เทรดให้แม่นด้วย Risk Reward Ratio

Risk Reward Ratio ในโลกการเทรดและการลงทุนคืออะไร?

Risk Reward Ratio คือค่าตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบ “ความเสี่ยงที่อาจขาดทุน” กับ “กำไรที่คาดหวัง” ของการเทรดหรือการลงทุน โดยจะแสดงในรูป X:Y ซึ่ง X คือความเสี่ยงที่ต้องรับ และ Y คือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ เทรดเดอร์และนักลงทุนใช้ตัวเลขนี้เพื่อประเมินว่าโอกาสนั้นคุ้มค่าพอจะเข้าเทรดหรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ยอมเสี่ยง £100 เพื่อมีโอกาสทำกำไร £300 จะได้ Risk Reward Ratio เท่ากับ 1:3 ซึ่งอัตรา 1:2 ขึ้นไป มักถือว่าเป็นอัตราที่ดีสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมาก

Risk Reward Ratio ทำงานอย่างไร

อัตราส่วนนี้มุ่งเน้นให้เห็นภาพว่า:

• จำนวนเงินที่คุณอาจขาดทุน หากราคาวิ่งสวนทางกับคุณ

• จำนวนเงินที่คุณตั้งเป้าจะได้กำไร หากราคาวิ่งถึงเป้าหมายของคุณ

การเปรียบเทียบแบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์คัดเลือกดีลที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงมากกว่า

ทำไม Risk Reward Ratio ถึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์

Risk Reward Ratio เป็นมากกว่าสูตรคำนวณ มันเป็นกรอบการตัดสินใจที่ใช้ได้จริง นักลงทุนใช้มันด้วยเหตุผลหลายประการ:

• การวางแผนกำไรอย่างสม่ำเสมอ:
  ช่วยให้คุณสามารถพิจารณาได้ว่าผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ ก่อนที่จะทำการซื้อขาย

• ระเบียบวินัยและความเป็นกลาง:
  เป็นการเสริมสร้างกฎเกณฑ์การเข้าและออกที่เข้มงวด ป้องกันการซื้อขายตามอารมณ์

• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น:
  เมื่อนำมาประกอบกับการวิเคราะห์อัตราการชนะและความคาดหวัง จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในระยะยาว

เทรดเดอร์มืออาชีพมักตั้งเป้าหมายอัตราส่วนขั้นต่ำที่ 1:2 หรือ 1:3 ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่อาจได้รับจะมากกว่าความเสี่ยงสองหรือสามเท่า นั่นหมายความว่าแม้ว่าพวกเขาจะขาดทุนมากกว่าได้กำไร แต่ก็ยังสามารถบรรลุผลกำไรได้

วิธีคำนวณ Risk Reward Ratio

การคำนวณ Risk Reward Ratio ต้องใช้พารามิเตอร์สำคัญ 3 ตัวของการเทรด:

• Entry Price: ราคาที่คุณเข้าเทรด
  

• Stop‑Loss Price: ระดับที่คุณจะออกเพื่อลดการขาดทุน หากราคาวิ่งสวนทาง
  

• Take‑Profit Price: ระดับที่คุณจะออกเพื่อทำกำไร หากราคาวิ่งตามเป้าหมาย

ตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทน

ในตัวอย่างนี้:

• 
  

  ความเสี่ยงคำนวณจาก Entry Price ลบ Stop‑Loss (£100 − £95 = £5)
  

• ผลตอบแทนคำนวณจาก Take‑Profit ลบ Entry Price (£115 − £100 = £15)
  

• อัตราส่วน Reward ต่อ Risk คือ 15/5 = 3 หรือ 1:3

  
  

  
  

ตัวอย่างการใช้ Risk Reward Ratio ในสถานการณ์เทรดจริง

ด้านล่างนี้เป็นรูปแบบการตั้งค่า risk reward ที่นิยมใช้ตามสไตล์การเทรดต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงตามพฤติกรรมตลาดและความชอบของเทรดเดอร์

สรุปนี้แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาถือครองที่คาดหวังและพฤติกรรมของตลาดมีผลต่อเป้าหมาย risk reward

ตัวอย่างการซื้อขายจริงพร้อมบริบททางประวัติศาสตร์

เพื่อเข้าใจ Risk Reward Ratio ในการใช้งานจริง นี่คือตัวอย่างสไตล์การเทรดจริงที่แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มืออาชีพใช้มันอย่างไร:

การซื้อขายหุ้นแบบ Breakout

สมมติว่าเทรดเดอร์ศึกษากราฟเทคนิคัลและพบการเบรกเอาต์ของหุ้นขนาดใหญ่:

ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์ตั้ง stop‑loss ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ และตั้ง take profit ไว้ที่โซนแนวต้าน อัตรา 1:3 หมายความว่าเทรดเดอร์ตั้งเป้าหมายทำกำไรสามเท่าของความเสี่ยง งานวิจัยของเพื่อนร่วมวงการชี้ว่า อัตราส่วนแบบนี้มักถูกแนะนำสำหรับการเทรดสวิงและเบรกเอาต์

การซื้อขายแบบดึงกลับ (Forex Pullback Trade)

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) หน่วย pips ใช้ในการวัดการเคลื่อนไหวของราคา ลองพิจารณาการตั้งค่านี้:

Risk Reward Ratio 1:2 แบบนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับการเทรด pullback ที่เทรดเดอร์ออกจากตลาดที่แนวรับหรือแนวต้านที่เหมาะสม อัตราส่วนสูงกว่านี้มักเป็นที่นิยมเมื่อความผันผวนของตลาดสนับสนุนการเคลื่อนไหวระยะยาว

เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ Risk Reward Ratio อย่างมีชั้นเชิงอย่างไร

เทรดเดอร์มืออาชีพไม่ใช้แค่อัตราส่วนนี้เพียงอย่างเดียว แต่จะรวมเข้ากับองค์ประกอบอื่น ๆ ของการเทรดที่มีประสิทธิภาพ:

การบูรณาการการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เทรดเดอร์ใช้ระดับแนวรับแนวต้าน รูปแบบแท่งเทียน Fibonacci retracements และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเลือกจุดเข้าและออกที่สนับสนุนการตั้งค่า risk reward ที่ได้เปรียบ

อัตราการชนะและความคาดหวัง

Risk Reward Ratio มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Expectancy ของกลยุทธ์ แม้จะมีอัตราชนะต่ำ แต่หากอัตราส่วน risk reward ดี ก็สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว

วินัยการบริหารความเสี่ยง

เทรดเดอร์มักไม่ปรับ stop‑loss หรือ take‑profit หลังจากเข้าเทรดแล้ว เว้นแต่สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ วินัยนี้ช่วยรักษาความถูกต้องของแผนการจัดการ risk reward

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการใช้ Risk Reward Ratio

เทรดเดอร์มักทำผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้อัตราส่วนนี้มีประสิทธิภาพลดลง:

• การเพิกเฉยต่อโครงสร้างตลาด:
  การตั้งเป้าหมายโดยพลการโดยไม่ใช้ระดับสำคัญ

• การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปสำหรับเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้:
  การไล่ตามอัตราส่วนที่สูงมาก เช่น 1:10 โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่สมจริง

• การละเลยความน่าจะเป็นและความผันผวน:
  โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาวะตลาดจะเอื้ออำนวยให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

การสร้างสเปรดชีตสำหรับวิเคราะห์ risk reward ที่ใช้งานได้จริง

ตารางคำนวณที่มีโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้คุณติดตาม คำนวณ และวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการซื้อขายต่างๆ ได้

คอลัมน์ที่แนะนำสำหรับสเปรดชีต

ตัวอย่างสเปรดชีต

สเปรดชีตจะคำนวณค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยอัตโนมัติด้วยสูตร เช่น:

• Risk = Entry − Stop‑Loss
  Reward = Target − Entry
  Risk Reward Ratio = Reward ÷ Risk

โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณเห็นรูปแบบการเทรดของตัวเองและระบุได้ว่าการตั้งค่าแบบไหนสร้างผลลัพธ์ที่ได้เปรียบอย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับสำหรับ Backtest และการวิเคราะห์

การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) คือการทดสอบกฎ risk reward ของคุณกับราคาย้อนหลัง:

• คำนวณค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผลลัพธ์จากหลายการเทรด

• เปรียบเทียบอัตราชนะกับอัตรา risk reward

• แสดงผลลัพธ์ด้วยกราฟประสิทธิภาพเพื่อประเมิน drawdown และกำไรรวม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Risk Reward Ratio

1. Risk Reward Ratio ที่ดีสำหรับการซื้อขายคืออะไร?

Risk Reward Ratio ที่ดีมักอยู่ที่อย่างน้อย 1:2 หมายความว่ากำไรที่คาดหวังมากกว่าการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นสองเท่า ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์มีกำไรแม้อัตราชนะปานกลาง

2. คุณคำนวณ Risk Reward Ratio อย่างไร?

นำราคา Stop-loss ไปลบออกจากราคา Entry เพื่อหาค่าความเสี่ยง และนำราคา Entry ไปลบออกจากราคา Take-profit เพื่อหาค่าผลตอบแทน จากนั้นนำผลตอบแทนหารด้วยความเสี่ยงเพื่อหาอัตราส่วน

3. Risk Reward Ratio สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายได้หรือไม่?

ใช่แล้ว การวางแผนการซื้อขายโดยอิงจากพารามิเตอร์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ชัดเจน จะช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและคัดกรองโอกาสที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ

4. Risk Reward Ratio ที่สูงกว่านั้นดีกว่าเสมอไปหรือไม่?

ไม่เสมอไป อัตราส่วนที่สูงมากอาจไม่สมจริงในบางตลาดและลดโอกาสในการซื้อขายลง ควรพิจารณาความสมดุลระหว่างความน่าจะเป็นและบริบทของตลาดด้วย

บทสรุป: เปลี่ยน Risk Reward Ratio ให้เป็นข้อได้เปรียบที่ใช้งานได้จริง

Risk Reward Ratio คือตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการเทรดและการตัดสินใจลงทุนอย่างมีวินัย เมื่อนำมารวมกับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผนทางเทคนิค และการจดบันทึกการเทรด มันจะกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณประเมินโอกาสอย่างเป็นกลางและจัดการความเสี่ยงล่วงหน้า การใช้การวิเคราะห์ risk reward อย่างต่อเนื่องช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในระยะยาว และช่วยให้เทรดเดอร์มืออาชีพรักษากำไรได้อย่างยั่งยืน

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้เป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นการแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ