การซื้อขายอัตโนมัติ: 4 สิ่งที่ควรรู้ก่อน

แนวคิดการให้ซอฟต์แวร์ทำการซื้อขายขณะที่คุณนอนหลับนั้นน่าสนใจสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ การซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งใช้คำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อดำเนินการซื้อขายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดหุ้น และคริปโต แต่ก่อนที่จะเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจก่อนว่าการซื้อขายอัตโนมัติสามารถทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้บ้าง

ไม่ว่าคุณจะกำลังพิจารณาใช้บอทเทรดพื้นฐานหรือกลยุทธ์อัลกอริทึมที่ซับซ้อน ความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าที่พาดหัวข่าวบอกไว้ การซื้อขายอัตโนมัติไม่ได้รับประกันว่าจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะให้ความเร็วและความสม่ำเสมอ แต่ก็มีความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องพิจารณา

ด้านล่างนี้เป็นประเด็นสำคัญสี่ประการที่ต้องเข้าใจก่อนที่จะฝากเงินทุนของคุณไว้กับระบบอัตโนมัติ

1) ระบบการซื้อขายอัตโนมัติไม่ได้เท่าเทียมกันทั้งหมด

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติครอบคลุมกลยุทธ์และเครื่องมือที่หลากหลาย ในด้านหนึ่งมีบอทที่อิงกฎเกณฑ์ง่ายๆ ซึ่งติดตามตัวบ่งชี้ที่ตรงไปตรงมา เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือสัญญาณ RSI ซึ่งมักทำการตลาดให้กับเทรดเดอร์รายย่อย และโดยปกติสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มการซื้อขายได้ อีกด้านหนึ่ง ระบบระดับสถาบันใช้การเรียนรู้ของเครื่อง การดำเนินการความถี่สูง และการเข้าถึงตลาดโดยตรง เพื่อทำการซื้อขายหลายพันครั้งต่อวินาที

ประสิทธิภาพของระบบซื้อขายอัตโนมัติใดๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและทดสอบที่ดี กลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีในสภาวะตลาดหนึ่งอาจล้มเหลวในอีกสภาวะหนึ่ง ระบบจำนวนมากสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลในอดีต ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการทดสอบย้อนหลัง แม้ว่าการทดสอบย้อนหลังจะมีประโยชน์ แต่ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้หากข้อมูลมีการปรับค่ามากเกินไป หรือหากไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงสำคัญของตลาด

เทรดเดอร์ควรระมัดระวังระบบที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริง หรือให้ผลตอบแทนในอดีตที่ไร้ที่ติ สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง และแม้แต่กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติที่ซับซ้อนที่สุดก็ต้องปรับตัว มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลตอบแทนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

2) คุณยังต้องตรวจสอบระบบ

หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือการเทรดอัตโนมัตินั้นไม่ต้องลงมือเองเลย แม้ว่าซอฟต์แวร์จะจัดการการดำเนินการ แต่ความรับผิดชอบในการจัดการกลยุทธ์ยังคงเป็นของเทรดเดอร์ ระบบเทรดอัตโนมัติอาจทำงานผิดพลาด มีปัญหาการเชื่อมต่อ หรือตีความข้อมูลแบบเรียลไทม์ผิดพลาด หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแล อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้

ในตลาดที่มีความผันผวน การเคลื่อนไหวของราคาอาจรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ ระบบอัตโนมัติที่ขาดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เช่น คำสั่งตัดขาดทุน การควบคุมขนาดสถานะ หรือการจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ อาจเพิ่มความเสี่ยงแทนที่จะควบคุมไว้ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จึงติดตามระบบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญหรือช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำ

การปรับปรุงหรือแก้ไขกลยุทธ์ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ระบบที่สร้างขึ้นสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มอาจประสบปัญหาในสภาวะตลาดที่ผันผวน และในทางกลับกัน หากปราศจากการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ แม้แต่ระบบซื้อขายอัตโนมัติที่ดีที่สุดก็อาจล้าสมัยได้

3) ความเร็วเป็นข้อได้เปรียบ แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง

หนึ่งในเสน่ห์สำคัญของการซื้อขายอัตโนมัติคือความเร็ว อัลกอริทึมที่เขียนโค้ดอย่างดีสามารถเข้าหรือออกจากสถานะได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาที ซึ่งเร็วกว่ามนุษย์มาก ความเร็วนี้มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) หรืออาร์บิทราจ (arbitrage) ซึ่งจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้ ตลาดมีการแข่งขันสูง และข้อได้เปรียบที่เคยมีจากการเทรดได้เร็วกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปก็ลดน้อยลง โบรกเกอร์หลายรายส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบคำสั่งอัจฉริยะอยู่แล้ว และสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่รวดเร็วที่สุดมักถูกครอบงำโดยสถาบันที่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง

เทรดเดอร์รายย่อยที่ใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติสำเร็จรูปไม่น่าจะแข่งขันโดยตรงกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และความสามารถในการปรับตัวให้มากขึ้น แทนที่จะให้ความสำคัญกับมิลลิวินาที

การเทรดอัตโนมัติควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่สูตรสำเร็จ จุดแข็งที่แท้จริงของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอ อัลกอริทึมไม่ได้ทนทุกข์ทรมานจากความกลัว ความโลภ หรือความเหนื่อยล้า พวกมันปฏิบัติตามกฎที่ตั้งโปรแกรมไว้โดยไม่ลังเล ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการเทรดตามอารมณ์ ความสม่ำเสมอนี้อาจมีค่ามากกว่าความเร็วสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่

4) กฎระเบียบ ความโปร่งใส และความเข้ากันได้ของโบรกเกอร์

ก่อนเปิดใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติใดๆ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บางเขตอำนาจศาลมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการซื้อขายความถี่สูง ในขณะที่บางแห่งกำหนดให้ต้องลงทะเบียนสำหรับระบบอัตโนมัติที่ใช้กับเงินของลูกค้า นอกจากนี้ ตลาดบางแห่งยังกำหนดให้มีเอกสารประกอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอัลกอริทึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระบบจะโต้ตอบกับตลาดแลกเปลี่ยนโดยตรง

ความโปร่งใสเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ บอทค้าปลีกจำนวนมากขายโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานภายในที่จำกัด หากไม่สามารถเข้าถึงโค้ดหรือตรรกะได้ เทรดเดอร์อาจพบว่าตนเองต้องพึ่งพาระบบแบบกล่องดำที่พวกเขาไม่เข้าใจ ซึ่งทำให้การประเมินความเสี่ยงหรือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในช่วงที่ตลาดกำลังขาดทุนเป็นเรื่องยาก

ความเข้ากันได้ของโบรกเกอร์ก็มีบทบาทเช่นกัน แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแพลตฟอร์มอาจไม่รองรับการซื้อขายอัตโนมัติ และแพลตฟอร์มที่รองรับอาจใช้ภาษาโปรแกรมหรือ API ที่แตกต่างกัน ความหน่วง คุณภาพการดำเนินการ และเวลาการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ขอแนะนำให้ทดสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมจำลองก่อนนำเงินทุนจริงไปใช้

สุดท้ายนี้ คุณภาพของข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ระบบซื้อขายอัตโนมัติต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและตรงเวลาเป็นอย่างมาก หากการป้อนข้อมูลล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้อัลกอริทึมตัดสินใจผิดพลาดได้ การเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงระหว่างระบบและตลาดมักเป็นส่วนที่มักถูกมองข้ามในการสร้างระบบการซื้อขายที่เชื่อถือได้

ความคิดสุดท้าย

การซื้อขายอัตโนมัติมีข้อดีมากมาย ทั้งความเร็ว วินัย และความสามารถในการทดสอบแนวคิดโดยปราศจากการแทรกแซงทางอารมณ์ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายอัตโนมัติก็ไม่ใช่ว่าจะปราศจากความท้าทาย เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าไม่มีระบบใดที่ไร้ข้อผิดพลาด และแม้แต่กลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างดีก็อาจล้มเหลวได้ภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ระบบซื้อขายอัตโนมัติที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นจำเป็นต้องมีมากกว่าแค่ทักษะการเขียนโค้ดทางเทคนิค จำเป็นต้องมีความเข้าใจโครงสร้างตลาด หลักการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ที่มองว่าระบบอัตโนมัติเป็นเพียงโซลูชันที่ไม่ต้องลงมือทำเองอาจผิดหวัง ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่มีวินัยในกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

โดยการทราบข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าสามารถใช้การซื้อขายอัตโนมัติเพื่อเสริมแนวทางการลงทุนโดยรวมของตนและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ