Автомат арилжаа: Эхлээд мэдэх ёстой 4 зүйл

Таныг унтаж байх хооронд программ хангамжид арилжаа хийхийг зөвшөөрөх санаа нь шинэхэн болон туршлагатай хөрөнгө оруулагчдад таалагддаг. Урьдчилан програмчлагдсан зааварчилгааг ашиглан арилжааг гараар оруулахгүйгээр гүйцэтгэдэг автомат арилжаа нь форекс, үнэт цаас, крипто зах зээл дээр хурдацтай өсч байна. Гэхдээ шумбахаас өмнө автоматжуулсан арилжаа юу хийж чадах, юу хийж чадахгүйг ойлгох нь маш чухал юм.

Та арилжааны үндсэн бот эсвэл нарийн төвөгтэй алгоритмын стратеги бодож байгаа эсэхээс үл хамааран бодит байдал нь гарчигнаас илүү нарийн ширийн зүйл юм. Автомат арилжаа нь ашиг олох баталгаатай дөт зам биш бөгөөд технологи нь хурд, тогтвортой байдлыг санал болгодог ч худалдаачин бүрийн үнэлэх ёстой эрсдэлийг дагуулдаг.

Өөрийн хөрөнгөө автоматжуулсан системд даатгахаасаа өмнө ойлгох ёстой дөрвөн чухал зүйлийг доор харуулав.

1) Бүх автоматжуулсан худалдааны системүүд тэгш биш байна

Автомат арилжаа нь өргөн хүрээний стратеги, хэрэгслийг хамардаг. Нэг төгсгөлд, хөдөлгөөнт дундаж эсвэл RSI дохио зэрэг шууд үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрддөг дүрэмд суурилсан энгийн роботууд байдаг. Эдгээрийг ихэвчлэн жижиглэн худалдаачдад зардаг бөгөөд ихэвчлэн худалдааны платформоос худалдаж авах эсвэл татаж авах боломжтой. Нөгөө талаас, институцийн түвшний системүүд нь секундэд олон мянган арилжаа хийхэд машин сургалт, өндөр давтамжийн гүйцэтгэл, зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг ашигладаг.

Аливаа арилжааны автоматжуулсан системийн үр ашиг нь түүнийг хэр сайн боловсруулж, туршсанаас хамаарна. Зах зээлийн нэг нөхцөлд сайн ажилладаг стратеги нь нөгөөд нь бүтэлгүйтэж болзошгүй. Олон системийг түүхэн өгөгдлийг ашиглан бүтээдэг бөгөөд үүнийг backtest гэж нэрлэдэг. Хэдийгээр арын тест нь ашигтай боловч өгөгдөл хэт тохируулагдсан эсвэл зах зээлийн гол эрсдэлийг хассан тохиолдолд төөрөгдүүлж болно.

Худалдаачид бодит бус өгөөжийг амлаж эсвэл түүхэн алдаагүй гүйцэтгэлийг харуулсан системүүдээс болгоомжилж байх ёстой. Зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, хамгийн боловсронгуй автоматжуулсан арилжааны стратеги хүртэл дасан зохицох ёстой эсвэл дутуу гүйцэтгэлтэй байх эрсдэлтэй.

2) Та системийг хянах шаардлагатай хэвээр байна

Хамгийн түгээмэл буруу ойлголтуудын нэг бол автомат арилжаа нь бүрэн гар чөлөөтэй байдаг гэсэн ойлголт юм. Програм хангамж нь гүйцэтгэлийг зохицуулдаг ч стратегийг удирдах үүрэг нь худалдаачинд нотлогддог. Худалдааны автоматжуулсан системүүд доголдох, холболтын асуудал гарах эсвэл бодит цагийн өгөгдлийг буруу тайлбарлаж болно. Хэрэв хараа хяналтгүй орхивол энэ нь гэнэтийн алдагдалд хүргэж болзошгүй юм.

Тогтворгүй зах зээл дээр үнийн хөдөлгөөн хурдан бөгөөд урьдчилан таамаглах боломжгүй байдаг. Алдагдлыг зогсоох захиалга, албан тушаалын хэмжээг тогтоох хяналт эсвэл бодит цагийн эрсдэлийн менежмент гэх мэт зохих хамгаалалтгүй автоматжуулсан системүүд алдагдлыг хадгалахын оронд өсгөж чадна. Энэ шалтгааны улмаас ихэнх туршлагатай худалдаачид, ялангуяа эдийн засгийн томоохон үйл явдлууд эсвэл хөрвөх чадвар багатай цагаар системээ сайтар хянаж байдаг.

Зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхийн хэрээр стратегийг шинэчлэх эсвэл өөрчлөх нь бас чухал юм. Тренд болж буй зах зээлд зориулж бүтээсэн систем нь хажуугийн орчинд тэмцэж болно, эсвэл эсрэгээрээ. Тогтмол тохируулга хийхгүй бол хамгийн сайн автоматжуулсан арилжааны систем ч хуучирч хоцрох болно.

3) Хурд бол давуу тал боловч бүх зүйл биш

Автомат арилжааны гол сонирхолуудын нэг бол хурд юм. Сайн кодлогдсон алгоритм нь ямар ч хүнээс хамаагүй хурдан, миллисекундэд байрлалд орж эсвэл гарах боломжтой. Энэ хурд нь скальпинг эсвэл арбитраж зэрэг стратегиудад ашигтай байж болох бөгөөд үүнд цаг хугацаа чухал байдаг.

Гэхдээ хурд дангаараа ашиг олох баталгаа болохгүй. Зах зээл нь маш их өрсөлдөөнтэй бөгөөд урьд өмнө нь энгийн худалдаачдаас хурдан байсан давуу тал нь одоо бага ач холбогдолтой болсон. Олон брокерууд захиалгаа ухаалаг захиалгын системээр дамжуулан аль хэдийн чиглүүлдэг бөгөөд хамгийн хурдан арилжааны орчинд дэвшилтэт дэд бүтцэд нэвтрэх боломжтой байгууллагууд давамгайлдаг.

Худалдааны автоматжуулсан системийг ашигладаг жижиглэн худалдаачид эрсдэлээс хамгаалах сан эсвэл хувийн арилжааны пүүсүүдтэй шууд өрсөлдөх магадлал багатай. Тиймээс худалдаачид миллисекундэд бага анхаарлаа хандуулж, стратегийн чанар, эрсдэлийн удирдлага, дасан зохицох чадварт илүү их анхаарал хандуулах ёстой.

Автомат арилжааг ид шид биш харин хэрэгсэл гэж үзэх хэрэгтэй. Түүний жинхэнэ хүч нь тууштай байдалд оршдог. Алгоритмууд нь айдас, шунал, ядаргаанд ордоггүй. Тэд өөрсдийн програмчлагдсан дүрмийг эргэлзэлгүйгээр дагаж мөрддөг бөгөөд энэ нь сэтгэл хөдлөлийн арилжааны алдааг багасгахад тусалдаг. Энэхүү тогтвортой байдал нь ихэнх хөрөнгө оруулагчдын хувьд хурдаас илүү үнэ цэнэтэй байж болох юм.

4) Зохицуулалт, ил тод байдал, брокерын нийцтэй байдлын асуудал

Аливаа автоматжуулсан арилжааны стратегийг идэвхжүүлэхийн өмнө энэ нь холбогдох дүрэм журамд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах нь чухал юм. Зарим улс орнууд өндөр давтамжийн арилжаанд хязгаарлалт тавьдаг бол зарим нь үйлчлүүлэгчийн мөнгөөр ​​ашигладаг автомат системд бүртгүүлэхийг шаарддаг. Нэмж дурдахад, зарим зах зээлүүд алгоритмын үйл ажиллагааны тодорхой баримт бичгийг шаарддаг, ялангуяа систем нь биржүүдтэй шууд харьцдаг бол.

Ил тод байдал нь бас нэг гол асуудал юм. Олон тооны жижиглэн худалдааны роботууд дотоод үйл ажиллагааных нь талаар хязгаарлагдмал мэдээлэлтэй зарагддаг. Код эсвэл логикт хандах боломжгүй бол худалдаачид ойлгодоггүй хар хайрцагны системд найдаж болно. Энэ нь эрсдэлийг зөв үнэлэх эсвэл хасах үед үндэслэлтэй шийдвэр гаргахад хүндрэл учруулдаг.

Брокерын нийцтэй байдал нь бас үүрэг гүйцэтгэдэг. Бүх арилжааны платформууд автомат арилжааг дэмждэггүй бөгөөд эдгээр нь өөр програмчлалын хэл эсвэл API ашиглаж болно. Хоцролт, гүйцэтгэлийн чанар, серверийн ажиллах хугацаа зэрэг нь стратегийг хэр сайн гүйцэтгэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйлүүд юм. Бодит капиталыг байршуулахаас өмнө аливаа автоматжуулсан худалдааны системийг демо орчинд туршиж үзэхийг зөвлөж байна.

Эцэст нь өгөгдлийн чанарыг үл тоомсорлож болохгүй. Худалдааны автоматжуулсан систем нь үнэн зөв, цаг тухайд нь мэдээлэлд ихээхэн тулгуурладаг. Хэрэв өгөгдлийн хангамж саатсан эсвэл буруу байвал энэ нь алгоритмыг алдаатай шийдвэр гаргахад хүргэж болзошгүй юм. Систем ба зах зээлийн өндөр чанарын холболтыг хангах нь найдвартай арилжааны тохиргоог бий болгоход дутуу үнэлэгддэг хэсэг юм.

Эцсийн бодол

Автомат арилжаа нь хурд, сахилга бат, санаагаа сэтгэл хөдлөлийн оролцоогүйгээр шалгах чадвар зэрэг олон давуу талыг бий болгодог. Гэсэн хэдий ч энэ нь бэрхшээлгүй биш юм. Худалдаачид ямар ч систем алдаагүй гэдгийг ойлгох ёстой, тэр ч байтугай сайн туршсан стратеги нь өөрчлөгдөж буй зах зээлийн нөхцөлд бүтэлгүйтдэг.

Сайн зохион бүтээгдсэн автоматжуулсан худалдааны систем нь зөвхөн техникийн кодлох ур чадвараас илүү зүйлийг шаарддаг. Энэ нь зах зээлийн бүтцийг ойлгох, эрсдэлийн удирдлагын хатуу зарчим, байнгын хяналтыг шаарддаг. Автоматжуулалтыг гар аргаар шийдвэрлэх шийдэл гэж үздэг худалдаачид урам хугарч магадгүй бол үүнийг илүү өргөн стратегийн хүрээнд сахилга баттай хэрэгсэл болгон ашигладаг хүмүүс амжилтанд хүрэх магадлал өндөр байдаг.

Хязгаарлалт, хариуцлагыг мэдсэнээр худалдаачид илүү өргөн хүрээтэй хөрөнгө оруулалтын арга барилаа нөхөж, өндөр өртөгтэй алдаанаас зайлсхийхийн тулд автомат арилжааг ашиглаж болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.