เผยแพร่เมื่อ: 2026-01-14
ในการเทรดระดับสากล นักเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ดูแค่กราฟเพียงตัวเดียว แต่เขามองภาพรวมของตลาดผ่านสิ่งที่เรียกว่า "ความสัมพันธ์ของราคา" ซึ่ง correlation คือ เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางราคาและบริหารพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่าง Forex การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเปิดออเดอร์และป้องกันการขาดทุนหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อ
หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุด correlation คือ การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อดูว่าพวกมันเดินไปในทิศทางเดียวกัน หรือสวนทางกัน โดยเราจะวัดค่าออกมาเป็น "ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์" (Correlation Coefficient) ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ -100% ถึง 100%
ค่าเป็นบวก (Positive): ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หากคู่เงิน A ขึ้น คู่เงิน B ก็มีแนวโน้มจะขึ้นตาม
ค่าเป็นลบ (Negative): ราคาเคลื่อนที่สวนทางกัน เช่น หากทองคำราคาพุ่งสูงขึ้น คู่เงิน USD/JPY อาจมีราคาลดลง
ค่าเป็นศูนย์ (Zero): สินทรัพย์ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันเลย การขึ้นลงของตัวหนึ่งไม่ส่งผลต่ออีกตัว
วิธีอ่านค่า Correlation แบบรวดเร็วฉบับมือใหม่
50% ถึง 100%: มีความสัมพันธ์กันสูงมาก มีโอกาสเดินตามกันสูง
-70% ถึง -100%: มีความสัมพันธ์สวนทางกันอย่างรุนแรง เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
ใกล้ 0: ราคาเคลื่อนที่อย่างเป็นอิสระต่อกัน
การที่คุณเข้าใจว่า correlation คือ อะไรนั้นเป็นเพียงก้าวแรก แต่การแยกประเภทความสัมพันธ์ได้จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ได้คมชัดยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation): สินทรัพย์เคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันแม้ปัจจัยพื้นฐานจะต่างกัน ช่วยให้นักเทรดสามารถขยายกำไรได้เมื่อมองเห็นเทรนด์ที่ชัดเจน
ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation): สินทรัพย์เคลื่อนที่ตรงข้ามกัน เป็นหัวใจสำคัญของการทำ Arbitrage หรือการลดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน
ความสัมพันธ์ที่เป็นศูนย์ (Zero Correlation): บ่งบอกว่าสินทรัพย์เหล่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อกัน ช่วยให้นักเทรดกระจายพอร์ตไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อไม่ให้พอร์ตพังเมื่อตลาดใดตลาดหนึ่งเกิดวิกฤต
ที่ EBC Financial Group เราเชื่อว่าความรู้คืออาวุธที่สำคัญที่สุด การใช้ correlation คือ กลยุทธ์ที่ช่วยให้พอร์ตของคุณเติบโตอย่างมั่นคง เพราะมันช่วยในเรื่อง:
การกระจายความเสี่ยง (Diversification): การไม่วางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว และต้องมั่นใจว่าตะกร้าแต่ละใบไม่ได้ผูกติดกันจนเกินไป
การเพิ่มโอกาสทำกำไร: เมื่อคุณเห็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่ชัดเจน คุณสามารถเปิดออเดอร์ในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
ความยืดหยุ่นในกลยุทธ์: นักเทรดมืออาชีพมักใช้ทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกและลบมาผสมผสานกันเพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตลงทุน
Expert Insight: "ค่าความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้การันตีอนาคต 100% นักเทรดควรหมั่นอัปเดตค่า Correlation ในทุกช่วงเวลา เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปอาจทำให้สินทรัพย์ที่เคยเดินตามกัน กลับมาสวนทางกันได้เสมอ"
หัวใจสำคัญของการใช้กลยุทธ์นี้คือการ "ปิดออเดอร์ให้ไวเมื่อความสัมพันธ์เริ่มจางหาย" หากคุณเทรดคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นหลักเพื่อหวังผลกำไรที่มากขึ้น แต่จู่ๆ ราคาเริ่มแยกทางกัน (Divergence) นั่นคือสัญญาณเตือนให้คุณรีบวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใหม่และพิจารณาปิดสถานะเพื่อรักษาเงินทุน
การเลือกโบรกเกอร์ที่มีสภาพคล่องสูงและระบบส่งคำสั่งที่รวดเร็วอย่าง EBC Financial Group จะช่วยให้คุณเข้า-ออกออเดอร์ตามค่าความสัมพันธ์ได้อย่างแม่นยำ ไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญของตลาด
การเข้าใจว่า correlation คือ อะไร จะเปลี่ยนมุมมองการเทรดของคุณจากการ "เดาทิศทาง" เป็นการ "วางกลยุทธ์" อย่างเป็นระบบ หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการลงทุนด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมการเทรดที่ได้มาตรฐานสากล
เริ่มเทรดกับ EBC Financial Group วันนี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การลงทุนที่เหนือกว่า
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้เป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นการแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
