เผยแพร่เมื่อ: 2026-07-03
อัปเดตเมื่อ: 2026-07-03
Volume Profile บอกว่าราคาระดับไหนมีคนซื้อขายหนาแน่นที่สุดในอดีต จุดที่มี Volume สูงสุดเรียก POC และกรอบที่ครอบคลุม Volume ราว 70% ของทั้งช่วงเรียก Value Area เหมาะกับการวางโซนแนวรับแนวต้านก่อนตลาดเปิด
Footprint Chart แยกแรงซื้อ (คำสั่งที่ไล่ราคาชนฝั่ง Ask) ออกจากแรงขาย (คำสั่งที่ชนฝั่ง Bid) ในแต่ละแท่งแบบเรียลไทม์ ใช้อ่าน Delta, Absorption และ Imbalance ที่เกณฑ์มาตรฐาน 3 ต่อ 1 เพื่อยืนยันจังหวะเข้าออก
Volume บนกราฟทอง XAUUSD ที่เห็นใน MT4 หรือ MT5 เป็น Tick Volume คือการนับจำนวนครั้งที่ราคาขยับ และมาจากฟีดของโบรกเกอร์คุณรายเดียว ไม่ใช่ปริมาณทองที่ซื้อขายจริง Volume ทองที่รวมศูนย์จริงอยู่ที่ Gold Futures (GC) และ Micro Gold (MGC) บนตลาด COMEX
เทรดเดอร์มืออาชีพ ส่วนใหญ่ใช้ทั้งสองตัวร่วมกัน โดยวางโซนด้วย Volume Profile ในช่วงตลาดเงียบ (เช้าถึงบ่ายเวลาไทย) แล้วใช้ Footprint Chart ยืนยันแรงซื้อขายในช่วง London ทับ New York ราว 20:00 ถึง 24:00 น. เวลาไทย
ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ราว 5,597 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อปลายเดือนมกราคม 2026 ลงมาแกว่งแถว 4,000 ดอลลาร์ในช่วงกลางปี รวมเป็นกรอบกว้างกว่า 2,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสิบสองเดือน ช่วงที่ราคาสวิงแรงแบบนี้เองที่เทรดเดอร์จำนวนมากหันมาใช้เครื่องมือสาย Order Flow อย่าง Volume Profile และ Footprint Chart เพื่อดูว่าใครกำลังเป็นฝ่ายคุมเกมที่แต่ละระดับราคา
มีเรื่องหนึ่งที่บทความเปรียบเทียบสองเครื่องมือนี้เกือบทั้งหมดไม่พูดถึง ตัวเลข Volume ที่ขึ้นอยู่ใต้กราฟทอง XAUUSD ในโปรแกรม MT4 หรือ MT5 ไม่ได้บอกปริมาณทองที่ซื้อขายจริงในตลาด มันคือ Tick Volume หรือจำนวนครั้งที่ราคาขยับ และนับเฉพาะจากฟีดราคาของโบรกเกอร์ที่คุณใช้เท่านั้น การอ่าน Volume Profile และ Delta บนข้อมูลชุดนี้จึงต้องเข้าใจข้อจำกัดก่อน ไม่อย่างนั้นคุณอาจตัดสินใจจากตัวเลขที่ไม่ได้สะท้อนแรงเงินจริง
หัวใจของการใช้สองเครื่องมือนี้กับทองคำอยู่ที่การรู้ว่าข้อมูลที่คุณกำลังอ่านมาจากแหล่งใด และเครื่องมือแต่ละตัวเหมาะกับจังหวะใดของวัน ซึ่งเป็นสองเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองข้าม
Volume Profile คือเครื่องมือที่แสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในแต่ละระดับราคาตลอดช่วงเวลาที่เลือก โดยพล็อตออกมาเป็นกราฟแท่งแนวนอนด้านข้างจอ มันตอบคำถามเดียวคือ ราคาระดับไหนที่มีคนสนใจซื้อขายหนาแน่นที่สุดในอดีตที่ผ่านมา
POC (Point of Control): ระดับราคาที่มี Volume สูงสุดในช่วงนั้น ทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่ราคามักถูกดึงกลับเข้าหา และมักกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ
Value Area (VA): กรอบราคาที่ครอบคลุม Volume ราว 70% ของทั้งช่วง ตัวเลข 70% มาจากราวหนึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงแบบปกติ ขอบบนเรียก VAH ขอบล่างเรียก VAL
HVN และ LVN: HVN (High Volume Node) คือโซนที่ Volume หนาแน่น ราคามักเคลื่อนช้าและแกว่งในกรอบ ส่วน LVN (Low Volume Node) คือโซนที่ Volume บาง ราคามักวิ่งผ่านเร็ว เหมาะกับการมองหาจุดเบรกหรือจุดที่ราคาจะเร่ง
Naked POC: POC ของช่วงก่อนหน้าที่ราคายังไม่กลับไปแตะอีกเลย มักเป็นเป้าหมายที่ราคามีแนวโน้มกลับไปทดสอบ
เพราะ Volume Profile สรุปพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นไปแล้ว มันจึงเหมาะกับการวางแผนก่อนตลาดเปิด การกำหนดโซนตั้ง Stop Loss และ Take Profit และการประเมินว่าตลาดอยู่ในช่วงเทรนด์หรือ Sideways ในภาพกลางถึงยาว
Footprint Chart คือกราฟที่แยกปริมาณการซื้อ (Volume ที่เกิดจากคำสั่งไล่ราคาชนฝั่ง Ask) ออกจากปริมาณการขาย (Volume ที่ชนฝั่ง Bid) ในทุกระดับราคาภายในแต่ละแท่งเทียนแบบเรียลไทม์ ทำให้เห็นชัดว่าภายในแท่งนั้นฝั่งไหนกำลังไล่ราคาอย่างจริงจังกว่า
Delta: ผลต่างระหว่าง Volume ฝั่งซื้อกับฝั่งขายในแต่ละแท่ง ค่าบวกหมายถึงฝั่งซื้อไล่ราคามากกว่า ค่าลบหมายถึงฝั่งขายกดมากกว่า
Cumulative Delta (CVD): ผลรวมสะสมของ Delta ต่อเนื่องหลายแท่ง ใช้ดูว่าแรงฝั่งใดกำลังก่อตัวสะสม
Delta Divergence: ภาวะที่ราคาทำจุดสูงหรือต่ำใหม่ แต่ Delta หรือ CVD กลับสวนทางหรือไม่ยืนยัน มักเป็นสัญญาณของการดูดซับและการอ่อนแรงที่นำไปสู่การกลับตัว
Absorption: จุดที่มี Volume เข้ามาหนาแต่ราคาแทบไม่ขยับ สะท้อนว่ามีคำสั่ง Limit ฝั่งตรงข้ามคอยรับไม้อยู่ มักเกิดก่อนการกลับตัว
Imbalance: ระดับราคาที่ฝั่งหนึ่งมี Volume เหนือกว่าอีกฝั่งอย่างชัดเจน เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันคือ 3 ต่อ 1 หรือ 300% และเมื่อเกิด Imbalance ต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป (Stacked Imbalance) ถือเป็นแรงผลักทิศทางที่หนักแน่น
เพราะ Footprint Chart เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ มันจึงเหมาะกับการยืนยันจังหวะเข้า การหาจุด Execution ที่แม่นยำ และการจับสัญญาณกลับตัวก่อนที่ราคาจะเคลื่อน โดยแลกมากับความยากในการอ่านที่สูงกว่าและต้องอ่านให้เร็ว
ทั้งสองตัวใช้ข้อมูล Volume เหมือนกัน แต่ตอบคำถามคนละแบบและใช้ในจังหวะต่างกัน ตารางด้านล่างสรุปความต่างหลักไว้ให้เทียบง่าย
| หัวข้อ | Volume Profile | Footprint Chart |
|---|---|---|
| ข้อมูลที่แสดง | Volume รวมในแต่ละระดับราคา | Volume ซื้อและขายแยกกันในแต่ละแท่ง |
| กรอบเวลา | ย้อนหลัง หรือข้อมูลในอดีต | เรียลไทม์ภายในแท่ง |
| คำถามที่ตอบ | ราคาระดับไหนมีคนสนใจมากที่สุด | ตอนนี้ใครกำลังไล่ซื้อหรือไล่ขาย |
| จุดที่ใช้ดู | POC, Value Area, HVN/LVN | Delta, Absorption, Imbalance |
| เหมาะกับ | วางแผนก่อนเทรด หาแนวรับแนวต้าน | ยืนยันจังหวะเข้าและหาจุด Execution |
| ความยากในการอ่าน | ปานกลาง | สูง ต้องอ่านเร็ว |
| เหมาะกับสไตล์ | Swing หรือ Position และมือใหม่ Order Flow | เทรดเดอร์ที่ต้องการความแม่นในจังหวะเข้าออก |
ทองคำสปอต (XAUUSD) ซื้อขายแบบ OTC กระจายอยู่ตามผู้ให้บริการหลายรายทั่วโลก ไม่มีตลาดกลางแห่งเดียวที่รวบรวมปริมาณการซื้อขายทั้งหมดไว้ ตัวเลข Volume ใต้กราฟทองใน MT4 หรือ MT5 จึงเป็น Tick Volume คือการนับจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยน ไม่ใช่จำนวนออนซ์หรือสัญญาที่เปลี่ยนมือจริง และนับจากฟีดของโบรกเกอร์ที่คุณใช้รายเดียว
ผลที่ตามมาคือ Volume Profile และค่า Delta บน XAUUSD สปอตถูกสร้างจาก Tick Volume ทั้งหมด โบรกเกอร์คนละรายจึงอาจให้ภาพ Volume ที่ต่างกันบนแท่งเดียวกัน ข้อมูลชุดนี้ยังใช้ดูโครงสร้างและพฤติกรรมราคาได้ แต่การนำ Delta จากสปอตไปตีความว่าเป็นแรงเงินสถาบันจริงแบบตรงตัวคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
Volume ทองที่รวมศูนย์และรายงานจริงอยู่ที่ตลาด COMEX ในรูปของ Gold Futures (สัญลักษณ์ GC ขนาด 100 ออนซ์ ทุกการขยับราคา 0.10 ดอลลาร์เท่ากับ 10 ดอลลาร์ต่อสัญญา) และ Micro Gold (MGC ขนาด 10 ออนซ์ หรือหนึ่งในสิบของ GC) แนวทางที่เทรดเดอร์สาย Order Flow ใช้กันคืออ่าน Volume และ Footprint จาก GC หรือ MGC ที่มีข้อมูลจริง แล้วนำสัญญาณนั้นมาประกอบการเข้าออกบน XAUUSD สปอต เพราะราคาสองตลาดนี้เคลื่อนไหวสอดคล้องกันสูงและผู้เล่นรายใหญ่อยู่ในทั้งสองตลาด
งานศึกษาที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดในวงการ FX พบว่า Tick Volume มีความสัมพันธ์กับ Volume จริงสูงกว่า 90% แต่ผลนั้นวัดบนกรอบเวลารายชั่วโมงและครอบคลุมเฉพาะคู่เงินหลักไม่กี่คู่ ไม่ได้รวมทองคำ การนำตัวเลข 90% มาสรุปกับ XAUUSD จึงเป็นการอนุมานเกินกว่าที่งานวิจัยพิสูจน์ไว้
ข้อสรุปที่ปลอดภัยสำหรับเทรดเดอร์ทองคำคือมอง Tick Volume เป็นตัวแทนของระดับความคึกคักของตลาดได้พอสมควร แต่อย่าถือเป็นตัวเลขแรงเงินที่เที่ยงตรง โดยเฉพาะเวลาใช้ Delta ในกรอบเวลาสั้นหรือช่วงตลาดที่ Volume บาง
ปริมาณการซื้อขายทองทั่วโลกเฉลี่ยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว 361,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันในปี 2025 ตามข้อมูลของ World Gold Council โดยฝั่ง COMEX ซื้อขายเฉลี่ยราว 114,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ทำให้ข้อมูล Volume จาก Gold Futures มีความลึกพอที่จะสะท้อนแรงซื้อขายจริงได้ดีกว่าฟีดสปอตรายโบรกเกอร์
ตลาดทองยังกระจายศูนย์กลางมากขึ้น จีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองรายใหญ่ที่สุดของโลกมีปริมาณซื้อขายผ่านตลาด Shanghai Futures Exchange เติบโตอย่างรวดเร็ว สะท้อนบทบาทของเอเชียในการกำหนดราคาทองที่เพิ่มขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ไทย นี่หมายถึงสภาพคล่องและแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หลากหลายขึ้น
ช่วงเวลาที่ทองมีสภาพคล่องและความผันผวนสูงที่สุดคือตอน London เปิดทับกับ New York ซึ่งตรงกับราว 20:00 ถึง 24:00 น. เวลาไทย ส่วนช่วงตลาดเอเชีย (เช้าถึงบ่ายบ้านเรา) มักเงียบและ Volume บาง ทำให้ Footprint อ่านยากและสัญญาณ Delta มีน้ำหนักน้อยลง
| ช่วงตลาด | เวลาไทยโดยประมาณ | ลักษณะและการใช้งาน |
|---|---|---|
| เอเชีย (โตเกียว) | 07:00 ถึง 16:00 | เงียบ Volume บาง เหมาะกับการวางแผนด้วย Volume Profile มากกว่าเข้าเทรด |
| London เปิด | ราว 15:00 | สภาพคล่องเริ่มเข้า ราคาเริ่มมีทิศทางชัดขึ้น |
| London ทับ New York | 20:00 ถึง 24:00 | สภาพคล่องและความผันผวนสูงสุด เหมาะกับ Footprint และการหาจังหวะเข้า |
| New York | 20:00 ถึง 05:00 ของวันถัดไป | ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐมักออกช่วงนี้ เช่น ราว 20:30 น. ทำให้ Volume พุ่ง |
| COMEX (GC) รอบใหม่ | ราว 05:00 | รอบ Globex เปิดใหม่หลังพักสั้นประจำวัน |
เวลาข้างต้นเป็นค่าประมาณและขยับได้ราวหนึ่งชั่วโมงตามช่วง Daylight Saving ของลอนดอนและนิวยอร์ก ควรเทียบกับปฏิทินตลาดจริงอีกครั้งก่อนวางแผนเทรด
แนวทางใช้งานคือวางโซนด้วย Volume Profile ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายที่ตลาดยังเงียบ กำหนด POC, VAH, VAL และ LVN ไว้ล่วงหน้า จากนั้นค่อยเปิด Footprint เพื่อยืนยันแรงซื้อขายในช่วง 20:00 ถึง 24:00 น. ที่สภาพคล่องหนาแน่นที่สุด
เทรดเดอร์ Order Flow ที่มีประสบการณ์แทบทั้งหมดใช้สองเครื่องมือนี้ในกระบวนการเดียว โดยให้ Volume Profile เป็นแผนที่และให้ Footprint เป็นตัวยืนยัน ลำดับการทำงานบนทองคำเป็นดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนด้วย Volume Profile บนกรอบ H1 หรือ Daily ถ้าทำได้ให้ใช้ข้อมูลจาก GC Futures ทำเครื่องหมาย POC, Value Area High และ Low รวมถึง LVN ของช่วงก่อนหน้าไว้บนกราฟก่อนราคาเข้าโซนเทรด
ขั้นที่ 2 รอสัญญาณจาก Footprint เมื่อราคาวิ่งเข้าหาโซนที่วางไว้ ให้ลดกรอบเวลาลงและเปิด Footprint Chart จาก GC หรือ MGC เพื่อรอสัญญาณยืนยัน เช่น Absorption, Stacked Imbalance หรือ Delta ที่พลิกทิศตรงโซนนั้น
ขั้นที่ 3 เข้าเมื่อได้รับการยืนยัน กดคำสั่งเมื่อ Footprint ยืนยันจริงเท่านั้น ไม่ใช่เพราะราคาแตะโซน แล้วจึงนำจังหวะนั้นไปเข้าออกบน XAUUSD สปอต โดยเลือกทำในช่วง London ทับ New York และคุมความเสี่ยงต่อไม้ที่ราว 1 ถึง 2% ของพอร์ต
จุดสำคัญของกระบวนการนี้คือ Footprint จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อราคาอยู่ในโซนที่ Volume Profile ชี้ไว้แล้วเท่านั้น การไล่ดู Footprint ทุกแท่งโดยไม่มีโซนอ้างอิงมักนำไปสู่การเทรดมากเกินและการหลงสัญญาณหลอก
ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการอ่านข้อมูลผิดบริบท โดยเฉพาะกับทองที่ข้อมูล Volume มีข้อจำกัดเฉพาะตัว ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยมีดังนี้
ตีความ Delta จาก Tick Volume บน XAUUSD สปอตว่าเป็นแรงเงินจริง ทั้งที่เป็นข้อมูลเฉพาะฟีดของโบรกเกอร์รายเดียว ควรอ้างอิง GC หรือ MGC เมื่อทำได้
อ่าน Delta หรือไล่ Imbalance ในช่วงตลาดเอเชียที่ Volume บาง สัญญาณช่วงนี้มีน้ำหนักน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับช่วง London ทับ New York
สับสนระหว่าง Absorption กับการที่ Volume แค่เบาบาง Absorption จริงคือ Volume เข้าหนาซ้ำหลายครั้งที่ระดับเดิมแต่ราคาไม่ไปไหน ไม่ใช่แค่แท่งที่เงียบ
ใช้ Value Area โดยไม่สนใจว่าเลือกช่วงหรือ Session ใดมาคำนวณ ถ้าเลือกกรอบที่ยังไม่จบ ค่า POC และ VAH กับ VAL จะเชื่อถือไม่ได้
พยายามอ่านทุกตัวเลขในทุกช่องพร้อมกันจนข้อมูลท่วม ควรเริ่มจาก Delta กับโซนสำคัญก่อนแล้วค่อยเพิ่มรายละเอียด
Volume Profile ตอบว่าราคาระดับไหนสำคัญ ส่วน Footprint ตอบว่าใครกำลังคุมเกมที่ระดับนั้นตอนนี้ สองคำถามนี้ประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์กว่าการใช้ตัวใดตัวหนึ่งเดี่ยว
สำหรับทองคำโดยเฉพาะ แหล่งข้อมูลสำคัญพอกันกับตัวเครื่องมือ การรู้ว่าคุณกำลังอ่าน Volume จริงจาก GC และ MGC หรืออ่าน Tick Volume จากสปอต จะเป็นตัวแยกระหว่างการตัดสินใจบนข้อมูลจริงกับการเดาบนตัวเลขที่คลาดเคลื่อน
เมื่อสภาพคล่องของทองกระจายไปหลายศูนย์กลางมากขึ้นและความผันผวนยังสูงต่อเนื่อง เทรดเดอร์ที่แยกแยะได้ว่าข้อมูลชุดไหนเชื่อถือได้ และเลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับจังหวะของวัน จะได้เปรียบกว่าคนที่มองแค่สีบนกราฟ
Volume Profile คือเครื่องมือที่แสดงปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคาเป็นกราฟแท่งแนวนอน จุดที่มี Volume สูงสุดเรียก POC ส่วนกรอบที่ครอบคลุม Volume ราว 70% เรียก Value Area ใช้หาแนวรับแนวต้านและวางแผนก่อนตลาดเปิด
Footprint Chart คือกราฟที่แยกแรงซื้อกับแรงขายในแต่ละระดับราคาภายในแท่งเทียนแบบเรียลไทม์ ใช้ดู Delta, Absorption และ Imbalance เพื่อยืนยันว่าฝั่งไหนกำลังไล่ราคาก่อนตัดสินใจเข้าเทรด
Volume Profile ดูข้อมูลย้อนหลังว่าราคาระดับไหนมีคนสนใจมากที่สุด เหมาะกับการวางแผน ส่วน Footprint Chart ดูแรงซื้อขายเรียลไทม์ว่าใครกำลังไล่ราคา เหมาะกับการยืนยันจังหวะเข้าออก
เพราะทองสปอตซื้อขายแบบ OTC ไม่มีตลาดกลาง Volume ที่เห็นจึงเป็น Tick Volume คือจำนวนครั้งที่ราคาขยับจากฟีดโบรกเกอร์รายเดียว ไม่ใช่ปริมาณจริง Volume ทองที่รวมศูนย์จริงอยู่ที่ Gold Futures (GC) และ MGC บนตลาด COMEX
มือใหม่ควรเริ่มจาก Volume Profile เพราะอ่านง่ายกว่าและช่วยวางโซนแนวรับแนวต้านได้ทันที เมื่อเข้าใจโครงสร้างราคาแล้วค่อยเพิ่ม Footprint Chart เพื่อฝึกอ่านแรงซื้อขายเรียลไทม์
ช่วงที่เหมาะที่สุดคือ London ทับ New York ราว 20:00 ถึง 24:00 น. เวลาไทย เพราะสภาพคล่องและ Volume หนาแน่นที่สุด ส่วนช่วงเช้าถึงบ่ายที่ตลาดเอเชียเงียบ สัญญาณ Footprint จะมีน้ำหนักน้อยกว่า
