تجارة
حول إي بي سي
2025-08-29
ملف تعريف الحجم هو أداة رسم بياني تعرض حجم التداول المُنفَّذ عند كل مستوى سعر خلال فترة زمنية محددة. بخلاف مخططات الأسعار التقليدية التي تُركِّز على كيفية تغير الأسعار مع مرور الوقت، يُقدِّم ملف تعريف الحجم رسمًا بيانيًا أفقيًا يُبيِّن المناطق الأكثر نشاطًا للمشترين والبائعين. يُساعد هذا في الكشف عن مناطق الاهتمام الحقيقية بالسوق، مُسلِّطًا الضوء على المناطق التي لاقى فيها السعر قبولًا أو رفضًا بناءً على حجم التداول الفعلي.
تُظهر مخططات الأسعار القياسية مسار السعر، لكنها لا تُقدم سوى فهم محدود لقوة تحركاته. يُضيف مؤشر حجم التداول سياقًا بالغ الأهمية من خلال تحديد مستويات الأسعار ذات النشاط التداولي الكبير، والمعروفة باسم عُقد الحجم المرتفع. غالبًا ما تعمل هذه المستويات كدعم أو مقاومة، حيث قد يتوقف السعر مؤقتًا أو ينعكس.
على العكس من ذلك، تُعدّ نقاط التداول منخفضة الحجم نقاطًا لا يجد فيها السوق توافقًا كبيرًا، ويميل السعر إلى التحرك عبر هذه المناطق بسرعة. يستخدم المتداولون هذه المعلومات لتوقع سلوك السعر، مما يُمكّنهم من تحديد توقيت الدخول والخروج بدقة أكبر، بالإضافة إلى تحديد المخاطر بدقة أكبر.
يساعد فهم الأماكن التي حدثت فيها معظم التداولات على توضيح هيكل السوق ويسمح للمتداولين بالتخطيط حول مناطق السيولة والقبول الحقيقية، بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على أنماط الأسعار.
لنفترض أن حساب تداول بقيمة 20,000 دولار أمريكي مُركز على سهم تكنولوجي خلال الأسبوع الماضي. يشير مؤشر حجم التداول إلى:
عقدة ذات حجم تداول مرتفع حول 150 دولارًا، مما يشير إلى تداول كثيف ومنطقة دعم محتملة.
عقدة ذات حجم منخفض بالقرب من 155 دولارًا، حيث تحرك السعر بسرعة دون مقاومة كبيرة.
اليوم، إذا اقترب السعر من 155 دولارًا، فإن هذا الحجم المنخفض يُشير إلى احتمالية حدوث اختراق سريع. قد يدخل المتداول عند 155.50 دولارًا، مع وضع أمر إيقاف خسارة عند 150 دولارًا مباشرةً (دعم الحجم المرتفع).
انفصال:
سعر الدخول: 155.50 دولارًا
وقف الخسارة: 149.80 دولارًا
المخاطر لكل سهم: 5.70 دولارًا
المخاطر لكل صفقة (1% مخاطرة الحساب): 200 دولار
حجم المركز: 200 دولار ÷ 5.70 دولار ≈ 35 سهمًا
هدف الربح: 165 دولارًا (مستوى المقاومة التالي)
الربح المحتمل: 9.50 دولار × 35 ≈ 332 دولار
باستخدام ملف تعريف الحجم، يتخذ المتداول قراراته بناءً على نشاط السوق الفعلي، مما يحسن فرص النجاح ويدير المخاطر بدقة.
إن ملف حجم التداول هو مجرد مؤشر آخر: ومن الأفضل النظر إليه باعتباره خريطة لهيكل السوق استنادًا إلى تركيزات السيولة الفعلية.
بيانات الحجم السابقة ليست ذات صلة: مستويات الحجم التاريخية تشير إلى ردود أفعال الأسعار المستقبلية لأنها تشير إلى المكان الذي توصل فيه المتداولون إلى إجماع.
توفر الأحجام الكبيرة دائمًا الدعم: هذه مناطق وليست خطوطًا دقيقة، ويمكن للسعر أن يخترق بعد الامتصاص.
يقتصر الاستخدام على التداول اليومي: ملف تعريف الحجم فعال في جميع الأطر الزمنية ومفيد للمتداولين المتأرجحين أو المتداولين ذوي المراكز أيضًا.
| شرط | وصف |
|---|---|
| الدعم والمقاومة | مستويات الأسعار حيث يميل ضغط الشراء أو البيع إلى إبطاء الحركة أو عكسها. |
| دفتر الطلبات | قائمة في الوقت الحقيقي لأوامر الشراء والبيع تُظهر عمق السوق الحالي والسيولة. |
| متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) | يتم ترجيح السعر المتوسط حسب الحجم، ليكون بمثابة معيار ومستوى ديناميكي. |
| ملف تعريف السوق | أداة تقوم بتصنيف الحجم حسب السعر وشرائح الوقت للحصول على خرائط تفصيلية. |
يدمج المتداولون المحترفون ملف تعريف الحجم ضمن استراتيجية تداول شاملة:
إنهم يبحثون عن نقاط التقاء حيث تتوافق العقد ذات الحجم المرتفع مع إشارات فنية أخرى مثل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم أو تصحيحات فيبوناتشي لتعزيز إعدادات التداول.
تساعد المراقبة في الوقت الفعلي لتدفق الطلبات بالقرب من حدود منطقة قيمة ملف تعريف الحجم في تحديد ما إذا كانت عمليات الاختراق ستصمد أم ستفشل.
يتم وضع نقاط التوقف منطقيًا خارج مناطق الحجم الكبير لتجنب الخروج المبكر بسبب ضوضاء السوق الطبيعية.
يرتبط حجم الموقف بمسافة التوقف، مما يحافظ على ثبات مخاطر الدولار بغض النظر عن تقلبات السوق.
لا يعد Volume Profile حلاً مستقلاً، بل هو إطار عمل قوي يعمل، عند دمجه مع أدوات أخرى، على تحسين توقيت السوق وجودة القرار.
من خلال تسليط الضوء على الأماكن التي تحدث فيها التجارة الحقيقية، يحول Volume Profile مخططات الأسعار إلى خرائط مفصلة للسيولة في السوق - مما يمنح المتداولين ميزة قيمة في تحديد توقيت الدخول والخروج مع إدارة المخاطر بثقة.
