Торговля
2025-08-29
Volume Profile — это инструмент для построения графиков, отображающий объём торгов на каждом ценовом уровне за выбранный период. В отличие от традиционных графиков цен, которые фокусируются на изменении цены с течением времени, Volume Profile представляет собой горизонтальную гистограмму, показывающую, где покупатели и продавцы были наиболее активны. Это помогает выявить истинные зоны рыночного интереса, выделяя области, где цена нашла одобрение или отклонение в зависимости от фактического объёма торгов.
Стандартные ценовые графики показывают движение цены, но дают ограниченное представление о силе, стоящей за этими движениями. Профиль объёма добавляет важный контекст, выявляя ценовые уровни с высокой торговой активностью, известные как узлы высокого объёма. Эти уровни часто служат поддержкой или сопротивлением, где цена может остановиться или развернуться.
Напротив, узлы с низким объёмом — это точки, где рынок не нашёл согласия, и цена, как правило, быстро проходит через эти области. Трейдеры используют эту информацию для прогнозирования ценового поведения, что позволяет им лучше определять время входа и выхода, а также точнее распределять риски.
Понимание того, где совершается большая часть торгов, помогает прояснить структуру рынка и позволяет трейдерам планировать свои действия с учетом реальной ликвидности и зон принятия, а не полагаться исключительно на ценовые тенденции.
Рассмотрим торговый счёт на сумму 20 000 долларов, ориентированный на акции технологической компании за последнюю неделю. Профиль объёма показывает:
Узел высокого объема около $150, сигнализирующий об интенсивной торговле и вероятной зоне поддержки.
Узел низкого объема около $155, где цена двигалась быстро, не имея особого сопротивления.
Сегодня, если цена приблизится к $155, этот низкий объём указывает на потенциальный быстрый прорыв. Трейдер может войти на уровне $155,50, разместив стоп-лосс чуть ниже $150 (поддержка высокого объёма).
Авария:
Цена входа: 155,50 долларов США
Стоп-лосс: $149,80
Риск на акцию: 5,70 долл. США
Риск на сделку (1% риска по счету): 200 долларов США
Размер позиции: $200 ÷ $5,70 ≈ 35 акций
Цель прибыли: $165 (следующий уровень сопротивления)
Потенциальная прибыль: 9,50 $ × 35 ≈ 332 $
Используя Volume Profile, трейдер принимает решения на основе фактической рыночной активности, повышая шансы на успех и точно управляя рисками.
Профиль объема — это всего лишь еще один индикатор: его лучше рассматривать как карту структуры рынка, основанную на фактической концентрации ликвидности.
Данные об объемах за прошлые периоды не имеют значения: исторические уровни объемов определяют будущую реакцию цен, поскольку они отмечают, где трейдеры достигли консенсуса.
Высокие объемы всегда обеспечивают поддержку: это зоны, а не точные линии, и цена может пробить их после поглощения.
Использование ограничено дневной торговлей: профиль объема эффективен на всех таймфреймах и полезен также для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров.
| Срок | Описание |
|---|---|
| Поддержка и сопротивление | Уровни цен, при которых давление покупателей или продавцов имеет тенденцию замедлять или обращать вспять движение. |
| Книга заказов | Список ордеров на покупку и продажу в режиме реального времени, показывающий текущую глубину рынка и ликвидность. |
| Средневзвешенная цена по объему (VWAP) | Средняя цена взвешивается по объему, выступая в качестве ориентира и динамического уровня. |
| Профиль рынка | Инструмент, который классифицирует объем по ценовым и временным сегментам для подробного картографирования. |
Профессиональные трейдеры интегрируют Volume Profile в комплексную торговую стратегию:
Они ищут точки слияния, в которых узлы с высоким объемом совпадают с другими техническими сигналами, такими как 200-дневная скользящая средняя или уровни коррекции Фибоначчи, для усиления торговых конфигураций.
Мониторинг потока ордеров в режиме реального времени вблизи границ области значений профиля объема помогает решить, удержатся ли прорывы или потерпят неудачу.
Стопы логично размещаются за зонами большого объема, чтобы избежать преждевременных выходов из-за обычного рыночного шума.
Размер позиции привязан к стоп-расстоянию, что позволяет поддерживать постоянный долларовый риск независимо от волатильности рынка.
Volume Profile — это не отдельное решение, а мощная структура, которая в сочетании с другими инструментами улучшает выбор времени для совершения сделок на рынке и качество принимаемых решений.
Показывая, где происходит реальная торговля, Volume Profile преобразует ценовые графики в подробные карты ликвидности рынка, предоставляя трейдерам ценное преимущество при выборе времени входа и выхода, а также уверенно управляя рисками.
