Diterbitkan pada: 2025-12-12
Backtest adalah proses sederhana yang memeriksa bagaimana strategi perdagangan akan berkinerja menggunakan data pasar masa lalu. Ini menunjukkan apakah aturan strategi tersebut bekerja dengan baik, sering gagal, atau berperilaku tidak konsisten di berbagai kondisi.
Backtest penting karena membantu para trader menghindari tebakan buta. Alih-alih mempercayai ide baru berdasarkan perasaan, backtest menawarkan bukti nyata tentang bagaimana ide tersebut bertahan di pasar yang telah terjadi.
Backtest memeriksa serangkaian aturan perdagangan yang telah ditentukan pada harga historis. Aturan tersebut harus jelas. Misalnya: beli ketika harga menembus di atas moving average, keluar ketika RSI melewati di bawah 50, dan gunakan stop loss tetap.
Backtest menunjukkan keuntungan, kerugian, penurunan nilai aset, dan jumlah transaksi yang seharusnya terjadi.
Para trader melihat alat backtesting di sebagian besar platform . Beberapa menampilkan hasil dengan grafik, kurva ekuitas, dan tabel. Baik trader pemula maupun trader berpengalaman menggunakan backtest.
Para pemula menggunakannya untuk memahami bagaimana suatu strategi bekerja. Para trader berpengalaman menggunakannya untuk menyempurnakan aturan atau membandingkan sistem sebelum mempertaruhkan uang.
Beberapa faktor menentukan seberapa kuat atau lemah hasil backtest tersebut.
Tren, rentang harga, dan periode volatilitas tinggi semuanya mengubah cara kerja aturan. Strategi tren berkinerja lebih baik selama pergerakan harga yang terarah. Strategi ini mungkin merugi selama pasar bergerak mendatar.
Backtest bergantung pada data historis yang akurat. Kesenjangan atau harga yang tidak akurat dapat mendistorsi hasil dan menyesatkan para trader.
Aturan yang samar atau fleksibel menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Kondisi yang jelas menciptakan perdagangan yang konsisten dan membantu menghindari penyesuaian kurva yang tidak disengaja.
Backtest tidak memprediksi masa depan. Backtest ini menyoroti bagaimana ide tersebut menangani kondisi masa lalu.
Backtest memberikan bukti bahwa suatu strategi memiliki kekuatan dan kelemahan. Ini memandu titik masuk dengan menunjukkan kapan aturan secara historis bekerja dengan baik. Ini memandu titik keluar dengan menunjukkan metode stop loss atau target mana yang menciptakan hasil yang lebih baik.
Hal ini juga menyoroti risiko, menunjukkan seberapa dalam periode kerugian terburuk yang pernah terjadi. Para trader menggunakan informasi ini untuk menetapkan ekspektasi yang realistis.
Backtest juga mencegah rasa percaya diri yang berlebihan. Ketika hasilnya menunjukkan kinerja yang beragam, seorang trader dapat mengurangi ukuran transaksi atau melewatkan sistem tersebut. Ketika hasilnya menunjukkan hasil yang stabil selama bertahun-tahun, kepercayaan diri menjadi lebih kuat dan keputusan menjadi lebih disiplin.
Strategi ini efektif baik di pasar yang tenang maupun yang aktif.
Penurunan nilai aset terbatas dan pulih secara bertahap.
Performa kuat hanya di satu periode.
Hasilnya berantakan ketika aturan diubah sedikit.
Seorang trader menguji sistem persilangan rata-rata pergerakan pada EUR/USD. Dalam backtest dari tahun 2018 hingga 2023, strategi tersebut menghasilkan 420 transaksi. Strategi ini memperoleh keuntungan 25 persen selama periode tersebut dengan penurunan maksimum (drawdown) sebesar 8 persen.
Keuntungan terbesar diperoleh selama bulan-bulan tren. Trader mengubah aturan stop loss dan melakukan pengujian ulang. Kini keuntungan meningkat menjadi 31 persen dengan drawdown yang sama.
Hal ini membantu trader memahami bahwa aturan keluar (exit rule) memiliki pengaruh besar. Contoh ini menunjukkan bagaimana aturan yang jelas dan pengecekan yang konsisten mengarah pada desain strategi yang lebih baik.
Rutinitas singkat membantu membuat backtesting menjadi lebih andal.
Pastikan data historis tersebut bersih dan mencakup berbagai kondisi pasar.
Tuliskan aturan masuk, keluar, dan berhenti yang jelas tanpa perlu menebak-nebak.
Jalankan backtest dan catat keuntungan, penurunan nilai aset (drawdown), rata-rata kemenangan, dan rata-rata kerugian.
Bandingkan hasil di beberapa periode waktu untuk memeriksa stabilitas.
Perhatikan kurva ekuitas. Garis yang mulus sering kali berarti kinerja yang lebih stabil.
Jalankan uji coba demo kecil secara real-time untuk memastikan perilakunya sesuai dengan hasil backtest.
Memeriksa hasil backtest setiap kali Anda memodifikasi suatu aturan membantu menghindari hasil yang tidak terduga.
Menerapkan aturan pada data masa lalu. Menyesuaikan aturan hingga hasilnya tampak sempurna akan menyembunyikan kelemahan yang sebenarnya.
Menggunakan data yang terlalu sedikit. Sampel yang singkat mengabaikan berbagai kondisi pasar.
Mengabaikan penurunan nilai. Backtest yang menguntungkan namun dengan kerugian besar mungkin terlalu menegangkan untuk diperdagangkan.
Penggunaan indikator yang berlebihan. Terlalu banyak kondisi mengurangi kemungkinan pengulangan hasil.
Tidak menguji opsi keluar dengan cermat. Banyak masalah strategi berasal dari aturan keluar yang buruk.
Mengabaikan biaya pesanan sebenarnya. Spread dan slippage dapat mengubah hasil secara tajam.
Forward testing: Memeriksa strategi yang sama pada data baru untuk mengkonfirmasi perilaku backtest.
Simulasi perdagangan: Menguji eksekusi strategi di pasar nyata tanpa menggunakan uang sungguhan.
Analisis maju bertahap: Memutar periode pengujian untuk melihat apakah aturan tetap stabil dari waktu ke waktu.
Manajemen risiko: Membantu menentukan ukuran portofolio menggunakan data penurunan nilai portofolio (drawdown) dari pengujian historis (backtest).
Perdagangan sistematis: Bergantung pada aturan, yang membuat backtesting menjadi penting.
Analisis kurva ekuitas: Membantu memahami apakah keuntungan dan kerugian dalam backtest bersifat stabil atau tidak stabil.
Tidak. Backtest hanya dapat menunjukkan bagaimana kinerja strategi dalam kondisi masa lalu. Pasar sering berubah, sehingga hasil di masa mendatang mungkin berbeda. Yang diberikan oleh backtest adalah gambaran realistis tentang bagaimana strategi tersebut berperilaku, yang membantu menetapkan ekspektasi dan mengurangi keputusan emosional.
Lebih baik menyertakan data selama mungkin untuk menangkap berbagai kondisi pasar. Menguji hanya satu jenis kondisi, seperti periode tren yang kuat, dapat menciptakan rasa aman yang palsu. Sampel yang panjang membantu menunjukkan bagaimana strategi bereaksi selama pergerakan harga yang bervariasi, tren, guncangan, dan pasar yang lesu.
Backtest tidak selalu mencakup setiap biaya riil, seperti perubahan spread, slippage, dan penundaan order. Platform sering kali mengasumsikan eksekusi sempurna, yang jarang terjadi di pasar riil. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa banyak backtest yang kuat justru berkinerja lebih lemah saat diperdagangkan secara langsung.
Belum tentu. Penyesuaian yang sering dapat menyebabkan penyesuaian kurva, di mana aturan-aturan tersebut terlalu sesuai dengan data masa lalu. Perbaikan yang aman berasal dari perubahan sederhana dan logis yang masih masuk akal di pasar nyata. Memeriksa stabilitas di berbagai periode membantu menghindari hasil yang tidak realistis.
Backtest yang kuat menunjukkan keuntungan yang konsisten selama beberapa tahun, penurunan nilai yang wajar, dan kurva ekuitas yang mulus. Ini seharusnya tidak bergantung pada satu periode keberuntungan. Hasilnya juga seharusnya tetap stabil ketika diuji dengan penyesuaian aturan kecil.
Backtest memeriksa strategi perdagangan pada data historis untuk mengungkap bagaimana aturan tersebut berperilaku dalam kondisi nyata. Ini memandu pengambilan keputusan dengan menunjukkan kekuatan, kelemahan, dan tingkat risiko sebelum uang dilibatkan. Jika digunakan dengan benar, backtest membuat perdagangan lebih terstruktur dan tidak terlalu emosional.
Para trader sebaiknya menghindari curve fitting dan selalu memastikan bahwa hasil backtest tetap stabil selama bertahun-tahun.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
BROKER TERBAIK
DUNIA
World's Best Broker
