การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-08-29
Volume Profile คืออินดิเคเตอร์วิเคราะห์กราฟที่แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคาในช่วงเวลาที่กำหนด แตกต่างจากกราฟราคาทั่วไปที่เน้นการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป Volume Profile แสดงเป็นฮิสโตแกรมแนวนอน เพื่อให้เห็นว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในระดับราคาใด ซึ่งช่วยชี้โซนที่ตลาดให้ความสนใจจริง ๆ และระบุพื้นที่ที่ราคายอมรับหรือถูกปฏิเสธตามปริมาณการซื้อขายจริง
กราฟราคามาตรฐานแสดงเส้นทางของราคา แต่ให้ข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับแรงซื้อขายที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว Volume Profile เพิ่มบริบทสำคัญโดยระบุระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงหรือที่เรียกว่า “High Volume Nodes” ซึ่งระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่ราคาสามารถหยุดชะงักหรือกลับตัวได้
ในทางกลับกัน “Low Volume Nodes” คือจุดที่ตลาดไม่เห็นพ้องกันมาก ราคามักเคลื่อนผ่านพื้นที่เหล่านี้อย่างรวดเร็ว ผู้เทรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมราคา ช่วยให้กำหนดเวลาการเข้าออกได้ดียิ่งขึ้น และวางจุดความเสี่ยงได้แม่นยำขึ้น
การเข้าใจว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากที่สุดที่ระดับใดช่วยให้มองโครงสร้างตลาดชัดเจน และช่วยให้ผู้เทรดวางแผนรอบโซนสภาพคล่องและระดับยอมรับจริง แทนที่จะพึ่งพาแค่รูปแบบราคาอย่างเดียว
สมมติว่ามีบัญชีเทรดมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นไปที่หุ้นเทคโนโลยีในสัปดาห์ที่ผ่านมา Volume Profile แสดงให้เห็นว่า:
มี High Volume Node รอบราคา 150 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณการซื้อขายหนาแน่นและเป็นโซนแนวรับที่น่าจะเกิดขึ้น
มี Low Volume Node ใกล้ราคา 155 ดอลลาร์ ซึ่งราคาขยับขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีแรงต้านน้อย
วันนี้หากราคามาใกล้ 155 ดอลลาร์ พื้นที่ Low Volume นี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเบรคเอาต์อย่าง เทรดเดอร์อาจเข้าซื้อที่ 155.50 ดอลลาร์ โดยวางจุดหยุดขาดทุนต่ำกว่า 150 ดอลลาร์ (แนวรับ High Volume)
รายละเอียดการเทรด:
ราคาที่เข้าซื้อ: 155.50 ดอลลาร์
จุดหยุดขาดทุน: 149.80 ดอลลาร์
ความเสี่ยงต่อหุ้น: 5.70 ดอลลาร์
ความเสี่ยงต่อการเทรด (1% ของบัญชี): 200 ดอลลาร์
ขนาดตำแหน่ง: 200 ÷ 5.70 ≈ 35 หุ้น
เป้าหมายกำไร: 165 ดอลลาร์ (แนวต้านถัดไป)
กำไรที่เป็นไปได้: 9.50 × 35 ≈ 332 ดอลลาร์
การใช้ Volume Profile ทำให้ผู้เทรดตัดสินใจโดยอิงจากกิจกรรมตลาดจริง ช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จและจัดการความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ
Volume Profile เป็นแค่อินดิเคเตอร์เท่านั้น: จริง ๆ แล้วควรมองเป็นแผนที่โครงสร้างตลาดที่สร้างขึ้นจากจุดรวมตัวของสภาพคล่องจริง
ข้อมูลปริมาณในอดีตไม่สำคัญ: ระดับปริมาณในอดีตช่วยชี้ว่าราคาอาจมีปฏิกิริยาอย่างไรในอนาคต เพราะเป็นจุดที่ผู้เทรดมีความเห็นสอดคล้องกัน
ปริมาณสูงให้การสนับสนุนเสมอ: เป็นโซนมากกว่าจุดที่แม่นยำ ราคาสามารถผ่านโซนเหล่านี้ได้หลังจากดูดซับ
การใช้งานจำกัดเฉพาะเดย์เทรด: Volume Profile ใช้ได้ทุกกรอบเวลา เหมาะทั้งสวิงเทรดและโพซิชันเทรดด้วย
| คำศัพท์ |
คำอธิบาย |
|---|---|
| แนวรับและแนวต้าน | ระดับราคาที่แรงซื้อหรือแรงขายมักชะลอหรือทำให้ราคากลับตัว |
| Order Book | รายการคำสั่งซื้อและขายแบบเรียลไทม์ แสดงความลึกของตลาดและสภาพคล่อง |
| ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) | ราคากลางที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงและระดับไดนามิก |
| Market Profile | เครื่องมือที่จัดประเภทปริมาณตามราคาและช่วงเวลาเพื่อสร้างแผนที่รายละเอียด |
เทรดเดอร์มืออาชีพผสาน Volume Profile เข้ากับกลยุทธ์การเทรดแบบครบวงจร:
พวกเขามองหาจุดสอดคล้องกันที่ High-Volume Nodes ตรงกับสัญญาณทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน หรือ Fibonacci retracements เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตั้งค่าเทรด
การติดตาม Order Flow แบบเรียลไทม์ใกล้กับขอบเขต Value Area ของ Volume Profile ช่วยตัดสินใจว่าการเบรคเอาต์จะยืนหรือไม่
การวาง Stop loss ถูกวางอย่างมีเหตุผลเกินโซนปริมาณสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากตลาดก่อนเวลาอันเนื่องมาจากความผันผวนปกติ
ขนาดของตำแหน่งถูกผูกกับระยะ Stop-loss เพื่อรักษาความเสี่ยงต่อเงินลงทุนให้คงที่ ไม่ว่าตลาดจะผันผวนอย่างไร
Volume Profile ไม่ใช่เครื่องมือเดี่ยว แต่เป็นกรอบการทำงานที่ทรงพลัง เมื่อนำมารวมกับเครื่องมืออื่น ๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจับจังหวะตลาดและคุณภาพการตัดสินใจ
การชี้ให้เห็นจุดที่การซื้อขายจริงเกิดขึ้น Volume Profile สามารถเปลี่ยนกราฟราคาให้กลายเป็นแผนที่รายละเอียดของสภาพคล่องในตลาดได้ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบในการจับจังหวะเข้า ออกตลาด พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจฃ
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
