การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-08-29
Williams%R ซึ่งอ่านว่า “Williams Percent Range” เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมชนิด Oscillator ที่พัฒนาโดยเทรดเดอร์ Larry Williams อินดิเคเตอร์ชนิดนี้ใช้วัดตำแหน่งราคาปิดปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยทั่วไปมักใช้ช่วง 14 วัน ค่า Williams%R จะมีช่วงระหว่าง 0 ถึง -100 โดยค่าที่ใกล้ 0 บ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา ส่วนค่าที่ใกล้ -100 บ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา
แตกต่างจากตัว Oscillator อื่น ๆ ตรงที่มาตราส่วนของ Williams%R ถูกกลับด้าน โดยการอ่านค่า -10 หมายถึงราคาปัจจุบันใกล้กับระดับสูงสุดล่าสุดอย่างมาก ขณะที่ค่า -90 หมายถึงราคาปัจจุบันใกล้กับระดับต่ำสุดล่าสุดมาก ค่า “percent range” นี้สะท้อนระยะที่ราคาลดลงจากราคาสูงสุดล่าสุดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์
โดยพื้นฐานแล้ว Williams%R ช่วยบอกเทรดเดอร์ว่า สินทรัพย์นั้นอาจอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งราคากำลังอยู่ใกล้ขอบบนของช่วงราคาล่าสุด หรือขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งราคากำลังอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงราคาล่าสุด โดยสัญญาณเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการเกิดการกลับตัวหรือการพักตัวของแนวโน้มราคาที่กำลังเป็นอยู่
Williams%R มีคุณค่าเพราะโมเมนตัมมักเกิดก่อนการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อสินทรัพย์อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หมายความว่าผู้ซื้ออาจเริ่มหมดแรง เพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน สภาวะขายมากเกินไป (Oversold) บ่งบอกว่าความกดดันจากการขายอาจมากเกินไป ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเด้งกลับ
การใช้โซนซื้อมากเกินและขายมากเกินเป็นสัญญาณช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การเข้าซื้อใกล้จุดสูงสุดระยะสั้น หรือขายเร็วเกินไปใกล้จุดต่ำสุด Williams%R เหมาะสำหรับตลาดหลายประเภทและหลายกรอบเวลา ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั้งในตลาดแนวโน้มและตลาดแนวราบ
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าซื้อมากเกินไปไม่ได้หมายถึงการกลับตัวทันที แนวโน้มแรงอาจอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ดังนั้น การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume) การเคลื่อนไหวของราคา หรือเครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ จึงมีความสำคัญ พลังที่แท้จริงของอินดิเคเตอร์อยู่ที่การเน้นสภาวะที่ควรให้ความสนใจใกล้ชิดหรือกระตุ้นการบริหารจัดการการเทรดอย่างรอบคอบ
ลองนึกถึงบัญชีเทรดขนาด 15,000 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในสองสัปดาห์ ส่งผลให้ค่า Williams%R อยู่ที่ -15 ซึ่งบ่งชี้สภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought)
จากข้อมูลนี้ เทรดเดอร์อาจเลือกเลื่อนการเปิดตำแหน่งซื้อใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อใกล้จุดสูงสุด
หากถือหุ้นอยู่แล้ว เทรดเดอร์สามารถปรับจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss) ให้กระชับขึ้นเพื่อล็อกกำไรหรือใช้ Trailing Stop ตามราคาที่ปรับสูงขึ้น
ไม่กี่วันต่อมา หลังจากราคาปรับตัวลงค่า Williams%R ลดลงถึง -85 ซึ่งบ่งชี้สภาวะขายมากเกินไป (Oversold) เทรดเดอร์จึงตัดสินใจซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาหุ้นละ 75 ดอลลาร์
เพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านลบ เทรดเดอร์ตั้ง Stop-Loss ที่ 70 ดอลลาร์ต่ำกว่าราคาซื้อ 5 ดอลลาร์
หากราคาฟื้นตัวไปอยู่ราว 85 ดอลลาร์ จะทำกำไรหุ้นละ 10 ดอลลาร์ รวมเป็นกำไรทั้งหมด 1,000 ดอลลาร์ (100 หุ้น × 10 ดอลลาร์)
ในตัวอย่างนี้ Williams%R ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการเข้าซื้อใกล้จุดสูงสุดที่เสี่ยง และแนะนำเวลาที่เหมาะสมในการซื้อใกล้จุดต่ำสุดของราคา ช่วยปรับปรุงจังหวะการเทรดและการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อว่ามันทำนายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดได้อย่างสมบูรณ์: Williams%R ชี้โซนความน่าจะเป็น ไม่ใช่ความแน่นอน การกลับตัวเกิดขึ้นจากบริบทตลาดโดยรวม ไม่ใช่เพียงการอ่านค่าอินดิเคเตอร์
ทำตามค่า Overbought/Oversold อย่างเดียว: ตลาดสามารถอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินหรือขายมากเกินได้ในช่วงแนวโน้มแรง การรอการยืนยันเพิ่มเติม เช่น รูปแบบแท่งเทียน หรือปริมาณซื้อขาย จะช่วยลดสัญญาณหลอก
มองข้ามสัญญาณความเบี่ยงเบน (Divergence): บางครั้งราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ แต่ Williams%R ไม่เคลื่อนไหวตาม ความเบี่ยงเบนนี้มักบ่งบอกถึงโมเมนตัมอ่อนแรงและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
ใช้ Williams%R เพียงลำพัง: อินดิเคเตอร์นี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์แนวโน้ม (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) การวิเคราะห์ปริมาณซื้อขายหรือ Oscillator ตัวอื่น ๆ เพื่อให้การเทรดครบถ้วนและรอบด้าน
ตั้งค่าเกณฑ์ไม่เหมาะสม: สินทรัพย์หรือกรอบเวลาที่แตกต่างกันอาจต้องปรับค่า Overbought (-20 หรือ -10) และ Oversold (-80 หรือ -90) เทรดเดอร์ควรทดสอบย้อนหลัง (Backtest) และปรับแต่งค่าตามตลาดที่ตนเองเทรด
ดัชนี RSI: เป็นตัว Oscillator ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคาบนมาตราส่วน 0 ถึง 100 RSI และ Williams%R มักให้สัญญาณที่คล้ายกัน แต่แตกต่างกันทั้งวิธีคำนวณและมาตราส่วน
Stochastic Oscillator: เปรียบเทียบราคาปิดของหุ้นกับช่วงราคาของมันในช่วงเวลาที่กำหนด เช่นเดียวกับ Williams%R อินดิเคเตอร์นี้ช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมและสภาวะซื้อมากเกินหรือขายมากเกิน
อิรดิเคเตอร์โมเมนตัม: หมวดของเครื่องมือทางเทคนิคที่วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่อระบุความแข็งแรงหรือความอ่อนแรงของแนวโน้ม
แนวรับและแนวต้าน: โซนแนวนอนบนกราฟที่ราคามักหยุดหรือกลับตัว ใช้ร่วมกับ Oscillator อย่าง Williams%R เพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทรดเดอร์มืออาชีพมักนำ Williams%R มาประยุกต์ใช้ในระบบการเทรดที่ซับซ้อน ดังนี้
การสังเกต ความเบี่ยงเบน (Divergence) ระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ เพื่อระบุโมเมนตัมที่อ่อนแรงก่อนการกลับตัวของราคา ช่วยให้ได้สัญญาณเข้าออกตลาดล่วงหน้า
การใช้ การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา โดยผสมผสานสัญญาณ Williams %R รายวันและรายสัปดาห์เพื่อยืนยันแนวโน้มและลดสัญญาณหลอก
การจับคู่ Williams %R กับ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและตัวกรองแนวโน้ม เพื่อลดสัญญาณผิดพลาดในช่วงตลาดผันผวนหรือพักตัว
การปรับ เกณฑ์ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ให้เหมาะกับสินทรัพย์หรือสภาวะตลาด เช่น ปรับเกณฑ์ให้เข้มงวดในตลาดคริปโตที่ผันผวนสูง หรือผ่อนคลายในหุ้นบลูชิพที่เคลื่อนไหวช้า
การใช้ Williams %R ภายใน กลยุทธ์การเข้าและออกตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้การเทรดมีความสม่ำเสมอและมีวินัย ลดการตัดสินใจตามอารมณ์
Williams%R เป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคา เมื่อใช้ร่วมกับการยืนยันเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าหรือออกตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น มีความมั่นใจ ลดการขาดทุนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มโอกาสทำกำไร
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
