Дивергенция SMT в торговле: концепции, графики и примеры

В мире концепций Smart Money (SMC) одна из техник, которая привлекает все большее внимание продвинутых трейдеров, — это SMT Divergence. Сокращение от Smart Money Technique Divergence, она предлагает уникальную линзу, через которую трейдеры интерпретируют институциональное поведение через ценовое действие.

Это руководство познакомит вас с основными принципами, торговыми приложениями, примерами графиков и стратегией использования SMT Divergence для торговли на различных рынках.

Что такое расхождение SMT?

Дивергенция SMT относится к ситуации, когда два коррелированных актива, например, основные валютные пары, индексы или акции, демонстрируют расхождение в своих максимумах или минимумах.

Проще говоря, один актив достигает более высокого максимума, а другой нет (или наоборот), что указывает на потенциальный разворот или институциональную манипуляцию. Трейдеры используют это как подсказку о том, что «умные деньги» могут позиционировать себя перед более крупным движением.

Эта концепция основана на межрыночном анализе и направлена на выявление едва заметных изменений в движении капитала, которые розничным трейдерам может быть нелегко обнаружить.

Типы

1. Бычья дивергенция SMT

Происходит, когда:

• Один актив делает более низкий минимум

• Второй коррелированный актив не может достичь более низкого минимума

Это говорит о том, что второй актив демонстрирует относительную силу, и умные деньги могут накапливать позиции.

2. Медвежья дивергенция SMT

Происходит, когда:

• Один актив делает более высокий максимум

• Второй коррелированный актив не может достичь более высокого максимума

Это сигнализирует о том, что второй актив отстает, и распределение может быть в процессе. Расхождение наиболее эффективно вблизи ключевых зон ликвидности или институциональных ценовых уровней.

Как работает расхождение SMT?

Основной принцип заключается в наблюдении за тем, как ведут себя два связанных инструмента в схожих временных рамках. Если оба актива обычно движутся в тандеме, но начинают демонстрировать расхождение, это может быть сигналом поворотного момента в цене.

Пример :

Рассмотрим S&P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (NDX). Оба обычно имеют совместный тренд. Если SPX достигает нового максимума, а NDX — нет, сила SPX может оказаться неустойчивой.

И наоборот, если EUR/USD достигает более низкого минимума, а GBP/USD — нет, трейдеры могут интерпретировать это как признак ослабления импульса, что является подготовкой к бычьему развороту.

Эта стратегия становится еще более эффективной в сочетании с другими концепциями SMC, такими как захват ликвидности, блокировка ордеров и зоны смягчения.

Популярные пары для анализа расхождений SMT

• EUR/USD и GBP/USD: высокая корреляция, идеальна для сигналов дивергенции форекс

• SPX и NDX: часто расходятся перед разворотом тренда на рынке акций.

• Золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD): металлы часто расходятся в поворотные моменты

• USD/JPY и DXY (индекс доллара): полезны для понимания настроений, основанных на долларе

Примеры диаграмм

Пример 1 : EUR/USD против GBP/USD (бычья дивергенция SMT)

Допустим, EUR/USD делает новый минимум колебания, но GBP/USD удерживает свой предыдущий минимум. Это может указывать на истощение продаж в евро.

Часто за этим следует разворот вверх, и подтверждением может стать блок ордеров на повышение или изменение характера (CHOCH).

Пример 2 : S&P 500 против Nasdaq 100 (медвежья дивергенция SMT)

Если SPX сделает более высокий максимум, а NDX отстанет, более широкий рынок может вскоре скорректироваться. Институциональные трейдеры могут использовать SPX как ловушку, чтобы вызвать розничные длинные входы перед падением рынка.

Для дополнительной проверки трейдеры также могут использовать стандартные индикаторы, такие как RSI, линии тренда и ценовое действие.

Как торговать дивергенцией SMT: пошаговое руководство

Шаг 1: Определите два коррелированных рынка

Используйте активы с высокой исторической корреляцией. Избегайте несовпадающих пар, поскольку расхождение имеет значение только между тесно связанными инструментами.

Шаг 2: Отметьте ключевые уровни ликвидности

Ищите одинаковые максимумы и минимумы или основные зоны спроса и предложения по обоим активам.

Шаг 3: Ищите расхождения

Если один актив нарушает структуру, а другой не замечает расхождения. Подтвердите, соответствует ли расхождение концепции ликвидности или умных денег.

Шаг 4: Объединение с подтверждением

Ждите дополнительных признаков, таких как:

• Разрыв структуры (BOS)

• Изменение характера (CHOCH)

• Ввод в пределах блока заказов или разрыва справедливой стоимости (FVG)

Шаг 5: Совершайте сделки с управлением рисками

Разместите сделку в направлении дивергенции и сигнала подтверждения. Держите стопы за пределами недавних точек колебания и нацельтесь на следующий пул ликвидности.

Расхождение SMT в торговле на Форекс

Трейдеры Форекс часто используют дивергенцию SMT между такими парами, как EUR/USD и GBP/USD или USD/JPY и DXY.

Обычный сценарий:

• EUR/USD достигает более низкого минимума

• GBP/USD удерживает свои позиции

• DXY показывает всплеск

Такая установка часто предшествует бычьему развороту в обеих парах, особенно в сочетании с инструментами умных денег.

Расхождение SMT в торговле индексами

В мире акций широко используется расхождение между SPX и NDX. Расхождение на максимумах или минимумах колебаний во время сезонов отчетности или заседаний ФРС может указать, куда текут умные деньги.

Например:

• SPX достигает нового максимума после новостей

• NDX отстает и не может преодолеть максимумы

• В течение следующего сеанса оба начинают падать

Такая ситуация отражает возможные институциональные продажи.

Преимущества и риски расхождения SMT

Заключение

В заключение, SMT Divergence является мощным инструментом, если он интегрирован в торговую стратегию Smart Money Concept. Наблюдая, как расходятся два коррелированных инструмента, трейдеры могут предвидеть изменения в настроениях рынка.

Хотя это требует тщательного наблюдения, выгода может быть значительной, если дивергенция сочетается с другими высоковероятностными установками.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.