Торговля
2025-09-02
Свинг-трейдинг, в отличие от дневной торговли, предназначен для отслеживания среднесрочных ценовых движений, которые обычно длятся от нескольких дней до нескольких недель. Трейдеры, использующие этот стиль, стремятся извлекать прибыль из рыночных «свингов» — колебаний между краткосрочными максимумами и минимумами в рамках более широкого тренда.
Чтобы добиться успеха в этом подходе, трейдерам необходимы инструменты, которые фильтруют рыночный шум, одновременно с достаточной точностью выявляя поворотные моменты. Скользящие средние (MA) — один из самых надёжных таких инструментов. Они сглаживают ценовые данные, упрощая определение базовых трендов и динамики. Применяя правильные скользящие средние, свинг-трейдеры могут более уверенно определять время входа, выхода и корректировки позиций.
Существует несколько типов скользящих средних, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и сферой применения в свинг-трейдинге.
Простая скользящая средняя (SMA)
SMA рассчитывает среднее значение выбранного количества цен закрытия. Этот метод прост, широко применяется и эффективен для определения направления тренда. Однако равномерный вес прошлых данных означает, что он может медленно реагировать на внезапные изменения цен, из-за чего трейдеры иногда не успевают отреагировать.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) больше фокусируется на недавнем ценовом движении, что делает её более отзывчивой, чем простая скользящая средняя (SMA). Свинг-трейдеры часто предпочитают EMA, когда хотят быстрее реагировать на изменения импульса. Однако недостаток заключается в том, что такая чувствительность может приводить к большему количеству ложных сигналов на нестабильных рынках.
Взвешенная скользящая средняя (WMA)
WMA использует линейное взвешивание, что позволяет последним данным оказывать большее влияние, но с более плавным распределением, чем EMA. В повседневной свинг-трейдинге этот метод используется реже, но может быть полезен для точной настройки сигналов входа.
Расширенные скользящие средние (DEMA и TEMA)
Двойные и тройные экспоненциальные скользящие средние (DEMA и TEMA) — это усовершенствованные методы, призванные ещё больше сократить задержку. Хотя они менее популярны, чем SMA или EMA, они могут быть интересны опытным свинг-трейдерам, желающим получить небольшое преимущество в выборе времени торговли.
Выбор периода — количества баров или дней, используемых в расчёте, — имеет решающее значение. Свинг-трейдеры чаще всего полагаются на следующие периоды:
20-дневная или 21-дневная скользящая средняя
Краткосрочный бенчмарк, отражающий примерно один торговый месяц. Он полезен для отслеживания быстрых рыночных колебаний и обеспечивает динамические уровни поддержки и сопротивления.
50-дневная скользящая средняя
50-дневный график, широко используемый как розничными, так и институциональными трейдерами, считается «золотой серединой» между отзывчивостью и надёжностью. Он идеально подходит для среднесрочной свинг-торговли.
100-дневная скользящая средняя
Более длительный период, помогающий отфильтровать краткосрочный шум. Он может быть особенно эффективен на более высоких таймфреймах, обеспечивая надежные зоны поддержки и сопротивления.
200-дневная или 250-дневная скользящая средняя
Золотой стандарт долгосрочного определения направления рынка. 200-дневная скользящая средняя (MA) внимательно отслеживается на мировых рынках, а 250-дневная скользящая средняя примерно отражает полный торговый год. Для свинг-трейдеров эти скользящие средние помогают избежать торговли против общей тенденции.
Тройное комбо (20/50/200 МА)
Использование трёх скользящих средних одновременно даёт многоуровневую картину. 20-дневная скользящая средняя фиксирует краткосрочные колебания, 50-дневная определяет среднесрочный импульс, а 200-дневная выявляет общую тенденцию. Эта комбинация — один из самых мощных фильтров для предотвращения ложных сделок.
Пары EMA (8/21 или 20 EMA)
Некоторые трейдеры предпочитают более быстрые экспоненциальные скользящие средние (EMA), например, 8- и 21-периодную пару, чтобы ловить ранние сигналы разворота тренда. Такие сетапы особенно популярны среди активных свинг-трейдеров, которые ценят скорость выше стабильности.
Кроссоверы (Золотой и Смертельный крест)
Золотой крест образуется, когда короткая скользящая средняя, например, 50-дневная, поднимается выше длинной, например, 200-дневной, что является признаком потенциального бычьего импульса. Напротив, смертельный крест сигнализирует о медвежьем тренде, когда короткая скользящая средняя опускается ниже длинной. Свинг-трейдеры используют их как инструменты подтверждения, а не как самостоятельные триггеры для входа.
Скользящие средние как динамические уровни поддержки/сопротивления
Помимо пересечений, сами скользящие средние служат зонами, где цена часто реагирует. Во время трендовых рынков цены часто «отскакивают» от 50-дневных или 200-дневных скользящих средних, предоставляя естественные возможности для входа или выхода.
Не использовать изолированно
Скользящие средние лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) или анализ объёма. Сами по себе они могут вводить в заблуждение при боковом движении рынка.
Выравнивание по таймфреймам
Бычий сигнал на дневном графике более надёжен, если он подтверждён на четырёхчасовом или недельном таймфрейме. Многовременный анализ снижает вероятность входа против преобладающего импульса.
Отрегулируйте периоды с учетом волатильности
Рынки не статичны. В условиях волатильности более короткие скользящие средние (например, 20-дневные) могут сбивать трейдеров с толку. Использование более длинных скользящих средних (например, 50-дневных или 100-дневных) может сгладить сигналы.
Остерегайтесь отставания
Все скользящие средние по своей природе являются запаздывающими индикаторами. Они подтверждают, а не предсказывают. Трейдерам приходится мириться с этим компромиссом между снижением уровня шума и своевременностью.
Практическая стратегия может включать сочетание 20-дневной простой скользящей средней (SMA) для определения краткосрочного тренда с 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) для точного определения точек входа. Например, если 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) показывает восходящий тренд, а 12-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) пересекает её снизу вверх, трейдер может рассмотреть возможность открытия длинной позиции.
Не менее важно и тестирование на исторических данных. У каждого трейдера свой уровень готовности к риску, таймфрейм и рыночные предпочтения. Тестирование комбинаций скользящих средних на исторических данных гарантирует, что выбранный подход соответствует вашему личному стилю торговли.
В1: Какие скользящие средние лучше всего подходят для свинг-трейдинга?
Наиболее часто используются 20/21-дневные, 50-дневные и 200-дневные скользящие средние. 20-дневная скользящая средняя отражает краткосрочные колебания, 50-дневная — балансирует среднесрочные тренды, а 200-дневная подтверждает общее направление движения.
В2: SMA или EMA — что выбрать?
Простая скользящая средняя (SMA) даёт более плавные сигналы и менее чувствительна к краткосрочным колебаниям. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) быстрее реагирует на новые ценовые данные, что делает её более подходящей для трейдеров, предпочитающих более быстрые сигналы.
В3: Какие периоды следует использовать для входа и обнаружения тренда?
Более короткие EMA (например, 8–21) лучше подходят для определения точек входа, тогда как более длинные SMA (50–200) лучше подходят для оценки общей тенденции.
В4: Могут ли скользящие средние выступать в качестве поддержки или сопротивления?
Да. Цены часто учитывают скользящие средние как динамическую поддержку или сопротивление, особенно 50- и 200-дневные скользящие средние, за которыми внимательно следят участники рынка.
В5: Что такое золотой крест и крест смерти?
Они возникают, когда короткие скользящие средние пересекают длинные. Золотой крест (бычий) образуется, когда короткая скользящая средняя поднимается выше длинной, а смертельный крест (медвежий) — когда она опускается ниже.
В6: Как избежать ложных сигналов?
Комбинируйте скользящие средние с другими индикаторами, подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах и адаптируйте выбранную вами длину скользящих средних к текущим рыночным условиям.
Не существует единственной «лучшей» скользящей средней для свинг-трейдинга; правильный выбор зависит от рыночных условий, таймфрейма и личных предпочтений. 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние остаются самыми надёжными стандартами, обеспечивая прозрачность на разных горизонтах. В сочетании с другими индикаторами скользящие средние могут стать краеугольным камнем надёжной стратегии свинг-трейдинга.
Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.
