기간 동안의 DX의 평활화된 평균입니다.

ADX 거래 전략

1. 추세 확인 전략

ADX의 가장 일반적인 용도 중 하나는 추세가 매매할 가치가 있는지 확인하는 것입니다. 이 접근법에서 트레이더는 ADX가 특정 수준(일반적으로 20 또는 25)을 상회하는 것을 기대하며, 이는 추세가 발전하기 시작했음을 나타냅니다. 그런 다음 어떤 방향 지표(+DI 또는 -DI)가 다른 지표보다 위에 있는지에 따라 매매 방향을 결정합니다.

예를 들어, ADX가 25를 상회하고 +DI가 -DI보다 높으면 강세 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다. 트레이더는 하락세에서 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로 -DI가 +DI보다 높은 약세 상황에서는 반대의 현상이 나타납니다.

이 전략은 추세 시장에서 가장 효과적이며, 횡보 또는 박스권 거래 상황에서 노이즈를 걸러내는 데 도움이 됩니다. 손절매는 일반적으로 롱 포지션의 경우 최근 스윙 저점 아래에, 숏 포지션의 경우 스윙 고점 위에 설정합니다.

2. ADX와 이동평균 전략

더욱이, ADX는 50일 또는 200일 지수 이동 평균(EMA)과 같은 이동 평균과 결합하여 추세 진입 및 청산 시점을 더욱 정밀하게 조정할 수 있습니다. 강력한 매수 신호는 가격이 주요 이동 평균선 위에 있고, ADX가 20 또는 25를 상회하며, +DI가 -DI를 상회할 때 발생합니다.

이는 시장이 추세를 보이고 있으며, 모멘텀이 강하고, 전반적인 가격 움직임이 같은 방향으로 더 움직일 가능성을 뒷받침한다는 것을 보여줍니다.

이동평균선은 역동적인 지지선 또는 저항선 역할을 합니다. 많은 트레이더들은 ADX가 추세를 확인한 후 가격이 이동평균선에서 반등할 때까지 기다렸다가 포지션을 시작합니다.

3. ADX 돌파 전략

또 다른 전략은 돌파 시나리오에서 ADX를 적용하는 것입니다. 변동성이 낮은 기간에는 ADX 값이 20 아래에 머무르는 경향이 있는데, 이는 시장이 박스권에 머물러 있음을 나타냅니다. 20을 갑자기 넘어서는 상승은 돌파가 진행 중임을 시사합니다.

이를 매매하려면 삼각형, 깃발형, 또는 좁은 횡보 구간과 같은 가격 패턴을 모니터링해야 합니다. ADX가 상승하고 가격이 범위를 이탈하면 트레이더는 이에 따라 포지션을 취할 수 있습니다. 돌파 방향은 주요 DI선을 통해 확인됩니다. +DI가 -DI보다 높으면 매수, 그 반대이면 매도 포지션을 취합니다.

이 전략은 ADX에서 확인을 기다려서 갑작스러운 시장 확장을 이용하고 거짓 돌파를 피하려는 트레이더에게 효과적일 수 있습니다.

4. ADX 풀백 트레이딩

ADX는 새로운 추세를 파악하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 기존 추세 내에서 조정 시기를 예측하는 데에도 도움이 됩니다. ADX가 25를 넘으면 시장은 추세를 보이고 있으며, 가격이 지지선(상승 추세)이나 저항선(하락 추세)으로 하락하면 진입 시점을 제시합니다.

이를 더욱 정확하게 만드는 것은 하락장에서 ADX를 관찰하는 것입니다. ADX가 평탄화되거나 하락하더라도 20 이상을 유지하면 추세는 그대로 유지됩니다. 하락장이 끝나고 가격이 추세 방향으로 회복되면 트레이더는 포지션을 재진입하거나 추가할 수 있습니다.

이 전략은 너무 일찍 진입하는 것을 피하는 데 도움이 되며, 거래자는 더 나은 가격으로 건강한 추세가 지속되는 것을 포착할 수 있습니다.

ADX의 한계

ADX는 귀중한 도구이지만 다음과 같은 한계가 있습니다.

• 지연 지표 : ADX는 과거 데이터를 기반으로 하므로, 특히 급변하는 시장에서는 지연된 신호를 제공할 수 있습니다.

• 복잡성 : ADX를 계산하고 해석하는 것은 초보자에게는 복잡할 수 있으며, 기술적 분석에 대한 확실한 이해가 필요합니다.

• 잘못된 신호 : 변동이 심하거나 횡보하는 시장에서 ADX는 잘못된 신호를 생성할 수 있으며, 신중하게 사용하지 않으면 잠재적인 손실로 이어질 수 있습니다.

따라서 트레이더는 종종 이러한 한계를 완화하기 위해 ADX를 다른 지표와 분석 방법과 함께 사용합니다.

결론

결론적으로, 평균 방향성 지수(ADI)는 금융 시장의 추세 강도를 평가하는 강력한 도구입니다. 평균 방향성 지수의 계산, 해석 및 적용 방법을 이해함으로써 트레이더는 더욱 정보에 기반한 결정을 내리고 거래 전략을 개선할 수 있습니다.

그러나 모든 지표와 마찬가지로 다른 기술적 및 기본적 요소를 고려하여 포괄적 분석 접근 방식의 일부로 사용해야 합니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.