ตารางแน่นก็เทรดได้ เลือกกลยุทธ์เทรด End of Day (EOD) สุดคุ้ม

คำนิยาม

การเทรดแบบ End of Day (EOD) คือสไตล์การเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และตัดสินใจใกล้เวลาปิดตลาดหรือหลังตลาดปิด โดยใช้กราฟรายวันและราคาปิดเป็นสัญญาณหลัก

เทรดเดอร์มักจะวางคำสั่งล่วงหน้าสำหรับวันถัดไป (เช่น stop, limit) โดยพึ่งพาราคาปิดรายวันแทนที่จะอ้างอิงความผันผวนระหว่างวันเพื่อกำหนดจุดเข้าและออก

สิ่งนี้แตกต่างจาก “end-of-day order” ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขหมดอายุเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันนั้น ไม่ใช่แนวทางการเทรดโดยรวม

เหตุผลที่เทรดเดอร์เลือกใช้

ราคาปิดมักให้สัญญาณที่ชัดเจนกว่าความเคลื่อนไหวระหว่างวัน ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนและความผันผวนที่อาจนำไปสู่การเทรดที่มากเกินไปหรือตัดสินใจแบบฉับพลัน

สไตล์นี้เหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัด เนื่องจากสามารถทำการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวใกล้เวลาปิดตลาด และดำเนินกลยุทธ์ตามกฎที่วางไว้ พร้อมยังสามารถจับแนวโน้มระยะกลางได้

จังหวะที่เหมาะ vs จังหวะที่ควรระวัง

ลำดับขั้นตอนการทำงานและตัวอย่าง

ขั้นตอนง่าย ๆ คือ ตรวจกราฟรายวันใกล้เวลาปิดตลาด ยืนยันสัญญาณ ตั้งค่าขนาดการลงทุนตามความเสี่ยงที่กำหนด และวางคำสั่งล่วงหน้าสำหรับวันถัดไป (entry, stop, target) ตามกฎที่วางไว้

ตัวอย่างเช่น บัญชี $5,000 เสี่ยง 1% ($50) ตั้ง buy stop ที่ $51 และ stop-loss ที่ $49 ความเสี่ยงต่อหุ้น $2 ขนาดสัญญาซื้อคือ 25 หุ้นมูลค่า ≈ $1,275 โดยตั้งเป้า 2:1 ที่ $55

วิธีการตั้งค่า (Checklist)

• เลือกตลาดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (เช่น หุ้นขนาดใหญ่, ETF ดัชนี, คู่เงินหลัก) เพื่อให้ได้สเปรดที่แคบและการจับคู่ที่เสถียร

• กำหนดเวลาทบทวนใกล้เวลาปิดตลาดหลัก เพื่อยึดการวิเคราะห์ตามราคาปิดทางการ

• เขียนกฎการเทรดที่เรียบง่าย (เช่น เทรนด์ ระดับราคา หรือแพทเทิร์น) และปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

• กำหนดความเสี่ยงมาตรฐาน (เช่น 0.5% – 1% ต่อการเทรด) และคำนวณขนาดสัญญาก่อนวางคำสั่ง

• วางคำสั่งล่วงหน้า (entry, stop, target) สำหรับวันถัดไป เพื่อลดการตัดสินใจแบบฉับพลัน

ต้นทุน สภาพคล่อง และสลิปเพจ

สเปรดอาจกว้างขึ้นใกล้เวลาปิดตลาดหรือช่วงเปิดตลาดวันถัดไป การประมูล (auction) อาจทำให้ราคาเกิดการกระโดด ดังนั้นควรเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพื่อลดต้นทุนการซื้อขาย

จำนวนการเทรดที่น้อยลงช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม แต่ช่องว่างราคาข้ามคืน (overnight gap) อาจทำให้การเข้าหรือการปิดออเดอร์ไม่เป็นไปตามที่คาด จึงควรกำหนด stop เผื่อช่องว่างราคา และปรับขนาดสัญญาให้เหมาะสม

ติดตามสลิปเพจที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจุดเข้าแบบจำลอง เพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์และประเภทคำสั่งที่ใช้เหมาะสมหรือไม่

ความเข้าใจผิดและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• มองว่าราคาปิดเป็น “ความจริงเสมอ”  → เพิ่มบริบท

ราคาปิดอาจสะท้อนเพียงความไม่สมดุลของการประมูล ไม่ใช่สัญญาณที่แท้จริงเสมอไป จึงควรผนวกข้อมูลปริมาณการซื้อขาย ระดับสำคัญ และข่าวสารล่าสุดเพื่อยืนยันสัญญาณ

• การละเลยความเสี่ยงจากช่องว่าง → ปรับขนาดและ stop ให้เหมาะกับช่องว่าง

ช่องว่างราคาข้ามคืนอาจทำให้ข้ามจุดเข้า/จุด stop ใช้ stop ที่คำนึงถึงความผันผวนและลดขนาดสัญญาเมื่อความเสี่ยงจากช่องว่างสูงหรือมีเหตุการณ์สำคัญ

• การปรับสัญญาณรายวันให้มากเกินไป → รักษากฎให้เรียบง่าย

ตัวกรองที่ซับซ้อนอาจดูดีในการทดสอบย้อนหลังแต่ล้มเหลวจริง ควรทดสอบข้ามช่วงตลาดและยึดกฎให้มั่นคงก่อนทำการทดสอบจริง

• การใช้จุด stop ที่แคบในการตั้งค่ารายวัน → ปรับเทียบตามความผันผวน

สัญญาณรายวันต้องการพื้นที่กว้างกว่าการเทรดในวันเดียว ใช้ stop ตาม ATR และปรับขนาดการลงทุนเพื่อคงความเสี่ยงต่อการเทรดให้เหมือนเดิม

• สับสนระหว่าง EOD Order กับ EOD Trading → แยกความหมายให้ชัด

คำสั่ง end-of-day order เป็นเพียงคำสั่งที่หมดอายุเมื่อสิ้นวัน ไม่ใช่แนวทางการเทรดทั้งระบบแบบ EOD

• การละเลยต้นทุนและสลิปเพจ → เน้นสภาพคล่อง

สเปรดที่กว้างและกลไกการประมูลอาจสร้างต้นทุนแฝง ใช้สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง หลีกเลี่ยงการไล่ราคาที่ไม่ดี และประเมินสลิปเพจอย่างตรงไปตรงมา

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

• Day (End-of-Day) Order: คำสั่งซื้อขายที่หมดอายุเมื่อสิ้นวัน หากยังไม่ถูกจับคู่ แตกต่างจากแนวทางการเทรด EOD โดยสิ้นเชิง

• Swing Trading: การถือครองสถานะหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวข้ามวัน โดยมักใช้กราฟรายวันและราคาปิด

• Intraday Trading: การเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียว ต้องติดตามตลาดตลอดเวลาและใช้การดำเนินการที่รวดเร็ว

มุมมองจากมืออาชีพ

เทรดเดอร์จำนวนมากผสมผสานการเข้าตลาดที่อิงราคาปิดกับ stop ที่ปรับตาม ATR และการกำหนดขนาดสัญญาตามความผันผวน เพื่อรักษาความเสี่ยงให้คงที่ในทุกสภาวะตลาด

กำหนดกฎรับมือช่องว่างให้ชัดเจน เช่น ข้ามการเทรด ลดขนาด หรือเข้าคิวใหม่หากเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ และควรเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง พร้อมวางคำสั่งล่วงหน้าแบบ linked order เพื่อรักษาคุณภาพการซื้อขาย

บทสรุป

การเทรดแบบ EOD เป็นแนวทางที่สงบและมีวินัย โดยใช้ราคาปิดรายวันและคำสั่งที่วางล่วงหน้าเป็นหลัก เพื่อเข้าร่วมแนวโน้มตลาดโดยไม่ต้องอยู่หน้าจอตลอดวัน

ข้อแลกเปลี่ยนคือมีโอกาสเข้าเทรดน้อยลงและต้องรับความเสี่ยงจากช่องว่าง แต่สามารถจัดการได้ด้วยการปรับขนาดตามความผันผวน เลือกตลาดที่มีสภาพคล่อง และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรือต้องการความชัดเจน การเทรดแบบนี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเรียบง่ายกับประสิทธิภาพ และยังสามารถเก็บกำไรจากแนวโน้มข้ามวันได้ หากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ