ตัวบ่งชี้ ROC ทำงานอย่างไรในการวิเคราะห์แนวโน้ม?

ในตลาดหุ้น หลายคนคุ้นเคยกับการทำกำไรตามแนวโน้มของตลาด เราจะพูดได้อย่างไรว่ามันเป็นเทรนด์? การทำตามกระแสเท่านั้นที่จะทำให้คุณสร้างรายได้อย่างสงบสุขและไม่ถูกชะล้างโดยสวนกระแส ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากจึงมีตัวชี้วัดเพื่อกำหนดแนวโน้ม วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีที่หนึ่งในนั้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ ROC สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างไร

ตัวบ่งชี้ ROC

ชื่อเต็มในภาษาอังกฤษ Rate of change ภาษาจีนคือความหมายของอัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด หรือที่เรียกว่า ROC และมักใช้เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเนื่องจากเป็นการวัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา

โดยปกติแล้วในการวิเคราะห์ตลาดมักจะได้ยินคำสองคำ คำหนึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง และอีกคำเรียกว่าความผันผวน อย่ามองว่าสองคำนี้ในภาษาจีนมีความหมายเหมือนกัน แต่ในตลาดหุ้นอาจมีความแตกต่างอย่างมาก โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงคือการบอกว่าราคาสัมพันธ์กับช่วงเวลาก่อนหน้า ในขณะที่ความผันผวนสามารถตีความได้ว่าเป็นความหมายของความเสี่ยง

ในข่าวการเงินมักจะเห็นได้ทั่วไป เช่น หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวขึ้น 1% หรือทองคำปิดตัวลง 1% และข้อมูลอื่นๆ การลดลงเป็นจริงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และโดยทั่วไปในรายงานข้อมูลทางการเงิน เขาใช้เวลาและวันก่อนหน้าเปรียบเทียบ

มีเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบ เครื่องหมายบวกหมายถึงขึ้น และเครื่องหมายลบหมายถึงลง จริงๆ แล้วความผันผวนเป็นตัววัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลง คิดว่าความผันผวนเป็นคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง และวัดความไม่แน่นอนของผลตอบแทน

เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง และแนวโน้มการเคลื่อนที่จะบ่งบอกถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของราคา พารามิเตอร์ดั้งเดิมของมันมักจะเป็น 7. 9 และ 14 ยิ่งพารามิเตอร์น้อยเท่าไรก็ยิ่งตอบสนองต่อแนวโน้มได้มากขึ้นเท่านั้น ในการซื้อขายระยะสั้น มีแนวโน้มที่จะใช้พารามิเตอร์ปลีกย่อย แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาวะตลาดระยะยาว สามารถใช้ 50.100 และ 200 ได้

ค่าของตัวบ่งชี้ไม่มีขีดจำกัดบนและสามารถมากกว่า 100 แต่มีขีดจำกัดล่างถึง -100 และเส้นแบ่งช่วงกลางซึ่งเป็นศูนย์ โดยทั่วไป เมื่อมูลค่าเป็นบวก หมายความว่าราคากำลังสูงขึ้น แสดงถึงสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยและแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อเป็นลบ หมายความว่าราคากำลังลดลง ซึ่งหมายความว่าสภาวะตลาดเป็นลบและมีแนวโน้มลดลง

ใช้เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยการเปรียบเทียบราคาของวันกับราคาของวันก่อนวันที่กำหนด เพื่อที่จะสามารถใช้เพื่อจับจังหวะการซื้อและการขาย เมื่อมันทะลุเหนือเส้นศูนย์ มันแสดงถึงผู้ซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น และอาจเป็นสัญญาณให้ซื้อ ในทางตรงกันข้าม เมื่อมันทะลุเส้นศูนย์ลงด้านล่าง ในนามของผู้ขายที่แข็งแกร่งขึ้น อาจเป็นสัญญาณให้ขาย

และเมื่อมันขึ้นสู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างสูง ก็จะมีการซื้อมากเกินไป และมักจะถือเป็นสัญญาณขาย ในทางกลับกัน เมื่อตกลงสู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำ จะมีการขายมากเกินไปและมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ ในกรณีส่วนใหญ่ มันจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มราคา

อย่างไรก็ตาม หากเส้นโค้งบนกราฟมีแนวโน้มสูงขึ้น และราคาแสดงความเบี่ยงเบนต่ำกว่าระดับที่กำหนด นี่ถือเป็นสัญญาณซื้อ ในทางตรงกันข้าม หากเส้นโค้งบนกราฟมีแนวโน้มลดลง และราคาแสดงความแตกต่างเหนือระดับที่กำหนด นี่ถือเป็นสัญญาณขาย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวบ่งชี้ ROC ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม เมื่ออยู่เหนือแกน 0 ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่ออยู่ต่ำกว่าแกน 0 และยังคงลดลง สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะลดลง นอกจากนี้ เมื่อราคาอยู่ในช่วงเวลารวม ราคาจะผันผวนรอบแกน 0 สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหากคุณจับแนวโน้มในระยะยาว ขอแนะนำให้ใช้พารามิเตอร์ที่ใหญ่กว่า เนื่องจากเมื่อตลาดไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ค่าของมันจะทะลุเส้นศูนย์ขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด

สูตรตัวบ่งชี้ ROC

ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ใช้การเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาก่อนหน้าเพื่อวิเคราะห์ทิศทางและความเข้มแข็งของแนวโน้ม สูตรของมันคือ: อัตราการเปลี่ยนแปลง = (ราคาปิดของวันนี้ - ราคาปิดของ n วันก่อน) ÷ ราคาปิดของ n วันก่อน x 100

โดยที่ n คือพารามิเตอร์ช่วงเวลาของตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ว่าจะใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาวันนี้และ n วันที่ผ่านมา และหากวันนี้ยังไม่ปิดก็สามารถแสดงเป็นราคาปัจจุบันได้ กล่าวโดยสรุปคือการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้าภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงราคา

เนื่องจากใช้กับตลาดการซื้อขายที่แตกต่างกันและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน พารามิเตอร์ช่วงเวลาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการที่แท้จริง โดยมีค่าทั่วไปคือ 9 21 และ 50 ค่าของมันสะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและโมเมนตัม ของราคา

ผลลัพธ์ของการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นค่าบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับราคาปัจจุบันสัมพันธ์กับราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอดีต โดยทั่วไป จำนวนบวกแสดงถึงการเพิ่มขึ้น และจำนวนลบแสดงถึงการลดลง ยิ่งมูลค่ามากขึ้น ราคาก็จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดแนวโน้มของตลาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาตามมูลค่าได้อีกด้วย

ค่าบวกขนาดใหญ่ของอัตราการเปลี่ยนแปลงอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมของตลาดที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าลบขนาดใหญ่อาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมของตลาดที่อ่อนตัวลง นักลงทุนสามารถใช้เพื่อจับโมเมนตัมของตลาดขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปเพื่อระบุความแตกต่างของแนวโน้มราคา โดยที่ราคาและอัตราของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงไม่ซิงค์กัน ซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

เพื่อสรุปว่าตัวบ่งชี้ ROC ทำงานได้ดีกว่าในตลาดที่กำลังได้รับความนิยม แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือถึงแม้จะมีประโยชน์มาก แต่ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจซื้อขายโดยสมบูรณ์

วิธีใช้ดัชนี ROC

เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทราบถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปหรือไม่ รวมทั้งเพื่อยืนยันว่าตลาดมีการแกว่งตัวโดยการดูเมื่อไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด

ประการแรก สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อค่าของตัวบ่งชี้เป็นบวก ก็บ่งบอกว่าราคาได้เพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่ลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน เมื่อค่าเป็นลบ บ่งชี้ว่าราคากำลังลดลงมากกว่าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดที่ค่อนข้างอ่อนแอ

พูดง่ายๆ ก็คือ คุณสามารถสังเกตได้ว่าอัตราของค่าการเปลี่ยนแปลงทะลุแกนศูนย์หรือไม่ หากทะลุเหนือแกนศูนย์ หมายความว่าราคาปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากทะลุต่ำกว่าแกนศูนย์ หมายความว่าราคาปัจจุบันกำลังลดลงเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในแนวโน้มขาลง

ประการที่สอง ยังสามารถกำหนดสัญญาณซื้อและขายได้อีกด้วย ในการซื้อขายจริง ราคาจะมีจุดสูงและต่ำที่แตกต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป สถานะในอุดมคติคือการซื้อที่จุดต่ำและขายที่จุดสูง และตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยหาจุดที่แน่นอนได้ เมื่อค่าของมันทะลุจากลบไปเป็นบวกเหนือเส้นศูนย์ สัญญาณซื้ออาจถูกสร้างขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อมูลค่าเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ สัญญาณการขายอาจเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มลดลง

และหากมูลค่าของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็อาจบ่งบอกได้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็วและต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจบ่งชี้ได้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ขอย้ำอีกครั้ง หากมูลค่าของมันในช่วงระยะเวลาหนึ่งยังคงผันผวนเหนือและใต้เส้นศูนย์ แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะผันผวน จึงไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน

ความแตกต่างยังสามารถให้สัญญาณการซื้อขายบางอย่างเมื่อราคาและอัตราของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงไม่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่อัตราที่สอดคล้องกันของค่าตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างเชิงลบ อาจบ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นของตลาดกำลังอ่อนตัวลง ในทางกลับกัน ความแตกต่างเชิงบวกเมื่อราคาถึงจุดต่ำสุดใหม่ แต่อัตราที่สอดคล้องกันของมูลค่าตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงไม่ถึงจุดต่ำสุดใหม่ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงของตลาดกำลังอ่อนตัวลง

ในกราฟรายวันของ GBP/USD ด้านล่าง คุณจะเห็นว่าราคากำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงลดลง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยืนยันแนวโน้มขาลงพร้อมกัน ในกรณีของการซื้อขายระหว่างวัน รออัตราการเปลี่ยนแปลงทะลุแกนศูนย์ คุณสามารถทำกำไรจากแท่งเทียนขาลงโดยไม่มีความเสี่ยง

นอกจากการใช้ตัวบ่งชี้นี้เพียงอย่างเดียวแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ย (เช่น เสาอากาศที่ 50) ก็สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มราคาได้ ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นที่สูงกว่าเสาอากาศที่ 50 อาจเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่า

นอกจากนี้ เมื่อใช้ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มักจะเกิดจุดตัดกัน ทำให้เกิดสัญญาณซื้อและขาย ตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ข้ามเส้นสัญญาณ อาจสร้างสัญญาณซื้อ เมื่อตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงข้ามเส้นสัญญาณ อาจสร้างสัญญาณการขาย

อีกตัวอย่างหนึ่งรวมกับตัวบ่งชี้ SAR แบบพาราโบลา เมื่อ SAR อยู่ต่ำกว่าราคา อาจเป็นสัญญาณเชิงบวก แม้ว่า SAR จะอยู่เหนือราคา แต่ก็อาจเป็นสัญญาณลบ หากสัญญาณนี้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ Rate of Change จะช่วยยืนยันทิศทางของแนวโน้ม

เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ ROC ให้รวมกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเสมอ กำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด และไม่ว่าจะใช้งานอย่างไร แนะนำให้ทดสอบและปรับเปลี่ยนซ้ำแล้วซ้ำอีกในการซื้อขายจริงและเพื่อให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริง นอกจากนี้ อย่าพึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกันเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจ

พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวบ่งชี้ ROC ในระยะสั้น

การกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้นมักเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และมักต้องมีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะของตลาดและเครื่องมือการซื้อขายเฉพาะ รวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้และความเสี่ยงส่วนบุคคล โดยทั่วไป พารามิเตอร์ที่สั้นกว่าจะเหมาะสมสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่พารามิเตอร์ที่ยาวกว่านั้นเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

สำหรับการซื้อขายระยะสั้น โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงที่สั้นกว่า เช่น 5 หรือ 7 ในกรณีของเทรดเดอร์ระหว่างวัน อาจเลือกใช้พารามิเตอร์ที่สั้นกว่าเพื่อให้ไวต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้นมากขึ้น ในการซื้อขายระยะกลาง พารามิเตอร์ของอัตราของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เช่น 14 หรือ 20 ซึ่งจะช่วยลดความไวของตัวบ่งชี้และสะท้อนถึงแนวโน้มระยะกลางได้ดีขึ้น

และในการลงทุนระยะยาว หากใช้สำหรับการลงทุนระยะยาวหรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ให้พิจารณาพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ ROC ที่ยาวขึ้น เช่น 50 100 หรือ 200 พารามิเตอร์ระยะยาวสามารถกรองสัญญาณรบกวนของตลาดได้ดีขึ้นและสะท้อนถึงแนวโน้มที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

กำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย รวมถึงกฎการเข้าและออก ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณเท่านั้น คุณจึงจะสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะใช้ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จากนั้นลองใช้พารามิเตอร์ต่างๆ รวมกันและทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูลประวัติเพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดค่าผสมต่างๆ ของพารามิเตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการปรับหน้าต่างการคำนวณของอัตราตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงหรือพารามิเตอร์อื่นๆ

แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแห่งมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ที่สามารถช่วยทดสอบชุดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เครื่องมือดังกล่าวมักจะสามารถทำการทดสอบย้อนกลับจำนวนมากได้โดยอัตโนมัติ สิ่งสำคัญไม่เพียงแต่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขายเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาการบริหารความเสี่ยงด้วย การกลับตัวสูงสุด ความผันผวน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเมื่อพิจารณาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ก็จำเป็นต้องติดตามตลาดแบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนตามนั้น สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว

โปรดทราบว่าการซื้อขายระยะสั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง และพารามิเตอร์ที่ปรับให้เหมาะสมมากเกินไปอาจส่งผลให้ข้อมูลในอดีตมีความเหมาะสมมากเกินไปและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในอนาคต ดังนั้นควรระมัดระวังประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายและพารามิเตอร์ต่างๆ เสมอ การเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เมื่อเวลาผ่านไปโดยทำการทดสอบขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมของตลาดจริง

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็น (และไม่ควรถือเป็น) ทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือ ผู้เขียนว่าการลงทุน ความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ นั้นเหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ