Chỉ báo ROC hoạt động như thế nào để phân tích xu hướng?

Trên thị trường chứng khoán, nhiều người đã quen với việc kiếm lợi nhuận dựa trên xu hướng thị trường. Làm thế nào khác chúng ta có thể nói nó là một xu hướng? Chỉ khi đi theo xu hướng, bạn mới có thể kiếm tiền một cách yên bình và không bị cuốn trôi khi đi ngược lại hiện tại. Cũng vì lý do này mà nhiều phân tích kỹ thuật có các chỉ báo để xác định xu hướng. Hôm nay, chúng ta hãy nói về cách một trong số chúng, chỉ báo ROC, có thể được sử dụng để phân tích xu hướng?

chỉ báo ROC

Tên đầy đủ của nó bằng tiếng Anh Tỷ lệ thay đổi, tiếng Trung là ý nghĩa của tỷ lệ thay đổi. Tỷ lệ thay đổi là một chỉ báo phản ánh tốc độ thay đổi giá thị trường, còn được gọi là ROC và thường được sử dụng làm chỉ báo động lượng vì nó đo tốc độ thay đổi giá.

Thông thường trong phân tích thị trường thường nghe thấy hai từ, một từ gọi là thay đổi, từ còn lại gọi là biến động. Đừng nhìn vào hai từ này trong tiếng Trung có nghĩa giống nhau, nhưng trên thị trường chứng khoán có thể có sự khác biệt lớn. Nói chung, thay đổi là nói rằng giá so với khoảng thời gian trước đó, trong khi sự biến động có thể được hiểu là ý nghĩa của rủi ro.

Trong các tin tức tài chính thường có thể thấy, ví dụ, chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng 1%, hoặc vàng đóng cửa giảm 1% và các thông tin khác. Trên thực tế, mức giảm này là so với kỳ trước và nhìn chung trong các báo cáo dữ liệu tài chính, ông lấy và so sánh ngày hôm trước.

Có dấu cộng và dấu trừ, dấu cộng có nghĩa là tăng và dấu trừ có nghĩa là giảm. Sự biến động thực sự là thước đo tốc độ thay đổi, hãy coi sự biến động như một sự mô tả về sự thay đổi và nó đo lường mức độ không chắc chắn của lợi nhuận.

Nó là một chỉ báo động lượng dùng để đo tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian và xu hướng chuyển động của nó cho thấy xu hướng thay đổi giá. Các thông số truyền thống của nó thường là 7, 9 và 14. Càng ít thông số thì nó càng phản ứng nhanh với các xu hướng. Trong giao dịch ngắn hạn, xu hướng sử dụng các thông số tốt hơn, nhưng khi đánh giá các điều kiện thị trường dài hạn, có thể sử dụng 50. 100 và 200.

Giá trị của chỉ báo không có giới hạn trên và có thể lớn hơn 100. nhưng có giới hạn dưới lên tới -100. và đường phân chia tầm trung, bằng không. Nói chung, khi giá trị của nó dương, điều đó có nghĩa là giá đang tăng, thể hiện điều kiện thị trường thuận lợi và xu hướng tăng. Ngược lại, khi nó âm có nghĩa là giá đang giảm, nghĩa là điều kiện thị trường âm và xu hướng giảm đang diễn ra.

Nó được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách so sánh giá trong ngày với giá của một ngày cụ thể trước một số ngày cụ thể, do đó nó có thể được sử dụng để nắm bắt thời điểm mua và bán. Khi nó vượt lên trên đường zero, nó thể hiện người mua mạnh hơn và có thể là tín hiệu để mua. Ngược lại, khi nó phá vỡ đường số 0 hướng xuống, thay mặt cho người bán mạnh hơn, có thể là tín hiệu để bán.

Và khi nó tăng lên vị trí tương đối cao, nó ở trạng thái quá mua và thường được coi là tín hiệu bán. Ngược lại, khi nó rơi xuống mức tương đối thấp, nó bị bán quá mức và thường được coi là tín hiệu mua. Trong hầu hết các trường hợp, nó di chuyển theo hướng tương tự với xu hướng giá.

Tuy nhiên, nếu đường cong của nó trên biểu đồ có xu hướng đi lên và đường giá có độ lệch nhất định dưới một mức nhất định thì đây được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường cong của nó trên biểu đồ có xu hướng đi xuống và đường giá cho thấy sự phân kỳ nhất định trên một mức nhất định thì đây được coi là tín hiệu bán.

Nói cách khác, chỉ báo ROC chủ yếu được sử dụng để phân tích xu hướng. Khi nó nằm trên trục 0 trong xu hướng tăng liên tục, có thể dự đoán giá sẽ tăng. Ngược lại, khi nó nằm dưới trục 0 và tiếp tục giảm thì có thể dự đoán giá sẽ giảm. Ngoài ra, khi giá đang trong giai đoạn hợp nhất, nó sẽ dao động quanh trục 0. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn đang nắm bắt xu hướng dài hạn thì bạn nên sử dụng các thông số lớn hơn. Điều này là do khi thị trường không có định hướng rõ ràng, giá trị của nó sẽ liên tục phá vỡ đường số 0 lên xuống, tạo ra các tín hiệu sai lệch.

Công thức chỉ báo ROC

Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi chủ yếu sử dụng việc so sánh giá hiện tại với giá trước đó để phân tích hướng và sức mạnh của xu hướng. Công thức của nó là: Tỷ lệ thay đổi = (Giá đóng cửa hôm nay - Giá đóng cửa n ngày trước) `Giá đóng cửa n ngày trước x 100

Trong đó n là tham số khoảng thời gian của chỉ báo tốc độ thay đổi, biểu thị rằng để đo lường sự thay đổi giá của ngày hôm nay và n ngày trước. Và nếu ngày hôm nay vẫn chưa đóng cửa thì nó có thể được thể hiện dưới dạng giá hiện tại. Nói tóm lại, đó là so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trước đó trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tính tỷ lệ phần trăm thay đổi giá.

Bởi vì nó áp dụng cho các thị trường giao dịch khác nhau và các khung thời gian khác nhau nên các tham số khoảng thời gian có thể được thay đổi theo nhu cầu thực tế, với các giá trị chung là 9,21 và 50. Giá trị của nó phản ánh phần trăm thay đổi về giá, có thể giúp phân tích xu hướng và động lượng về giá cả.

Kết quả tính toán tỷ lệ thay đổi có thể dương hoặc âm, tùy thuộc vào mức giá hiện tại so với mức tăng hoặc giảm giá trong quá khứ. Nói chung, số dương biểu thị mức tăng và số âm biểu thị mức giảm. Giá trị càng lớn thì giá thay đổi càng lớn. Cũng có thể xác định xu hướng của thị trường và tốc độ thay đổi giá dựa trên giá trị của nó.

Giá trị dương lớn của tốc độ thay đổi có thể cho thấy đà thị trường mạnh, trong khi giá trị âm lớn có thể cho thấy đà thị trường đang suy yếu. Nhà đầu tư có thể sử dụng nó để nắm bắt đà đi lên và đi xuống của thị trường. Nó cũng thường được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ của xu hướng giá, trong đó chỉ báo giá và tốc độ thay đổi không đồng bộ, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Tóm lại, chỉ báo ROC hoạt động tốt hơn trong các thị trường có xu hướng, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù rất hữu ích nhưng chỉ riêng nó có thể không đủ để đưa ra quyết định giao dịch hoàn chỉnh.

Cách sử dụng chỉ mục ROC

Là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo tốc độ thay đổi giá, chỉ báo Tỷ lệ thay đổi có thể giúp nhà giao dịch xác định cường độ của xu hướng thị trường. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định xem thị trường đang ở tình trạng quá mua hay quá bán, cũng như để xác nhận rằng thị trường đang dao động bằng cách quan sát nó khi không có xu hướng rõ ràng trên thị trường.

Đầu tiên, nó có thể được sử dụng để phân tích xu hướng nhằm xác định sức mạnh của xu hướng. Nói một cách đơn giản, khi giá trị của chỉ báo là dương, điều đó cho thấy giá đã tăng nhiều hơn mức giảm, cho thấy xu hướng thị trường tương đối mạnh. Ngược lại, khi nó âm, nó cho thấy giá đang giảm nhiều hơn là tăng, cho thấy xu hướng thị trường tương đối yếu.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể quan sát xem tốc độ thay đổi giá trị có vượt qua trục 0 hay không. Nếu nó phá vỡ trên trục 0, điều đó có nghĩa là giá hiện tại đang tăng so với chu kỳ trước, cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng tăng. Nếu nó phá xuống dưới trục 0, điều đó có nghĩa là giá hiện tại đang giảm so với chu kỳ trước, cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng giảm.

Thứ hai, nó cũng có thể xác định tín hiệu mua và bán. Trong giao dịch thực tế, giá sẽ có mức cao và mức thấp khác nhau theo thời gian. Trạng thái lý tưởng là mua ở điểm thấp và bán ở điểm cao. Và chỉ báo tốc độ thay đổi có thể giúp tìm ra điểm chính xác. Khi giá trị của nó chuyển từ âm sang dương phía trên đường zero, tín hiệu mua có thể được tạo ra, cho thấy thị trường có thể bắt đầu tăng. Ngược lại, khi giá trị của nó thay đổi từ dương sang âm, tín hiệu bán có thể được tạo ra, cho thấy thị trường có thể bắt đầu giảm.

Và nếu giá trị của nó tăng mạnh và vượt quá một ngưỡng nhất định, điều đó có thể cho thấy thị trường đang bị mua quá mức; ngược lại, khi tốc độ thay đổi giảm mạnh và giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, điều đó có thể cho thấy thị trường đang bị bán quá mức. Một lần nữa, nếu giá trị của nó trong một khoảng thời gian nhất định tiếp tục dao động trên và dưới đường 0, nó thể hiện thị trường đang ở trạng thái dao động, không có xu hướng rõ ràng.

Sự phân kỳ cũng có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch nhất định khi giá và tỷ lệ thay đổi của các chỉ báo không có xu hướng cùng hướng. Ví dụ: khi giá tạo mức cao mới, nhưng giá trị chỉ báo tốc độ thay đổi tương ứng không tạo mức cao mới, hình thành phân kỳ âm, có thể cho thấy đà tăng của thị trường đang suy yếu. Mặt khác, sự phân kỳ dương khi giá đạt mức thấp mới nhưng giá trị chỉ báo tốc độ thay đổi tương ứng không đạt mức thấp mới cho thấy đà giảm của thị trường đang suy yếu.

Trên biểu đồ hàng ngày của GBP/USD bên dưới, bạn có thể thấy giá đang tăng trong khi chỉ báo tốc độ thay đổi đang giảm. Sau đó cả hai đều xác nhận xu hướng giảm cùng một lúc. Trong trường hợp giao dịch trong ngày, chờ đợi chỉ báo tỷ lệ thay đổi vượt qua trục 0, về cơ bản bạn có thể kiếm lợi nhuận từ một nến giảm dần mà không gặp rủi ro.

Ngoài việc sử dụng riêng chỉ báo này, nó còn có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác. Ví dụ: khi được sử dụng kết hợp với mức trung bình (ví dụ: ăng-ten thứ 50), nó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giá. Ví dụ: giá cổ phiếu trên ăng-ten thứ 50 có thể thuận lợi hơn cho quyết định mua.

Ngoài ra, khi chỉ báo tốc độ thay đổi được sử dụng kết hợp với các đường trung bình động, các đường giao nhau thường được hình thành, tạo ra tín hiệu mua và bán. Ví dụ: khi chỉ báo tốc độ thay đổi vượt qua đường tín hiệu của nó, nó có thể tạo ra tín hiệu mua; khi chỉ báo tốc độ thay đổi vượt qua đường tín hiệu, nó có thể tạo ra tín hiệu bán.

Một ví dụ khác là kết hợp với chỉ báo parabol SAR, khi SAR nằm phía dưới giá có thể là tín hiệu tích cực; trong khi SAR nằm phía trên giá, nó có thể là tín hiệu tiêu cực. Nếu tín hiệu này phù hợp với chỉ báo Tỷ lệ thay đổi, nó sẽ giúp xác nhận hướng của xu hướng.

Khi sử dụng chỉ báo ROC, hãy luôn kết hợp chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Đặt mức dừng lỗ và chốt lời để bảo vệ khỏi sự biến động của thị trường. Và cho dù nó được sử dụng như thế nào, bạn luôn nên thử nghiệm và điều chỉnh nó nhiều lần trong giao dịch thực tế và linh hoạt theo tình hình thực tế. Ngoài ra, không nên chỉ dựa vào một chỉ báo, tốt nhất nên sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo để nâng cao độ chính xác của việc ra quyết định.

Thông số tối ưu cho chỉ báo ROC ngắn hạn

Việc xác định các thông số tối ưu cho giao dịch ngắn hạn thường là một vấn đề phức tạp và thường yêu cầu điều chỉnh dựa trên đặc điểm của thị trường và công cụ giao dịch cụ thể, cũng như chiến lược giao dịch được sử dụng và khẩu vị rủi ro cá nhân. Nói chung, các thông số ngắn hơn phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, trong khi các thông số dài hơn phù hợp cho đầu tư dài hạn.

Đối với giao dịch ngắn hạn, thông thường nên sử dụng tham số tỷ lệ thay đổi ngắn hơn, chẳng hạn như 5 hoặc 7. Trong trường hợp người giao dịch trong ngày, tham số ngắn hơn có thể được ưu tiên hơn để nhạy cảm hơn với biến động giá ngắn hạn. Trong giao dịch trung hạn, các thông số của chỉ báo tốc độ thay đổi có thể tăng vừa phải, chẳng hạn như 14 hoặc 20. Điều này làm giảm độ nhạy của chỉ báo và phản ánh tốt hơn xu hướng trung hạn.

Và trong đầu tư dài hạn, nếu được sử dụng để đầu tư dài hạn hoặc quản lý danh mục đầu tư, hãy xem xét các thông số chỉ báo ROC dài hơn như 50, 100 hoặc 200. Các thông số dài hạn hơn có thể lọc nhiễu thị trường tốt hơn và phản ánh xu hướng ổn định hơn.

Đồng thời xác định chiến lược giao dịch, bao gồm các quy tắc vào và ra. Chỉ khi hiểu rõ về chiến lược của mình, bạn mới có thể xác định được cách sử dụng chỉ báo tỷ lệ thay đổi. Sau đó, hãy thử các kết hợp tham số khác nhau và kiểm tra lại chúng bằng dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất của các kết hợp tham số khác nhau. Việc tối ưu hóa có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh cửa sổ tính toán chỉ báo tốc độ thay đổi hoặc các thông số khác.

Một số nền tảng giao dịch cung cấp các công cụ tối ưu hóa tham số có thể giúp kiểm tra một cách có hệ thống các kết hợp tham số khác nhau. Những công cụ như vậy thường có thể tự động hóa một số lượng lớn các cuộc kiểm tra ngược. Điều quan trọng không chỉ là tối ưu hóa lợi nhuận của chiến lược giao dịch mà còn phải xem xét việc quản lý rủi ro. Mức thoái lui tối đa, độ biến động và các yếu tố rủi ro khác cần được xem xét khi xác định các thông số tối ưu.

Khi các thông số tối ưu đã được xác định, cần phải theo dõi thị trường theo thời gian thực và điều chỉnh chúng cho phù hợp. Điều kiện thị trường có thể thay đổi và cần có sự linh hoạt để thích ứng.

Xin lưu ý rằng giao dịch ngắn hạn có mức độ rủi ro cao và việc tối ưu hóa quá mức các thông số có thể dẫn đến dữ liệu lịch sử quá khớp và hoạt động kém hiệu quả trong tương lai. Do đó, hãy luôn thận trọng về hiệu suất của bất kỳ chiến lược và thông số giao dịch nào. Việc lựa chọn các thông số tối ưu cũng có thể yêu cầu điều chỉnh liên tục do điều kiện thị trường thay đổi. Tốt nhất là xác nhận và tối ưu hóa các chiến lược theo thời gian bằng cách tiến hành các thử nghiệm quy mô nhỏ trong môi trường thị trường thực tế.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà nên tin cậy. Không có ý kiến ​​nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, an ninh, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.