تجارة
حول إي بي سي
2025-08-29
التداول في نهاية اليوم (EOD) هو أسلوب يتم فيه إجراء التحليلات واتخاذ القرارات بالقرب من إغلاق السوق أو بعده، باستخدام الرسوم البيانية اليومية وسعر الإغلاق كإشارة رئيسية.
يقوم المتداولون عادة بإعداد أوامر للجلسة التالية (على سبيل المثال، التوقفات والحدود)، بالاعتماد على الإغلاق اليومي بدلاً من التقلبات داخل اليوم لتحفيز أو التخطيط للدخول والخروج.
يختلف هذا عن "أمر نهاية اليوم"، وهو عبارة عن تعليمات سارية المفعول تنتهي صلاحيتها في نهاية الجلسة بدلاً من نهج التداول الشامل.
غالبًا ما تحمل أسعار الإغلاق إشارات أكثر من التقلبات في منتصف الجلسة، مما يساعد المتداولين على تجنب الضوضاء والتقلبات التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في التداول والقرارات المندفعة.
يتناسب هذا الأسلوب مع الجداول الزمنية المحدودة من خلال ضغط التحليل في مراجعة واحدة عند الإغلاق، مما يتيح التنفيذ القائم على القواعد مع الاستمرار في استهداف الاتجاهات متوسطة الأجل.
| الموقف | لماذا يساعد ذلك | المخاطرة أو المقايضة | ما الذي يجب مراعاته |
|---|---|---|---|
| تقلبات عالية | إغلاق يومي سلس مع تحركات يومية صاخبة. | قد تفوت الانعكاسات الحادة خلال اليوم. | استخدم مستويات يومية واضحة وأوامر معلقة. |
| وقت شاشة محدود | تؤدي مراجعة واحدة في نهاية اليوم إلى تقليل المراقبة. | فرص تجارية أقل بشكل عام. | إعطاء الأولوية للإعدادات عالية الجودة والروتين. |
| المشاركة في الاتجاه | تؤدي الإغلاقات إلى إنشاء إشارات اتجاه أكثر وضوحًا. | قد تتأخر الإدخالات بعد فترات الراحة داخل اليوم. | استخدم أوامر وقف الشراء لالتقاط الاختراقات. |
| الأسواق التي تعتمد على الأحداث | يتجنب رد الفعل تجاه التقلبات في وقت الإصدار. | قد تؤدي الفجوات الليلية إلى تجاوز نقاط الدخول/التوقف. | حجم مخاطر الفجوة والقواعد المحددة مسبقًا. |
| أيام صعود/هبوط قوية | إن الختام الواضح يعطي الثقة لليوم التالي. | لا توجد عمليات بيع سريعة خلال اليوم، وتردد أقل. | اقبل عددًا أقل من الصفقات من أجل الوضوح. |
الإيقاع اليومي البسيط هو: مسح الرسوم البيانية اليومية بالقرب من الإغلاق، والتحقق من صحة الإعدادات والحجم حسب المخاطر الثابتة، وإعداد أوامر الجلسة التالية (الدخول، والإيقاف، والهدف) وفقًا للقواعد.
على سبيل المثال، مع حساب بقيمة 5000 دولار يخاطر بنسبة 1% (50 دولارًا)، فإن أمر وقف الشراء عند 51 دولارًا وأمر وقف الخسارة عند 49 دولارًا يخاطر بمبلغ 2 دولار لكل سهم، وبالتالي فإن الحجم هو 25 سهمًا والقيمة الاسمية ≈ 1275 دولارًا، والهدف هو 2:1 بالقرب من 55 دولارًا.
اختر الأسواق والأدوات السائلة (على سبيل المثال، الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وصناديق المؤشرات المتداولة، وأزواج العملات الأجنبية الرئيسية) للحصول على فروق أسعار أكثر إحكامًا وعمليات تعبئة أكثر ثباتًا.
تحديد وقت للمراجعة يتماشى مع جلسة النقد ذات الصلة بالقرب من تحليل المرساة على العلامة الرسمية.
اكتب مجموعة قواعد بسيطة (اتجاه، مستوى، نمط) والتزم بها عبر الأنظمة لتجنب العبث المستمر.
قم بتوحيد المخاطر (على سبيل المثال، 0.5% - 1% لكل صفقة) وحساب أحجام المواقف قبل تقديم الطلبات.
قم بإعداد الأوامر المرتبطة مسبقًا (الدخول، الإيقاف، الهدف) للجلسة التالية لتقليل التجاوزات التقديرية.
يمكن أن تتسع الفروقات عند الإغلاق أو عند الافتتاح التالي، كما يمكن للمزادات أن تؤدي إلى قفزات في الأسعار، لذا يفضل تفضيل الأدوات السائلة لتقليل الاحتكاك.
يمكن أن يؤدي تقليل عدد الصفقات إلى خفض التكاليف بشكل عام، ولكن الفجوات بين عشية وضحاها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عمليات التعبئة أو تنفيذ عمليات التوقف، لذا قم بتضمين مخازن الفجوات في عمليات التوقف وحجمها وفقًا لذلك.
تتبع الانزلاق المحقق مقابل الإدخالات النموذجية لتقييم ما إذا كان اختيار الأداة ونوع الطلب مناسبين للغرض.
التعامل مع الإغلاق على أنه "صحيح دائمًا" → إضافة سياق
يمكن أن يعكس الإغلاق اختلالات المزاد وليس "الحقيقة" المحضة، لذا قم بدمج بيانات الإغلاق مع الحجم والمستويات الرئيسية والأخبار الأخيرة للتحقق من صحة الإشارات.
تجاهل مخاطر الفجوات → حجم ومكان نقاط التوقف للفجوات
يمكن للفجوات الليلية تخطي نقاط الدخول أو نقاط التوقف؛ استخدم نقاط التوقف التي تراعي التقلبات وحجمًا أصغر عندما يكون خطر الفجوة مرتفعًا أو تلوح في الأفق أحداث رئيسية.
الإفراط في ملاءمة الإشارات اليومية → الحفاظ على القواعد بسيطة
تبدو المرشحات المعقدة رائعة عند النظر إليها بأثر رجعي ولكنها تفشل في العمل المباشر؛ قم باختبارها عبر الأنظمة وقفل القواعد قبل الاختبار المباشر لتجنب الانجراف.
استخدام نقاط توقف ضيقة في الإعدادات اليومية → معايرة التقلبات
تحتاج الإشارات اليومية إلى مساحة أكبر من التداولات اليومية؛ لذا استخدم نقاط التوقف المستندة إلى ATR واضبط الحجم بحيث يظل خطر كل تداول ثابتًا.
الخلط بين أوامر نهاية التداول وتداول نهاية التداول → معرفة وقت التنفيذ
ينتهي أمر نهاية اليوم ببساطة عند نهاية الجلسة؛ أما تداول نهاية اليوم فهو أسلوب يركز على القرارات المستندة إلى الإغلاق والتجهيز لليوم التالي.
إهمال التكاليف والانزلاق → تفضيل السيولة
يمكن للفروقات الواسعة وديناميكيات المزاد أن تضيف احتكاكًا؛ استخدم أدوات السيولة، وتجنب ملاحقة عمليات التنفيذ الضعيفة، وقم بقياس الانزلاق بشكل صادق.
أمر اليوم (نهاية اليوم): تعليمات تنتهي صلاحيتها في نهاية الجلسة إذا لم يتم تنفيذها، وهي تختلف عن نهج التداول الكامل في نهاية اليوم.
التداول المتأرجح: الاحتفاظ بالمواقف لعدة أيام أو أسابيع لالتقاط التحركات التي تستمر لعدة أيام، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام الرسوم البيانية اليومية والإغلاقات.
التداول اليومي: فتح وإغلاق الصفقات خلال الجلسة نفسها، مما يتطلب مراقبة مستمرة وتنفيذًا أسرع.
يقوم العديد من الممارسين بربط الإدخالات القائمة على الإغلاق مع نقاط التوقف المقاسة وفقًا لـ ATR وحجم الموقف المعدل حسب التقلبات للحفاظ على ثبات المخاطر عبر الأنظمة.
قم بتدوين قواعد التعامل مع الفجوات - مثل التخطي أو التخفيض أو إعادة الانتظار في الفجوات الكبيرة - وتفضيل الأدوات السائلة والأوامر المرتبطة المعدة مسبقًا لحماية جودة التنفيذ.
توفر تجارة نهاية اليوم مسارًا هادئًا قائمًا على القواعد للمشاركة في الاتجاهات دون الحاجة إلى شاشات طوال اليوم من خلال تثبيت القرارات على الإغلاقات اليومية والأوامر المعدة مسبقًا.
إن المقايضة التي تقدمها هي إعدادات أقل وأبطأ والتعرض للفجوات، والتي يمكن إدارتها من خلال تحديد الحجم الذي يراعي التقلبات، والأسواق السائلة، والتنفيذ المنضبط.
بالنسبة للمتداولين بدوام جزئي أو الباحثين عن التركيز، يوازن هذا الأسلوب بين الوضوح والعملية مع الاستمرار في التقاط تحركات متعددة الأيام ذات مغزى عند تطبيقه باستمرار.
