Жарияланған күні 2025-10-07
Жаңартылған күні 2026-09-06
Дж. Уэллс Уайлдер кіші инженерден нарық талдаушысына айналған, ол өзінің 1978 жылы жарық көрген «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа тұжырымдамалар» кітабында бірқатар техникалық индикаторларды, атап айтқанда RSI, ATR, ADX/DMI және параболикалық SAR индикаторларын, бүгінгі таңда трейдерлер мен аналитиктер үшін негізгі құралдар болып қала беретінін ұсынды.
Джон Уэллс Уайлдер кіші механик-инженер мамандығы бойынша білім алып, АҚШ Әскери-теңіз күштерінде қызмет еткен; оның техникалық білімі кейінірек баға деректеріне қолданған математикалық және жүйелік тәсілдің негізі ретінде кеңінен айтылады.
Инженерлік және жылжымайтын мүлікті дамыту жұмыстарынан кейін Уайлдер тауар саудасына ауысып, Trend Research, Ltd. компаниясын құрды, сол арқылы өзінің әдістерін жариялап, семинарлар өткізді.
Оның ең танымал кітабы «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа тұжырымдамалар» 1978 жылы жарық көрді және алғаш рет оның атымен аталған индикаторларды сипаттады.
Уайлдер ондаған жылдар бойы нарықтар туралы жазып, сөйлеуді жалғастырды; оның идеялары бүкіл әлемдегі диаграмма платформалары мен трейдерлер тарапынан тез қабылданды және көптеген заманауи диаграмма пакеттеріне ендірілді.
Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа тұжырымдамалар (1978) баға қатарлары деректеріне қолданылатын математикалық өңдеулер жинағын ұсынды. Кітапта трейдерлер әлі күнге дейін қолданатын формулалар мен практикалық параметрлер белгіленген.
Уайлдер енгізген ең кең таралған индикаторларға мыналар жатады: Салыстырмалы күш индексі (RSI), Орташа шынайы диапазон (ATR), Бағыттық қозғалыс/Орташа бағыттық индекс (DMI/ADX), Параболикалық SAR, Тербеліс индексі және Тауар таңдау индексі (CSI).
Бұлар импульсті, құбылмалылықты, тренд күшін және шығу жолдарын қарастыратын ықшам құралдар жинағын құрайды.
RSI - 0-100 шкаласы бойынша соңғы баға өзгерістерінің жылдамдығы мен шамасын өлшейтін импульс осцилляторы; ол ықтимал артық сатып алу/артық сату жағдайлары мен импульс алшақтығын сигнал береді.
Уайлдер 0 мен 100 аралығында ауытқып тұратын индексті есептеу үшін пайда мен шығынның тегістелген орташа мәнін пайдаланып, 14 кезеңдік тегістеуді (стандартты) ұсынды.
Жалпы шекті мәндер 70 (артық сатып алу) және 30 (артық сатылу) болып табылады, дегенмен тәжірибелі трейдерлер оларды нарықтық режимге сәйкес реттейді.
Типтік сигналдар:
Артық сатып алынған/артық сатылған қиылыстар (70/30).
Баға мен RSI арасындағы алшақтықтар (баға жоғары шың жасайды, бірақ RSI төменгі шың жасайды).
Уайлдер сипаттаған «тербеліс» немесе істен шығу тербелістері (индикатор қысқа циклді үлгіні аяқтағаннан кейін сигнал расталды).
ATR нарықтың құбылмалылығын таңдалған кезеңдегі ағымдағы максимум/минимум және алдыңғы жабылуды ескеретін «шынайы диапазонды» орташалау арқылы сандық түрде анықтайды. Ол бағытты көрсетпейді, тек құбылмалылық шамасын береді.
Ол әдетте келесі мақсаттарда қолданылады: позицияны өлшеу, динамикалық тоқтату-жоғалту орналастыру (мысалы, ATR еселіктері) және құбылмалылықтың бұзылуын анықтау.
Бұл әсіресе саңылаулар немесе шекті қозғалыстар орын алған жерлерде құнды, себебі шынайы диапазон саңылауларды қамтиды.
+DI және −DI бағыттық қозғалысты өлшейді; ADX - трендтің абсолютті күшінің тегістелген өлшемі (бағыт-агностикалық), әдетте 0-100 шкаласы бойынша. ~25-тен жоғары көрсеткіштер әдетте жеткілікті күшті трендті көрсетеді деп түсіндіріледі.
Трейдерлер оларды қалай пайдаланады. Бағытты анықтау үшін +DI/−DI кроссоверлерін, ал сол бағыттың күшпен қолдау табатынын растау үшін ADX пайдаланыңыз; ADX төмен болған кезде (диапазон нарығы) бағыт сигналдарына сүйенбеңіз.
Параболалық SAR ықтимал тренд бағытын және мүмкін болатын кері бұрылу нүктелерін көрсету үшін бағадан жоғары немесе төмен нүктелер тізбегін орналастырады; ол трендтегі нарықтар үшін трейлинг-стоп әдісі ретінде жасалған.
SAR тұрақты үрдістерде жақсы жұмыс істейді және диапазонға шектелген нарықтарда трендтер тудыруы мүмкін; трейдерлер SAR сигналдары сенімді болған кезде сүзгілеу үшін көбінесе ADX пайдаланады.
| Индикатор | Негізгі мақсат | Әдеттегі әдепкі | Ең жақсы нарық түрі | Негізгі практикалық қолданылуы |
| RSI | Импульс / артық сатып алу-артық сату | 14 кезең; 70/30 табалдырықтары | Ауқымы және трендтері (сақтықпен) | Кіру/шығу уақыты, алшақтықтар. |
| ATR | Құбылмалылық шамасы | 14 кезең (әдетте) | Кез келген (құбылмалылық өлшемі) | Тоқтату орнын, позиция өлшемін анықтау. |
| ADX / DMI | Тренд күші және бағыты | 14 кезең; ADX >25 трендті білдіреді | Трендтегі нарықтар | Трендті растаңыз, жалған бөртпелерден аулақ болыңыз. |
| Параболалық SAR | Артқы аялдама / кері бағыттағы нүктелер | AF бастауы 0,02, қадам 0,02, макс 0,20 | Күшті трендтер | Артқы аялдамаларды, кері сигналдарды қойыңыз. |
1-қадам: ADX тексеріңіз; егер ADX > 25 (немесе таңдалған шекті мән) болса, трендті бақылайтын сигналдарға байыпты қараңыз. Егер ADX
Ереже: уақыт аралығына және тәуекелге төзімділігіңізге байланысты бастапқы тоқтауды 1,5–3 × ATR деңгейіне орнатыңыз; тренд дамыған сайын Параболикалық SAR-мен күшейтіңіз.
Мысал: күшті өсу үрдісінде (ADX жоғары, +DI > −DI), RSI-дің 40-50-ге қарай төмендеуін сатып алу мүмкіндігі ретінде қарастырыңыз; төмендеу үрдісінде RSI-дің 60-70-ке қарай өсуін сату/қысқа мерзімді сату мүмкіндігі ретінде қарастырыңыз.
Сүзу үшін ADX пайдаланыңыз: ADX күшті трендті көрсеткен кезде ғана SAR сигналдарына әсер етіңіз.
Платформаларға ендірілген. Уайлдердің формулалары барлық дерлік диаграмма пакеттері мен бағдарламалық жасақтама кітапханасына енгізілген; бұл кең таралғандық оның әдістерін техникалық жүйелерді жобалаудың бастапқы нүктесіне айналдырды.
Кеңейтулер және сандық пайдалану. Сандық трейдерлер мен зерттеушілер Уайлдердің индикаторларын машиналық оқытуға арналған мүмкіндіктер (енгізулер) немесе алгоритмдік стратегиялардың компоненттері ретінде қарастырады, көбінесе тегістеуді, кезең ұзақтығын реттейді немесе оларды баға әрекеті сүзгілерімен және тапсырыс ағыны деректерімен біріктіреді.
Ол механик инженер және нарық технигі болды, 1978 жылы «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа тұжырымдамалар» атты еңбегін жариялады және әлі де кеңінен қолданылып жүрген бірнеше индикаторларды енгізді.
RSI, ATR, ADX/DMI, Параболикалық SAR, Swing индексі және Тауар таңдау индексі (CSI), басқалары.
Иә — RSI импульс осцилляторы ретінде кеңінен қолданылады — бірақ пайдаланушылар шекті мәндер мен контекстті актив пен уақыт аралығына бейімдеп, RSI-ді тренд/құбылмалылық сүзгілерімен қатар пайдалануы керек.
Әдетте, стоп ағымдағы құбылмалылыққа бейімделу үшін ATR еселігіне (мысалы, 1,5–3× ATR) стоп орнату керек; әрқашан позицияны өлшеу ережелерімен біріктіріңіз.
Диапазон шектелген немесе тұрақсыз нарықтарда ол жиі айналады және тренд күшін растау үшін ADX пайдалану жалған сигналдарды азайтады.
Дж. Уэллс Уайлдер кіші және оның әдістері туралы практикалық қорытындылар
Дж. Уэллс Уайлдер кіші инженерлік дәлдікті практикалық нарықтық тәжірибемен біріктіріп, өте ықпалды болып қала беретін математикалық тұрғыдан анықталған құралдардың шағын жиынтығын жасады.
Оның индикаторлары импульсті (RSI), құбылмалылықты (ATR), тренд күшін (ADX/DMI) және артқы шығу логикасын (Параболикалық SAR) қамтиды.
(a) көрсеткіштерді ережелер емес, құралдар ретінде қарастыру;
(b) тренд, импульс және құбылмалылық өлшемдерін біріктіру;
(c) тиісті актив пен мерзім бойынша кері тестілеу;
және (d) тәртіптік тәуекелдерді басқаруды (позиция өлшемін және құбылмалылыққа бейімделген тоқтатуларды) қамтамасыз ету.
Ескерту: Бұл материал тек жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған және қаржылық, инвестициялық немесе басқа кеңес ретінде қарастырылмауы керек (және қарастырылмауы керек). Материалда берілген ешқандай пікір EBC немесе автордың кез келген нақты инвестиция, бағалы қағаз, транзакция немесе инвестициялық стратегия кез келген нақты адамға сәйкес келетіні туралы ұсынысы болып табылмайды.
