Chỉ báo khối lượng nào là tốt nhất cho nhà giao dịch?

Khối lượng là một phần quan trọng nhưng thường bị đánh giá thấp của phân tích kỹ thuật. Trong khi hành động giá cho bạn biết điều gì đang xảy ra, khối lượng có thể giúp bạn hiểu lý do tại sao nó xảy ra và động thái đó có thể mạnh đến mức nào. Các chỉ báo khối lượng cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu quan trọng - cho dù đó là xác nhận xu hướng, làm nổi bật các sự đảo ngược tiềm năng hay xác định các vùng tích lũy.

Dưới đây là năm chỉ báo dựa trên khối lượng hiệu quả nhất được sử dụng trong giao dịch hiện nay. Mỗi chỉ báo cung cấp một góc nhìn độc đáo mà qua đó các nhà giao dịch có thể diễn giải hoạt động của thị trường.

Khối lượng cân bằng (OBV)

OBV phản ánh lưu lượng tích lũy

Khối lượng cân bằng (OBV) theo dõi áp lực mua và bán bằng cách thêm khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm. Nó tạo ra tổng khối lượng đang chạy phản ánh chuyển động khối lượng ròng theo thời gian.

Nó báo hiệu xu hướng như thế nào

- Nếu giá tăng và OBV cũng tăng, điều này xác nhận đà tăng giá.

- Nếu giá tăng nhưng OBV giảm, điều này có thể cho thấy điểm yếu tiềm ẩn.

Khi nào sử dụng OBV

OBV đặc biệt hữu ích để phát hiện sự phân kỳ tăng hoặc giảm—một tín hiệu cảnh báo sớm cổ điển về những thay đổi xu hướng. Nó được sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng hoặc khi muốn xác nhận các thiết lập đột phá.

Giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP)

VWAP cho thấy giá trị hợp lý trong suốt cả ngày

VWAP tính toán giá giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian, được tính theo khối lượng. Nó được thiết lập lại hàng ngày, khiến nó trở thành công cụ thiết yếu trong ngày cho các nhà giao dịch.

Diễn giải thực tế

- Giá trên VWAP = xu hướng tăng giá.

- Giá dưới VWAP = xu hướng giảm.

Cách các nhà giao dịch sử dụng VWAP

- Những người đầu cơ và giao dịch trong ngày sử dụng công cụ này để đánh giá điểm vào tối ưu.

- Các tổ chức thường cố gắng mua hoặc bán gần VWAP để giảm tác động đến thị trường.

Tại sao nó quan trọng

VWAP hoạt động như một nam châm thu hút giá trong phiên giao dịch, thường đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự động. Nó cực kỳ hiệu quả trong việc xác định thời điểm vào và ra trong ngày.

Đường tích lũy/phân phối (A/D)

Một cách tiếp cận tinh tế hơn về khối lượng và giá cả

Đường A/D không chỉ tính đến khối lượng mà còn tính đến giá đóng cửa trong phạm vi ngày. Điều này khiến nó trở thành chỉ báo nhạy cảm hơn so với OBV.

Hướng dẫn giải thích

- Đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày = cho thấy sự tích lũy.

- Đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày = cho thấy sự phân phối.

Đọc dòng A/D

- Đường A/D tăng báo hiệu nhu cầu mua ổn định.

- Đường A/D giảm cho thấy xu hướng bán liên tục.

Khi nào nên dựa vào A/D

Chỉ báo này có giá trị khi bạn muốn phát hiện hoạt động mua hoặc bán cơ bản chưa thấy được trong giá. Nó thường được sử dụng để xác nhận sức mạnh xu hướng và phát hiện sự phân kỳ trước khi đột phá.

Dòng tiền Chaikin (CMF)

Một bộ dao động đo lường sức mạnh của dòng tiền

CMF xây dựng trên khái niệm A/D nhưng biến nó thành một bộ dao động di chuyển giữa +1 và -1. Nó tính đến cả khối lượng và vị thế giá đóng cửa trong phạm vi.

Tín hiệu chính

- CMF dương = áp lực mua liên tục.

- CMF âm = áp lực bán đang diễn ra.

Cách các nhà giao dịch sử dụng CMF

- Để xác nhận sự đột phá khi CMF có giá trị dương mạnh.

- Để phát hiện sự đảo ngược sớm khi CMF phân kỳ so với giá.

Sức mạnh của CMF

Khả năng đo lường động lượng xu hướng trong 20–21 giai đoạn khiến CMF phù hợp với các nhà giao dịch theo xu hướng và theo vị thế đang tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn so với các thanh khối lượng truyền thống.

Hồ sơ khối lượng

Khối lượng theo giá, không theo thời gian

Không giống như các chỉ báo thông thường biểu thị khối lượng theo thời gian, Hồ sơ khối lượng lập bản đồ nơi khối lượng được giao dịch trên các mức giá khác nhau. Nó giúp xác định cấu trúc thị trường và "khu vực giá trị".

Các khái niệm chính

- Nút khối lượng lớn (HVN): vùng chấp nhận mạnh, thường đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự.

- Nút khối lượng thấp (LVN): vùng từ chối nơi giá di chuyển nhanh.

Các trường hợp sử dụng

- Xác định vùng vào và vùng ra dựa trên mức độ chấp nhận trước đó.

- Đặt lệnh dừng lỗ xung quanh khu vực khối lượng giao dịch thấp để tránh tình trạng giá biến động mạnh.

Lý tưởng cho các nhà giao dịch nâng cao

Hồ sơ khối lượng rất phổ biến với các nhà giao dịch lướt sóng và các tổ chức muốn hiểu mức giá nào quan trọng nhất chứ không chỉ là thời điểm khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Tóm lại

Các chỉ báo khối lượng cung cấp nhiều hơn một công cụ xác nhận—chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc độc đáo về tâm lý thị trường. Cách tiếp cận hiệu quả nhất thường liên quan đến việc sử dụng chúng kết hợp.

- Sử dụng OBV hoặc Đường A/D để xác nhận hướng xu hướng.

- Áp dụng VWAP trong các phiên giao dịch trong ngày để tìm vùng vào lệnh chính xác.

- Theo dõi CMF để biết sự thay đổi trong đà mua/bán.

- Phân tích Hồ sơ khối lượng để xác định vùng giá quan trọng được các tổ chức quan tâm.

Việc lựa chọn chỉ báo khối lượng phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch và khung thời gian của bạn. Cho dù bạn là người đầu cơ hay nhà giao dịch dài hạn, việc kết hợp khối lượng vào chiến lược của bạn có thể giúp bạn giao dịch đúng thời điểm hơn và tránh các tín hiệu sai.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.