Classic Divergence คืออะไร?

ความแตกต่าง (Divergence) คือสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง แต่อินดิเคเตอร์ โดยเฉพาะอินดิเคเตอร์ด้านโมเมนตัม กลับเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ราคาอาจทำจุดสูงใหม่ แต่ตัวชี้วัดกลับทำจุดสูงที่ต่ำลง หรือในกรณีตรงข้ามก็ได้

ความแตกต่างนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าแนวโน้มอาจเริ่มอ่อนแรงลง หรือการเคลื่อนไหวของราคานั้นอาจไม่แข็งแรงอย่างที่เห็น สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ความแตกต่างถือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่มีประโยชน์ ช่วยหลีกเลี่ยงการไล่ตามจังหวะที่อ่อนแรง และเตรียมพร้อมรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

เทรดเดอร์ให้ความสำคัญกับ Classic Divergence มาก เพราะมันสามารถเผยให้เห็นการสูญเสียแรงของแนวโน้มตั้งแต่ระยะต้น ก่อนที่กราฟจะมีสัญญาณกลับตัวชัดเจน ช่วยให้ผู้เทรดมีเวลาปรับความเสี่ยงหรือเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้ทันเวลา

คำนิยาม

ในการเทรด Classic Divergence คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างของราคาและโครงสร้างของอินดิเคเตอร์

• Bullish Classic Divergence: ราคาเกิด Lower Lows แต่ตัวชี้วัดกลับเกิด Higher Lows

• Bearish Classic Divergence: ราคาเกิด Higher Highs แต่ตัวชี้วัดกลับเกิด Lower Highs

สัญญาณนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแรงลง และเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวหรือการย่อตัวลึกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Classic Divergence ไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรดโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อบ่งบอกถึงการลดลงของโมเมนตัม

เทรดเดอร์จะเห็นความแตกต่างในกราฟที่ใช้เครื่องมือประเภทออสซิลเลเตอร์ (Oscillators) โดยทั่วไป Swing Traders มักตรวจจับไดเวอร์เจนซ์บริเวณระดับสำคัญเพื่อคาดการณ์การกลับตัว และ Intraday Traders ใช้มันระหว่างการเคลื่อนไหวที่ยืดตัวของราคาเพื่อจับจังหวะการพักตัวหรือ Pullback

Classic Divergence จะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับโครงสร้างราคา (Market Structure), แนวรับ–แนวต้าน (Support & Resistance), และบริบทของปริมาณการซื้อขาย (Volume Context)

ปัจจัยที่ทำให้ Classic Divergence เปลี่ยนไปในแต่ละวัน: แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังความไม่สอดคล้องกัน

ปัจจัยหลายประการก่อให้เกิดความแตกต่าง:

• โมเมนตัมเริ่มหมดลง แนวโน้มพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ แต่ตัวชี้วัดไม่สามารถรักษาแรงไว้ได้

• ความไม่แน่นอนในตลาด เมื่อเทรดเดอร์ลังเล อินดิเคเตอร์จะเริ่มแบนราบ แม้ว่าราคาจะยังคงเคลื่อนที่ต่อไป

• สภาพคล่องต่ำ ตลาดบางช่วงมีการซื้อขายเบาบาง ทำให้ราคาถูกดันไปไกลโดยไม่มีแรงสนับสนุนจริง

• การคาดการณ์เหตุการณ์ ก่อนประกาศข่าวใหญ่ เทรดเดอร์มักลดสถานะ ส่งผลให้แรงผลักดันของอินดิเคเตอร์อ่อนลง

เมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้น ราคายังอาจเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ แต่กำลังภายในจะลดลง จนเกิด Classic Divergence ขึ้น

Classic Divergence ส่งผลต่อการเทรดของคุณอย่างไร?

Classic Divergence ช่วยปรับจังหวะเข้าออกให้แม่นยำขึ้น โดยเตือนเทรดเดอร์ไม่ให้ไล่ตามจังหวะที่ยืดตัวเกินไป แต่ควรรอคอนเฟิร์ม รอ Pullback หรือรอให้โครงสร้างราคาเปลี่ยนก่อนเข้าเทรด นอกจากนี้ยังช่วยให้ตัดสินใจออกจากออเดอร์ได้ดีขึ้น เพราะโมเมนตัมที่อ่อนลงมักนำหน้าการกลับตัวแรงๆ

เทรดเดอร์จำนวนมากมักจะขยับจุดตัดขาดทุนให้แคบขึ้น หรือทยอยปิดบางส่วนของสถานะ เมื่อเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นใกล้บริเวณระดับสำคัญ

จากมุมมองด้านความเสี่ยง การเกิดความแตกต่างบ่งชี้ถึงความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น เพราะแนวโน้มที่สูญเสียแรงภายในสามารถกลับทิศได้อย่างกะทันหัน

• สถานการณ์ดี: มีความแตกต่างที่ชัดเจนสอดคล้องกับระดับสำคัญ และเกิดในภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวเป็นระเบียบ

• สถานการณ์ที่ไม่ดี: ความแตกต่างเกิดในตลาดที่ผันผวนแกว่งตัวไร้ทิศทาง เกิดสวนแนวโน้มหลักของกรอบเวลาใหญ่ หรือเกิดในช่วงที่มีข่าวสำคัญแรงๆ

ตัวอย่าง

สมมติคู่เงิน GBP/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาไปทำจุดสูงใหม่ที่ 1.2850 ขณะที่ RSI แตะระดับ 68 ต่อมาราคาขยับขึ้นเล็กน้อยไปที่ 1.2860 แต่ RSI ลดลงมาเหลือ 60 จากนั้นราคาขึ้นต่อไปที่ 1.2870 แต่ RSI ลดลงอีกเป็น 56

ราคาเพิ่มขึ้น แต่ตัวชี้วัดลดลง: นี่คือ Bearish Classic Divergence แบบชัดเจน เทรดเดอร์ที่กำลังจะเปิด ฝั่งซื้อ (Long) อาจเลือกชะลอการเข้า หรือลดขนาดสัญญา เทรดเดอร์ที่ถือ Long อยู่แล้ว อาจขยับจุดตัดขาดทุนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง

เมื่อราคาปรับลงมาที่ 1.2820 ในภายหลัง ความแตกต่างก็ได้เตือนอย่างถูกต้องว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง

วิธีตรวจสอบก่อนกดซื้อหรือขาย

• โหลดอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิลเลเตอร์ เช่น RSI, MACD หรือ Stochastics

• มองหา Swing High และ Swing Low ที่ชัดเจนบนราคาก่อน

• เปรียบเทียบจุดสวิงของราคา กับจุดสวิงของอินดิเคเตอร์

• ตรวจสอบว่าไดเวอร์เจนซ์เกิดใกล้แนวรับหรือแนวต้านสำคัญหรือไม่

• ทบทวนแนวโน้มจากกรอบเวลาใหญ่ (Higher Timeframe)

• หลีกเลี่ยงการประเมินไดเวอร์เจนซ์ระหว่างข่าวแรงหรือช่วงตลาดผันผวนหนัก

• ตรวจสอบความแตกต่างทุกครั้งเมื่อเกิดสวิงใหม่ หรือเมื่อเริ่มต้นแต่ละเช่วงเวลาเทรด

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• การพึ่งพาความแตกต่างเพียงอย่างเดียว หากปราศจากโครงสร้าง จะทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด

• การสร้างรูปแบบโดยบังคับ เทรดเดอร์บางคนลากเส้นเชื่อมจุดที่ไม่ใช่สวิงจริง ทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาด

• ละเลยแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แนวโน้มที่ทรงพลังมักจะเอาชนะความแตกต่างได้

• ควรใช้กรอบเวลาสั้นๆ เท่านั้น กรอบเวลาที่สั้นเกินไปจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวน

• สับสนระหว่าง Classic Divergence และ Hidden Divergence แต่ละอย่างบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

Classic vs Hidden Divergence: ความแตกต่างของสัญญาณ และเวลาที่เทรดเดอร์ใช้แต่ละแบบ

แม้ว่าทั้งคู่จะเปรียบเทียบสวิงของราคากับอินดิเคเตอร์เหมือนกัน แต่ Classic Divergence และ Hidden Divergence ส่งข้อความที่ตรงกันข้ามเกี่ยวกับพฤติกรรมแนวโน้ม

สรุปความแตกต่าง:

Classic Divergence เตือนว่า “แนวโน้มอาจจบ” ในขณะที่ Hidden Divergence บอกว่า “การพักตัวอาจจบ และเทรนด์จะเดินหน้าต่อ” สัญญาณหนึ่งชี้ไปที่การกลับตัว อีกสัญญาณหนึ่งชี้ไปที่การต่อเนื่องของแนวโน้ม

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

• Hidden Divergence: สัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้ม ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับ Classic Divergence

• โมเมนตัม: ค่าความแตกต่างจะวัดว่าโมเมนตัมเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาหรือไม่

• Overbought และ Oversold: มักประเมินร่วมกับความแตกต่าง

• แนวรับและแนวต้าน: ความแตกต่างมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเกิดใกล้ระดับสำคัญเหล่านี้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวเพียงพอสำหรับการเข้าเทรดไหม?

ไม่เพียงพอ เพราะความแตกต่าง (Divergence) เป็นเพียงสัญญาณเตือน ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายที่สมบูรณ์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะรอการยืนยันเพิ่มเติม เช่น การทะลุแนวโน้ม การสร้างรูปแบบแท่งเทียน หรือการเคลื่อนตัวผ่านแนวรับหรือแนวต้าน ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายโดยอาศัยความแตกต่างนี้

2. อินดิเคเตอร์ไหนดีที่สุดสำหรับการหาความแตกต่าง?

อินดิเคเตอร์ยอดนิยมคือ RSI, MACD และ Stochastic หลายคนเริ่มด้วย RSI เพราะอ่านง่ายและมีในทุกแพลตฟอร์ม สิ่งสำคัญคือเลือกอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวแล้วศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้ง ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา

3. ช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความแตกต่าง?

กรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น กราฟ 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และรายวัน มักให้สัญญาณความแตกต่างที่ชัดเจนกว่า กรอบเวลาที่สั้นมากอาจแสดงความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ จำนวนมากที่ไม่นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ เทรดเดอร์มือใหม่มักเริ่มต้นด้วยกราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายวัน จากนั้นจึงปรับจุดเข้าซื้อในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

4. การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Divergence) ใช้ได้เฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์เท่านั้นหรือไม่?

ไม่เลย ความแตกต่างเกิดขึ้นในทุกตลาดที่ใช้กราฟและตัวชี้วัด รวมถึงหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซี ตรรกะก็เหมือนกัน ราคาพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่โมเมนตัมไม่เป็นไปตามที่หวัง อย่างไรก็ตาม คุณควรปรับการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับความผันผวนของแต่ละตลาดด้วย

5. ความแตกต่างนั้น "ได้ผล" บ่อยแค่ไหน?

ไม่มีอัตราความสำเร็จที่ตายตัว ความแตกต่างอาจบ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ แต่ก็อาจเกิดขึ้นระหว่างการปรับตัวลงตามปกติภายในแนวโน้มได้เช่นกัน คุณค่าที่แท้จริงของมันคือช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างราคากับโมเมนตัม ไม่ใช่การคาดเดาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดแบบแม่นยำ การทดสอบกฎของคุณย้อนหลังบนกราฟจริงคือวิธีดีที่สุดในการดูว่าไดเวอร์เจนซ์เหมาะกับสไตล์ของคุณหรือไม่

สรุป

Classic Divergence คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างราคาและโมเมนตัม ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจอ่อนแรงหรือกลับตัวได้ เมื่อใช้ร่วมกับโครงสร้างราคา ระดับสำคัญ และสัญญาณยืนยันอื่น ๆ มันช่วยให้ปรับจังหวะการเข้า–ออกได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงการไล่ตามจังหวะที่หมดแรง

แต่ถ้าใช้เพียงอย่างเดียว หรือสวนแนวโน้มที่แข็งแรง ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เมื่ออยู่ในระบบเทรดที่สมบูรณ์ ไดเวอร์เจนซ์จึงเป็นเครื่องมือเตือนล่วงหน้าที่ทรงพลังมาก

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ