Lịch trình bận rộn? Hãy thử giao dịch cuối ngày

Định nghĩa và phạm vi

Giao dịch cuối ngày (EOD) là phong cách phân tích và đưa ra quyết định gần thời điểm thị trường đóng cửa hoặc sau đó, sử dụng biểu đồ hàng ngày và giá đóng cửa làm tín hiệu chính.

Các nhà giao dịch thường đặt lệnh cho phiên tiếp theo (ví dụ: lệnh dừng, lệnh giới hạn), dựa vào giá đóng cửa hàng ngày thay vì biến động trong ngày để kích hoạt hoặc lên kế hoạch vào và ra.

Điều này khác với “lệnh cuối ngày”, là lệnh có hiệu lực vào cuối phiên giao dịch chứ không phải là phương pháp giao dịch toàn diện.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng nó

Giá đóng cửa thường mang nhiều tín hiệu hơn so với biến động giữa phiên, giúp các nhà giao dịch tránh được nhiễu và biến động mạnh có thể dẫn đến giao dịch quá mức và các quyết định bốc đồng.

Phong cách này phù hợp với lịch trình hạn chế bằng cách nén phân tích thành một bài đánh giá gần thời điểm đóng cửa, cho phép thực hiện theo quy tắc trong khi vẫn nhắm mục tiêu vào các xu hướng trung hạn.

Khi nào nó giúp ích và khi nào nó gây hại

Quy trình làm việc hàng ngày và ví dụ

Nhịp điệu hàng ngày đơn giản là: quét biểu đồ hàng ngày gần thời điểm đóng cửa, xác thực thiết lập, kích thước theo rủi ro cố định và chuẩn bị trước các lệnh cho phiên tiếp theo (vào lệnh, dừng lỗ, mục tiêu) theo các quy tắc.

Ví dụ, với tài khoản 5.000 đô la có rủi ro 1% (50 đô la), lệnh dừng mua ở mức 51 đô la và lệnh dừng lỗ ở mức 49 đô la có rủi ro 2 đô la cho mỗi cổ phiếu, do đó quy mô là 25 cổ phiếu và giá trị danh nghĩa ≈ 1.275 đô la, hướng tới mục tiêu 2:1 ở mức gần 55 đô la.

Cách thiết lập (Danh sách kiểm tra)

• Chọn thị trường và công cụ thanh khoản (ví dụ: vốn hóa lớn, ETF chỉ số, cặp tiền tệ chính) để có mức chênh lệch hẹp hơn và mức lấp đầy ổn định hơn.

  
  

• Xác định thời gian đánh giá phù hợp với phiên giao dịch tiền mặt có liên quan gần với phân tích neo trên điểm chính thức.

  
  

• Viết một bộ quy tắc đơn giản (xu hướng, mức độ, mẫu hình) và tuân thủ nó trong mọi chế độ để tránh phải thay đổi liên tục.

  
  

• Chuẩn hóa rủi ro (ví dụ: 0,5%–1% cho mỗi giao dịch) và tính toán quy mô vị thế trước khi đặt lệnh.

  
  

• Chuẩn bị trước các lệnh liên kết (vào lệnh, dừng lệnh, mục tiêu) cho phiên tiếp theo để giảm thiểu việc ghi đè tùy ý.

Chi phí, Thanh khoản và Trượt giá

Chênh lệch giá có thể tăng lên khi đóng cửa hoặc mở cửa phiên tiếp theo và các phiên đấu giá có thể tạo ra sự tăng giá, do đó, hãy ưu tiên các công cụ thanh khoản để giảm thiểu ma sát.

Ít giao dịch hơn có thể làm giảm chi phí tổng thể, nhưng khoảng trống qua đêm có thể làm cho việc lấp đầy trở nên tồi tệ hơn hoặc dừng thực hiện, do đó hãy bao gồm vùng đệm khoảng trống trong các điểm dừng và kích thước cho phù hợp.

Theo dõi sự trượt giá đã thực hiện so với các mục nhập mô hình để đánh giá xem lựa chọn công cụ và loại lệnh có phù hợp với mục đích hay không.

Những quan niệm sai lầm hoặc sai lầm phổ biến

• Coi lời kết thúc là "Luôn luôn đúng" → Thêm ngữ cảnh

Giá đóng cửa có thể phản ánh sự mất cân bằng trong phiên đấu giá chứ không phải là "sự thật" thuần túy, vì vậy hãy kết hợp dữ liệu đóng cửa với khối lượng, mức quan trọng và tin tức gần đây để xác thực tín hiệu.

• Bỏ qua Rủi ro Khoảng cách → Kích thước và Vị trí Dừng cho Khoảng cách

Khoảng cách qua đêm có thể bỏ qua các mục nhập hoặc điểm dừng; hãy sử dụng các điểm dừng có tính đến biến động và kích thước nhỏ hơn khi rủi ro khoảng cách tăng cao hoặc các sự kiện lớn sắp xảy ra.

• Quá mức tín hiệu hàng ngày → Giữ các quy tắc đơn giản

Nhìn lại thì các bộ lọc phức tạp trông có vẻ tuyệt vời nhưng lại không hiệu quả khi sử dụng trực tiếp; hãy thử nghiệm trên nhiều chế độ và quy tắc khóa trước khi thử nghiệm tiếp theo để tránh bị trôi.

• Sử dụng lệnh dừng chặt chẽ trong thiết lập hàng ngày → Hiệu chỉnh theo độ biến động

Tín hiệu hàng ngày cần phạm vi rộng hơn so với giao dịch trong ngày; sử dụng lệnh dừng dựa trên ATR và điều chỉnh quy mô để rủi ro cho mỗi giao dịch không đổi.

• Nhầm lẫn giữa lệnh EOD với giao dịch EOD → Biết thời gian có hiệu lực

Lệnh cuối ngày chỉ hết hạn vào cuối phiên giao dịch; giao dịch EOD là phong cách tập trung vào các quyết định dựa trên thời điểm đóng cửa và giai đoạn giao dịch ngày hôm sau.

• Bỏ qua chi phí và trượt giá → Ưu tiên thanh khoản

Chênh lệch giá lớn và động lực đấu giá có thể gây ra sự bất ổn; hãy sử dụng các công cụ thanh khoản, tránh theo đuổi các lệnh mua kém hiệu quả và đo lường sự trượt giá một cách trung thực.

Các thuật ngữ liên quan

• Lệnh Ngày (Cuối Ngày): Lệnh hết hạn vào cuối phiên nếu không được thực hiện, khác với phương pháp giao dịch EOD đầy đủ.

  
  

• Giao dịch theo xu hướng: Giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần để nắm bắt biến động trong nhiều ngày, thường sử dụng biểu đồ hàng ngày và giá đóng cửa.

  
  

• Giao dịch trong ngày: Mở và đóng các vị thế trong cùng một phiên, đòi hỏi phải theo dõi liên tục và thực hiện nhanh hơn.

Hệ thống Pro và lớp phủ

Nhiều chuyên gia kết hợp các mục nhập dựa trên mức đóng với các điểm dừng theo ATR và quy mô vị thế được điều chỉnh theo biến động để giữ rủi ro ổn định trong mọi chế độ.

Mã hóa các quy tắc xử lý khoảng trống—chẳng hạn như bỏ qua, giảm hoặc xếp hàng lại trên các khoảng trống lớn—và ưu tiên các công cụ thanh khoản và các lệnh liên kết được dàn dựng trước để bảo vệ chất lượng thực hiện.

Phần kết luận

Giao dịch cuối ngày cung cấp một con đường bình tĩnh, dựa trên quy tắc để tham gia vào các xu hướng mà không cần màn hình theo dõi cả ngày bằng cách neo các quyết định vào thời điểm đóng cửa hàng ngày và các lệnh được dàn dựng trước.

Sự đánh đổi của nó là ít thiết lập hơn, chậm hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi các khoảng trống, có thể được quản lý thông qua việc xác định quy mô theo biến động, thị trường thanh khoản và thực hiện có kỷ luật.

Đối với các nhà giao dịch bán thời gian hoặc muốn tập trung, phong cách này cân bằng giữa tính rõ ràng và tính thực tế trong khi vẫn nắm bắt được những biến động có ý nghĩa trong nhiều ngày khi áp dụng một cách nhất quán.