กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สำหรับมือใหม่ เข้าใจง่ายในทันที

2025-04-18
สรุป

การเทรดฟิวเจอร์เป็นโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ สำหรับมือใหม่การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเข้าใจพื้นฐานสำคัญจะช่วยให้สามารถปรับตัวและเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น

การเทรดฟิวเจอร์ (Futures Trading) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือดัชนีหุ้น


สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น การเข้าใจหลักการและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมถือเป็นก้าวสำคัญในการรับมือกับตลาดที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น


ทำความเข้าใจการเทรดฟิวเจอร์

ทำความเข้าใจการเทรดฟิวเจอร์ - EBC

สัญญาฟิวเจอร์ คือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ระบุในอนาคต สัญญาเหล่านี้ซื้อขายกันในตลาดที่มีการกำกับดูแล และมักถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเก็งกำไร


จุดเด่นของการเทรดฟิวเจอร์ คือการใช้เลเวอเรจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถควบคุมสถานะที่มีมูลค่าสูงได้ โดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ทั้งกำไรและขาดทุนมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย


แนวคิดพื้นฐานที่ควรรู้ในการเทรดฟิวเจอร์

ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของกลยุทธ์การเทรด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานบางประการดังต่อไปนี้:

  • เลเวอเรจ (Leverage): การเทรดฟิวเจอร์เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย แม้จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนเช่นกัน

  • ข้อกำหนดมาร์จิ้น (Margin Requirements): นักเทรดจำเป็นต้องรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีซื้อขายที่เรียกว่า "มาร์จิ้น" เพื่อคงสถานะฟิวเจอร์ไว้ หากยอดเงินต่ำกว่าที่กำหนด จะถูกเรียกเงินเพิ่ม (Margin Call) เพื่อเติมเงินเข้าบัญชี

  • รายละเอียดของสัญญา (Contract Specifications): สัญญาฟิวเจอร์แต่ละฉบับจะมีรายละเอียดเฉพาะ เช่น สินทรัพย์อ้างอิง ขนาดของสัญญา วันหมดอายุ และค่าการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)


กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สำหรับมือใหม่

Beginner Futures Trading Strategies - EBC

1. กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend Following Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือการเทรดตามแนวโน้ม วิธีนี้คือการระบุทิศทางของแนวโน้มในตลาดและเปิดสถานะซื้อหรือขายตามทิศทางนั้น โดยนักเทรดมักใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อช่วยประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม


ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เปิดสถานะซื้อ


ในทางกลับกัน หากเกิดการตัดลงในทิศทางตรงกันข้าม อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณให้นักเทรดพิจารณาเปิดสถานะขาย กลยุทธ์นี้เน้นการใช้โมเมนตัมของตลาด โดยพยายามเกาะกระแสของแนวโน้มไปจนกว่าจะปรากฏสัญญาณของการกลับตัว


2. กลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout (Breakout Trading Strategy)

กลยุทธ์ Breakout เน้นการระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และเปิดสถานะเมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านั้น หากราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป อาจบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาหลุดแนวรับลงมาอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง


กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิด และควรยืนยันสัญญาณ Breakout ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หรือใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอก กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนมากขึ้น


3. กลยุทธ์การเทรดแบบ Pullback (Pullback Trading Strategy)

การเทรดแบบ Pullback คือการเข้าสถานะในช่วงที่ราคามีการย้อนกลับชั่วคราว ภายในแนวโน้มหลักที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยทั่วไป หลังจากที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง มักจะเกิดการปรับฐานหรือพักตัวระยะสั้น ก่อนที่แนวโน้มหลักจะกลับมาเคลื่อนต่อ นักเทรดจะมองหาช่วงพักตัวเหล่านี้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดในจุดที่ได้ราคาน่าลงทุนมากขึ้น


ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น นักเทรดอาจรอให้ราคาย่อตัวลงมาแตะแนวรับก่อน แล้วจึงเปิดสถานะซื้อ โดยคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความอดทนและความสามารถในการวิเคราะห์จุดกลับตัวชั่วคราวภายในแนวโน้มหลักอย่างแม่นยำ


4. กลยุทธ์การเทรดแบบสเปรด (Spread Trading Strategy)

การเทรดแบบสเปรดคือการซื้อและขายสัญญาฟิวเจอร์สองฉบับที่เกี่ยวข้องกันในเวลาเดียวกัน เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา


การเทรดสเปรดอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาฟิวเจอร์ของสินทรัพย์เดียวกันที่มีวันหมดอายุแตกต่างกัน (calendar spreads) หรือสินทรัพย์ที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กัน (inter-commodity spreads) การเทรดแบบสเปรดช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนเมื่อเทียบกับการเปิดสถานะเต็มตัวในตลาด


5. กลยุทธ์การเทรดแบบ Order Flow (Order Flow Trading)

การเทรดแบบ Order Flow คือการวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อและขายในเวลาจริง เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาฉบับระยะสั้น โดยการตรวจสอบความลึกของตลาดและข้อมูลการซื้อขาย นักเทรดสามารถประเมินอารมณ์ของตลาดและระบุจุดกลับตัวหรือการดำเนินแนวโน้มต่อไป


กลยุทธ์นี้ต้องการเครื่องมือเฉพาะและความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดในระดับจุลภาค


6. กลยุทธ์การเทรดแบบการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossover Strategy)

กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดมือใหม่ เพราะมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก เทคนิคนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองระยะเวลาบนกราฟราคา เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งมักบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่มต้น


ในทางกลับกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ก็จะเกิดสัญญาณขาย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุการเปลี่ยนทิศทางของตลาดและตัดสินใจเข้าและออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที


การพัฒนากลยุทธ์การเทรดและการบริหารความเสี่ยง

การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนนั้นสำคัญมากในการประสบความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์ แผนการเทรดควรกำหนดเป้าหมายในการลงทุน ความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และกลยุทธ์ที่เหมาะสม ส่วนประกอบหลักที่ควรมีในแผนการเทรดได้แก่:

  • กฎการเข้าซื้อและออกจากการเทรด: กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือออกจากการเทรดโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการผสมผสานทั้งสองอย่าง

  • การบริหารความเสี่ยง: กำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสี่ยงในแต่ละการเทรดและตั้งคำสั่ง Stop-Loss ให้เหมาะสมกับแผนการเทรด

  • ขนาดตำแหน่ง: ตัดสินใจว่าจะใช้เงินทุนเท่าใดในแต่ละการเทรดเพื่อให้กระจายความเสี่ยงและไม่เสี่ยงกับการลงทุนในตำแหน่งเดียวมากเกินไป


การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึง:

  • การตั้งคำสั่ง Stop-Loss: กำหนดจุดออกจากการเทรดล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขาดทุนเกินไปในแต่ละการเทรด

  • การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการลงทุนทั้งหมดในตลาดหรือสถานะเดียว

  • การทบทวนผลการเทรด: ประเมินผลการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไป


สรุป

การเทรดฟิวเจอร์เป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไร แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น การเข้าใจพื้นฐานและการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถปรับตัวและทำความเข้าใจกับตลาดได้ดียิ่งขึ้น


สิ่งสำคัญคือต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา การพัฒนากลยุทธ์และการปรับปรุงการเทรดอย่างต่อเนื่องจะทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาด การมีความกระหายในการหาความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ จะช่วยให้เราก้าวหน้าและเติบโตในเส้นทางการเทรดได้อย่างมั่นคง


คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมภาวะเงินเฟ้อคืออะไร: คุณควรกังวลในปี 2025 หรือไม่?

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมภาวะเงินเฟ้อคืออะไร: คุณควรกังวลในปี 2025 หรือไม่?

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมภาวะเงินเฟ้อคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญในปี 2568 เรียนรู้ว่าการเติบโตที่หยุดชะงัก เงินเฟ้อที่สูง และการว่างงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการลงทุนของคุณอย่างไร

2025-05-16
การคาดการณ์ราคาน้ำมัน: สิ่งที่คาดหวังจนถึงปี 2030

การคาดการณ์ราคาน้ำมัน: สิ่งที่คาดหวังจนถึงปี 2030

ดูการคาดการณ์ราคาน้ำมันในปี 2025–2030 สำรวจการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ปัจจัยสำคัญ และวิธีที่อุปทาน อุปสงค์ และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานจะกำหนดตลาดน้ำมัน

2025-05-16
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการของตลาดฟิวเจอร์สในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการของตลาดฟิวเจอร์สในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ

ค้นพบวิธีการทำงานของตลาดฟิวเจอร์สในตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เช่น CME, Cboe, Eurex, ICE และ SGX เพื่อวางแผนการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเขตเวลาของคุณ

2025-05-16