Нийтэлсэн огноо: 2025-12-12
Шинэчилсэн огноо: 2025-12-15
Буцах тест (Backtest) гэдэг нь өнгөрсөн зах зээлийн өгөгдлийг ашиглан арилжааны стратеги хэрхэн гүйцэтгэлтэй байсныг шалгадаг энгийн процесс юм. Энэ нь стратегийн дүрмүүд сайн ажиллаж байсан, олон удаа бүтэлгүйтсэн, эсвэл өөр өөр нөхцөлд тогтворгүй ажиллаж байсан эсэхийг харуулдаг.
Буцаан шалгах нь чухал ач холбогдолтой, учир нь энэ нь арилжаачдад сохроор таамаглахаас зайлсхийхэд тусалдаг. Мэдрэмж дээр суурилсан шинэ санаанд итгэхийн оронд буцаан шалгах нь аль хэдийн бий болсон зах зээл дээр уг санаа хэрхэн оршин тогтнож байгааг харуулсан бодит нотолгоог өгдөг.
Буцах тест нь түүхэн үнийн тодорхой багц арилжааны дүрмийг шалгадаг. Дүрэм нь тодорхой байх ёстой. Жишээлбэл: үнэ хөдөлгөөнт дунджаас дээш гарахад худалдаж авах, RSI 50-аас доош гарахад гарах, мөн тогтмол зогсолт ашиглах.
Буцах тест нь ашиг, алдагдал, бууралт болон дараа нь хийгдэх байсан арилжааны тоог харуулна.
Арилжаачид ихэнх платформ дээр буцаан шалгах хэрэгслүүдийг хардаг. Зарим нь график, хувьцааны муруй, хүснэгттэй үр дүнг харуулдаг. Анхан шатны болон туршлагатай арилжаачид хоёулаа буцаан шалгах хэрэгслийг ашигладаг.
Анхан шатны худалдаачид стратеги хэрхэн ажилладагийг ойлгохын тулд тэдгээрийг ашигладаг. Туршлагатай худалдаачид мөнгийг эрсдэлд оруулахаасаа өмнө дүрмийг боловсронгуй болгох эсвэл системийг харьцуулахын тулд тэдгээрийг ашигладаг.
Нурууны тест хэр хүчтэй эсвэл сул харагдахыг хэд хэдэн хүчин зүйл шийддэг.
Зах зээлийн нөхцөл байдал
Чиг хандлага, хэлбэлзлийн хүрээ болон өндөр хэлбэлзлийн үеүүд нь дүрмийн үйлчлэлийг өөрчилдөг. Чиглэлийн хөдөлгөөний үед чиг хандлагын стратеги илүү сайн ажилладаг. Хажуугийн зах зээлийн үед алдагдалд орж болзошгүй.
Өгөгдлийн чанар
Буцаан шалгалт нь үнэн зөв түүхэн өгөгдлөөс хамаарна. Зөрүү эсвэл буруу үнэ нь үр дүнг гажуудуулж, худалдаачдыг төөрөгдүүлж болзошгүй.
Дүрмийн тодорхой байдал
Тодорхой бус эсвэл уян хатан дүрмүүд нь тогтворгүй үр дүнд хүргэдэг. Тодорхой нөхцөл байдал нь тогтвортой арилжааг бий болгож, санамсаргүй муруй тохиролцоонд хүрэхээс зайлсхийхэд тусалдаг.
Буцах туршилт нь ирээдүйг урьдчилан таамагладаггүй. Энэ нь уг санаа нь өнгөрсөн нөхцөл байдлыг хэрхэн зохицуулж байсныг онцолж өгдөг.
Буцах туршилт нь стратеги нь давуу болон сул талуудтай болохыг нотлох баримт болдог. Энэ нь дүрмүүд түүхэндээ хэзээ сайн ажиллаж байсан болохыг харуулснаар оруулгуудыг чиглүүлдэг. Энэ нь аль зогсоох эсвэл зорилтот арга нь илүү сайн үр дүнд хүргэсэн болохыг харуулснаар гарах гарцуудыг чиглүүлдэг.
Энэ нь мөн эрсдэлийг онцолж, хамгийн муу алдагдалтай цуврал хэр гүнзгий байсныг харуулж байна. Арилжаачид энэ мэдээллийг ашиглан бодит хүлээлтийг тогтоодог.
Буцах туршилтууд нь хэт өөртөө итгэх итгэлээс сэргийлдэг. Үр дүн нь холимог гүйцэтгэл үзүүлсэн тохиолдолд арилжаачин хэмжээг багасгах эсвэл системийг алгасаж болно. Үр дүн нь олон жилийн турш тогтвортой үр дүн үзүүлсэн тохиолдолд өөртөө итгэх итгэл улам бэхжиж, шийдвэрүүд нь илүү сахилга баттай болдог.
Хэрэгтэй шинж тэмдгүүд:
Стратеги нь чимээгүй болон идэвхтэй зах зээл дээр хоёуланд нь ажилладаг.
Татварын бууралт хязгаарлагдмал бөгөөд тогтвортой сэргэж байна.
Анхааруулгын тэмдэг:
Ганцхан үед л хүчтэй тоглолт үзүүлсэн.
Дүрмүүдийг бага зэрэг тохируулахад үр дүн нь буурдаг.
Арилжаачин EUR/USD дээр хөдөлгөөнт дундаж кроссовер системийг туршиж байна. 2018-2023 оны хоорондох буцах тестийн үеэр уг стратеги 420 арилжаа хийсэн. Энэ нь бүх хугацаанд 25 хувиар өссөн бөгөөд хамгийн ихдээ 8 хувийн уналттай байв.
Ихэнх өсөлт нь чиг хандлагатай саруудад гарсан. Арилжаачин зогсолтын дүрмийг өөрчилж, дахин шалгасан. Одоо өсөлт нь мөн адил бууралттай үед 31 хувь болж сайжирсан.
Энэ нь арилжаачинд гарах дүрэм нь томоохон нөлөө үзүүлсэн гэдгийг ойлгоход тусалдаг. Жишээ нь тодорхой дүрэм журам, тогтмол шалгалт нь стратегийн дизайн хийхэд хэрхэн хүргэдэгийг харуулж байна.
Богино хугацааны дарааллын дагуу дахин шалгалтыг илүү найдвартай болгоход тусалдаг.
Түүхэн өгөгдөл нь цэвэр бөгөөд зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдлыг хамарсан эсэхийг баталгаажуулна уу.
Таамаглалгүйгээр тодорхой орох, гарах, зогсоох дүрмийг бич.
Буцах тестийг хийгээд ашиг, бууралт, дундаж хожил, дундаж алдагдлыг тэмдэглэ.
Тогтвортой байдлыг шалгахын тулд үр дүнг хэд хэдэн хугацааны турш харьцуулна уу.
Эквитийн муруйг хараарай. Гөлгөр шугамууд нь ихэвчлэн тогтвортой гүйцэтгэлийг илэрхийлдэг.
Зан төлөв нь арын тесттэй тохирч байгааг баталгаажуулахын тулд бодит цаг хугацаанд жижиг туршилтын туршилтыг ажиллуулна уу.
Дүрмийг өөрчлөх бүрдээ арын тестийг шалгах нь гэнэтийн үр дүнгээс зайлсхийхэд тусалдаг.
Дүрмүүдийг өмнөх өгөгдөлтэй тохируулах. Үр дүн нь төгс харагдах хүртэл дүрмийг тохируулах нь жинхэнэ сул талуудыг нуудаг.
Хэтэрхий бага өгөгдөл ашиглаж байна. Богино түүвэр нь зах зээлийн өөр өөр нөхцөл байдлыг алдагдуулж байна.
Уналтыг үл тоомсорлох. Гүн алдагдалтай ашигтай буцах тест нь арилжаа хийхэд хэтэрхий стресстэй байж магадгүй юм.
Шалгуур үзүүлэлтийг хэт их ашиглах. Хэт олон нөхцөл байдал нь үр дүнг давтах магадлалыг бууруулдаг.
Гарах гарцыг сайтар туршиж үзээгүй. Стратегийн олон асуудал нь гарах дүрмүүд муу байгаагаас үүдэлтэй.
Бодит захиалгын зардлыг мартах. Тархалт болон гулсалт нь үр дүнг огцом өөрчилж болно.
(Forward testing) Урагшлах туршилт: Буцах туршилтын зан төлөвийг баталгаажуулахын тулд шинэ өгөгдөл дээр ижил стратегийг шалгана.
(Paper trading) Цаасан арилжаа: Бодит мөнгөгүйгээр шууд зах зээл дээр стратегийн гүйцэтгэлийг туршдаг .
Урагшлах шинжилгээ: Дүрмүүд цаг хугацааны явцад тогтвортой хэвээр байгаа эсэхийг харахын тулд туршилтын хугацааг эргүүлнэ.
Эрсдэлийн удирдлага: Арын туршилтаас авсан бууралтын өгөгдлийг ашиглан хэмжээг тодорхойлоход тусалдаг.
Системчилсэн арилжаа: Дүрэмд тулгуурладаг тул буцаан шалгах нь зайлшгүй шаардлагатай.
(Equity curve analysis) Эквитийн муруйн шинжилгээ: Буцах тестийн ашиг ба алдагдал жигд эсвэл тогтворгүй эсэхийг ойлгоход тусалдаг.
1. Буцах туршилт нь ирээдүйн ашгийг баталгаажуулж чадах уу?
Үгүй. Буцаан шалгалт нь зөвхөн стратеги өнгөрсөн нөхцөлд хэрхэн хэрэгжиж байгааг харуулж чадна. Зах зээлүүд ихэвчлэн өөрчлөгддөг тул ирээдүйн үр дүн өөр байж болно. Буцаан шалгалт нь стратеги хэрхэн ажилладаг талаар бодитой дүр зургийг өгдөг бөгөөд энэ нь хүлээлтийг тогтоож, сэтгэл хөдлөлийн шийдвэрийг бууруулахад тусалдаг.
2. Буцаан турших үед хэр их өгөгдөл ашиглах ёстой вэ?
Зах зээлийн өөр өөр уур амьсгалыг тодорхойлохын тулд аль болох олон жилийг оруулах нь дээр. Хүчтэй чиг хандлагын үе гэх мэт зөвхөн нэг төрлийн нөхцөл байдлыг шалгах нь аюулгүй байдлын хуурамч мэдрэмжийг бий болгож болзошгүй. Урт түүвэр нь стратеги нь хэлбэлзэл, чиг хандлага, цочрол, удаан зах зээлийн үед хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгааг харуулахад тусалдаг.
3. Яагаад буцаан шалгах тестүүд нь шууд арилжаанаас илүү сайн харагддаг вэ?
Буцах тестүүд нь спрэдийн өөрчлөлт, гулсалт, захиалгын саатал зэрэг бүх бодит зардлыг үргэлж багтаадаггүй. Платформууд нь ихэвчлэн төгс гүйцэтгэлийг хүлээдэг бөгөөд энэ нь шууд зах зээл дээр ховор тохиолддог. Энэхүү зөрүү нь олон хүчтэй буцах тестүүд шууд арилжаа хийх үед яагаад сул ажилладагийг тайлбарладаг.
4. Буцах шалгалт сайжрах бүрт би стратегиа өөрчлөх ёстой юу?
Заавал биш. Байнга тохируулга хийх нь муруй тохируулгад хүргэж болзошгүй бөгөөд энэ нь дүрмүүд өмнөх өгөгдөлтэй хэт ойрхон тохирч байна гэсэн үг юм. Аюулгүй сайжруулалтууд нь бодит зах зээл дээр утга учиртай хэвээр байгаа энгийн, логик өөрчлөлтүүдээс үүдэлтэй. Олон үе дамжин тогтвортой байдлыг шалгах нь бодит бус үр дүнгээс зайлсхийхэд тусалдаг.
5. Буцах шалгалтыг хэзээ хүчтэй гэж үздэг вэ?
Хүчтэй буцах тест нь янз бүрийн жилийн турш тогтвортой ашиг, боломжийн бууралт, тэгш хувьцааны муруйг харуулдаг. Энэ нь нэг азтай үеэс хамаарах ёсгүй. Жижиг дүрмийн тохируулгатайгаар туршихад үр дүн нь тогтвортой хэвээр байх ёстой.
Буцах тест нь бодит нөхцөлд дүрмүүд хэрхэн ажилладагийг харуулахын тулд түүхэн өгөгдөл дээр үндэслэн арилжааны стратегийг шалгадаг. Энэ нь мөнгө оролцохоос өмнө давуу болон сул талууд болон эрсдэлийн түвшинг харуулснаар шийдвэр гаргахад чиглүүлдэг. Зөв ашиглавал арилжааг илүү бүтэцтэй, сэтгэл хөдлөл багатай болгодог.
Арилжаачид муруй тохируулгаас зайлсхийх хэрэгтэй бөгөөд буцаан шалгалтын үр дүн олон жилийн турш тогтвортой хэвээр байгааг үргэлж баталгаажуулах хэрэгтэй.
Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүүгийн, хөрөнгө оруулалтын болон бусад зөвлөгөөнд тулгуурлах зорилгогүй (мөн тийм гэж үзэх ёсгүй). Материалд өгсөн санал бодол нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.
