กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สำหรับมือใหม่ เข้าใจง่ายในทันที

การเทรดฟิวเจอร์ (Futures Trading) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือดัชนีหุ้น

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น การเข้าใจหลักการและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมถือเป็นก้าวสำคัญในการรับมือกับตลาดที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจการเทรดฟิวเจอร์

1) กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นคือการติดตามแนวโน้ม วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการระบุและซื้อขายในทิศทาง

ของแนวโน้มตลาดที่เกิดขึ้น นักลงทุนใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อกำหนดทิศทางและความแข็งแกร่ง

ของแนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขา

ขึ้น กระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อ

ในทางกลับกัน การตัดกันในทิศทางตรงกันข้ามอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง แนะนำให้ขาย การติดตามแนวโน้มใช้

ประโยชน์จากโมเมนตัมของตลาด โดยมีเป้าหมายที่จะเกาะไปกับแนวโน้มจนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวปรากฏขึ้น

2) กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout

การซื้อขายแบบ Breakout มุ่งเน้นไปที่การระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และเข้าซื้อขายเมื่อราคาbreakทะลุผ่าน

ระดับเหล่านี้ การbreakทะลุเหนือแนวต้านอาจบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การbreakทะลุลงต่ำกว่าแนว

รับอาจส่งสัญญาณของแนวโน้มขาลง

กลยุทธ์นี้ต้องการให้เทรดเดอร์ติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิดและยืนยันการทะลุแนวรับ/แนวต้านด้วยปริมาณการซื้อ

ขายที่เพิ่มขึ้นหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณผิดพลาด

การเทรดแบบทะลุแนวรับ/แนวต้านจะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง เมื่อการเคลื่อนไหวของ

ราคาที่สำคัญมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้น

3) กลยุทธ์การเทรดแบบดึงกลับ (Pullback Trading Strategy)

การเทรดแบบดึงกลับเกี่ยวข้องกับการเข้าเทรดในช่วงที่มีการกลับตัวชั่วคราวภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า หลังจากที่ราคา

เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดมักจะมีการปรับฐานหรือดึงกลับในระยะสั้นก่อนที่จะกลับมาสู่แนวโน้มหลัก

เทรดเดอร์มองหาการดึงกลับเหล่านี้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่จุดราคาที่เหมาะสมกว่า

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจรอให้ราคาย้อนกลับไปที่ระดับแนวรับก่อนที่จะซื้อ โดยคาดการณ์ว่าแนว

โน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป กลยุทธ์นี้ต้องการความอดทนและสายตาที่เฉียบคมในการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นภายใน

แนวโน้มที่กว้างขึ้น

4) กลยุทธ์การเทรดแบบสเปรด (Spread Trading Strategy)

การเทรดแบบสเปรดเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสองสัญญาที่เกี่ยวข้องกันพร้อมกันเพื่อทำกำไรจาก

ส่วนต่างของราคา

การซื้อขายแบบสเปรดอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาของสินทรัพย์เดียวกันที่มีวันหมดอายุต่างกัน (สเปรดปฏิทิน) หรือสินทรัพย์ที่

แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน (สเปรดระหว่างสินค้า) การซื้อขายแบบสเปรดสามารถลดความเสี่ยงและความผันผวนเมื่อ

เทียบกับการซื้อขายโดยตรง

5) การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อขาย (Order Flow Trading)

การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อขายจะวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อและขายแบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหว

ของราคาในระยะสั้น โดยการตรวจสอบความลึกของตลาด (DOM) และข้อมูลเวลาและการขาย เทรดเดอร์สามารถ

ประเมินความเชื่อมั่นของตลาดและระบุการกลับตัวหรือการต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นได้

กลยุทธ์นี้ต้องการเครื่องมือเฉพาะทางและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาคของตลาด

6) กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossover Strategy)

กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เริ่มต้นเนื่องจากความเรียบง่าย เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับค่า

เฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันบนกราฟราคา เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน สัญญาณซื้อจะ

เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

ในทางกลับกัน สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึง

โมเมนตัมขาลง กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุการกลับตัวของแนวโน้มและตัดสินใจเข้าและออกได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับมือใหม่

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับมือใหม่ ได้แก่:

1) Micro E-mini S&P 500 (MES)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นขนาดเล็กที่ผูกกับ S&P 500 CME ระบุว่าใช้ตัวคูณ 5 ดอลลาร์ และขั้นต่ำ 0.25 จุด ทำ

ให้การกำหนดขนาดตำแหน่งทำได้ง่ายกว่าในเวอร์ชัน E-mini ขนาดใหญ่

2) Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นขนาดเล็กอีกตัวหนึ่ง แต่เน้นการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีผ่าน Nasdaq-100

3) Micro EUR/USD

ตัวเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FX สำหรับมือใหม่ที่ต้องการลงทุนในสกุลเงินในสัญญาขนาดเล็ก

4) Micro Gold (MGC)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขนาดเล็ก มีขนาด 1/10 ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำมาตรฐาน ทำให้การซื้อขายทอง

คำเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

5) ทองคำ 1 ออนซ์ (1OZ)

สัญญาซื้อขายทองคำที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม มีขนาด 1/10 ของ Micro Gold และ 1/100 ของทองคำมาตรฐาน ทำให้เป็น

หนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะมีค่าที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่มักจะเป็น Micro E-mini S&P 500, Micro EUR/USD หรือ Micro 

Gold เนื่องจากเป็นการผสมผสานขนาดสัญญาที่เล็กกว่ากับตลาดอ้างอิงที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

ถึงกระนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเวอเรจ ดังนั้นคำว่า "เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น" จึงหมายถึง

ขนาดที่เล็กกว่าและง่ายต่อการกำหนดขนาดเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่ามีความเสี่ยงต่ำ

การวางแผนการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

แผนการซื้อขายที่มีโครงสร้างที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แผนนี้ควร

ระบุเป้าหมายการซื้อขาย ความอดทนต่อความเสี่ยง และกลยุทธ์เฉพาะ องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่:

กฎการเข้าและออก: กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการเข้าและออกจากการซื้อขายโดยอิงจากตัวชี้วัดทางเทคนิค การ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือการผสมผสานทั้งสองอย่าง

การบริหารความเสี่ยง: กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีเสี่ยงในแต่ละการเทรด และตั้งคำสั่ง Stop-Loss ตามนั้น

การกำหนดขนาดตำแหน่ง: ตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินทุนเท่าใดให้กับการเทรดแต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจาย

ความเสี่ยงและจำกัดความเสี่ยงในแต่ละตำแหน่ง

การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่:

การตั้งคำสั่ง Stop-Loss: กำหนดจุดออกล่วงหน้าเพื่อจำกัดการขาดทุนในแต่ละการเทรด

การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของเงินทุนของคุณในตลาดหรือตำแหน่งเดียว

การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: ประเมินผลการดำเนินงานการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น

คำถามที่พบบ่อย（FAQ）

1) กลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นคืออะไร?

สำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ การติดตามแนวโน้มเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด เพราะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และทำงานได้ดีใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง มันง่ายกว่าการ Scalping ความเร็วสูงและบริหารความเสี่ยงได้ง่ายกว่ากลยุทธ์หลายขาที่ซับ

ซ้อน

2) ฟิวเจอร์สขนาดเล็ก (Micro Futures) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่าหรือไม่?

โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเช่นนั้น ผลิตภัณฑ์หลายอย่างถูกออกแบบมาเพื่อเสนอการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดเดียวกัน

ในขนาดสัญญาที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยให้ผู้เริ่มต้นควบคุมขนาดตำแหน่งและการลงทุนเงินทุนได้มากขึ้น นั่นไม่ได้ขจัดความ

เสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ แต่สามารถทำให้การเรียนรู้ทำได้ง่ายขึ้น

3) คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์ส?

ไม่มีตัวเลขตายตัว ข้อกำหนดมาร์จินแตกต่างกันไปตามสัญญาและโบรกเกอร์ และมาร์จินของโบรกเกอร์อาจแตกต่างจาก

ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ คำถามที่ดีกว่าคือ คุณสามารถซื้อขายได้ด้วยเงินทุนที่มีความเสี่ยงเท่านั้น และยังคงกำหนด

ขนาดตำแหน่งให้เล็กพอที่จะรับมือกับการขาดทุนปกติได้หรือไม่

4) ผู้เริ่มต้นควรถือสัญญาฟิวเจอร์สจนถึงวันหมดอายุหรือไม่?

โดยปกติแล้วไม่จำเป็นในตอนแรก ฟิวเจอร์สบางประเภทชำระด้วยเงินสด แต่บางประเภทอาจเกี่ยวข้องกับการส่งมอบสิน

ค้าจริง และ CFTC ระบุว่าสัญญาโดยส่วนใหญ่จะถูกชำระบัญชีก่อนวันส่งมอบ จนกว่าคุณจะเข้าใจวันหมดอายุและวันแจ้ง

เตือน การปิดหรือต่ออายุสัญญาก่อนกำหนดมักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่า

5) คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สถูกต้องตามกฎหมาย?

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบประวัติของโบรกเกอร์ก่อนเปิดบัญชีฟิวเจอร์ส EBC Financial Group เป็นโบรกเกอร์ที่ได้

รับอนุญาตซึ่งให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สรุป

กลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เหมาะสำหรับมือใหม่มักจะเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุด ได้แก่ การติดตามแนวโน้ม 

การซื้อขายแบบทะลุแนวรับ/แนวต้าน การเข้าซื้อเมื่อราคาดึงกลับ และในภายหลังคือการซื้อขายแบบสเปรดปฏิทิน สิ่งที่

สำคัญกว่าการตั้งค่าคือโครงสร้างโดยรอบ ได้แก่ ขนาดสัญญา สภาพคล่อง มาร์จิน วันหมดอายุ และการควบคุมความ

เสี่ยง

การอัปเดตที่สำคัญที่สุดสำหรับมือใหม่ในปัจจุบันคือการเข้าถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขนาดเล็กทำให้การเข้าร่วมใน

หลายตลาดด้วยขนาดที่แม่นยำยิ่งขึ้นทำได้ง่ายขึ้น แต่กฎเก่าก็ยังคงใช้ได้อยู่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเก็งกำไรหรือการป้องกันความเสี่ยง แต่เป็น

เครื่องมือที่มีการใช้เลเวอเรจซึ่งต้องการวินัย ความรอบคอบ และแผนการซื้อขายที่ง่ายพอที่จะปฏิบัติตามได้ภายใต้ความ

กดดัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะ

นำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ ความเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้

ถือเป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ