FXオーダーブックについて|その意味、種類と仕組み

FXオーダーブックとは、証券または資産の売買注文を価格水準別に整理した電子リストです。これは、株式、通貨ペア、コモディティ、暗号通貨など、特定の資産のすべての売買注文のリアルタイム記録です。

簡単に言えば、FXオーダーブックは「誰が買い、誰が売り、そして価格はいくらか」という質問に答えます。FXオーダーブックは、買い手と売り手の数とそれに対応する価格を表示することで、トレーダーに需要と供給の動向を明確に示します。

このガイドでは、FXオーダーブックとは何か、その種類、仕組み、効果的な使用戦略について説明します。

FXオーダーブックとは何ですか?

前述のように、FXオーダーブックは市場の感情と流動性をリアルタイムで表示し、誰がどの価格で売買しようとしているかを表示します。

FXオーダーブックの 2 つの主要な側面は次のとおりです。

• 入札側: アクティブな購入注文と購入者が支払う意思のある価格を表示します。

• 売り側: 現在の売り注文と売り手が要求している価格を表示します。

最高入札額と最低売り値が一致する点が市場価格または最終取引価格となります。

FXオーダーブックが重要な理由:

• 市場の深さ（流動性）を理解する

• 大きな買い壁や売り壁を見つける

• 短期的な価格変動を予測する

• 潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルの特定

FXオーダーブックの仕組み

トレーダーがブローカーまたは取引プラットフォームを通じて注文を出すと、ブローカーまたは取引プラットフォームはこれらの注文を取引所に送信します。取引所は、反対の注文と一致するまで、これらの注文をFXオーダーブックに追加します。

FXオーダーブックの主な構成要素

• 入札価格と数量: 購入者が購入を希望する価格と数量。

• 売り値と数量: 販売者が提示している価格と数量。

• 注文サイズ: 各注文の株式数、契約数、またはユニット数。

• 市場の深さ: さまざまな価格レベルでの買い注文と売り注文の合計量。

例

ある株の最高入札額が ₹500 で、最低売り値が ₹502 の場合、取引が成立するまで市場価格はおそらくその範囲内で変動するでしょう。

FXオーダーブックの種類

1. レベル1のFXオーダーブック

レベル1のFXオーダーブックには、最高ビッド価格と最高アスク価格のみが表示されます。シンプルで初心者に最適ですが、詳細な情報は不足しています。

• 適している用途: 基本的な市場分析と素早い取引

• 制限: 完全な流動性は表示されません

2. レベル2のFXオーダーブック(市場の深さ)

レベル 2 のFXオーダーブックには複数の売り注文レベルが表示され、市場全体の流動性と大口トレーダーがどこにポジションをとっているかを把握できます。

• 適している人: 注文フローを分析したい上級トレーダー

• 制限: 初心者には圧倒される可能性がある

FXオーダーブックを効果的に読み、取引戦略を実行する方法

1.最良のビッドとアスクを特定する：これは、市場が現在どこで取引されているかを示します

2.大きな売買の壁を探す: 特定の価格での大きな注文はサポートまたはレジスタンスとして機能する可能性があります。

3.注文フローの変化を監視: トレーダーがより高い価格で継続的に買い注文を追加する場合、強気の感情を示している可能性があります。

4.スプレッド サイズを監視: スプレッドが狭い場合は流動性が高いことを示し、スプレッドが広い場合は流動性が低いことを示します。

読み方を学んだ後、トレーダーは次のような戦略を実行できます。

サポートとレジスタンスの識別

市場価格を下回る買い注文の大きな集まりは強力なサポートを示唆している可能性があり、一方、市場価格を上回る大量の売り注文は抵抗を示唆している可能性があります。

オーダーフロー取引

FXオーダーブックレベルの変化を監視することで、トレーダーは買い圧力または売り圧力を測定し、それに応じて取引を行うことができます。

大量注文をフェードアウト

時には、大口注文が市場を欺くために利用されることがあります。上級トレーダーは、相場操縦を疑った場合、反対方向にポジションを取ることで、こうした注文を「フェードアウト」させることがあります。

さまざまな市場でのFXオーダーブックの使い方

株式取引

FXオーダーブックは、株式に対する機関投資家と個人投資家の需要を示します。デイトレーダーは、スキャルピングや短期売買に注文簿をよく利用します。

外国為替取引

Forex は分散化されていますが、一部のブローカーは流動性プロバイダーに基づいて合成オーダーブックを提供しています。

暗号通貨取引において

暗号通貨のFXオーダーブックは高いレベルの透明性を提供し、ユーザーはそれを頻繁に利用してクジラの活動や重要な流動性プールを監視します。

FXオーダーブックの制限

FXオーダーブックは強力ですが、完璧ではありません。

• スプーフィングリスク: トレーダーは実行せずに大量の注文を出して価格に影響を与えることができます。

• 部分的な可視性: 特にダークプールでは、すべての取引と注文が表示されるわけではありません。

• 高いボラティリティ: 急速に変化する市場では、FXオーダーブックのデータが数秒以内に変更される可能性があります。

最後のヒント

・レベル 2 に進む前に、レベル 1 のFXオーダーブックから始めます。

・FXオーダーブック分析とテクニカル指標を組み合わせます。

・偽造の可能性があるから、1 回の大量注文に過度に依存しないようにしてください。

・デモ口座で練習して自信をつけましょう。

よくある質問

Q1. 取引におけるFXオーダーブックとは何ですか?

オーダーブックとは、特定の資産のすべての売買注文を価格水準別にまとめたリアルタイムリストです。トレーダーは、市場の厚み、流動性、そして現在の需給動向を把握することができます。

Q2. FXオーダーブックは操作できますか?

はい、一部のトレーダーはスプーフィングを駆使し、約定を意図せずに大口注文を出し、市場を混乱させることがあります。そのため、トレーダーはFXオーダーブックのデータを他の分析ツールと組み合わせる必要があります。

Q3. FXオーダーブックはすべての市場で利用できますか?

株式市場や暗号通貨市場では、オーダーブックは一般的です。FX市場では、市場が分散化されているため、ブローカーは流動性プロバイダーに基づいて合成FXオーダーブックを提供することがよくあります。

結論

結論として、FXオーダーブックは、買い手、売り手、および関連する価格の数を通じて、需要と供給の動向をトレーダーが明確に把握するための最も効率的なツールの 1 つです。

株式、外国為替、暗号通貨のいずれを取引する場合でも、FXオーダーブックをマスターすることで市場分析が変わり、より情報に基づいた意思決定が可能になります。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。